说说最近流行的网格交易法_股社区_传送门
说说最近流行的网格交易法
MSCI最终还是把A股拒绝了，从官面上给的理由来看， QFii每月资本赎回额度不得超过上一年度净资产20%是最大的障碍。通俗解释一下，就是洋大人去年持仓1000亿，那么今年每个月最多只能退出200亿，想要清仓需要5个月时间。5个月有可能A股指数一半跌没了，也有可能人民币突然贬值15-20%，洋大人觉得这条规定让他们没安全感，可如果没有这条规定我们也没有安全感。我去查了一下最新的QFii额度是5000亿人民币多一点，如果再遇到股灾，没有党性的洋大人们duang一把全砸了逃命，我天朝上国的体面就危了。A股进入MSCI是历史的必然趋势，今年不行明年再谈。这次冲击MSCI失败真正让人玩味的是前天的大跌和今天的大涨，为什么有的时候利空出了是利空，有的时候利空出尽是利好？区别在于这个消息公布之前的保密程度，像这次MSCI就属于保密很差，所以针对事件消息的所有反应都提前了。最近趋势交易太衰了，买在高点，割在低点，今天收盘后我也有些沮丧，但之后依然会坚持，每一种交易风格的模型都有爆发期和低谷期。这几天有很多网友向我建议采用网格交易法。我先给不知道的网友简单介绍一下，就是你给指数设立一个中枢线，我拍个脑袋，比如上证指数3000点为中枢，每跌50点就买10%，如果涨到3000点以上，每涨50点就卖10%，不设止损，不赚钱不卖。这就是最基础的网格交易，当然中枢线、点数（网格宽度）和百分比你可以自己调整，它属于左侧交易的一个分支。如果未来大盘行情持续震荡，那么这套规则会不停的赚钱，但如果出现单边行情，比如跌破2500点（巨幅亏损），或者涨到3500点之上（踏空行情），也会非常难受。网上还有一些网格交易的变种，有的是设立止损规则，有的是在中枢线两侧分别做趋势网格，但无论哪一种其实都逃脱不了盈亏同源的规律，你想要获得更多收益，就必须释放出等量的风险敞口，不可能存在低风险高收益的投机模型，那些通过过度优化跑出来的极品历史回测收益是走火入魔。它和趋势交易的特点完全反过来，网格交易的胜率很高，不断累积小利润，但有可能一次巨大的错误亏损（踏空）很多。趋势交易的胜率很低，不断累积小亏损，但碰到鸡把大的就赚回来了。网格交易在交易体验上更符合人性，但最后结果未必更好。核心选择在于你对未来走势的判断，是震荡还是单边？我判断不了，我选择趋势交易的原因是它从长期看收益期望更高，比网格交易高不少。之所以最近网格交易特别火，是因为过去三四个月的走势特别适合网格交易，赚到钱的人高兴，四处宣扬就火了，而去世交易脸都被扇肿了，集体噤声，让人觉得这一脉玩不下去了，事情就是这样。【操作笔记】新粉输入YC3看渔盆模型介绍上证继续no，临界2930创业板继续no，临界2164中小板转yes，临界6601国证有色399395继续yes，临界4212180金融000018继续no，临界4354中证煤炭399998继续no，临界1370今天收盘附近159902真的是捏着鼻子买的，我不想说什么了。有网友和我说要不把鱼盆停一段时间，等震荡行情结束了再接着玩，否则再错几次粉丝都掉光了。我觉得震荡行情中掉粉，也是坚持趋势交易的一部分成本，当然这不是读者的问题，就是彼此没缘分。
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6月16日 22:06
股社区 最新文章股魂看盘：反弹出现，如何操作
今天大盘震荡收阳，沪指虽然没怎么涨，但上涨家数远大于下跌家数。
今日这种反弹在情理和意料之中。反弹没怎么涨也属于这种下跌中的正常表现。今日有个身边的朋友来电话问我。这次急跌怎么没给出很大的风险信号。在这位朋友看来：2月22开始的这个大平台已经破掉，而且是刚刚破掉。并且从4月14开始是急跌，目前也符合急跌的模式。从年后到现在已经上涨了几个月，这次如果也下跌几个月，以目前的速度起码到2500以下，甚至是2000点。以我的风格应该是在这明显跌破2月22平台后，比如目前这时候坚决提醒风险才对。
像上面这位朋友的疑惑不知道各位有没有类似的。我们从大方面讲，沪指破2月22平台，但首先现在不是经过一波大涨后出现的。比如5178，这时候出现就危险了。而这一波主跌已经过了。未来这几年是牛熊并存的猴市。大的前提先确定好，才好分析接下来会怎么走。这个观点去年就说过多次了。而前两波大熊市，01年2245，半年时间跌到1500，然后几年时间跌到1300，最后破掉998，引发超级大牛市。我们可以看做这半年是主跌，随后几年到1300虽然指数没怎么跌，个股跌的不少。说起来，跟这次还真有些像。而上一波大熊市，6124大熊市估计就很多人经历过了。一口气一年直接到1664，之后几年一直就没破1664，也可以看做一年的主跌，从主跌，之后是震荡猴市。如果说这两次差别在哪里。表面上看，6124这波大熊市风险要大的多，毕竟一口气跌到1664嘛。但不同的是，08年一口气跌到1664，苦的也就这一年，随后几年猴市中还有到3178的机会。而相反，01年一口气从2245跌到1500后的两三年，虽然最低只有1300，但个股在这期间跌了不少。而目前，从，主跌已经过去，处于猴市中，这阶段，就是涨涨跌跌，别一涨就看到一万，两万点，一跌，就要破千点了。
这位说，你分析个接下来会怎么走，需要把前面10年都讲一遍吗？特意来演讲的吧？还真不是。确定好了大方针，明确目前处于何种阶段才好制定策略嘛。就拿目前的下急跌吧，要是出现在是很危险的，需要防范危险是首要任务。但大阶段目前是处于猴市中，不会有多大的深跌，所以风险要防，但不能只防风险。有网友就2月22到3295这个平台被急跌破分析，这次起码要跌到2500以下，甚至是2000点以下。本人观点很明确，不会。换句话说，如果目前真跌破2500点了，那么看到2000点，甚至1000点的人就会多起来。这不是讲笑话，记得08年从6124跌破2245，这个多头最终心里防线后，咱们论坛就有人看到325点了。最少要跌到325点。这样的文章当个笑话看看就是了。就这种大局观跑出来分析，也是没谁了。
讲了这么多，最后来说说接下来如何走吧。今日震荡收小阳，权重股开始补跌。在之后两种可能最大：第一，在昨日低点和5日线之间震荡几天，随后应该还有向上一根阳线。到昨日预计3170附近，再考虑反弹是否会结束的问题。这种可能较大。第二，再来一个恐慌杀跌，到我们说的极限3080附近然后开始铸底。这种可能较小。一旦出现的话，注意不要在低位恐慌割肉就好。
本文由大投原创，写于上证指数3134点
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今日搜狐热点沪指再度跌破2500点　市场静待宏观数据
　　两市周四缩量回落，小幅震荡，沪指未能延续前期反弹，周四再度跌破2500点。多数机构认为，周五公布的宏观经济数据将成为决定大盘走向的关键因素。但亦有分析人士认为，即使8月C PI出现回落，通胀压力仍未显著缓解，政策调整的可能性仍难以确定。　　截 止 到 收 盘 ，
相关公司股票走势
上 证 指 数 收 报2498 .94点，跌17 .15点，跌幅为0.68%，成交金额600.5亿元；深证成指收报10933.31点，跌77.87点，跌幅为0.71%，成交金额526.8亿元。两市周四成交金额共1127 .3亿元，成交金额与上一交易日(1168 .6亿元)相比萎缩约41 .3亿元。两市共416只股票上涨，1911只股票下跌。　　板块方面，行业无一上涨，非金属建材、机械、房地产、基础化工、非银行金融等行业领跌大市。地产股领跌大市，跌6%，A跌0.25%；与此相关的建材股也表现疲弱，跌2.62%，跌近4%。　　分析师普遍认为，周五将公布8月份宏观经济数据，C PI能否见顶回落将影响四季度调控政策，因而对大盘后期走势至关重要。从目前的情况来看，多数机构对于8月C PI的预测在6%左右。中金公司则认为，虽然在去年较高基数的影响下，未来几个月通胀下行可能性大，但物价仍存在季节性上涨压力，预计三季度C PI仍将位于6%左右高位，通胀压力短期内尚未显著缓解。　　的分析师则认为，即将召开的G 7峰会有利于外围市场回暖，同时G 7峰会的即将召开，肯定会让偏紧的货币政策得到缓解，从而让流动性更加充沛，在全球降息潮下，中国很难独善其身。流动性松动的迹象如果被验证，那股市走出阴霾指日可待。
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进口商品吸收国内“纯购买力”，恰恰有利于抑制通胀。
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上证逼近2500点 5大特征提示底部到来
&&&&特征一：20年来深市A股成交数量首次超过沪市。令投资者印象最深的无疑要属1996年时，当时深市的深发展高举绩优大旗，颠覆了此前市场热炒的上海浦东概念，并引发了一轮波澜壮阔的大牛市。现在，当大盘下跌至2500点一线，深强沪弱再现，并且深市成交额又一次历史性地超过沪市，历史会否重演。
&&&&特征二：伴随着本轮调整，跌破发行价和跌破每股净资产的个股明显增多。“双破”现象的增多很大程度上与市场的非理性下跌加剧了投资者恐慌性杀跌分不开，而股指的急跌也加快了A股筑底的进程。
&&&&特征三：最新测算数据，股基(剔除指数基金)目前平均仓位为74.14％，已经达到2009年以来的最低水平。市场需要时间来反复确认底部才能有所反弹；基金近期仓位已经趋于稳定，但并未在低位加仓，尤其在2500点附近，基金更为谨慎，观望情绪严重，不过，不排除有部分基金开始小幅试探性的加仓。
&&&&特征四：周二AH股溢价指数收报101.86点，创出日以来收盘新低，整体来看，61只A+H股溢价率已非常低，相差仅为1.86％。AH溢价正式进入底部区域，同时也显示出AH股很可能会出现溢价倒挂。
&&&&特征五：目前，A股市场加权平均静态市盈率和动态TTM市盈率为22.20倍和19.77倍。较2009年的8月3日上证指数处于3400点之上时已明显回落。由于估值已越来越接近前期历史极值，很多券商和研究机构纷纷发布研究报告提示目前A股市场具有投资价值。
　　沪市成交额持续低于千亿
&&&&□ 本报记者 张晓峰
&&&&受错综复杂的国内外因素的困扰，A股市场重心持续下移，沪指再度考验2481.97点的前期低点。值得一提的是，随着沪指进入2500点区域，市场单日成交急剧萎缩，地量频现。截至昨日，沪市已经连续7个交易日成交额不足千亿元。
&&&&备受关注的是，本周一，深市成交727.3亿元，历史性地超越沪市713.8亿元的成交额。Wind统计显示，这是日以来，深市成交额对沪市的首次超越。昨日，深市成交720.6亿元，沪市成交703.8亿元，超越幅度进一步加大。
&&&&对此，分析人士普遍认为，三大因素导致深市成交金额超越沪市，但这只是短期现象，一旦大盘股活跃起来，市场又会回到沪市成交量领先深市的常态。
&&&&首先，资金趋紧，大盘股表现力不从心。央行公布的最新数据显示，今年3月份新增人民币贷款为5107亿元，4月新增人民币贷款7740亿元。尽管1至4月新增人民币贷款达33748亿元，但相对于去年流动性超常规的充沛，依然有明显的趋紧。特别是，由于政府加强房地产调控、银行资本充足率的压力以及回购利率上涨，使资金流动性日趋紧张。
&&&&实际上，从5月以来，货币市场拆借利率急剧升高，已经达到2008年底金融危机爆发时期的水平，资金面紧张的现象已经出现并延续了一个多月时间。在此情况下，包括农业银行在内的超级大盘股即将发行，以及中小市值股的批量上市，对本来趋紧的资金面带来较大的压力。与此对应的是，申购新股的资金也从过去的万亿水平，至目前大幅下降。同时，中登公司数据显示，4月两市合计新增股票账户128.09万户，比3月回落29.3％；其中新增A股账户数127.65万户，比3月减少29.4％，环比减少约三成。
&&&&场内资金的阶段性趋紧，导致市场信心不足，大盘股表现力不从心。
&&&&其次，20年来深市A股数量首次超过沪市。有数据显示，今年1月22日，随着创业板推出及中小市值股的不断发行，深市上市公司达到875家，20年来深市A股数量首次超过沪市的873家。
&&&&截至到昨日，深市上市公司达到984家，沪市只有869家。不过，由于沪市集中了大量“巨无霸”，深市市值与沪市相比仍有很大的差距。
&&&&以昨日收盘数据统计，沪市总市值为亿元，深市总市值为61734.73亿元，深市总市值仅为沪市的三分之一。从流通市值上看，由于沪市非流通股规模相对较大，沪市流通市值为97962.90亿元，深市为33814.45亿元，较总市值的差距略有缩小。
&&&&中小板和创业板个股的不断扩容，激活了深圳市场的投资信心，形成了巨大的资金吸引效应。
&&&&另外，中小板和创业板的上市公司创新特色更为明显，符合经济结构调整的预期，更契合新兴产业的发展方向。自4月15日本轮调整以来，尽管股指不断下行，但盘中热点此起彼伏，特别是以中小板和创业板为主的中小市值品种，表现尤为抢眼，上演了一幕幕“小舢板”变成“大龙头”的精彩好戏。特别是，6月1日，创业板指数正式发布后持续上行，新高不断，为创业板个股的再度奔放，注入了动力，增添了自信。
&&&&由此，有业内人士认为，深市成交超过沪市的象征意义较大，这至少体现了市场目前的态度――资金到底是看好新兴产业还是看好传统蓝筹。在目前的政策面和资金面情况下，这是市场的理性选择，短期市场机会肯定是在中小板和创业板，预计资金从沪市流向深市的过程仍将继续。
&&&&总之，自A股市场成立以来，深市成交超过沪市，令投资者印象最深的无疑要属1996年时，当时深市的深发展高举绩优大旗，颠覆了此前市场热炒的上海浦东概念，并引发了一轮波澜壮阔的大牛市。现在，当大盘下跌至2500点一线，深强沪弱再现，并且深市成交额又一次历史性地超过沪市，历史会否重演？让我们拭目以待。
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