为什么股票价格服从matlab 对数正态分布布

& 对数正态分布在股票价格模型中的应用
对数正态分布在股票价格模型中的应用
摘 要:介绍了对数正态分布在离散时间股票价格模型和连续时间股票价格模型中的应用,讨论了对数正态分布与几何布朗运动之间的关系,并给出了具体的例子。
【题 名】对数正态分布在股票价格模型中的应用
【作 者】于洋
【机 构】东北财经大学 辽宁大连116025
【刊 名】《廊坊师范学院学报:自然科学版》2012年 第5期 69-72页 共4页
【关键词】对数正态分布 股票价格模型 几何布朗运动
【文 摘】介绍了对数正态分布在离散时间股票价格模型和连续时间股票价格模型中的应用,讨论了对数正态分布与几何布朗运动之间的关系,并给出了具体的例子。
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对数正态分布,股票价格模型,几何布朗运动
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对数正态分布及其在证券中的应用
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&&X服从对数正态分布,Y服从对数正态分布,请问X+Y应该服从什么分布?
X服从对数正态分布,Y服从对数正态分布,请问X+Y应该服从什么分布?
第一个问题:X服从对数正态分布,Y服从对数正态分布,请问X+Y应该服从什么分布?或者近似于什么分布?。。。。谢谢!
第二个问题:X,Y分别服从什么分布时,可以使X+Y服从对数正态分布。还请大神们指教,谢谢。。。。。
您好,关于第二个问题还是不太明白,您给的讲义第三部分只是讲了对数正态分布的性质,并没有回答说X+Y为对数正态分布时,X,Y需要满足什么分布
关于加法我不是太确定,没有用过;
但是如果你要用乘法的话,会简单不少, In(xy) = Inx +Iny.
如果需要加法的话,可以自己试一下进行拆分,看看能不能行
恩,好的,谢谢!
可否再请教您一个问题,一组数据呈正态分布,以某种程度剔除掉两端的极端值,对期望和方差会不会有影响,有怎样的影响呢
当然会有影响,具体有什么影响要看你的数据和你去除了多少。
如果样本数目并不大,理论上来说,极值点出现的数量应该很小,
但是如果样本数量比较大,应该还有有可能的。
自己可以画一下正态分布图,然后看一下,3sigma置信区间之外的样本还是有概率的。
极值点不代表不会发生,只是发生概率小,自己能够解释清楚就行,
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