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7月17日：请股民系好安全带！
08:26| 发布者: | 查看: 56| 评论: 0
7月17日，星期五，是7月份到期的3大主力股指期货合约的结算日，也是多空双方的摊派日。这一天，请各位散户系好安全带。为什么这样说？先看看中金所为此发布的提示公告：关于提示股指期货合约交割相关事项的通知　　各会员单位：　　根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，即IF1507合约、IH1507合约、IC1507合约的最后交易日为日。最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费标准为交割金额的万分之一。　　请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理，确保市场平稳运行。　　特此通知。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&中国金融期货交易所　　　　　　　　　　　　　　二〇一五年七月十日股指期货，历来跟深沪交易所的股票现货交易密切相关。这轮下跌中，空方就是通过控制IC1507等合约，控制了深沪大盘。而多方主力最终之所以能控制局面，也是因为公安部出手，对中金所恶意做空主力进行了调查。但空方会就此收手吗？如果结算日不翻盘，他们可能会产生巨额亏损。而历史上327国债事件，就是在结算日最后几分钟爆发的事端，结果令人瞠目结舌。空方在真金白银面前，会不会冒死一搏？我觉得这种可能性是存在的，但想彻底翻盘，让股指跌20%结算，看来不太可能。毕竟，多方主力做足了准备，而且有公安部护航。所以，估计盘面波动会超过平时，但很难起大的波澜。（本文来自作者凤凰博客）如果想看更多劲爆内幕，获得当下最火热的有趣头条，请在微信搜索【】微信号：huashengjp_com 订阅吧！
扫一扫微信二维码，跟花生网做个好伙伴：不少机构指出，7月17日是股指期货三大主力合约的交割日，这一天可能将成为多空决战中的巅峰对决。
不少机构指出，7月17日是股指期货三大主力合约的交割日，这一天可能将成为多空决战中的巅峰对决。
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北京: 010-， 上海: 021-， 广州: 020-， 深圳: 9， 成都: 028-股指期货三大主力合约实现平稳交割 “交割日效应“未现
　　新华网消息 今日沪深300、上证50和中证500股指期货迎来了本轮股市调整以来的第一个交割日。从市场表现来看，本次交割并未出现市场之前担忧的“交割日效应”，期指未出现大幅震荡情况，功能发挥总体正常。
　　据中金所数据，沪深300期指IF1507合约的交割结算价为4124.68点；上证50股指期货IH1507合约的交割结算价为2792.24点；中证500股指期货IC1507合约的交割结算价为7934.85点。
　　今日，股指期货各品种总交割量仅2619手，较6月份减少6684手，交割量低于历史水平。其中，IF1507交割量为1602手，较6月份减少1988手；IH1507交割量为696手，较6月份减少2982手；IC1507交割量为321手，较6月份减少1712手。
　　股指期货交割月合约收盘价与交割结算价亦收敛良好。其中，IF1507合约收盘价与交割结算价相差0.28点，IH1507合约收盘价与交割结算价相差0.04点，IC1507合约收盘价与交割结算价相差0.45点，均为历史偏低水平。
　　在期指合约平稳交割的同时，今日股指期、现货市场全线大涨，沪深300现货指数收于4151.5点，上涨3.86%；沪深300股指期货主力合约IF1508上涨6.84%，收于4090.4点。
　　此前，网上一直盛传股指期货将在到期日出现“交割日效应”。有许多人以为，每逢期指交割，市场就会出现大跌。
　　但据统计，自我国股指期货市场诞生5年多来，共实现63次交割。从62次交割情况来看，呈现出三个特点：一是到期日价格收敛良好，价差大体在1个点之内，没有出现上串下跳、大幅跑偏的现象；二是交割量较小，平均仅2000多手，最多也只有8000多手；三是市场正常运行根本没有受影响，63个交割日中，股市上涨37次、下跌26次，上涨概率更大，不存在“逢交割日必跌”的规律。
　　因此，分析人士认为，“交割日”并无魔咒之说，不会对A股市场产生实质影响，随着本次期指的顺利交割，这种说法不攻自破。（屈绍辉）
责任编辑：AP011
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用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈给大家提个醒：后天15日IF505期货合约交割，注意套利机会。 新股
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还是不太明白，准备百度一下。多谢阿布
有什么对冲？
每天1%，年化10倍，可以不对冲了
引用引用第3楼comepu于 10:37发表的&&:每天1%，年化10倍，可以不对冲了这个想法新颖
这个要去开期货的户么
这不是套利，是博弈！
谢谢阿布！
学习，多谢，虽然很多不明白！
做多IF1505，融资做空510300； 包赚。其实还是做多IC1505，融资做空510500赚得多，现在期现价差200个点；每点200元，包赚3~4W；保证金大约190W。 我的券商不能融0050，哎。
建议可行。我的弃置账户好久没用了，想想都麻烦！再说了，赶上牛市，谁还在意这点儿小钱啊－－不是吹牛，投入那个数量，挣这些，反而不如直接买股过瘾
（投机的话，几乎是绝对可行）
阿布好人！
关键就是融不到券&&
真想报个班好好学学，不懂的东西好多啊
引用引用楼主阿布扎比J金于 10:22发表的 给大家提个醒：后天15日IF505期货合约交割，注意套利机会。 :目前贴水50多个点，建议做点短线交易，以做多为主，贴水50多个点等于空头送多头50点，如果大盘这两天没涨也没跌，一手合约可以赚50点就是15000元。你怎么知道交割日是IF回归，而不是现货下跌50点。
楼主需要好好学习，别老不懂装懂好么！去套利板学习下为什么5月有贴水在说。如果你不是荣誉会员我也懒得说，但是作为有影响力的大v最好自己弄明白在发表观点。
贴水这么大跟分红有关吗&&看交割日期现差会不会归零吧套利没法做 融不到券的
俺小白，看不懂。求科普！
阿布大哥开课吧！ &&&& &&[attachment=92742]
引用引用第9楼candyman于 10:57发表的&&:做多IF1505，融资做空510300； 包赚。其实还是做多IC1505，融资做空510500赚得多，现在期现价差200个点；每点200元，包赚3~4W；保证金大约190W。 我的券商不能融0050，哎。300ETF券都融不到，怎么做空？
楼主没有说错，不过期指最权威的是N大
关键券融不到，无法对冲啊
阿大师，短线做多怎么样了
，确实比我懂得太多，嘿嘿！
今天期指结算日，大盘大幅波动。
引用引用第21楼庞兹于 11:24发表的&&:阿大师，短线做多怎么样了
，确实比我懂得太多，嘿嘿！今日小胜出局，谢谢惦记！
引用引用第21楼庞兹于 11:24发表的&&:阿大师，短线做多怎么样了
，确实比我懂得太多，嘿嘿！今早顺利出逃
阿布厉害，航新科技你给估个价吧，下周一会开吗？
13日的IF1505多单，这几天一路下跌，你还能赚？大家看看期指K线就行了！贴水只是期现货之间的相对指标，没听说过根据这一指标，做多或做空能一定赚，一般都是利用对冲来实现套利的。
&&&&你出不出自己的事情，你别误导新人，贴水虽然高没有可融券现货对冲套利，如果13日升水50点早被套疯了，根本不作为看空或多的指标，如果硬要说只能理解为比较看空，你让大家开短多？&&&& 新股论坛讲的低风险，你已经不是第一次鼓吹裸空或者裸多期指了，这次理由简直可笑。前几天套利板一直在讨论最后这个贴水怎么消除，虽然不是很确定但都比较倾向杀跌中期现靠近。空头主力是傻瓜么？白白送你们几十点？&&&&反正希望你今后能在自己明白的领域多发表见解，另外我真不知道你们期货营业部一共多少客户，平时不组织学习什么的么。&&&&
融不到券，再多的贴水也只能看看而已。没券对冲就不是套利，投机而已。
学习了，谢谢！
引用引用第27楼庞兹于 19:53发表的&&:&&&&你出不出自己的事情，你别误导新人，贴水虽然高没有可融券现货对冲套利，如果13日升水50点早被套疯了，根本不作为看空或多的指标，如果硬要说只能理解为比较看空，你让大家开短多？&&&& 新股论坛讲的低风险，你已经不是第一次鼓吹裸空或者裸多期指了，这次理由简直可笑。前几天套利板一直在讨论最后这个贴水怎么消除，虽然不是很确定但都比较倾向杀跌中期现靠近。空头主力是傻瓜么？白白送你们几十点？&&&&反正希望你今后能在自己明白的领域多发表见解，另外我真不知道你们期货营业部一共多少客户，平时不组织学习什么的么。&&&&那货就是个期货公司整天找人开户的煞笔经纪人
这个帖子倒也给我提示了风险
我周四就基本清仓了
但是我到周二的额度多半打不满迈克了
这叫套利，单边做多叫套利，服了楼主！就这水平，你不亏谁亏。
&&&&&&既然楼主主动把一楼内容删了也算认错（原贴我已经截屏保存），大家都就事论事别人身攻击，还是蜘蛛侠叔叔那句话，能力越大责任越大，资本市场是残酷的。&&&&大伙都散了就此打住吧！&&&&
发来看看，学习一下我能融到券，etf，要多少有多少上次打新融多了40多万，后来发现没那多股可打，只好还了
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