标准离差恐惧反应2风险的大小可以用来比较各种不同投资方案的风险程度

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2014-12-21 10:22 标签： 反应程度
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什么是标准离差?
什么是标准离差?
08-10-26 & 发布
标准离差率是以相对数反映决策方案的风险程度，在期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大，反之，标准离差越小，风险越小。标准离差率虽然能正确评价投资风险程度的大小，但还无法将风险与收益结合起来进行分析。所以要计算风险报酬率来评价
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问题：什么是标准离差？标准离差是什么意思？ 标准离差是以绝对数来衡量待决策方案的风险，在期望值相同的情况下，标准离差越大，风险越大；相反，标准离差越小，风险越小。标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。
标准离差是反映概率分布中各种可能结果对期望值的偏离程度的一个数值。概率是指随机事件发生的可能性。 概率分布是指一项活动可能出现的所有结果的概率的集合。概率分布有两种类型：不连续的概率分布；连续的概率分布。 标准离差率是标准离差与期望值之比。其计算公式为： V=×100%
标准离差率是以相对数来衡量待决策方案的风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。标准离差率指标的适用范围较广，尤其适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。 标准离差率是一个相对指标。它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。
1．适用条件：一般情况下标准离差率越大，资产的相对风险越大；相反，标准离差率越小，资产的相对风险越小。标准离差率指标可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小。 2．注意：如果资产的预期收益率相同不需要计算标准离差率。 计算标准离差率 标准离差率＝σ/ E 期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越大 比如甲乙两个方案，甲方案期望值10万，标准离差是10万，乙方案期望值100万，标准离差是15万。这时如果根据标准离差来对比，那么可以明显的看出，乙方案的标准离差要大于甲方案，但二者的期望值不一样，所以这时候需要进一步计算标准离差利率，并以此来判断方案选择。 计算出来的方案标准离差或者标准离差率与预先设定值进行对比，如果计算出来的值小于等于设定值，那么说明方案的投资风险可接受，反之则不可接受。
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投资的风险价值
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财务管理分章习题集（附答案）.doc40页
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财 务 管 理 习 题
1.从财务学的角度比较各种企业目标，提出你的观点。
2.“利润最大化”作为公司理财的目标有何优缺点？
3.现在大公司普遍利用哪些措施激励管理者实现公司市场价值最大化？
4.财务管理的基本环节什么？
5.影响公司目标实现的财务管理环境是什么？
财务管理的价值观念
一、判断题
1．在通常情况下，资金时间价值是在既没有风险也没有通货膨胀条件下的社会平均利润率。（
2．没有经营风险的企业也就没有财务风险；反之，没有财务风险的企业也就没有经营风险。（
3．永续年金与其他年金一样，既有现值又有终值。（
4.递延年金终值的大小，与递延期无关，所以计算方法和普通年金终值相同。（ ）
5.在利息率和计息期相同的条件下，复利现值系数与复利终值系数互为倒数。（ ）
6.计算偿债基金系数，可根据年金现值系数求倒数。（ ）
7.名义利率是指一年内多次复利时给出的年利率，它等于每期利率与年内复利次数的乘积。（ ）
8．普通年金现值系数加1等于同期、同利率的预付年金现值系数。 （ ）
9.在终值一定的情况下，贴现率越低，计算期越少，则复利现值越大。（ ）
10．若A投资方案的标准差系数为5.67％，B投资方案的标准差系数为3.46％，则可以判断B投资方案的风险一定比A投资方案的风险小。（ ）
二、单项选择题
1．若希望在3年后取得500元，利率为10％，则单利情况下现在应存入银行（ ）。
2．一定时期内每期期初等额收付的系列款项称为（ ）。
A．永续年金
B．预付年金
C．普通年金
D．递延年金
3.某项永久性奖学金，每年计划颁发 50 000元，若
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概率论与数理统计原理在投资“风险报酬”分析中的应用.doc6页
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【标题】?概率论与数理统计原理在投资“风险报酬”分析中的应用
【作者】詹淋荃
【关键词】风险报酬　　标准差　　概率分布　　标准离差率
【指导老师】林昌盛
【专业】数学与应用数学
【正文】 1 引言? 概率论与数理统计是研究大量随机现象的统计规律性的数学学科．它在自然科学，工程技术，社会科学，军事和工农业生产中，尤其是在社会经济活动中有着广泛的应用．随着我国社会主义市场经济的建立和发展,人们越来越依赖使用数学方法对数据进行定量分析,以期望能对经济事项的发展变化趋势较准确的预测,并在此基础上做出正确的投资和交易决策,实现预定的目标． 在投资环境日趋复杂的现代社会,几乎所有的投资都是在风险和不确定的情况下进行的.一般的说,投资者都讨厌风险并力求回避风险,但是还是有人进行风险性投资,这是为什么呢?这是因为风险能给投资者带来超出预期的报酬,这种报酬就称之为“风险报酬”.?风险报酬是指投资者因冒风险进行投资而获取的超出货币价值的那部分额外报酬风险越高投资者要求获取的风险报酬也越高,因此在投资行为发生前,就必须对风险和报酬进行分析,以弄清不同风险条件下的投资报酬率之间的关系,从而在诸多投资机会中选择出最有价值的项目进行投资. 风险报酬的分析在很大程度上依赖于概率论与数理统计原理的应用.本文通过实例讨论概率论与数理统计在投资“风险报酬”分析中的应用． 2确定概率分布 定义2.1?对于事件?，用一个数?来度量该事件发生的可能性大小，这个数?称为事件?的概率． 例如：一个企业有70[%]盈利的机会，有30[%]亏损的机会．我们可把它的概率分布用下表表示出来 表1概率分布表 可能出现的结果概率（probab
正在加载中，请稍后...判断题（正确的打“√”，错误的打“×”)1. 标准离差反映风险的大小，可以用来比较各种不同投资方案的风险程度。 （ ）2. 资金成本主要包括筹资费用和财务费用两部分，其中筹资费用是资金成本的主要内容。（ ）3. 投资方案的投资回收期越长，表明该方案的风险程度越小。 （ ）
判断题（正确的打“√”，错误的打“×”)1. 标准离差反映风险的大小，可以用来比较各种不同投资方案的风险程度。 （ ）2. 资金成本主要包括筹资费用和财务费用两部分，其中筹资费用是资金成本的主要内容。（ ）3. 投资方案的投资回收期越长，表明该方案的风险程度越小。 （ ）
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