揭露：个股期权报价不一样的背后意味着什么？有什么骗局呢？_核爆新闻
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揭露：个股期权报价不一样的背后意味着什么？有什么骗局呢？
　　揭秘，个股期权报价不一样的背后意味着什么？　　越来越多的个股期权机构开始在投资市场崛起，（V:city1702)自然少不了“货比三家”。有些老板坚持自己“薄利多销”一贯风格，有些财神爷完全不屑，坚信价格代表品质，高价格不是事！对于这种大佬...我只想表示——财神爷！！！期权吧价格和品质都有，了解下！　　不少老板光顾着比价格，却不清楚期权费高低成因如何，今天期权吧当一回揭秘者，给大家深度剖析下报价机制，骗局如下：　　首先，我们先来看下券商报价机制是如何建立的。　　有没有“后台”　　有风险对冲团队的券商报价低，没有对冲团队的券商报价高。换个说法就是，传统加工企业，有自己工厂价格自然便宜，没有自己的工厂就需要找代加工贴牌生产。所以，有没有风险对冲后台是其中一个重要因素。　　门槛决定高低　　券商起步门槛高期权费相对报价低，相反，起步门槛低的相对报价就高，这里有些券商定10万名义本金起步，有些是500万名义本金起步，换一句通俗易懂的话叫做：“量大从优”，所以，起步门槛不同价格自然也会有差别。　　你“上面”有人么　　如果给你报价的券商营业部是县市的营业部，上面隔了地级市营业部、全省总营业部、全国总部，每个营业部都需要加上自己营业部的利润，中间隔了层层的中间商，自然价格就不同了。如果“直系”下来，没有中间商赚差价，买到即是赚到。接着，我们把有对冲团队的券商归为A类，没有对冲团队的归为B类，来看下期权平台报价机制。　　因素一　　期权平台哪一类的券商公司合作自然价格会受到不同待遇，很明显，和A类券商公司合作报价自然要低，和B类券商合作的价格要高。不过，即使都是和A类券商合作，也要分是和A类哪个层面的营业部合作的。　　因素二　　看期权平台的固定成交量，相同条件下量大的公司价格更低更优惠。　　隐形因素　　中国自古以来就讲究人情，关系好当然价格好，业务往来更频繁的情况下，价格也有优待。你懂的。　　此外，投资市场骗局这么多，也请各位别再相信什么‘躺赢’，‘稳赚’，‘高收益’‘保本’，‘保息’，别被这些骗局蒙蔽了智商！有关更多个股期权，外汇黑幕或投资项目（期货，股票配资，私募）咨询请搜索微信号：city1702，这里是投资理财经验分享的最佳平台！投资有风险，入市请谨慎！
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金界独尊：股票个股期权是不是骗人的
股票个股期权是不是骗人的
首先要说的是，股票期权不是骗人的。他是上交所的四大产品之一。当然很多人因为不了解期权的操作方法和技巧，因此亏钱了。所以产生了股票期权是骗人的这一说法。可以这样说，股票期权他并不像一个理财产品。而更像一个股票的交易工具。中央电视台都有过想过报道。下面给大家说说股票期权这个工具到底是怎么回事，怎么用，对我们股民有什么帮助。
个股期权投资是当下热门的话题，之所以个股期权投资那么火热，那是因为个股期权投资的收益要远超股票配资，其收益率也只有宇宙第一大牛币-比特币可以比拟。那么什么是个股期权？个股期权投资真有那么高的收益吗？
个股期权是指期权的买方有权以约定的价格在约定的时间向期权的卖方买卖约定数量标的股票的权利。个股期权的买方为获得此权利只需要支付一定比例权利金，个股期权的卖方承担义务获得权利金。个股期权的买方不需要支付标的价值股票的全额，只需支付一定保证金，这相当于个股期权自身带有杠杆。以现在市面上的权利金比例来看，个股期权的杠杆能达到5-20倍，高的甚至达到30倍。
下面就让我们来看看投资个股期权是如何秒杀股票配资的。
客户投资成本50万，通过易权公司买入名义本金为1000万、期限为6个月的个股期权，相当于客户50万本金当作1000万使用。如果该股票在期限内涨幅40%，客户就盈利400万，感觉收益差不多可以通知券商平仓，此时收益率800%。如果在期限内股票跌40%，没关系可以放在那里，只要不到个股期权的交割期限，就还不算亏，回调涨幅超过5%就挣钱了。而股票配资会是怎么一个情况，看下图对比分析:
看上面的股票、股票配资及个股期权炒股的收益对比之后，你对此有什么感觉？个股期权投资是不是很暴利，标的股票仅涨30%，个股期权的收益就达到500%，试问个股期权投资除了宇宙第一大牛币&比特币能与其比肩外，还有什么投资可以和它比肩。
更重要的不知道大家注意到了没有，个股期权投资的绝对最大损失是最小的，且在操作前就可以知晓，还有什么投资能够在投资前就把最大亏损给固定下来，且5万让你当100万的用，没有，仅有它&&个股期权。个股期权收益秒杀股票配资直追比特币，你服不服？
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如何读懂期权报价单?
随着越来越多的交易员了解到通过利用期权投资带来的多方面收益，在这些年，期权的交易量在不断激增。下面，我们就一起来了解如何读懂期权的报价单。从上图中，我们可以知道以下信息：OpSym: 这一列标出了标的股票的代码，合约的到期日（marchof 2010，即2010年3月），合约的执行价格（110,115,120等）和合约是看涨（C）还是看跌（P）。Bid（pts）：这一列的价格是最新的做市商提供的买入价。意味着，如果你现在想以市场价格卖出一个2010年3月到期，执行价格为125的看涨期权，你会以$3.40的价格卖出。Ask（pts）：这一列的价格是最新的做市商提供的卖出价。意味着，如果你现在想以市场价格买入一个2010年3月到期，执行价格为125的看涨期权，你会以$3.50的价格买入。Extrinsic Bid/Ask(pts)：这一列展示了每一个期权价格中时间价值的部分（在本例中，有两个时间价值，分别基于买入价和卖出价）。在这里要特别指出的是，由于所有的期权在到期日时，会失去所有的时间价值。Implied Volatility (IV) Bid/Ask (%): 这个值（百分比）是由期权定价模型算出来的（例如Black-Scholes模型），代表了基于现在的期权价格和其他期权定价变量（包括至到期日的剩余时间，无风险利率，股票价格，执行价格）下，市场预期的波动率（即隐含波动率）。如果隐含波动率越大，期权价格中会蕴含了更多的时间价值，反之亦然。如果你可以获得隐含波动率的历史幅度，你就可以决定是否现在的外在价值偏高或者偏低。Delta Bid/Ask (%):&Delta （百分比）是一个由期权定价模型算出的希腊值，代表着对于一手期权，对应多少手股票。对于一个看涨期权来说，delta值可以从0到100。对于一个看跌期权，delta的值可以从0到-100。就目前而言，持有一个delta值为50的看涨期权的风险就等于持有50股标的股票的风险。如果股票价格上涨一个点，相对应的期权价格会上涨0.5个点。 对于深度实值的期权，期权的头寸会很接近股票的头寸。换句话说，随着delta值越接近100，交易期权就更像交易股票。Gamma Bid/Ask (%):&Gamma是由期权定价模型算出的另外一个希腊值。我们从Gamma值中可以得到的信息是：如果标的股票上涨一个点，delta值会上升或下降多少。举个例子，如果我们以3.5美金的价格买了一份看涨期权（到期日为2010年3月，执行价格为125），期权的delta值为58.20. 换句话说，如果IBM的股票上涨了1美金，期权的价值会上升0.582美金。此外，如果IBM股票的价格上升1个点，期权的delta会上涨5.65（目前的gamma值），之后期权的delta值会变为63.85。从此开始，如果股票价格上升一个点，期权的价值会上升0.6385美金。Vega Bid/Ask (pts/% IV):&Vega是一个用来表示隐含波动率上升或下降对期权价格造成影响的希腊值。我们用2010年3月，执行价格为125的看涨期权来举例说明。如果隐含波动率上升一个百分点，从19.04%上升至20.04%。期权的价格会上涨0.141美金。 这也就说明了为什么在隐含波动率低的时候购买期权比较合适（你将会支付相对较低的时间价值的期权费，而且随后隐含波动率的上升会提高期权的价值），为什么在隐含波动率高时卖期权合约（此时期权含有较高的期权费，随后隐含波动率降低会减少期权的价值）。Theta Bid/Ask (pts/day):&在之前我们提到过，在到期日，期权会丧失所有的时间价值。此外，期权时间价值的降低速度会随着到期日的临近而增加。Theta就是这样一个希腊值，表明随着每天时间的流逝，期权会失去多少价值。就图表而言，2010年3月，执行价格为125的看涨期权在一天结束后，期价值会减少0.0431美金。Volume：这项指标仅仅告诉你某个特定期权的成交量。一般来说，大成交量的期权会有一个相对较小的买卖价差。Open Interest: 这个值代表了现在市场上未平仓的合约量。&Strike：代表了期权合约的执行价格。即如果选择行权，你将会以多少的价格买入或者卖出相应的股票。来源：CII芝加哥投资学院
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