我打算进行自动化交易（量化交易）。本人看看了ctp，lts。问券商大都不支持。
询问华宝，华宝回复，机构和个人的lts全都停了。
上期，我打电话问了老半天，只告诉我兴业证券支持。兴业要求1000万以上资金，每年必须30万啥费用。
问金字塔，回复只支持期货，不支持A股。
现在，先别说模型啥的，就说客户端如何开通量化交易通道。各位大侠，你们是咋整的，有没有开通的（1千万的兴业土豪就算了，我顶多百八十万）。
客户端开发不是问题，这方面我是专家。交易模型不是问题，可以小步慢跑，慢慢思考，慢慢实践。就是交易通道问题，为何券商都不愿开放？？
整天自己手撸太粗暴，想做个软件发泄发泄都不行???
- 80后IT男
确实不好弄，要么自行破解接口。
这个去海洋部落讨论吧，集思录上大部份人还是在手撸。
国信的FIX应该还可以开
- 80后宅女
- 中国股民大学韭菜学院新手1班
国信证券刚刚引入了 TradeStation，这个目测未来有大发展
可以先免费试用，你研究研究，记得回来报告
其實只需要一個交易接口,可惜目前沒有發現開放接口.
曾經有人通過嗅包解開了網頁版交易,但代碼未見公開.如果您比較精通這方面的話,不妨試試.
萬得Wind有量化交易平臺
- 分级基金折价套利，分级A轮动，行业ETF尾盘大跌护盘，指数增强基金定投，B股实盘学习。A股准备中，等待95的转债，研究下QDII资产配置和香港新加坡美国三地的REITS。熊市就是价值投资的春天，是学习各种亏钱技能的好时候，作业还是要自己做的。
t+0才用自动化
- 投资的目标是能把职业作为业余爱好
- 慢、关键是慢
网上买个COM，看你敢不敢用。
- 有把握的低风险
自己破啊，券商软件都是压缩壳
- 足够低的价格是抵御一切风险的法宝
进来关注学习下.
楼主看看下面这网点对你有没有帮助?
- 上jsl最大的乐趣就是看A类赌徒和B类赌徒互相嘲讽
wind有接口，个人版只支持少数几个券商，我还想弄个呢，最适合A类无脑轮动了，智能投etf也不错
wind的交易接口只支持少数几家券商，而且只能买入卖出，申购赎回合并分拆啥的都不行。
首先，大脑发出一个指令，接着双手根据指令操纵键盘和鼠标，电脑再将指令传输给证券公司，然后证券公司自动帮我完成交易。 这就是我的自动化交易的全过程。
（开个玩笑）
最可行的是解析網頁版,沒有任何限制,速度也快,可以把系統放到阿里雲,然後就完全輕鬆了.
不過這方面我不在行.我之前很想花一個月學一下hacking技術,一直沒空
不明白在團購情形下,券商可否提供便利
- 民间统计学家
FindWindows(), GetDlgItem, SendMessage()
本地外掛版有嚴重的局限,最好是解析通訊協議
- 民间统计学家
detours, depends
- 民间统计学家
每次下单都先从打开应用软件开始,还是比较稳定的.
金魔方是不是支持自动交易的
- 80后IT男
其实华宝的LTS接口不错，等着再次开放可以。
- 小赌怡情
自己暂时用模拟按键，勉强能用，反正又不高频。至少比手动快就是了。主要是股价快速变化的时候要能够自动撤单再下单。
楼主为什么不搞股指的自动化
为什么一定要搞a股
？自动化t+0多空双向多爽
目前就机构会耍这玩意吧
- 顺势而为
我自己搞了一套交易接口，楼主可以考虑用你的策略来换，或者搞合作！
- 80后IT男
還有一個辦法,如果需求量大的話,匯總起來,根據總資金量,去跟華泰談,請他支持萬得wind平台就行了.
問過wind並不抽取佣金.
搭车同求啊
真要一千万才给做你敢做么，你不怕不可预知的风险要知道改变规则是不会征求你意见的，我听说六月曾经深交所改变计量规则造成一些量化自动的损失最后还造成了股指波动
- 收益期望和资本量成反比
现在测试国讯的TRADESTATION平台。和熟悉的MT4比起来， 在支持手动交易员方面，强了很多。 自动交易，还需要在实盘测试才可以知道。 语法，设计思想也有很多不同。 需要适应。
另外，A股是T+1, 体现不出太多自动交易的优势。 但可以从场内基金T+0， 和0手续费的入手，练练手感。希望上面尽早开放T+0.
用机关枪和大妈交手，赢面比较大 ：-）
- Hello World~
量化建模的话，可以看下uqer.io，免费的量化策略平台。
- 70后，半个IT男
- 80后TT男
- Many shall be restored that now are fallen and many shall fall that now are in honor
手动实在太费劲了
问银河证券说有个什么apama平台，客户经理也说不清楚，发了个资料我也没看
有知道这是干什么的的吗？
- 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆
我要有这个东西就搞511990，不搞别的，一样赚翻！
apama据说是很NB的量化平台，太复杂
- 小妞你跑一个试试。。。
用按键精灵的飘过，不过超不稳定的，最后还是手动下单 吧。
用按键精灵难道就可以真的不用手，就下单？ 光靠大脑意念控制？
- 小妞你跑一个试试。。。
可以完全自动下单的，不过做得不好的话，完全可能帮你买个满仓。
- I love FJ.
高手给个vb的A基换基的程序吧，解放双手。
- You know where you hope this train will take you, but you don't know for sure...
自动化交易的风控策略最关键，不然一个程序逻辑错误，就稀里哗啦把钱给糟蹋完了
我搜索了一下按键精灵，要下载安装才能用。算了，不试了。
能智能化很好，最近居然几次将买卖方向搞错了，决策对了，结果亏钱了。
通达信的买卖有时候会搞错，特别思想不集中时。
- 低风险投资
呵呵，看来只有我真正完全实现了从行情获取、策略判断、底仓和资金判断直到最后触发交易全自动下单的整个过程了。
楼主，在哪生活？如果在上海，可以聊聊。
我目前的用的：Wind+恒生T2SDK;
市场：股票+期货；
我的问题；我使用CPP写的，刚写完监控，可能是岁数大了，不想自己写了，如果有可能，考虑与人合作。
欢迎在上海的朋友考虑合作。外包或者其他方式都可以。
- 不要贪婪
这个有兴趣，
- 70后IT男
- 终于回来了，呵呵
Wind是不錯的平台,較之其他依賴某種分析軟件的方式來說,有更強的廣譜適應性,可以用任何喜歡的編程語言來寫理論上任意複雜的系統.目前直接支持的有C/C++, R, MATLAB, Python, VBA(Excel), Q(kdb).我測試過支持Julia(通過Python互操作), 通過Socket編程當然可以支持所有高級語言.
這樣做可以把操作系統放在阿里雲上,這是最好的一點.也就完全自動化了.
可惜的是,雖然很多大券商支持該平台的機構版,但支持個人版的只有4家實力一般的公司.用起來不是很方便.
另外我覺得大獎章網站跟集思錄網站其實可以合作,大獎章有wind平台,集思錄有投資者和專門化的投資理念,兩者是互補的.
藉助集思錄的用戶資源,或許跟任何券商談個人版合作都很容易吧.至於如何形成兩家合作的盈利模式,其實有用戶,有技術領先性,這方面是不愁的.
只要拉上華泰也就足夠了,手續費低.
- 70后，追求稳定收益
原来LTS，现在恢复模拟键盘了，找人定制了一个模拟键盘的程序，下单到获得委托号1s，基本满意了
- 套利爱好者
模拟键盘最大问题就是没法判断成交了没有，成交了多少数量啊
- 想开展低风险投资
Wind不错，可惜个人版支持的券商太少了。
也就是這個原因，所以我現在就很被動。基本上衹能用它來測試。日常操作還是手動。手痛的時候呢就想偷懶。這一想偷懶呢，就上當了。
其實券商不在多，在強，衹要有一個華泰，或者其他大券商，那個夠了。
- 小妞你跑一个试试。。。
A股，T+1加上涨跌停，量化交易没有什么太大的优势，手工跟得上。
只在一个东西上秒杀手动，就是沪的分级当日套，手工一定亏钱。
广发证券有web版交易系统. 写个api分分钟的事情. 不知道别的券商有没有web交易接口
- 分级基金好
做个软件整天又会觉得闲着没事干了
- 网下打新，正回购，分级套利，第一创业上海营业部
某券商马上要用量化通了。
自制 简易版牛熊宝交易终端 :)
有开发经验的,技术牛B的找我.
很好的合作!
教教我吧,我也用廣發,但對於網頁版的API很外行
- 专注策略程序化自动交易 实现稳定增长
无人值守自动交易编程（VB）找我O(∩_∩)O
交易开拓者支持股票，但是分级基金的指令没有，合作券商也少。
最理想的方式:
1 網頁版開發出API,接上任意交易系統都可以,並可以放在阿里雲, 而
2 Wind平台,受制于支持個人版的券商少,但語言中立,開發空間無限,可以雲化
3 其他依賴軟件的平台,彈性小,移植困難,終身鎖定,無法雲端
4 各種按鍵,限制很多
我是非常期待完全自動化,實在不想在看盤上浪費生命
- 自动化交易编程
/zh/users/song_song
呼吁ＭetaTrader引入国内
留个记号，正在做这方面的事情。
另外,Wind的人說現在已經支持分級基金
- 对冲套利
A股上 自动化交易成本太高
自动化交易本来就是 省去操作者时间精力，但是以降低成功率提升交易成本为代价
且不说 美股日内交易者 以前有人靠吃机械单盈利
A股这动辄 千分之1.5来回的交易成本，经得起几次失误
2次交易，你就交了 一年期的活期利息
- 对冲套利
至于分级基金，如果不是品种套路特别具有独创性的话，那么自动化交易普及，马上会变成微利品种甚至无利品种，要知道。。只要是风险低，零点几利息的逆回购 也有资金干的
至始至终 我觉得自动化交易在A股 研究前途都不大
- 分级基金好
说的有道理。A股交易成本高。至于基金，大规模套利最终就是无利可套。
可搞出来自动化交易就是快人一步了，至少在套利时是有优势的。
- 80后IT男,关注自动化交易
以前做过这种自动交易的,思路就是抓取新浪的免费行情,然后用hook控制本地的交易软件进行交易.由于免费行情变化不及时,就没有使用了.应该有一些收费的行情接口的.　对自动化交易感兴趣的有什么交易思路的可以沟通下,我可以负责开发.
A股别说程序化交易了就是行情接口都不好找。迄今为止我用过3个EXCEL实时行情，WIND,IFIND,CHOICE。WIND太早没印象了，后两个滞后10-20秒比券商交易软件，IFIND数据频率稍快些。
其实现在利用新加坡A50和香港A50ETF套利是不错的选择，A50折价很厉害和IH差不多，ETF折价很小，并且有流动性不错的期货和期权。
大名鼎鼎的IB提供了全套API开发工具，我只会弄个EXCLE模板玩玩，有点可惜，有技术能人愿意深入开发一下的我可以配合。
我以前一直用华宝的LTS，说停就给停了。LTS要比wind的CTP速度不少。
- 请勿关注。
我有开发能力欢迎有策略的朋友联系看能不能合作，我目前在分级a上运行了一个策略效果还行
- 将来会怎么样，我根本不会考虑。要是成天想着今天，愁着明天，生活还有什么意思呢？就是事情糟到无可再糟的地步，我想总还是有路可走的。
- 70后股市老韭菜
技术牛人的贴要做记号
- 80后，男
在隔壁论坛看到过有人自己写程序，跑模型
- 归纳，演绎...........博弈
然后每天晚上数钱就可以了？
- 想挣钱都已经想疯啦！
知道QQ外挂吗？我用的是外挂，交易策略是网格，设定好系统就能自动下单，当然也有别的交易策略，我不会用！淘宝有个益全交易助手，三百多块钱而已！外挂作股票有时候下单不一定能成交，挺让人操心！另外必须保证每天开机！软件可以同时支持N个帐户交易！
我用日线历史数据（没有T+0问题）做过部分品种（主要是ETF）程序化交易模拟测试，没有真正交易过，原因是券商交易软件不支持，另外交易环境的稳定问题也不好解决（断电、断网、计算机故障等）。
另外对模拟交易的结果分析，感觉低胜率大盈亏比类的低频交易模型效果比较好，而这一类交易模型似乎手动操作来的更方便，可以省很多麻烦。所以在证券市场上目前似乎找不到进行程式化交易的理由。
而在商品期货市场上程式化交易似乎更有现实意义（原因是本身T+0交易、单次交易费用低，双向交易，使得高胜率低盈亏比类的高频交易模型具有了特定的优势，再加上交易软件支持也比较好）。
非常希望能听到在证券市场上真实程式化交易过的人谈谈经验感受。
有的人需要的是自动监控，有的人需要自动交易。
真正需要自动交易的不多。
自动监控很重要，变量很多，仅只靠眼睛盯不过来。自动交易只是个接口的问题，应该不是难事，之所以个人版这些年没发展，我想还是因为管理层风控的考虑，做软件的谁敢逆管理层的意思干，另外，软件商也担心软件问题引起纠纷，散户毕竟不同与机构。
所以最佳的途徑啊還是我上面說的選項一。我準備花時間去研究網頁版交易接口。
- 我的工作是阅读
目前我只需要一个设条件自动下单的功能，哪家有现成的？
同花顺也有个现成的量化交易平台，可以申请免费试用，谁去申请试用下。
- 80后EE男
全自动化是好想法，但感觉意义不大的... 半自动化+模型优化 是不错的选择
关注一下，我一直用FIX，但局限性很强。
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还没有关注今题网？芒果积分和精美奖品等你拿！人工智能投顾能够战胜人类顶级交易员吗？
文：一代大烁哥
世界正在进入算法的时代。
过去几年，人工智能的概念非常火热，于是，很多人觉得，通过计算机，大数据，人工智能等多个领域融合而生的智能投顾，或许会在不久的将来，彻底取代人类交易员。届时，金融投资交易将被标准化，那将是一个机器算法争霸的时代。
会这样么？
智能投顾的最大对手
投资市场上，无论是主观还是量化，可以长期持续实现盈利的人，只有一种：系统化交易者。
他们都有一套量身而定的交易系统，他们都截断亏损，让利润奔跑。量化交易者以计算机自动化运行其交易系统，主观交易者以主观判断的形式运行其交易系统。这些系统都可以长期的输出一个结果：在一定的周期内具有优势，具有正向收益预期。
如果说，智能投顾能够在未来彻底取代人类交易员。一切的核心在于，它必须有能力击败这群投资交易领域中的常青树，也就是系统化交易者群体。
智能投顾的王牌
众所周知，量化交易者将自己的交易逻辑变成了计算机语言来自动化运行。于是，很多人觉得量化交易的主体工作便是研究编程，算法，数据，模型，各种数学公式，各种定价原理等一系列高深莫测的计算机技术。
但真实的情况是，他们依然是在做交易。他们只不过是主观上选择了量化的形式来进行交易而已，实际上，他依然是一个有血有肉的交易员，他依然要面临其他交易员所面临的一切挑战。
站在一个更高的维度来说，所有的交易员，都是主观的。
但是智能投顾的概念，想在量化交易的基础上，把主观选择某种量化模式这一个过程也剔除掉。变成让人工智能依据已有数据彻底自动化交易，彻底与人分离。而实现这一目标的终极武器，就是人工智能的深度学习。
深度学习其实就是神经网络算法，是用数学方法模拟人脑的神经突触网络。事先不需要输入任何决策规则，让系统自己学着判断。系统内部有各种神经突触链接，如果这一次猜对了，相关链接就会增强。如果猜错了就会减弱。这样用海量的例子训练，系统自己就能学会判断。
这可能实现吗？
我们可以逆推这个过程，如何把非人工智能，变成人工智能？
比如，一个采用双均线交叉的量化交易模型。当10日均线与50日均线金叉时做多，死叉时做空。
依照人工智能的概念，我们不能主动的选择数值。我们把它变成X日均线与Y日均线金叉时做空，死叉时做空。让人工智能根据已有的数据进行大量计算，最后得出一个最优的值。比如，18日与123日均线交叉是最优结果。于是，它们会把数值分别代入。
但是到这一步它依然只是一个量化的模型，并非人工智能。因为它用的是均线这个指标，这个指标是交易员赋予的。所以，机器需要自己选择某个指标，某个观察角度，甚至它需要自创一套算法。
逆推到了这里，产生了两个问题：
1、如何选择算法？
2、根据当前已有数据计算出来的最优解，将来继续适用吗？
这两个问题的背后逻辑，便是人工智能无法逾越的鸿沟。
第一个问题，选择算法必须要有一套观察维度。
比如，在现有的数据中，是小时线数据？还是分钟数据？还是2.5分钟的数据？这不像围棋，没有级别的界定。其次，在选定的数据周期内，如何计算出最佳算法？是盈利金额最大，回撤额度最小，还是资金曲线综合判断最优异？最优异是如何决策出来的？还有，选择出来的算法，如何界定资金使用率，是根据历史记录最大回撤来设计？还是根据过去最大连续亏损次数*平均亏损来设计？
无论人工智能投顾的算法有多先进，它依然需要一套基于数据进行运作的观察维度。而这些维度，依然是由人工智能背后的操作者来制定的。
经济学家薛兆丰说：大数据背后我们还需要观点，立场和理论，而这些观点立场和理论，是人的想象力造出来的，而人们可能造出来的理论，观点和立场，数量上是无限的。
比如，互联网公司的身份验证，由一开始的密码，到指纹，到人脸，这是大数据的方式，但是你必须要有这个想法，这个用人脸来识别的想法，才能让计算机去记录这样的数据。
也就是说，从基本原理来看，人工智能只不过是以标准化为代表的工业时代的巅峰而已。而选择哪种工具，如何使用工具，还是由人类来抉择。所以说，智能投顾，永远不可能摆脱人类的控制。如何选择算法？只能按照人类设计的观察维度去选择这个维度下的最优算法。
而金融投资，只要涉及到人，涉及到利益和欲望，必然会面对其他交易员面对的人性考验。想不想赚的更多？想不想调调观察维度？想不想回撤更少？想不想在更短的时间内赚更多的钱？
再一次回到最初的原点，虽然他带着一个理论复杂、拥抱了最新科技的工具。但是他本质上，依然是一个有着七情六欲的人。
说到这里可能有人会说，即使你说的对，人工智能永远无法脱离人类的控制，但是它确实是有优势，比如按照你的说法，它计算出了最佳的均线配比。
确实如此。但是，它是通过什么计算出来的？
物理学家万维钢说：现在的人工智能，其实是统计方法、大数据、神经网络、机器学习等等，这些算法跟人的思维方式非常不同，它们仅仅是把重复的东西自动化，用统计得出的经验做事。
很明显，这个最佳均线数值产生于已有数据，这个经验产生于历史数据。
这便提出了第二个问题的核心：历史最佳，未来又如何？
交易领域有一个名词，叫做拟合。而量化交易员都在极力避免一件事情，叫做过度拟合。
比如，我用100万的资金，用一套策略测试螺纹钢上市以来至今的数据，这套策略的最大回撤是20万。这时，我对我使用的均线策略进行优化计算，计算出了相同数据周期内的最优均线组合，然后最大回撤变成了10万。抛出其他方面的因素不谈，这10万的回撤具有可信度吗？我敢拿100万资金承担10万的潜在风险来进行交易吗？我不敢。因为，历史最优是这样，谁敢说未来依然会这样？
对于交易来说，未来唯一能确定的，就是不确定。
我曾经开发过一套策略，但当时资金非常有限，仅能够组合几个品种。我选择了策略表现最好的几个品种，其中便有一个期货品种叫做PTA。它在我的测试过程中，展现出了王者风范，盈利能力仅次于螺纹钢。但是，我从开始正式交易的那天起，PTA的最新走势完全变了一种风格，我对它跟踪了很长时间，收获远远弱于之前的测试结果。相反，在我品种选择过程中测试表现非常一般的品种，比如焦炭，铁矿等，却走出了非常适合策略的走势。
所以，因为不确定性的存在，谁敢轻言自己的策略选择的品种，一定会按照策略最优解持续的运行下去？
未来是什么？未知的会到来。也就是那些明天才知道，今天不知道的事情。所以，根据以往的数据得出最佳组合，在未来是否依然是最佳，在未来的什么时候会表现平平，这充满了不确定。
因为未来的价格走势充满了不确定，那么未来品种的走势形态也就不可确定，所以，未来品种采用什么数值的均线，什么样的算法，根本没有最佳参数。
根据统计学的理念：只要统计的参数里有一个数据的值是不确定的，就无法求出最优解。而这个不确定的数值叫未来。
也是说，人工智能投顾的顶级形态，就是不停的根据已有数据计算最优解，然后不停的微调其交易参数，比如，今天18和123日均线，下一日，23和98日均线，因为未来不停的变化，永远不会有一个固定的，最佳的参数存在。
所以，基于未来不预测这一点，人工智能，永远不可能计算出一套优于人类交易员交易系统的交易方式，最多与人类顶级交易员的交易系统持平。
而想要持平，又回到第一个问题的核心上了。需要这套人工智能背后的操纵者拥有顶级交易员的交易认知。
所以，人工智能，永远没有淘汰人类顶级交易员的能力。
赫拉利在《未来简史》中说，二十一世纪的人可能会被分成三种，一种是“无用的人”，一种是“被算法统治的人”。还有一种，是不能被算法理解和左右，站在算法背后，做最重要决策的人。
在投资交易领域，这种人，就是顶级的人类交易员。
我曾经质疑过，如果说交易是人性的历练场，那么，交易员是否只有变的完全理性才能够成功？我们的归属难道是变成一台冰冷的机器？
但是最后我发现，是人性，是情绪让我们能够不停的做出选择，让我们能够不停的进行创造，而机器，永远只是一个执行工具。或许最有力的组合是算法与人的组合，但是人的地位，必然是无可替代的存在。
正如麦兹伯格在《意会》全书结尾时说的话：人，是创造意义和解释意义的。算法永远都不会真正“在乎”这个世界到底是怎么回事，
只有人才会在乎。
作者：一代大烁哥
来源：天启交易团队（ID：TianQiLiangTou）
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