平安大华深证300深证成指指数基金金是什么类型的基金？投资的比例如何？

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平安大华深证300指数增强型证券投资基金
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平安大华深证300指数增强型证券投资基金
官方公共微信量化投资成掘金新选择 平安大华深证300赢佳绩
今年以来，量化投资凭借其严格的纪律性和系统性等特点，受到业内广泛关注与采用，并用实际业绩证明了其在震荡市投资中的巨大价值。Wind资讯数据显示，年初以来截至9月25日，股票型基金整体未能取得正收益，739只股票型基金（A、C份额合计）平均单位净值表现为-8.36%，而可统计的77只量化基金的平均单位净值表现为-2.91%。量化策略已逐渐应用到各种类型的投资当中，如平安大华基金，便应用
了量化策略指导其指数基金平安大华深证300指数增强基金进行投资，并取得了出色的成绩。
众所周知，指数基金除费用低廉等成本优势外，在投资中较为明显的优势则是能够分散风险。这对于在震荡市场中不敢轻易做选择或懒于花费时间做研究的投资者来说，可谓具有极大的吸引力。而指数增强基金则在跟踪指数的同时，还会增加基金管理公司主动的研究与筛选，以便在市场上涨时获取超越所跟踪指数的超额收益，在市场下跌时使跌幅小于跟踪指数。用量化策略投资指数增强基金显然又可以进一步将这种主动研究的优势放大。
以平安大华深证300指数增强基金为例，Wind资讯数据显示，截至9月30日，深证300指数今年以来跌幅为-16.49%，而平安大华深证300指数增强基金表现则优于该指数4.66%，同时也优于业绩比较基准3.74%。此外，在以深证300指数为跟踪标的的5只指数基金中，平安大华深证300指数增强基金凭借其管理人较强的投研优势，业绩表现排在前列。Wind资讯数据显示，截至9月30日，平安大华深证300指数增强过去6个月净值增长率9.27%，过去一年净值增长率13.00%，在5只基金中均排名第一，自日成立以来，净值增长率为63.97%。
平安大华基金的量化投资团队表示，平安大华深证300基金主要运用多因子选股模型，考虑成长、价值、动量、反转、技术、一致预期等几大类因子，对200多个单因子进行测试，综合产生出选股信号。同时根据严格的风险约束条件，优化每只股票的持仓权重，以便在控制总体持仓比例、风险暴露和跟踪误差的基础上，最大化基金投资组合的预期收益率，达到跟踪指数并超越指数的目的。
而保证这一量化模型和投资策略能够更有效实施的则是平安大华基金实力雄厚的量化投资团队。平安大华量化投资团队不仅有优秀的学术背景，更具有丰富的量化实战经验。团队主要成员具有跨国银行、对冲基金等国际大型金融机构工作经历，海内外投资经验丰富，平均量化投资研究经验超过7年。平安大华深证300指数增强基金经理施旭先后就读于北京大学，美国哥伦比亚大学，曾任美国MockingBird对冲基金交易员，美国EquaMetrics量化交易研究员等，量化实战经验丰富。
提及对于未来市场的判断，平安大华基金量化投资团队认为：“2016年上半年，虽然股市波动较大，量化投资产品在震荡行情中仍然有较为稳定的市场表现。下半年，受到国际政治、经济环境不确定性因素的影响，A股市场依然面临着较大挑战。不过A股市场经历了一年多的调整，未来走势不必过度悲观，仍然具有结构性投资机会。震荡市场中量化投资策略运用大量的数据分析的量化方法，可分析筛选市场杂乱噪音中的有效信息，更为有效的指导交易捕捉市场投资机会。”责任编辑：刘燕
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.cn All Rights Reserved平安大华深证300指数增强型证券投资基金(图)
来源：《证券时报》
本基金拟任基金经理：焦巍先生
　　把握成长　指选平安　　本基金拟任基金经理：焦巍先生　　上海社科院世界经济所博士，德国波恩大学访问学者。12年银行、证券投资和基金从业经验。曾先后任职于、湘财证券、湘财合丰基金（现泰达宏利
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基金）、汉唐证券。2009年加入平安大华，目前担任首席宏观策略分析师、投资决策委员会成员。　　平安大华深证300指数增强型证券投资基金属于股票型基金，采用指数复制结合相对增强的投资策略，以期达到或超越深证300指数的收益水平，为投资者提供有效工具，以相对较低的投资成本，获得与深圳证券市场表现相近的投资回报。　　指引深市 新一代核心指数　　深证300指数是目前唯一覆盖深市主板、中小板和创业板三个板块的宽基指数，涵盖范围广阔，流动性强，其总流通A股市值为30083亿元，占深市A股总流通市值的64.33%，远超过同类指数。　　首屈一指 历史收益率领先　　深证300指数自日发布至日间，累计收益率超越沪深300指数10.23%，超越上证综指9.56%，超越深成指数5.33%，超越深证100指数2.72%。　　指向均衡 降低非系统风险　　深证300指数样本股对全球行业分类标准（GICS）一级行业、二级行业、三级行业的覆盖度分别为100%、88%和76%。深证300指数成分股覆盖了全市场23个行业，且各行业权重分布相对分散，从而有效分散个别行业非理性变动对指数的影响。　　同时，深证300指数采用300只成分股的自由流通量作为权数，单只股票权重低，对指数影响小，可进一步分散单只股票剧烈变动引起的非系统风险。　　指在成长 成分股高成长性　　深证300指数成分股每半年调整一次，根据成交金额和流通市值来选取深市排名前300的股票，选出投资者最关注的成长性公司。　　考察深证300成分股财务数据，成分股公司以深市A股73%的净资产，获得了82%的净利润，更覆盖了80%的分红金额，呈现利润占比高的明显特征。　　从2006年至2010年的历史数据看，除2008年外，深证300指数成分股公司在其余年度净利润增长均高于30%，其中部分区间内深证300指数成分股净利润增长率为40%，超过A股均值近一倍。深证300指数2011年预期的净利润增长率为34.02%，高于深100指数和深成指。　　超越指数 GARP选股策略应用　　在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资，以求获取超越指数的收益率表现。　　非成分股精选策略采用GARP选股策略，追求兼顾价值和成长，即寻找具有较强的持续稳定增长潜力，且价格尚处在合理水平之内，或在某种程度上被市场低估的股票。　　平安大华深证300指数增强型　　证券投资基金投资小贴士　　基金代码：700002　　投资目标：本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。　　投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　投资比例：股票资产占基金资产的比例范围为90%~95%，其中投资于标的指数成分股的资产占基金资产的比例不低于80%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%~10%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。　　业绩比较基准：深证300指数收益率×95% ＋ 商业银行活期存款利率（税后）×5%　　发售日期：日~12月16日　　客服热线： 官网销售平台：www.
(责任编辑：王洪宁)
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