我国外汇储备的币种结构优化管理研究--《天津财经大学》2013年硕士论文
我国外汇储备的币种结构优化管理研究
【摘要】：近年来,我国外汇储备快速增长,2006年2月,我国外汇储备就已经达到8536亿美元,超越了日本成为世界上第一大外汇储备国。截至2012年底,我国的外汇储备余额已经高达3.31万亿美元,巨额的外汇储备一方面体现了我国综合实力的增强,另一方面也为我国金融体系的稳定提供了保障。但与此同时快速增长的外汇储备也揭示出我国的外汇储备管理体系需要适时更新,尤其是在面对巨额的外汇储备时需要改革我国的外汇储备结构管理策略。
本文正是立足于此,以“我国外汇储备的币种结构优化管理研究——基于资产组合模型的实证分析”为选题,研究在当前我国巨额的外汇储备背景下,通过利用GARCH族模型估计中国外汇储备中主要的货币资产收益率的波动率,再利用各种货币收益率的波动率测算出外汇储备的VaR,通过资产组合模型测算出,在不同目标收益率下使外汇储备币种组合的风险降到最低时的中国外汇储备币种的最优结构。通过研究分析得出了我国外汇储备币种的最优组合,并结合我国当前经济形势,从不同的分析视角,对外汇储备结构的管理提出了相关的政策建议：包括适当降低美元比例,增加日元和欧元的持有比重；实行多层次化的外汇储备结构管理模式；积极利用外汇储备推进人民币国际化。希望本文能够为我国的外汇储备结构管理改革提供帮助。
【关键词】：
【学位授予单位】：天津财经大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2013【分类号】：F832.6【目录】：
内容摘要4-5Abstract5-6目录6-9第1章 导论9-19 1.1 研究的背景与意义9-11
1.1.1 本文的研究背景9-10
1.1.2 本文的理论研究意义10-11
1.1.3 本文的现实研究意义11 1.2 论文框架、研究方法与创新点11-12
1.2.1 本文的研究框架11
1.2.2 本文的研究方法11-12
1.2.3 本文的创新之处12 1.3 国内外关于外汇储备币种结构管理的文献综述12-19
1.3.1 国外学者关于外汇储备币种结构管理的相关研究综述13-15
1.3.2 国内学者关于外汇储备币种结构管理的相关研究综述15-17
1.3.3 关于国内外研究现状的评析17-19第2章 外汇储备币种结构研究的理论基础19-31 2.1 外汇储备的理论基础19-24
2.1.1 外汇储备的内涵19-21
2.1.2 外汇储备结构管理21-24 2.2 外汇储备币种结构研究的理论基础24-28
2.2.1 资产组合理论24-25
2.2.2 海勒--奈特模型25-27
2.2.3 杜利模型27-28 2.3 外汇储备币种结构研究的数理基础28-31
2.3.1 变量平稳性检验28
2.3.2 风险价值VaR法28-30
2.3.3 GARCH模型30-31第3章 外汇储备币种结构分析31-39 3.1 全球外汇储备币种结构的现状分析31-33
3.1.1 美元是世界货币储备的主要币种31-32
3.1.2 欧元逐渐开始兴起32-33 3.2 我国外汇储备币种结构的现状分析33-34 3.3 我国外汇储备币种结构存在的主要问题34-35
3.3.1 美元持有比例过高带来的汇率风险35
3.3.2 欧元日元比例过低导致的收益不足35 3.4 我国外汇储备币种的选择分析35-39
3.4.1 安全性因素35-36
3.4.2 对外贸易结构因素36-37
3.4.3 储备货币风险收益因素37-39第4章 我国外汇储备币种结构优化管理的实证研究39-50 4.1 GARCH模型的建立39-46
4.1.1 数据选取39
4.1.2 模型可行性检验39-42
4.1.3 GARCH模型的建立与估计42-43
4.1.4 模型的检验43-46 4.2 基于GARCH模型的VaR分析46-48 4.3 基于资产组合理论的外汇储备币种结构优化48-50
4.3.1 外汇储备币种结构最优组合的测算48
4.3.2 研究结果分析48-50第5章 优化我国外汇储备币种结构的结论与政策建议50-55 5.1 结论50-51 5.2 我国外汇储备币种结构改革的政策建议51-55
5.2.1 用欧元日元替代部分美元份额51
5.2.2 建立多层次、多目标的外汇储备结构管理模式51-53
5.2.3 利用外汇储备支持人民币国际化53-55参考文献55-58后记58
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京公网安备75号本科毕业论文（设计）
制定部门：金融系
适用专业：金融学
&&&&&&&&&&&&制&订&人：秦响应
审&批&人：秦菊香
二○一二年十月十五日
河北金融学院
金融系2013届本科毕业论文选题指南
一、金融学专业人才培养目标
本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,&能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的具有创新精神的应用型人才。
二、制定本指南的目的
毕业论文是金融学专业毕业生的重要学习环节，它是考核学生独立地运用所学的基础理论知识来判断分析金融政策、现状与发展中存在问题能力的重要手段。做好毕业论文选题工作是完成一篇高质量论文的前提，题目的适当性关系到毕业论文是否能如期完成。因此，编写体现金融研究动向、难易程度适中的参考课题有利于引导学生做好毕业论文写作工作。
三、选题要求
在进行毕业论文选题时，学生应当做到：
1.加强与毕业论文指导教师之间的沟通。学生应当与有关指导教师商讨选题事宜，指导教师负有为学生解答相关论文的难点、可能遇到的问题等事项的责任。
2.谨慎选题。根据自己的兴趣爱好、掌握的学科知识点、工作需要等情况，在指导教师的指导下确定题目，切忌选择自身根本不能把握的题目。
3.选题的范围。学生可以在《本选题指南》中选择课题，也可以自选课题，自选课题也应与银行、证券、国际金融等相关，需征得指导教师的同意，并报金融系审核批准。
四、选题程序
1.首先，学生从备选题目中选择一个题目。
&&&&2.针对老师专业研究方向的不同，按照学生选择的题目，保证题目没有重复的前提下，确定指导教师。
&&&&3.第一轮没有确定指导教师的学生重新进行选题和指导教师分配。
4.在完成指导教师和学生的双向选择后，在指导教师的指引下最终确定毕业论文题目。&
五、选题目录使用说明
本毕业论文选题目录是针对本系2013届金融学专业全日制本科毕业生设计的，也可供接本毕业生写作毕业论文参考。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金融系
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
附：毕业论文备选题目
2013届&金融学专业&本科论文备选题目
金融调控与金融监管：
1.欧美债务危机形势下如何加强我国的外汇储备管理
2.中国金融市场监管体系研究
3.金融市场中的流动性风险与管理
4.第三方支付金融监管的法律研究
5.从LIBOR操纵案看我国对SHIBOR的监管
6.金融改革背景下小型金融机构监管机制研究（如何界定小型金融机构）
7.我国农村金融监管中存在的问题及解决措施。
8.我国金融消费者权益保护探析&-----以XX案例为例
9.浅析金融企业与金融知识产权的保护&
10.商业银行知识产权保护问题&
11.中国金融知识产权保护的现状与困境
12.宋至明朝纸币发展兴衰对现代社会货币管理的启示
13.新莽货币制度变革对现代社会货币管理的启示
14.魏晋南北朝时期货币思想对现代社会货币管理的启示
15.山西票号兴衰对现代银行业发展的启示
16.对金融领域腐败现象的制度分析
17.民间借贷中的金融犯罪问题分析
18.我国金融犯罪的立法思考
19.金融犯罪刑罚配置问题分析
20.金融犯罪的新态势分析
21.金融犯罪的刑事政策研究
22.金融犯罪与金融业风险研究
23.资格刑功能与金融犯罪的防止（沟通确认）
24.信用卡套现法律问题研究
金融市场：
1.证券在线交易顾客满意度的影响因素研究
2.证券经纪业务竞争度评价的数理研究
3.我国证券市场有效性现状与提高途径研究
4.我国券商经纪业务与服务创新探讨
5.我国股票市场市盈率回归模型研究
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基于MMVD模型的我国美元外汇储备资产结构调整研究
&&&&&论文目录
摘要第1-6页Abstract第6-9页插图索引第9-10页附表索引第10-11页第1章&绪论第11-16页&&&·研究背景及意义第11-12页&&&·文献综述第12-14页&&&·本文研究的主要内容及写作安排第14-16页第2章&外汇储备资产结构管理的相关理论第16-22页&&&·基于均值-方差准则的资产选择理论第16-17页&&&·基于极大极小决策准则的资产选择理论第17-18页&&&·M-V&模型与MMVD&模型的理论比较第18-21页&&&&&·模型的一般形式第18-19页&&&&&·模型的理论比较第19-20页&&&&&·MMVD&模型在储备管理中的适用性第20-21页&&&·本章小结第21-22页第3章&我国外汇储备结构的现状及问题第22-28页&&&·我国外汇储备币种结构现状及问题第22-25页&&&&&·币种结构现状第22-24页&&&&&·币种结构存在的问题第24-25页&&&·我国外汇储备资产结构现状及问题第25-27页&&&&&·资产结构现状第25-26页&&&&&·资产结构存在的问题第26-27页&&&·本章小结第27-28页第4章&我国美元外汇储备资产结构调整的必要性第28-35页&&&·币种多元化面临两难选择第28-30页&&&&&·币种多元化是中长期的必然选择第28页&&&&&·币种多元化面临诸多难题第28-30页&&&·外汇储备向战略物资储备转化存在现实困境第30-31页&&&&&·将外汇储备转化为战略物资存在着法律和制度上的障碍第30-31页&&&&&·储备战略物资的市场条件尚不成熟第31页&&&&&·储备战略物资的成本昂贵第31页&&&·美元储备资产结构的优化调整成为现实选择第31-34页&&&&&·美国国债竞争力弱化第32页&&&&&·新型投资工具兴起第32-33页&&&&&·操作条件及能力成熟第33-34页&&&·本章小结第34-35页第5章&基于MMVD&模型我国美元储备资产结构优化第35-48页&&&·央行投资偏好及模型选择第35-36页&&&·MMVD&模型的构建及改进第36-39页&&&&&·离差处理与价值函数第36-37页&&&&&·模型的构建及求解第37-38页&&&&&·模型的不足和改进建议第38-39页&&&·MMVD&模型投资绩效的实证分析第39-48页&&&&&·数据选择和模型求解第39-43页&&&&&·投资绩效的比较分析第43-46页&&&&&·本章小结第46-48页结论第48-50页参考文献第50-53页附录A&攻读学位期间所发表学术论文目录第53-54页附录B&论文使用的部分原始数据第54-57页致谢第57页
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