投资头寸怎么算 投资学计算题

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看到 博迪 《投资学》第八章的单指数模型中提到,最优风险投资组合是由两部分组成:积极投资组合和市场指数组合,
为什么当积极组合beta=1 时,它的最优头寸公式是
我知道分子是超额收益对公司特定风险的贡献, 分母是市场风险溢价对市场风险的贡献, ~那为何它们之间的比例就是积极组合的最优比重~ 困惑,求助哦
另外关于对积极组合最优比重的调整,当beta大于1时为何要增加积极组合的头寸?。。。
载入中......
用(8.19)的那组方程带入E(Rp)到夏普比例Sp里,再用马克维茨均值方差模型(第七章)最优化夏普比例的方法(一种方法是对WA求偏导数,令方程=0,求得的WA就是使夏普比率Sp达到最大值的WA;第二种方法是用拉格朗日乘子法求在条件WA+WM=1(投资组合比例相加=1)下的极大值,原理和第一种方法一样)。
如果第七章那个WD(7.13式子)会求,这个也应该会。。。
感谢我的女朋友在这些年一直没有出现,能让我专心于学业。
我也很想知道
thanks for sharing
shadowelva 发表于
用(8.19)的那组方程带入E(Rp)到夏普比例Sp里,再用马克维茨均值方差模型(第七章)最优化夏普比例的方法(一 ...厉害了,听你这么说,我感觉懂了
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