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2014赢智程序化交易培训课件
文华财经 研究部1 2 3认识程序化交易WH8程序化功能简介编写要点4 5止损/止盈与资金管理的实现方案回测第一章认识程序化交易讨论1.你为什么选 择做交易？ 2.什么因素会 影响你的交易？ 3.你如何应对？程序化交易的优势克服人性的弱点无生理极限复制盈利模式程 序 化 交 易为什么程序化交易可以克服人性的弱点人性的弱点源自于不信任，而不信任又是因为不能 全面了解。如果不能在对交易系统全面认识的基础上， 建立理性的信任，程序化交易仍无助于克服人性的弱点。 了解模型回测优化模型研究行情总结计划你的交易交易你的计划研究阶段执行阶段第二章WH8程序化功能简介交易的过程信息处理执行基本面信息 基础数据 衍生数据 其他外部信息人工手动交易赢智程序化交易WH8程序化功能处理 执行完整策略WH8处理人工执行信号预警非完整策略WH8处理WH8执行公式条件单 全自动程序 化交易完整策略WH8处理WH8执行1处理 执行完整策略 WH8处理 人工执行 信号预警功能说明：信号预警盒子实现的是半自动交易的功能。适用于需要实现“在模型发 出信号时，弹出预警窗口，经人工确认后再下单”的交易者。 在盒子中加载预警模型后，盒子可以在后台运行，前台的操作不会影响 预警信息的发出。
2处理 执行非完整策略 人工处理 WH8执行 普通条件单非完整策略WH8处理WH8执行公式条件单功能说明：普通条件要求交易者处理信息，只能实现固定价格或者时间条件。而公式条件 单的处理过程则是由WH8完成的，所以公式条件单可以实现复杂条件判断。公式条件单中的交易条件全部触发之后就自动终止。公式条件单适用于交易系统无法完全量化的交易者。交易者可以将可量化部分 的交易通过程序执行，对于不可量化的部分则通过主观判断手动执行。 例如，你主要通过盘感判断是否入场（无法量化），出场条件是均线金叉或者 死叉。但是你总是在应该进行止损的时候犹豫，最终错过了最佳止损时机。这种情 况下，你就可以量化止损条件，编写成一个公式条件单模型，在你手动开仓后，将 这个公式条件单加载运行，帮你进行止损。 一个公式条件单只能进行一种交易。例如，一个公式条件单中有了买开仓的条 件后，就不能再有除买开仓之外的条件，如果还要执行其他非买开仓的条件，需要 新建公式条件单。 公式条件单最后需要加上CONDITION_ORDER; 公式条件单需要加载在模组中运行。
3处理 执行完整策略 WH8处理 WH8执行 全自动程序 化交易过滤模型：简单的非加仓策略。过滤模型 非过滤模型非过滤模型：具有灵活资金管理功能的加仓策略。高频模型：可以处理市场微观行情数据。高频模型过滤模型3.1过滤模型是具备完备的入场和出场策略的交易系统，从而可以进行全自动程序化交易。 过滤模型要求开平仓条件相互对应：在开仓之后只能出现平仓信号，只有在平仓信号出现之后才能发出新的开仓信号。开仓之后，未平仓之前，新的开仓信号会被过滤。这里的交易手数也是固定的，开多少手就会平多少手。 过滤模型不支持锁仓。 过滤模型最后需要加上AUTOFILTER; 过滤模型需要加载模组中运行。非过滤模型滤模型。非过滤模型适用于以下几种情况： ①每一笔交易需要指定（或者计算）下单手数；3.2一般来说，如果资金量较大，且交易周期跨度长的交易者需要使用非过②需要实现灵活的资金管理方案；③需要实现加仓或者减仓策略；非过滤模型交易指令后需要指定（或者计算）交易手数。非过滤模型开仓后，再满足其他同方向的开仓条件可以进行加仓。非过滤模型不支持锁仓。 非过滤模型最后不需要AUTOFILTER; 非过滤模型需要在模组中加载运行。
高频交易3.3执行信息处理基本面信息 基础数据 衍生数据 其他外部信息 市场微观情数据 日内秒周期 高频程序化 交易高频策略适用于基于市场微观结构进行交易的投资者。 在日内秒周期平台上，可以使用日内高频函数获取盘口的多档挂单、大单、主动买/卖成交量、其他市场微观行情数据。交易者还可以使用独立运行的下单组件实现高频交易。 日内秒周期模块中可以进行高频模型的TICK逐笔回放测试。 高频模型必须加载在日内秒周期模块中运行。
量能周期组合交易利。4组合交易简单的说就是通过不把鸡蛋放到同一个篮子里分散风险，实现稳定盈多合约交易和多策略交易，都属于组合交易的范畴。合约之间关联性越高，多合约交易平滑资金曲线的效果越差。多策略交易，例如趋势策略和震荡策略的组合， 当行情不好的时候模型之间盈亏互抵，行情好的时候共同盈利，从而达到平滑资金曲线的效果。如何选择投资组合是交易者需要研究的重点。交易者可以直接通过组合测试的 功能研究组合的交易效果。
第三章：编写要点1. 麦语言语法小语法1、除系统函数和参数之外的变量必须有定义。变量名称不能重复： ①变量名称不能与系统函数重复；②变量名称不能与参数名重复；③变量名称之间不能重复； 2、英文半角输入法的大写状态下编写代码；3、每个语句应该以分号结束；（跨周期函数#IMPORT是个例外）大函数链接符示例例1：A:(O+C)/2;//开盘价与收盘价的和除以2例2：B:C&O; //判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0例3：D:TIME=0900&&C&O; //用于多条件逻辑关系练习1： //当根K线最高价； 练习2： //结算价； 练习3： //15周期收盘价均线（显示线型)；答案1： HH:H; 答案2： S:SETTLE; 答案3： MA15:MA(C,15);练习4：//当前K线的前一个周期最高价； //当前K线的前一个周期15均线；答案4：H1:REF(H,1); M1:REF(MA15,1);2.常规模型的编写指标 VS 模型KDJ指标：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; KDJ模型： RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BPK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(D,K),SPK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 AUTOFILTER;指 标模 型
交易指令编写模型的步骤第1步 第2步 第3步确定交易思路确定数据量化逻辑关系第5步第4步编写交易指令编写变量第1步：确定交易思路 5日均线金叉10日均线，平空做多；5日均线死叉10日均线，平多做空；第2步：使用的数据 5周期均线和10周期均线；第3步：量化交易条件中数据之间的逻辑条件上穿：前一根K线对应的5周期均线小于10周期均线，当前K线对应的5周期 均线大于10周期均线；下穿：前一根K线对应的5周期均线大于10周期均线，当前K线对应的5周期均线小于10周期均线；MA5:=MA(C,5);//5周期均线 MA10:=MA(C,10);//10周期均线第4步：编写变量MA5&MA10 && REF(MA5&MA10,1),BPK;//5日均线大于10日均线买入。 MA5&MA10 && REF(MA5&MA10,1),SPK;第5步：编写交易条件//10日均线大于5日均线卖出。AUTOFILTER;//过滤模型的标志练习第一步：确定交易思路多头趋势，KDJ指标的K值上穿D值，买开仓； 空头趋势，KDJ指标的K值下穿D值，卖平仓；答案：MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); RSV:=(C-LLV(L,N))/(HHV(H,N)-LLV(L,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); MA5&MA10 && CROSS(K,D),BK;//5日均线大于10日均线并且KD金叉买入 MA5&MA10 && CROSS(D,K),SP;//10日均线大于5日均线并且KD死叉卖出 AUTOFILTER;3.跨周期模型的编写跨周期函数使用说明#IMPORT [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR //引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据 1、CODE 文华码，PERIOD 周期，FORMULA 引用指标名，VAR 定义变量名； 2、只能引用如下常规周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH ； 3、只能短周期引用长周期； 4、跨周期的使用不支持以下形式的引用：① 3分钟周期引用5分钟周期；② 3分钟周 期引用10分钟周期；③ 10分钟引用15分钟周期；④ 周线引用月线；5、被引用的指标中不能存在引用；6、如果不写文华码，默认引用当前合约； 7、FORMULA引用指标名只能为字母或数字命名的指标； 8、定义变量名不能与函数名重复； 9、最多可以跨周期引用两个周期的数据； 10、使用该函数编写末尾不能编写分号。编写跨周期模型的步骤第一步 第二步 第三步确定交易思路确定数据 确定引用关系量化逻辑关系第五步第四步新建大周期变量指标引用大周期变量 编写当前周期变量编写交易指令第1步：确定交易思路当日均线出现多头排列时，5分钟K与D金叉，做多；当日均线出现空头排列时， 5分钟K与D死叉，做空。第2步：确定数据 第2.1步：确定交易条件中使用的数据日线级别上，5周期均线、10周期均线和30周期均线； 5分钟级别上，KDJ指标的K值和D值第2.2步：确定引用关系模型加载在最小的周期（5分钟）上运行，所以需要引用的数据是日线级别上的5周期均线、10周期均线和30周期均线第3步：量化交易条件中数据之间的逻辑条件多头排列：5周期均线大于10周期均线，10周期均线大于30周期均线 空头排列：5周期均线小于10周期均线，10周期均线小于30周期均线 上穿：前一根K线对应的5周期均线小于10周期均线，当前K线对应的5周期均线大于 10周期均线；下穿：前一根K线对应的5周期均线大于10周期均线，当前K线对应的5周期均线小于10周期均线；第4步：编写数据 第4.1步：新建大周期变量指标建立一个指标，命名为AA，内容如下：MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA30:=MA(C,30);#IMPORT[ , DAY,AA] AS VAR D5:=VAR.MA5; D10:=VAR.MA10; D30:=VAR.MA30;第4.2步：引用大周期变量RSV:=(C-LLV(L,N))/(HHV(H,N)-LLV(L,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;//这一行可以删除第4.3步：编写当前周期变量D5&D10&&D10&D30&&CROSS(K,D),BPK; //日周期上均线多头排列，5分钟周期K、D金叉 D5&D10&&D10&D30&&CROSS(D,K),SPK; //日周期上均线空头排列，5分钟周期K、D死叉第5步：编写交易条件AUTOFILTER;//过滤模型的标志练习第一步：确定交易思路30分钟周期，当前面一根MA5大于MA10；5分钟周期，MA5上穿MA10时，做多； 30分钟周期，当前面一根MA5大于MA10；5分钟周期，MA5下穿MA10时，做空； 尾盘平仓；首先，建立一个指标，命名为AA，内容如下： RMA5:=REF(MA(C,5),1); RMA10:=REF(MA(C,10),1);其次，建立模型，加载在5分钟周期上使用，内容如下： #IMPORT[ , MIN30 ,AA] AS VAR DM5:=VAR.RMA5; DM10:=VAR.RMA10; MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); DM5&DM10&&CROSS(MA5,MA10)&&CLOSEMINUTE&1,BK; DM5&DM10&&CROSS(MA10,MA5),SP; DM5&DM10&&CROSS(MA10,MA5)&&CLOSEMINUTE&1,SK; DM5&DM10&&CROSS(MA5,MA10),BP; CLOSEMINUTE&=1,CLOSEOUT; AUTOFILTER;4.高频模型的编写高频模型的编写方法与非高频模型 没有本质区别。加载在日内秒周期中的高频模型可以使用高频函数引用市场微观数据。例如：盘口数据、 大单、主动买、主动卖等。高频交易系统范例M:=10; P:=15; HH:=HHV(H,BARSBK); LL:=LLV(L,BARSSK); A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;//买一量+买二量+买三量B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;//卖一量+卖二量+卖三量A&3*B,BK; A*3&B,SK; C&BKPRICE-M,SP; C&SKPRICE+M,BP; C&HH-P,SP; C&LL+P,BP; AUTOFILTER;量能周期交易系统示例VOLTIME 量能周期时，返回当前K线形成的时间。单位：秒。VOLTIME&MA(VOLTIME,3)&&VOLTICK&REF(VOLTICK,1)&&H&REF(H,1),BK; //当根量能周期形成的时间短于3根量能周期形成的时间均值并且当根量能周期包含的TICK笔数少于上一根量能周期包含的TICK笔数并且当根最高价大于前一根最高价VOLTIME&MA(VOLTIME,3)&&VOLTICK&REF(VOLTICK,1)&&L&REF(L,1),SK; H&REF(HHV(H,2),1),BP; L&REF(LLV(L,2),1),SP; AUTOFILTER;第四章：止损/止盈与资金管理的实现方案1. 止损/止盈价差止损/止盈研究的是最新价、基准价和价差之间的关系基准价价差限价止损开仓价格固定值①固定值跟踪止损开仓后的极值②比例值，例如最大盈利的百分比 ③变量值，例如ATR例1：开仓后固定100点止盈、50点止损 C&=BKPRICE-50,SP; C&=BKPRICE+100,SP; C&=SKPRICE+50, BP; C&=SKPRICE-100,BP;例2：保本策略。盈利超过10个点后，如果盈利再回撤到5个点时止损 BKHIGH&BKPRICE+10 && C&BKPRICE+5,SP;SKLOW&SKPRICE-10 && C&SKPRICE-5,BP;例3：盈利超过10个点后启动跟踪止损，跟踪价差为15个点 BKHIGH&BKPRICE+10 && BKHIGH-C&15,SP;SKLOW&SKPRICE-10 && C-SKLOW&15,BP;例4：盈利超过10个点后启动跟踪止损，跟踪价差为最大盈利的30%BKHIGH&BKPRICE+10 && BKHIGH-C&(BKHIGH-BKPRICE)*0.3,SP;SKLOW&SKPRICE-10 && C-SKLOW&(SKPRICE-SKLOW)*0.3,BP;2.管理下单手数过滤模型根据初始资金百分百开仓SETDEALPERCENT(fPercent)函数使用说明： 1、表示每次按模组资金的比例（fPercent）下单。 （1）SETDEALPERCENT为资金管理函数，不能加载到主图 （2）效果测试根据效果测试中设置的资金、保证金计算下单手数 （3）模组运行中如果初始化进来仓位，则根据初始资金+初始化持仓释放为可用资金计算下单 手数。如果初始化仓位为0，则根据初始资金为可用资金计算下单手数。（4）fPercent支持变量2、SETDEALPERCENT下单手数计算公式：（可用资金+平仓释放的保证金+平仓盈亏）*资金 比例/（最新价*保证金比例*交易单位） 3、SETDEALPERCENT计算下单手数非整数时，遵循自动向下取整的规则 4、SETDEALPERCENT只作用于开仓指令，不作用于平仓指令。过滤模型中平仓指令平掉模组 所有持仓；非过滤模型中根据平仓根据指令后面编写的手数平仓例：SETDEALPERCENT(50); //每次开仓手数按照模组资金的50%计算，向下取整 DIFF:EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA:EMA(DIFF,M); CROSS(DIFF,DEA),BPK;//DIFF上穿DEA,做多。 CROSS(DEA,DIFF),SPK;//DIFF下穿DEA,做空。 AUTOFILTER;非过滤模型指定交易手数A:=多头开仓条件； A && BKVOL=0,BK(2);A1:=多头加仓条件；D:=多头减仓条件； D1:=多头清仓条件；BKVOL&=2 && A1,BK(1);D,SP(1); D1,SP(BKVOL);//B:=空头交易条件； B1:=空头加仓条件； E:=空头减仓条件； E1:=空头清仓条件；//B && SKVOL=0,SK(2); SKVOL&=2 && B1,SK(1); E,BP(1); E1,BP(SKVOL);非过滤模型计算交易手数? 每手定额手续费 交易1手合约所需资金=合约当前价格（C）×合约单位(UNIT)×保证金比例(MARGIN)＋手续费(FEE)? 成交额比例交易1手合约所需资金=(合约当前价格（C）×合约单位(UNIT)×保证金比例(MARGIN))*(1＋手续费 比例(FEE))例：满足条件AA开多仓，交易手数为根据模组可用资金的20%计算；价格第一次上涨10%止盈50%仓位，上涨20%止盈全部仓位；满足条件BB止损。AA,BK(MONEY*0.2/(C*UNIT*MARGIN*(1+FEE));CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BKVOL*0.5);CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BKVOL); BB,SP(BKVOL);第五章：回测回测的理论基础《股票作手回忆录》一书的第一章讲：”华尔街没有新鲜事，100年前发生的 事情现在会发生，现在发生的是事情100年后仍然会发生。“历史会重演，就是我们 通过对历史数据的回测研究交易系统的理论基础。 虽然历史会重演，但是历史绝对不会简单的重演，行情规律是在不断演化的。 哲人赫拉克利特说过：“人不能两次踏入同一条河流”，讲的也是这个道理。 我们的研究是建立在历史会重演的理论基础之上，由于历史不会简单的重演， 所以历史不能决定未来。我们只能预期：在未来，交易系统对行情规律仍有类似的解 释程度。交易者需要以辩证的眼光来看待市场，领悟市场中不变的本质，同时也需要 接受市场的不确定性。操作界面测试报告参数优化的例子源码：MAC:MA(CLOSE,N); CROSS(MAC,REF(MAC,1)),BPK; CROSS(REF(MAC,1),MAC),SPK; AUTOFILTER;
说明：1. 如果以盈利率为标准，使测试结果中收益率越高的参数对历史数据的拟合度越高。 简单的说，不同的参数对市场模式的阐释程度不同，使测试结果中盈利率越高的 参数，对市场模式的阐释程度越高。通过基于历史数据的优化找到对市场模式阐 释程度最高的参数，我们预期在应对未来的市场时该参数仍是最佳的选择。 2. 由于市场模式在不断演变，所以使用多少历史数据（样本）进行测试，对于参数 优化来说是非常关键的，尤其是改变样本数量会引起最优参数巨大变化时。使用 太多的历史数据进行测试，会造成参数过度拟合的问题；测试的历史数据太少， 又不足以阐释一种市场模式。资金管理的例子固定手数下单DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26); DEA:EMA(DIFF,9); CROSS(DIFF,DEA),BPK; CROSS(DEA,DIFF),SPK; AUTOFILTER;根据可用资金百分百计算交易手数SETDEALPERCENT(N); DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26); DEA:EMA(DIFF,9); CROSS(DIFF,DEA),BPK; CROSS(DEA,DIFF),SPK;AUTOFILTER;
说明：1. 这个例子仅是为了说明资金管理的重要性。 2. 使用固定1手开仓，测试结果是盈利的，但是对于100万的总资金来说，显然资金 使用率比较低。我们希望通过提高资金使用率，使得盈利最大化。通过测试发现， 并不是资金使用比例越高盈利率越高。3. 在实际中，最优资金使用比例还会受到市场容量的影响。简单的说，随着下单手数的增加，产生的冲击成本也会随之增加，但冲击成本并不能在效果测试中体现 出来。如果上述例子中初始资金为1000万，76%虽然是理论上的最优资金使用比 例，但是由于实际下单手数的增加，要使委托单完全成交就需要承受更大的滑点， 否则可能无法完全成交，结果就是实际盈利率的降低。不能简单的根据测试结果评价一个模型谢谢！
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