如何用sas对股票进行风险定量评估分析方法

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-11-05 05:48 标签： 风险定量评估
第3章：SAS与股票市场技术分析._百度文库
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第3章：SAS与股票市场技术分析.
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股票价格指的预测与风险分析
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··········
在现代社会的经济发展过程中，金融业的健康发展是经济稳步增
长的关键。而债券、股票是金融业的重要组成部分，无论从管理层的
监管需要，还是从股民的投资角度来看，对后一时期股票价格指数的
预测及风险分析都显得非常重要。本文从国家信息中心、中国人民银
行等网站公布的年月度数据出发，尝试利用这些数据对
下一阶段的股指进行预测和分析。
本文主要由四部分组成：第一部分是绪言，介绍了为什么用这些
方法对股指进行预测及预测的困难。第二部分认为股指与国民经济、
投资心理、资金面等因素之间存在着相关性，首先对这些因素进行分
析，提取主成分，拟合出股指与主成分之间的关系，对主成分用时间
序列的方法进行预测，从而计算出下一阶段股指，同时，还运用了马
尔科夫方法对预测值做了进一步的修正，使得预测更加准确。第三部
分主要是利用状态空间模型对今后几个月的股指最高价和最低价进
行预测，从而使投资者高抛低吸，获取最大收益，对投资者来说有重
要意义。第四部分是把主成分法和历史模拟法结合起来，对预测的结
果进行风险分析。通过与实际数据比较，发现效果较理想。
关键词：主成分，变动因素，状态空间模型，股票指数，风险
IndexofStockand
sofitsRisk
ionofPrice
Abstract：
society，the
development
isthe tothe
steadygrowtheconomy．Bond
developmentfinancing
importantpart financing．Therefore，itproves
future indexofstockand
analyzerisk，
predict price
andtheinterest
management
considering
supervision
ofinvestmentofshareholders．The to
attemptspredictanalyze
thestockindex
phrase，based
atthewebsitesofNationalInformation
Center．Bank
ofChinaandothers．
fallsintofour
parts．Part
preface，outlining
reasonstousethemethodsto
正在加载中，请稍后...用定量方法对建筑物雷电防护系统进行评估--《S13 第十届防雷减灾论坛——雷电灾害与风险评估》2012年
用定量方法对建筑物雷电防护系统进行评估
【摘要】：城市建筑高度不断刷新记录,建筑物内部信息系统日益复杂,仅定性分析建筑的防雷等级已不能满足社会发展要求,如何更科学完善的对建筑物雷电防护系统进行评价愈发显得重要。防雷工作发展的趋势是详细调查与了解建筑物所处的地理、气象、周边环境、雷电活动等情况,结合建筑物自身特点对建筑物遭受雷击后可能出现的人身伤亡损失风险和建筑物信息系统应采取的防护等级进行周密的计算验证。本文以某酒店为例,建立数学模型,计算分析对象的人员生命损失和信息系统防护效果指标,从定量的角度出发对酒店的雷电防护效果提供综合性的评估。首先依照GB/T《雷电防护第2部分:风险管理》计算了该建筑物的人员生命损失风险。人员生命损失风险计算中参数涉及建筑物特征及其土壤情况、雷电活动情况、周边环境。计算得到该酒店的人员生命损失风险1R为61.8710,即1TRR,其中TR为人员生命损失风险的门限值,通常取值为51.010,风险计算值在允许范围内。然后通过计算确定本酒店信息系统应该采取的雷电防护级别,并通过实际的计算论证了安装SPD后的防护效率。计算方法如下:CN为允许落雷次数,采用2个相对指标:CN相对增强水平(ENP)和风险相对降低水平(ERP)直观的表示SPD的防雷效果。CN相对增强水平是安装某SPD级数相对于少安装1级SPD对应的允许雷击次数的提高程度,风险相对降低水平是安装某SPD级数相对于少安装1级SPD对应的雷击风险的降低程度。将年预计雷击次数N和CN进行比较,得到酒店的信息系统的防雷装置拦截效率为0.9708,确定该酒店电子信息系统设备雷电防护等级应为B级。使用公式1.55.810/cNC和1/cENN进行防雷效果分析。分析结果显示:该酒店安装1级SPD比不安装SPD的防雷效果可以提高13%左右,安装2级SPD比安装1级SPD的防雷效果可以提高34%左右,安装3级SPD比安装2级SPD的防雷效果可以提高25%左右。本文通过具体的计算,建立数学模型,从定量的角度论证了建筑物雷电防护系统的性能,相对单纯的定性分析建筑物的防雷类别更生动具体,更具科学性。
【作者单位】：
【分类号】：TU895;TM862【正文快照】：
1引言随着社会经济的快速发展,城市建筑高度不断刷新记录,建筑物内部信息系统日益复杂,高度增高和智能信息系统完善的同时也对酒店的雷电防护系统提出了更高的要求。仅定性分析建筑的防雷等级已不能满足社会发展要求,如何更科学完善的对建筑物雷电防护系统进行评价愈发显得重
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