根据证券组合有效边界和中国证券投资者保护网无差异曲线来论述如何确定最优证券组合

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-10-14 08:14 标签： 资产证券化合格投资者
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对于一个风险偏好的投资者而言，其投资组合的有效边界和效用无差异曲线的切点，就是最优投资组合。（)
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对于一个风险偏好的投资者而言，其投资组合的有效边界和效用无差异曲线的切点，就是最优投资组合。(&&)
您可能感兴趣的试题
1CAPM模型是由夏普提出的，主要用于确定某项资产非系统性风险与收益之问的均衡关系。(&&)2市场组合中若包括了市场上所有的证券且处在均衡状态，各证券在组合中所占的价值比重可按各自的市值大小分配。(&&)3某只新兴科技公司的股票今年的预期收益率为20%，则其今年给投资者带来的风险报酬就是20%。(&&)4成熟行业中的大型企业β系数较高，通常会大于1；而新兴行业中的小型企业β系数较低，通常会小于1。(&&)
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练习 【例题·多选题】最优证券组合（　）。
A.是能带来最高收益的组合
B.肯定在有效边界上
C.是无差异曲线与有效边界的切点
D.是理性投资者的最佳选择
『正确答案』BCD
Chengyi College * 练习 【例题·多选题】无差异曲线满足的特征有（　）。
A.无差异曲线向左上方倾斜
B.无差异曲线向右上方倾斜
C.无差异曲线的位置越高其上的投资组合带来的满意程度就越高
D.无差异曲线之间互不相交
『正确答案』BCD
Chengyi College * 练习 【例题·多选题】以下关于无差异曲线的说法正确的有（　）。
A.向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱
B.位置越高其上的投资组合带来的满意程度就越高
C.是由左至右向上弯曲的曲线
D.同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
『正确答案』ABC
Chengyi College * 练习 【例题·判断题】 风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上这种偏离程度由收益率的方差来度量。 证券A和B完全负相关，二者完全反向变化同时买入两种证券可抵消风险。 可行域满足一个共同的特点：右边界必然向外凸或呈线性。 按照投资者的共同偏好规则可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。 无差异曲线是由左上至右下弯曲的曲线，不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同。 投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合，它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。 只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。 一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。 『正确答案』Y Y N Y N Y Y Y
Chengyi College * 练习 【例题·单选题】以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（　） 。 A.信息向市场中的每个人自由流动 B.任何证券的交易单位都是无限可分的 C.市场只有一个无风险借贷利率 D.在借贷和卖空上有限制
『正确答案』D Chengyi College * 练习 【例题·多选题】资本资产定价模型的假设条件可概括为（　） 。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
B.投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
『正确答案』ACD
Chengyi College * 练习 【例题·单选题】无风险资产的特征有（　） 。
A 它的收益是确定的
B 它收益的标准差为零
C 它的收益率与风险资产的收益率之间的协方差为零
D 是长期金融资产
『正确答案』ABC
Chengyi College * 练习 【例题·单选题】当考虑投资无风险证券时，证券组合的有效边界变为（　）。 A.射线 B.曲线 C.与只投资风险证券的一样 D.没有特定的形状
『正确答案』A
Chengyi College * 练习 【例题·多选题】引入无风险资产后，有效组合可能位于（ 　） 。
A 纵轴上代表无风险资产的点上
B 从无风险资产出发到T点的线段上
C 切点组合T上
D 原马柯维茨有效边界最小方差组合处
『正确答案』ABC
Chengyi College * 练习 【例题·多选题】无风险证券对可行集与有效边界的影响有（　）。
A.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
B.现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大
C.具有射线边界
D.边界曲度更大
『正确答案』BC
Chengyi College * 练习 【例题·多选题】关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（　）。
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C.切点证券组合T完全由市场确定
D.切点证券组合T与投资者的偏好有关
『正确答案』ABC Chengyi College * 练习 【例题·多选题】如果要代表上海和深圳证券市场的市场组合，可以分别用（　）来代替。
A. 上证180指数
B. 上证综合指数
C. 深圳成份指数
D. 深圳综合指数
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2014年证券从业资格考试证券投资基金章节要点11.5
发表时间：日10:4 来源：中大网校
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：第二次统一考试于6月21、22日日举行。为了帮助广大考生顺利通过考试，小编准备了证券从业资格考试证券投资基金复习资料，希望对备考有所帮助!要点十三、组合的可行域和有效边界(一)证券组合的可行域1.两种证券组合的可行域(1)完全正相关下的组合线;(2)完全负相关下的组合线;(3)不相关情形下的组合线;(4)组合线的一般情形。从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券问的关联程度决定。2.多种证券组合的可行域可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的特征E(n)和ai以及它们收益率之间的相互关系aij，还依赖于投资组合中权数的约束。可行域满足一个共同的特点：左边界必然向外凸或呈线性，也就是说不会出现凹陷。要点十一(二)证券组合的有效边界投资者的共同偏好规则：如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者会选择期望收益率高的组合;如果期望收益率相同而收益率方差不同，那么会选择方差较小的组合。要点十二四、最优证券组合(一)投资者的个人偏好与无差异曲线无差异曲线都具有如下六个特点。1.无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线。2.每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又互不相交的曲线簇。3.同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同。4.不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同。5.无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高。6.无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。【例题7·单项选择题】以下不属于无差异曲线特点的是()。A.每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又相交的曲线簇B.无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线c.同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同D.不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同【答案】A【例题8·判断题】无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者的满意程度。()A(对)B(错)【答案】B(错)(二)最优证券组合的选择最优证券组合是使投资者最满意的有效组合，它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的相关文章：更多关注：& & &&
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