eviews怎么建立BEKK-garchbekk模型分析波动溢出效应

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本帖最后由 wanghaidong918 于
13:57 编辑
最近在做两个变量的波动溢出效应,想求一下EVIEWS6.0的编程代码。本人还是学生,资金较少,想出30块大洋,感激涕零!我的Q~
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http://bbs.pinggu.org/thread--1.html
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本人正在做毕设,做到BEKK-GARCH模型的时候就卡住了,eviews6只能输出对角线上的数值,在论坛里搜索了所有资料,大家有说用matlab、splus或者winrats等,但小女子不会编程,如果这步做不出来毕业论文就废了,前面做的工作都白费了,真心希望有没有好心人,可以帮我跑一下这个模型,拜托拜托拜托,有偿帮助,帮帮忙吧!!
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我有Matlab和R的环境。有兴趣的。 请联络:
请问楼主现在做出来了没?我现在也要用BEKK模型,可是实在不会运用,求帮助!!!
hyu9910 发表于
我有Matlab和R的环境。有兴趣的。 请联络:请问您可以用matlab跑出BEKK的程序吗?可不可以麻烦您教教我,我今年大四了,毕业论文要用,可是对于编程一头雾水
wxy 发表于
请问您可以用matlab跑出BEKK的程序吗?可不可以麻烦您教教我,我今年大四了,毕业论文要用,可是对于编程 ...BEKK-GARCH用WinRATS更好吧。
hyu9910 发表于
BEKK-GARCH用WinRATS更好吧。嗯嗯 同学你好,我研究了几天,可以用winrats 跑出一些程序了 但是有一些问题:
(1)var模型里的 lags 要怎么确定啊?
(2)我的结果里面A(1,2)P值是0.086,这样的话可以说是在10%的情况下 1对2 有溢出效应吗?
(3)wald检验是可做可不做还是必须要做? (我还没搞懂这个wald检验的问题)
hyu9910 发表于
BEKK-GARCH用WinRATS更好吧。您好,因为之前在蔡瑞胸的新书里看到了他写的一个程序包可以用R软件直接做BEKK-GARCH模型就定了做毕业论文,结果做起来才发现用R出来的结果根本看不出来什么而且不知道是不是数据原因算出来的矩阵有null值,而且要一步一步用R做实在不是我的水平能做出来的orz
您说可以用WinRATS想问下您有那个程序或者步骤吗,或者推荐书也行我网上找到过几个程序但是从来没接触过orz
还有想问问您bekk可以用Eviews做吗,Eviews8的话大概可以做到什么地步
orz不好意思一下子问了这么多,实在是没办法了QAQ,您挑您想回答的说就行,谢谢!!麻烦了
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