如何成为一名成功的交易员
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简单实现一个自动化交易程序
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作为昨天这篇文章的呼应：
讲过了抽象的想法，再简略描述一下实现一个自动化（程序化）交易程序的思路。
程序化交易程序主要可以作为一个沙盘，用于测试你的策略。这个程序我写下前面这篇文章的前天下午就实现了一个，是用Python写成的，核心代码不到一百行。如果写成Java，就可以在手机上运行了。国内相似的程序如大智慧、同花顺，一年购买使用权2~3万。我觉得很搞笑，因为这个程序并不复杂，而且金融界的编程水平有目共睹，谈不上什么优雅，和大多数IT行业的商业化产品比起来，也只是勉强能跑而已。我提供一个思路，学过高级语言2~3个月的人也可以写一个一模一样的程序出来；这样一年也能赚下来2、3万。
我想首先声明的是，写一个这样的程序应该先明确几点原则：
1. 免责；2. 安全性；3. 可用性。
这是一个交易沙盘，不会对任何账户进行自动化操作，最好这样避免可能的经济和责任纠纷。下单和出货仍由用户手动去操作，程序不做这件事。沙盘仅仅提供数据模拟，生成报告，并且策略（何时买进卖出）是由用户来写入的；决定完全在用户，责任也完全由用户来承担。所谓程序化交易，可以看做是一种不自觉地自然形成的去发现、遵守市场规则的习惯；相对是主观交易，即交易带着期望、理性屈从于情绪，一旦开跌就十分恐慌，一旦上涨就跟风买入。主观交易至少在我观察来，很普遍。都是赔钱的。
一、获取实时数据
Python的函数库很丰富，httplib提供了获取API接口数据的功能。API返回参数是json格式的，可以用非标准库的json Parser去解析，也可以用正则表达式过滤。比如说：
{“ticker”:{“high”:”611.97″,”low”:”561.03″,”buy”:”581.00″,”sell”:”583.98″,”last”:”583.99″,”vol”:”14246.56″}}
就包含了最高价、最低价、买入价、卖出价、最新价、成交量，每十秒更新一次。每个交易所的API文档都声明了如何获取这些返回值，通常最简单的是，使用“GET” method（请查阅Python手册，详细介绍了httplib的用法，还包含例程）。
可以将getrespond()，parser()，httpConnection()写成一个类，如：class instant_Data()。使用类的方法调用来使用这些函数。
二、获取同步时间
同样声明一个类Timer()，使用网络同步时间，精确到秒就可以了。因为网络传输（请求）基本是以秒为单位计算的，timeapi是个很好的选择：http://www.timeapi.org/ 各个时区的日期、秒数都可以读取。请求方式同上。用正则表达式过滤。
时间用于计算和记录每一笔交易的时间、为策略中的操作提供最基本的数据。选择短线策略还是中线？不同的策略会调用不同时间段内的数据，生成不一样的分析结果。一份准确的交易报告也应当包括每一笔交易下单、平仓的时间。以秒为单位符合人的手动操作精度。就沙盘来说，这个模拟精度够了。
三、数据报告
美国最主流的交易程序Tradestation比国内相应程序好太多了，它生成的报告很详细，参考的主要指标有几个：
1. 一段时间内开盘/收盘价；
2. 空头/多头的交易量；
3. 历史平均价格；
4. 一段时间的最高/最低价格.
当用户确定策略的时候，根据相应策略内的参数（指定交易周期、交易金额、建仓和止损位，等等），对收集到的数据做相应调整。5分钟的开盘、收盘价，10分钟的开盘、收盘价，就是相应计数时间的简单记录。交易量是5分钟、10分钟内多、空交易量各自的总额。历史平均价格是相应时间价格加权平均数。最低、最高价格是个简单的数字排序问题。
简单的数据提供给程序，和K线给人的直观感觉是一样的。背后都是一样的数据，K线是把它们画成图了；同样的分析，程序一样可以做到（在这些小数据操作上，Python的响应速度根本感觉不到）。
当成交一笔交易，将生成相应的时间、价格、盈亏报告。
四、确定策略
如果每个人都使用程序化交易，市场会怎么样？程序化交易的灵魂是策略，何时建仓、减仓、设置止损、如何做出趋势判断，决定策略的成败。简单策略适合短线，复杂策略适合中长线，当策略稳定获得一定胜率，这个策略就在市场中有了立足之地。复杂策略涉及长期、大量的数据存储和处理，甚至包含模式匹配、换入换出，类似于一个操作系统，根据不一样的行情做出不一样的响应方式。简单策略则快进快出，只做得好短线。比如说连续两天行情大涨，你是不是会很紧张？紧张是正确的，因为随着时间和数据的推移，之前两天能够匹配的模式开始变化了。
模拟还包括：滑点、手续费、形态判断。
形态判断可能是最难的部分，我的简单程序中没有进行形态判断（牵涉价格波动、交易量变化），仅仅匹配了开盘、收盘价。对程序来说，没有必要画图，设计的时候图是画在脑袋里的。你可以包含大多数常见的形态：尖顶、圆顶、双顶、三顶、整理收敛、上升通道…针对每一个形态，设定相应最程序化的操作，通过实时测试，去修改得到最佳参数。形态是内嵌在程序中的，但用户需要决定：建仓价格、建仓方向、平仓价格、止损位置、交易周期、分析深度（包含单一时间段还是多个时间段的报告）。
记录每一单交易、盈亏额、胜率，调整参数，优化策略。然后就可以赚钱了。没错，赚钱并非那么容易，Tradestation建议的测试数据时间跨度是五年。靠直觉？直觉不费脑子，你还不如去买彩票。打游戏一样可以满足你的直觉需求。
比特币呢？比特币期货产生的时间才刚刚一年罢了。
btc地址：1GjA5viMZWtETEqVNe9oDDdkd5x62AUJ4w
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如何做到正确理财追单-长沙众惠微交易运营中心
发布时间： 10:18
1371人次浏览
&追单对微交易投资者来说是个两面刃，善用追单的技巧可以让我们的收益增加，然而许多微交易投资者却在追单的过程中面临巨额的亏损甚至爆仓，在微交易总是改不掉追单毛病怎么办？今天小编就要跟大家聊聊追单时我们要如何克制自己，让自己不要轻易地追单！&1、交易前先计划&&&最简单的方式就是交易前先做好计划！虽然强调了无数回，不过还是有许多人一开电脑就忍不住看盘交易，宁愿花一整天的时间交易，也不愿花五分钟的时间写好交易计划。有些人写了交易计划，可是却老是做不到，如果想强化自己对交易计划的执行能力，可以将交易计划放在最显眼的地方，时刻提醒自己不要轻易追单。2、留意交易心态&&&在交易的时候一定要留意自己的心态转变，尤其是在追单的时后更是如此，如果你开始感觉到这一次的交易与先前的预期不符，一定要及时停损，千万不要听从大脑中「先做完这单再停止」这种想法，否则可能会让你面临更严重的亏损！&3、舍弃追单的交易&&&当然如我你还是没办法控制自己，那么最好的方式就是干脆所有的交易都不要追单，其实交易微交易不管追单与否玩的都是概率，所以你真正应该关注的是提升自己的出手胜率，而不是想着怎么样追回损失，把追单除去后你将更能够清楚自己的交易胜率。&&&&酒瘾、烟瘾尚可戒，只要你愿意，其实时刻都可以改掉追单的毛病，不需要等到真的面临亏损时才痛定思痛要改变，要知道没有交易是百分之百的，如果不及时克制自己那再多的钱、再大的仓位都不够我们追！
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如何正确使用趋势跟随的交易系统
发布时间： 20:45
如果趋势交易很容易执行，那么所有人都会这样去做，他就不会成为一个成功的策略。当在等待买高卖低的机会时，恐惧与和忧虑也会随之而来，这时应当把这些感觉与胜利和盈利联系起来（通过回顾测试结果来强化这种联系）。
【愿意回吐相当比例的浮动盈亏】 &&&&请记住没有人知道趋势什么时候会结束。不要试图去预测趋势的终点，坚定的持有头寸，让盈利奔跑。 &&&&当我们习惯于把成功与盈利（失败与亏损）联系到一起，很自然的我们只会记住那些直觉告诉我们顶和底的时候（这时不需要放弃一定量的浮动能力），而忘记那些我们预测市场转向失败的时候。我把这现象成为交易者精神综合症。 &&&&下面是关于这个问题的一些心理提示： &&&&1.参与，但不要预测。 &&&&2.市场会回报我们的耐心，后悔会出一定比例的浮动盈利显然是后见之明。 &&&&3.接受你的市场预测，并与实际市场进行比较，这可以帮助你摆脱交易者精神综合症。 【在一连串小亏损之后坚持交易】 &&&&耐心是成为成功的趋势交易者的关键。 &&&&关于这个问题的心理提示：对机械交易系统结果的分析可以帮助我们认识到在经历一连串亏损之后，继续加以可以赢得胜利。这种历史记录的分析可以加强我们度过亏损的勇气和信心。 【能将纪律性和灵活性融合在一起】 &&&&纪律性意味着坚持成功的策略；灵活性意味着当市场特性发生变化时放弃策略。 &&&&纪律性和灵活性看起来有些自相矛盾，最成功的交易者信任他们的策略，并且愿意在困难的时候坚持执行；同时他们也认识到市场的特性是可能发生变化的，当市场特性真正变化时，他们愿意改变甚至放弃现行的策略。 【当执行趋势跟随系统时，愿意交易较小的头寸（比如：任意头寸的最大风险不超过资产的1%至5%）已经受回调的考验】
& & 下面两种情况都可能违背这个原则：扳平综合症，当我们加大杠杆而试图从亏损中迅速摆脱出来时；
&&&&观望后悔综合症，当我们看到盈利并决定加大投入以获得更多回报时。 &&&&现实关于这个问题的一些心理提示： &&&&观察历史最大回调过程中那些交易的盈利比例。请记住，如果你没有交易足够小的头寸来到承受最大回调的话，那么你很可能坚持不到盈利的时候。 【适应1%至5%的交易产生绝大部分的盈利】 &&&&这一点可以与机械系统交易的一个主要原则联系在一起：不要错过任意一个交易信号。这也意味着对交易者来说没有假期可言。据说可是结果中表现最好的几次交易，父你会发现下级与机械系统交易是水火不相容的。而且，因为1%至5%的交易会贡献大部分的盈利，交易系统应当包含在趋势反复时能重新产生交易信号的机制。 &&&&现在是关于这个问题的一些心理提示： &&&&检测当你的系统去除几次表现最好的交易后的结果。 【愿意数周乃至数月的持有头寸】 &&&&趋势交易者能够成功是因为他们知道如何把小的盈利积累到大的盈利。这些要求由数周乃至数月持有头寸的心理准备。 &&&&现世关于这个问题的一些心理提示： &&&&1.在交易时间内离开电脑屏幕（特别是成为趋势交易者后的交易生涯早期） &&&&2.在市场中心位置进行交易--这会帮助你解决显得更加积极的心理问题。通过增加和乐或者在中心位置处交易，可以保证参与到趋势中，并且满足变得积极的心理需要。当然，对于在中心位置处交易的忠告时，不要增加和说到可能带来大比例的回调的地步。 【习惯较慢的交易和较多的分析过程】 &&&&许多趋势交易者如果在一个交易日内需要作无数交易决定，他们会感到身心疲惫。 &&&&现在是关于这个问题的一些心理提示：
&&&&有这种问题的交易者在持有中线或长线交易时，会感到压力较小，因为他们不需要每个交易日都盯着屏幕。共1页首页上一页1下一页尾页
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如何做到“正确”的交易！！！
很多投资者苦苦寻求长期稳定盈利的秘诀，却不得其法，这个方法其实很简单——永远做到正确交易。正确交易主要体现在三个方面：一致性、纪律性、灵活性。
（一）一致性
一致性有两个方面：交易原则一致、知行一致。
1、知行一致
主要表现在交易原则、交易原理和交易行为三者保持一致，交易行为必须符合制定好的交易原则和交易信号背后原理的交易环境。
2、进场原则一致
1）表现在多个不同原理的方法同时出现进场信号产生共振
2）当犹豫出现假信号导致交易失败后，不能就此断定下个信号也是假的，从而对信号系统产生不信任。小风险哪试错事得到大收益的必要途径。
（二）纪律性
我们既需要把握机会，也需要防范风险，而这方面都取决于对纪律的执行情况。
在可视条件下的机会面前：当进不进，痛失战机。
在可视条件下的败绩面前：当退不退，痛失保全。
以上都表现出纪律性有问题。所以经验表明，在实现正确操作所有要素中，起着决定作用的是——纪律性（人的因素）。对纪律性的掌握主要体现在：
1、严格执行风险原则：在交易失败后严格止损出场，不抱有任何侥幸心理。
2、严格执行仓位原则：在交易获利时严格按标准调整仓位，保住利润。
3、严格执行信号条件原则：在交易系统交易信号产生后严格执行，不同一时的信号失灵而改动或更换交易系统，除非长期交易数据证明该系统存在问题。
因此交易除技术层面正确与否外，很大程度上取决与心理层面上隐性的纪律性。而正是这个纪律性，贯穿了整个操作中的灵魂。如果形象的说，其它技术事外功，那么纪律性修为则是内功，应该作到内外兼修，方能成大器。
（三）灵活性
灵活性与纪律性相对，要求交易在不与纪律性相冲突的前提下灵活变化，主要体现在：
1、短线出现灵活
短线交易以存照惯性为主，惯性停止则活力出局。而如何判定惯性停止就需要投资者灵活把握了。常见惯性停止的标志有：
1）快速运动中k线收盘击穿短期均线；
2）简单运动中k线出现阴阳转换，且发生后线吃前线现象；
3）大幅k线已达3根或大幅k线之后出现小幅k线；
4）震荡指标已达超买（炒卖）区间。
2、资金分配灵活
交易铁律——轻仓止损，长久盈利的起始必失轻仓。只有轻仓获利的基础上逐步灵活加仓形成重仓，在各目标位灵活减仓保持利润，才能实现长久的利润最大化。交易期间如何加减仓位需要投资者根据自己的交易系统来灵活制定，重点思考在关键结构点附近的操作。
3、持仓时间灵活
在交易亏损时需要严格止损保住本金，而在交易获利时则应考虑如何保住并扩大利润。扩大利润的方式一方面是通过盈利加仓扩大战果，另一方面则是对持仓时间的把握。持仓时间的长短重点要考虑建仓点在市场结构中的位置：
1）如果通过分析得出建仓点位于市场大波段的启动点附近，则获利后考虑延长持仓时间，让利润奔跑。
2）如果通过分析得出建仓点进处于市场大波段后期某个小波段的启动点附近时，则应在判断出小波段结束后及时出场，避免市场启动针对大波段的回撤导致该操作由盈转亏。
具体的持仓时间要根据投资者的操作风格灵活制定，性格沉稳偏好做长线的投资者可以通过增加持仓时间扩大利润，而性格偏急躁的短线投资者如此操作容易给自身带来巨大的心理压力，反而不利于对后市的判断。
总结而言交易就是：当进不进，痛失战机，当退不退，痛失保全，知行合一，控制人性的弱点，看大作小，势先价后，轻仓操作，带上止损。
本文由金融投资有道排版整理，精选自网络，转载请注明出处。
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