如何计算证券的估计二项分布的期望和方差方差

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-29 14:35 标签： 泊松分布的期望和方差
求期望和方差公式字母和文字解释什么字母代表什么期望和方差公式里的代表的是什么
求期望:ξ期望:Eξ=x1p1+x2p2+……+xnpn方差:s²方差公式:s²=1/n[(x1-x)²+(x2-x)²+……+(xn-x)²]注:x上有“-”
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本帖最后由 wanghaidong918 于
09:11 编辑
假设市场上有3支证券A，B，C，已知3支证券的协方差矩阵Q=
13:26:28 上传
以及3支证券在市场上的权重向量
13:28:15 上传
请问如何求出某一支证券（比如说A）跟市场组合的协方差
13:19:22 上传
，就是说，一支证券与整个市场（在这里就是ABC三只证券）的表现的协方差？
载入中......
市场组合不就是ABC按各自权重的组合么，这个组合和任意一只证券的协方差根据你给的协方差阵不就直接求出来了么
nanmo 发表于
市场组合不就是ABC按各自权重的组合么，这个组合和任意一只证券的协方差根据你给的协方差阵不就直接求出来了 ...我的意思是根据协方差矩阵求出任意一只证券与整个市场组合的协方差，就是说，一支证券与整个市场（在这里就是ABC三只证券）的表现的协方差
alvlen 发表于
我的意思是根据协方差矩阵求出任意一只证券与整个市场组合的协方差，就是说，一支证券与整个市场（在这里 ...我说的就是这个意思啊。。。R_M=W_A*R_A+W_B*R_B+W_C*R_C下划线代表下标。。。。
COV(R_M, R_A)根据你给的协方差阵直接求，如果你没学过初等概率论还是先看看书吧。。。
nanmo 发表于
我说的就是这个意思啊。。。R_M=W_A*R_A+W_B*R_B+W_C*R_C下划线代表下标。。。。
COV(R_M, R_A)根据你给 ...谢了～
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论坛法律顾问：王进律师SOS!瑞利分布的期望和方差怎么算,
瑞利分布的概率密度为：p(x)=2x/b*e^(-x^2/b)(积分限为0到+∞）E=∫xp(x)dx=2/b*∫x^2*e(-x^2/b)dx = -∫xd(e(-x^2/b))=-xe(-x^2/b)|(0,+∞) + ∫e(-x^2/b)dx = ∫e(-x^2/b)dx = 0.5√(スb）最后一步你可以参考高斯分布的,实际上他是高斯分布的Q函数的一半（0,+∞)
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扫描下载二维码D．投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
【答案】ACD
发布人：圣才e书网&&
发布日期：&&
浏览次数：192&&
&在手机上阅读
用圣才学霸或微信扫一扫，在手机上阅读本书。
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D．投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
【答案】ACD
【解析】以由
A、B 两种证券组成的投资组合为例，该组合的方差计算公式为：
式中：xA 、xB 分别代表
A、B 的权重，
ρAB＝0 时，
A、B 的方差，ρAB 代表 A、B 间的相关系数。当
4．证券投资的预期收益率与风险之间的关系是（）。[2013 年 3 月真题]
A．预期收益率越高，承担的风险越大
B．证券的风险与收益率特性会随着各种因素的变化而变化
C．正向联动关系
D．反向联动关系
【答案】ABC
【解析】通常情况下，收益率和风险受许多不确定因素的影响，因而属于随机变量。期望收益率是使可能的
实际值与预测值的平均偏差达到最小（最优）的点估计值。可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度
就越大，投资者承担的风险也就越大。
5．关于无差异曲线，下列说法正确的有（
A．不同投资者具有相同的无差异曲线
B．不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
C．风险偏好不同，无差异曲线的形状也不同
D．同一投资者的无差异曲线不可能相交
【答案】BCD
【解析】每个投资者的投资偏好不同，因此不同投资者的无差异曲线是不相同的。
资本资产定价模型
一、必背考点解读
1．资本资产定价模型的假设条件有：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或
标准差）评价证券组合的风险水平，并依据马柯威茨理论选择最优证券组合；②投资者对证券的收益、风险及证
券间的关联性具有完全相同的预期；③资本市场没有摩擦。
【解读】在资本资产定价模型的假设中，第一项和第二项假设是对投资者的规范，第三项假设是对现实市场
的简化。其中，第三项假设中的“摩擦”是指市场对资本和信息自由流动的阻碍，该假设意味着：在分析问题的
过程中，不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税，信息在市场中自由流动，任何证券的交易单位都是
无限可分的，市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制。
2．资本资产定价模型中，有效边界 FT 上的切点证券组合 T 具有三个重要的特征：①T 是有效组合中惟一
一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合；②有效边界
FT 上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无
T 的再组合；③切点证券组合
T 完全由市场确定，与投资者的偏好无关。
3．所谓市场组合，是指由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比
例一致的证券组合。
4．在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合 M 成为一个有效组合；所有有效组合都可视
为无风险证券
F 与市场组合
M 的再组合。
5．资本市场线只揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。
6．任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：无风险利率和风险溢价。
【解读】证券市场线方程对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证
券或组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；②风险溢
价，是对承担风险的补偿，它与承担的风险大小成正比。
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