计量经济学中为什么rssr空间四连杆大于RSSU

【图文】第13讲 (计量经济学第三章)_百度文库
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第13讲 (计量经济学第三章)
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计量经济学
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计量经济学多元回归模型分析.ppt135页
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说明 考虑到一些学校将一元回归模型作为自学内容,直接从多元回归模型开始讲授,所以本章课件有一部分内容与第2章重复。(主要出现在基本假设和估计方法部分) 如果从一元回归模型开始讲授,可以将本章课件的重复内容略去。 按(***)式估计 按(****)式估计 四、非线性约束 说明 非线性约束检验是建立在最大似然原理基础上的。主要的检验: 最大似然比检验(likelihood ratio test, LR) 沃尔德检验(Wald test, W) 拉格朗日乘数检验(Lagrange multiplier test, LM) 它们的共同特点是:在大样本下,以共同的检验为基础,而自由度就是约束条件的个数。 本节不作为教学内容,供有兴趣的同学自学。
检验的F统计量为: 参数稳定性的检验步骤: 分别以两连续时间序列作为两个样本进行回归,得到相应的残差平方: RSS1与RSS2 将两序列并为一个大样本后进行回归,得到大样本下的残差平方和RSSR 计算F统计量的值,与临界值比较。若F值大于临界值,则拒绝原假设,认为发生了结构变化,参数是非稳定的。 该检验也被称为邹氏参数稳定性检验(Chow test for parameter stability)。 2、邹氏预测检验
如果出现n2 k ,则往往进行如下的邹氏预测检验(Chow test for predictive failure)。
邹氏预测检验的基本思想:
先用前一时间段n1个样本估计原模型,再用估计出的参数进行后一时间段n2个样本的预测。
如果预测误差较大,则说明参数发生了变化,否则说明参数是稳定的。
转变为约束回归问题。 邹氏预测检验步骤: 在两时间段的合成大样本下做OLS回归,得受约束模型的残差平方和RSSR ; 对前一时间段的n1个子样做OLS回归,得残差平方和RSS1 ; 计算检验的F统计量,做出判断: 给定显著性水平?,查F分布表,得临界值F? n
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