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冶炼和压延加工同比分别行;石油和天然气开采业价格同比由降转升。据测算,上述五大主要行业合计影响PPI同比上涨约1.4个百分点。二工业生产:平稳运行,结构优化□10月工业增加值同比增速为6.1%,与9月持平。工业结构继续优化,工业企业盈利增速有所改善,但由于总需求改善不足,且产能去化不彻底,进一步大幅改善的空间不大。三消费:短期企稳,长期承压□10 月社会消费品零售实际累计同比和当月同比均创年内最低水平,汽车消费增速大幅回落、居住消费增长有所放缓、网上零售增速继续回落,消费拉动增长作用减弱。 □8 月以来汽车迎来购置税减半政策执行以来的第二波销售高峰,10 月之后基数维持在较高水平可能会拖累汽车销售;明年购车需求已经部分提前释放,预计年内汽车销售额同比回落趋势将会延续。四投资:制造业投资企稳,民间投资回升□1-10月份,全国完成固定资产投资增长8.3%,增速比前三季度加快0.1个百分点,已连续两个月出现小幅回升。 □制造业投资增速低位企稳,1-10月份,制造业投资增长3.1%,增速与前三季度持平。□民间投资增速持续回升,10月份民间投资增长5.9%,增速比9月份加快1.4个百分点。五房地产:调控政策持续发力,地产疲态逐渐显现□地产调控影响逐渐显现。10月百城房价同比再创新高至18.2%,但环比回落至1.7%。10月商品房销售面积同比降至26.4%,待售面积同比续降。□11月上中旬地产销量较10月再下台阶,月度累计同比大跌转负,十大城市商品房库销比也掉头回升,下一阶段地产销量下行压力较大。六货币政策:“收短放长”意图明显,资金价格有所抬升□10月央行公开市场操作延续了调结构控杠杆的思路,不仅逆回购投放资金期限被拉长,MLF续作期限也拉长,MLF续作用半年和一年期替换3个月和半年期到期。□国庆后资金充裕,连续多日净回笼流动性,叠加缴税、“收短放长”等因素,叠加海外债市拖累,资金价格抬升。资料来源: Wind资料来源: Wind资料来源: Wind七信贷:房贷占比偏高,信贷结构欠佳□从代表广义流动性的M2来看,10月增速只有11.6%,而且如果未来社融和信贷下滑,意味着货币创造将会继续萎缩,年末的M2增速大概率只有11%左右,将会远低于年初13%的目标。□今年以来,居民中长期贷款的月均增加额约4700亿,比去年的月均2500亿几乎翻了一倍,估算今年全年超过5万亿,而其中主要是住房商业贷款。而今年中国的GDP实际增速大约在6.7%,名义增速约为8.8%,按照15年末全国70万亿左右的GDP,全年新增GDP也就在6万亿左右,这意味着为了实现6万亿的GDP增长,我们全国居民新增了7万亿的房贷,其中或存在一些结构性问题。八汇率:近期央行稳汇信号释放有限,人民币短期承压□人民币本轮贬值始于黄金周之后,人民币汇率连续突破6.80和6.90关口,近期央行对于稳汇信号释放有限。 □10月开始,离岸汇率贬值带动在岸走弱,欧洲问题不断暴露,或继续拖累欧元,美元被动升值,进一步加大人民币兑美元贬值压力。九贸易:进出口同比负增长,但降幅有所收敛□10 月中国进出口同比增速延续上月双双负增长的局面,但降幅均有所收窄。?进口金额同比3.2%,增幅较上月加快1个百分点,出口金额同比-3.2%,降幅收窄2.4 个百分点。贸易数据连续两个月不及预期,但进出口呈现弱势企稳和修复迹象。?10 月制造业新出口订单重回荣枯线下,外贸出口先导指数和出口经理人指数双双出现下滑,外需疲弱的趋势尚未出现根本性改善。十政策面:结构+总量型政策继续为经济保驾护航金融市场分析金融市场分析—概述一现金类资产市场:做好流动性安排,抵御投资风险□国内外经济环境复杂多变,近期全球风险事件频发,对风险资产投资不宜过于激进。建议保有一定比例现金类资产,保持流动性,抵御投资风险。二类固收资产:收益低位徘徊,海外配置正当时□在弱经济周期下,固收类信托产品整体继续呈现资产匮乏趋势,通道业务占比在增大,地产及政信类项目缩量明显,PPP后劲有限,信托业依旧处于调整期。 ?10月份成立的集合资金信托产品的平均预期年收益率为6.44%,较上月上升6bp,证券类信托产品成立规模环比下降23%。 ?10月共发行371款产品,环比下降7.25%,同比下滑14.71%。发行规模达1068.29亿元,环比增长0.29%,同比上升7.55%。 □国际经济形势错综复杂,各国步入不同的经济周期,黑天鹅事件频发,在这样的环境下,外汇波动或将加剧。建议委托专业机构投资者,积极布局具有固定收益性质的海外品种,在对冲掉外汇波动风险的同时,捕捉汇率波动中的套利机会。数据来源:用益信托工作室 2015年1月至2016年2月集合信托统计数据三债券市场:修复行情可期,总体空间有限□历史债市调整主因基本面和货币政策变化:一类是基本面转好带来的长债调整,另一类则是货币政策趋紧带来的调整。 □债市调整结束往往源自此前调整因素的“证伪”:包括通胀再度回落、基本面下行、货币继续宽松、避险情绪发酵,海外联动等短期利好因素。 □本轮债市调整原因:债市调整源于经济短期企稳、通胀预期走强、人民币贬值、货币政策偏紧和中美利差收窄。 □短期因素多空交织:11月中上旬地产销量增速依然负增,发电耗煤增速下行,经济下行压力仍存。但美联储12月加息概率仍大,叠加特朗普政策对美国通胀和经济的拉动预期,推动美债收益率大幅上行,国内债市短期调整或延续。 □长期依旧看好:我们依然看好明年债市。经济增长长期承压,货币政策难以大幅收紧,2017年存阶段性投资机会,但总体空间有限。四权益市场:把握回调时布局机会,中期谨慎乐观□短期建议谨慎配置,但2017年相对乐观。?短期(年底前)涨幅累积较大,结合年底减持压力,建议谨慎提防获利回吐。年底前如出现明显回调,可以适度介入,把握明年布局机会。 ?中期相对乐观,房地产面临政策收紧压力,债券配置价值偏低,权益分子端改善尚在途中。?长期仍是分化性结构性格局,经济下行压力并未真正释放完毕,周期上尚难谈见底反弹,货币政策取向偏稳健,汇率压力和全球风险仍有释放空间,谈重新回到牛市为时尚早。 ?风格上:2017年预计上半年仍以价值、周期风格为主,下半年建议关注成长风格。大格局可能仍是价值/周期搭台,成长唱戏。?板块上:年底前关注政策方向和防御性较强的板块,包括供给侧的扩散(涨价逻辑的传导)、国企改革、家电、医药、食品等;更长区间内关注大资管、军工、基建轨交一带一路的阶段性共振、包括高端医疗教育/人工智能/信息安全/国产芯片等在内的真成长股票。五原油:短期具备上涨动力,中长期上行基础薄弱□短期仍具上涨动力: 11月30日召开维也纳冻产会议,各国频繁表达对达成冻产协议的乐观态度。□中长期反弹基础薄弱: ?近两周EIA周度产量数据有提升,全球原油供给可能进一步过剩。 ?会议拟豁免的三个国家:伊朗、利比亚、尼日利亚,三国累加尚有200万桶可以提升的空间。?利比亚事实上10月产量已实现突跃,尼日利亚产量亦有所提升。?伊拉克有动向争取加入豁免名单,其它国家动向如何还很难判断。 ?美国活跃钻井数量在持续增长,一般钻井增加到形成产量一般3个月左右甚至更短。六黄金:短期承压,长期仍具配置价值□影响黄金的因素,主要有四个:美国实际收益率、美元走势、通胀水平、避险情绪。前两个与黄金负相关,后两个与黄金正相关。?我们认为在这四个因素中,预计实际收益率与美元在短期还将走强,抑制黄金短期上行。 ?中长期看,美元有望见顶,通胀与避险情绪有望主导市场,届时黄金的价值将提升。资产配置建议指数收益表现(仅供参考)【特别提示】本资料所载的市场研究信息是由中信银行、中信证券、中信信托、信诚人寿、中信建投证券、天安财险、华夏基金、信诚基金共同参与制作。本资料所载的研究信息及结论、收益表现通常基于特定的假设条件,并不涉及对具体证券、金融工具或者金融产品在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断,因此不能够等同于带有针对性的、指导具体投资的操作意见。本资料仅供订阅人参考之用,不是或不应被视为出售、购买或认购证券或其它金融工具的要约或要约邀请。个人投资者如需使用本资料,须寻求专业人士的指导,自主作出投资决策并自行承担投资风险。若因不当使用相关信息而造成任何直接或间接损失,中信银行、中信证券、中信信托、信诚人寿、中信建投证券、天安财险、华夏基金、信诚基金不对使用本资料涉及的信息所产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。感谢您给予的理解和配合!
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