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华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)摘要2012年第2号基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司重要提示华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会日证监基金字[2003]86号文批准募集。本基金基金合同于日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。投资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。本招募说明书所载内容截止日为日,有关财务数据和净值表现数据截止日为日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)一、基金管理人(一)基金管理人概况名称:华夏基金管理有限公司住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层设立日期:日法定代表人:王东明联系人:崔雁巍客户服务电话:400-818-6666传真:010-华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:持股单位持股占总股本比例中信证券股份有限公司49%南方工业资产管理有限责任公司11%山东省农村经济开发投资公司10%POWERCORPORATIONOFCANADA10%青岛海鹏科技投资有限公司(原名山东海丰国际航运集团有限公司)10%无锡市国联发展(集团)有限公司10%合计100%(二)主要人员情况1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况王东明先生:董事长,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、执行董事兼执行委员会委员,中国中信股份有限公司总经理助理,中信控股有限责任公司董事,中信国际金融控股有限公司董事,中信证券国际有限公司非执行董事。曾任职于加拿大丰业银行证券公司投资银行部,曾任华夏证券有限责任公司国际部总经理,南方证券有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副总经理、总经理、董事,中信资本控股有限公司非执行董事。范勇宏先生:副董事长,博士,高级经济师。现任华夏基金管理有限公司党委书记,北京市人大代表,北京市顺义区人大常委,兼任北京市金融街商会监事长。曾任中国建设银行总行干部,华夏证券有限公司北京东四营业部总经理、总裁助理、华北区总监(副总裁)、华夏基金管理有限公司总经理,第三、四届中国证监会发审委委员。华伟荣先生:董事,硕士,高级会计师。现任无锡市国联发展(集团)有限公司副总裁、国联信托股份有限公司董事长。曾任无锡市财政局预算管理科科员、综合计划科科员、综合计划科副科长,无锡市信托投资公司部门经理、总经理助理、副总经理,国联证券有限责任公司董事、总裁,国联基金管理有限公司(现中海基金管理有限公司)董事长。胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。徐刚先生:董事,博士,经济师。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、经纪业务发展与管理委员会主任委员、研究部行政负责人。曾任中国地质机械仪器工业总公司干部,曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部、资产管理部、金融产品开发小组、金融组、研究部、股票销售交易部,担任经理、高级经理、部门副总经理、部门总经理、部门行政负责人等职务。葛小波先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、董事总经理、计划财务部行政负责人。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、上市部副主任、风险控制部执行总经理、交易部(现交易与衍生产品业务部)行政负责人。朱武祥先生:董事,博士,教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师、系副主任,兼任北京燕京啤酒股份有限公司、北京建设(控股)有限公司、歌尔声学股份有限公司董事,中国金融学会常务理事。贾建平先生:董事,大学本科,高级经济师。现已退休。曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司(外派工作),曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长,中国银行卢森堡公司副总经理,中国银行意大利代表处首席代表,中银集团投资管理公司副董事长、总经理,中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理,中银基金管理有限公司董事长。谢德仁先生:董事,博士,教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导师,兼任北京超图软件股份有限公司、同方环境股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司董事,中国会计学会《会计研究》编委,中国会计学会财务成本分会第七届理事会副会长,国家自然科学基金和国家社会科学基金通讯评审专家,教育部科技发展中心科研基金和科技奖励评审专家、学位与研究生教育发展中心专家。曾任清华大学经济管理学院会计学讲师、副教授。滕天鸣先生:总经理,硕士。曾任机构理财部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等。张后奇先生:副总经理,博士。曾任公司总经理助理。刘文动先生:副总经理,硕士。曾任公司总经理助理等。吴志军先生:副总经理,学士。曾任上海分公司总经理、市场总监、公司总经理助理等。林浩先生:副总经理,硕士。曾任公司总经理助理等。方瑞枝女士:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。李红源先生:监事会召集人,硕士,研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员,中国兵器工业总公司教育局职员、主任科员、规划处副处长、计划处处长,中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。于少明先生:监事,大学本科,高级会计师。现任山东省农村经济开发投资公司总经理、山东高速集团有限公司总经理助理、山东高速投资控股有限公司总经理。曾任西藏地质局驻西安疗养院、探矿十二队职员,山东省交通厅黄河航运局副科长,山东省交通厅主任、副处长,山东基建股份有限公司总经理。吕翔先生:监事,学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家劳动部综合计划与工资司副主任科员、中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。刘义先生:监事,工商管理硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、养老金业务总监。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长(主持工作),华夏基金管理有限公司工会主席、党办主任、养老金部总经理等。查尔斯?西姆斯先生:监事,学士,注册会计师。现任万信基金公司总裁兼首席执行官,IGM基金公司联席总裁兼首席执行官。曾任职于加拿大多伦多市的Coopers and Lybrand公司,曾任富勤谭普顿投资公司在加拿大多伦多分支机构的首席财务官和销售与营销主管,富勤谭普顿投资公司加利福尼亚州国际总部副总裁、公司行政总裁,另外,曾任职于FundSERV公司董事会,并曾担任加拿大投资基金协会(IFIC)董事会成员、理事会成员。康茜女士:监事,法学和金融学双学士。现任华夏基金管理有限公司纪律检查委员会委员、法律监察部总经理。曾任中国工商银行北京分行法律部、证券监管部门主任科员,华夏基金管理有限公司成都分公司总经理。2、本基金基金经理胡建平先生,硕士。曾任鹏华基金研究员、基金经理,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券研究员、投资经理等。2007年4月加入华夏基金管理有限公司,现任股票投资部副总经理,华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理(日起任职)。张剑先生,清华大学工学硕士。曾任中信建投证券行业研究员、原泰达荷银基金(现泰达宏利基金)行业研究员等。2007年9月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理等,现任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理(日起任职)。历任基金经理:日至日期间,江晖先生任基金经理 日至日期间,石波先生任基金经理 日至日期间,颜正华先生任基金经理。3、本公司投资决策委员会(股票投资)成员滕天鸣先生:华夏基金管理有限公司总经理。刘文动先生:华夏基金管理有限公司副总经理。程海泳先生:华夏基金管理有限公司总经理助理、投资总监、股票投资部总经理,华夏复兴股票型证券投资基金基金经理。巩怀志先生:华夏基金管理有限公司投资副总监、股票投资部副总经理,华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理、华夏大盘精选证券投资基金基金经理。王海雄先生:华夏基金管理有限公司投资副总监、股票投资部副总经理,华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理、华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。胡建平先生:华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理,华夏回报证券投资基金基金经理、华夏回报二号证券投资基金基金经理。阳琨先生:华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理,兴华证券投资基金基金经理、华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理。4、上述人员之间不存在近亲属关系。二、基金托管人(一)基本情况名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号首次注册登记日期:日注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人:肖钢基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号托管及投资者服务部总经理:李爱华托管部门信息披露联系人:唐州徽电话:010-传真:010-(二)基金托管部门及主要人员情况中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现有员工120余人。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2011年末,中国银行各类托管资产规模突破两万亿元,居同业前列。(三)证券投资基金托管情况截至2012年6月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)、信诚全球商品主题(QDII)、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型(QDII)、易方达标普全球高端消费品指数增强型、建信全球资源股票型等164只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。三、相关服务机构(一)销售机构1、直销机构:华夏基金管理有限公司住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层法定代表人:王东明客户服务电话:400-818-6666传真:010-联系人:吴志军网址:客户服务电话:028-7-基金管理人可以根据有关法律法规、相关情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。(二)注册登记机构名称:华夏基金管理有限公司住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层法定代表人:王东明客户服务电话:400-818-6666传真:010-联系人:张金锋(三)律师事务所名称:北京市天元律师事务所住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层法定代表人:王立华联系电话:010-传真:010-联系人:杨科经办律师:吴冠雄、刘艳(四)会计师事务所名称:安永华明会计师事务所住所:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层办公地址:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层法定代表人:葛明联系电话:010-传真:010-联系人:徐艳经办注册会计师:徐艳、濮晓达四、基金的名称本基金名称:华夏回报证券投资基金。五、基金的类型本基金类型:契约型开放式。六、基金的投资目标本基金的投资目标:尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。七、基金的投资方向本基金的投资方向:限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。八、基金的投资策略(一)投资策略1、资产配置策略基金管理人分析判断证券市场走势,在遵守有关投资限制规定的前提下,合理配置基金资产在股票、债券、现金等各类资产间的投资比例。基金管理人还将采用分析市场价值均衡点等定量方法,辅助判断市场趋势的变动。(1)在股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时,基金将采取积极的做法,主要投资于股票市场,分享股票市场上涨带来的收益,实现较高回报。(2)预期股票市场处于震荡运行时,基金将采取波段操作策略,在市场震荡、调整过程中,经常会出现整个资产类别、部分行业或个股投资价值被低估的短期失衡现象,如投资者因恐慌心理而过度抛售导致股票价值被低估的情况,基金管理人将发现、确认并利用这些市场失衡机会,重点选择被低估的资产类别、行业、个股进行投资,以实现基金的投资目标。(3)在股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时,基金将采取保守的做法,大幅减少股票投资比例,甚至不再持有股票,而主要投资于债券市场,以回避股票市场下跌的系统性风险,避免组合损失。(4)在预期利率上升、债券价格将下降时,组合将增加现金持有比例,并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券。在预期利率下降、债券价格将上升时,组合将降低现金持有比例,并将债券资产主要投资于中长期债券,以实现较高的回报。此外,基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。2、股票投资策略本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。达到以下标准的股票,将是本基金重点关注的对象:(1)总市值达到20亿元及以上、流通市值达到8亿元及以上的股票。(2)市盈率(P/E)低于市场平均水平,尤其是与公司未来的业务发展相比,市盈率水平偏低的股票,具体表现为经过成长性调整后的市盈率(P/E)/G偏低。大盘股票占股票市场总值的比重较高,能够更好地体现我国经济的高速增长,投资于大盘股票,可以更充分地分享中国经济成长的成果。此外大盘股票价格的波动性相对较小,可预测性相对较强,有利于分析判断,选择投资。而经过成长性调整后的市盈率偏低的股票具有更高的投资价值,我们预期这些股票能够取得较高的绝对收益,有利于基金实现取得较高绝对回报的投资目标。3、债券投资策略本基金债券投资部分主要通过对利率、利差等因素变化趋势的判断采用久期偏离策略、收益率曲线配置策略和类属配置策略提高债券投资收益率。本基金债券投资部分投资于国债及投资级债券。即具有以下一项或多项特征的债券,将是本组合债券投资重点关注的对象:(1)有较好流动性的债券。(2)到期收益率相对类似信用质量和期限债券较高的债券。(3)风险水平合理、有较好下行保护的债券。(4)期限结构和收益风险特征符合对市场预期的债券。(5)同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善的债券。(二)决策和交易机制本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,投资总监是投资决策委员会的执行代表。投资决策委员会和投资总监的主要职责是确定基金的资产配置政策,审批重大单项投资决定等。基金经理的主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内,构建和调整投资组合,并向交易管理部下达投资指令。交易管理部负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。(三)投资程序1、资产配置:投资决策委员会定期召开会议,通过对、经济、政策、市场的综合分析,判断今后一段时间内证券市场的基本走势,决定基金资产在股票、债券等资产类别间的分配比例范围,如遇重大情况,投资决策委员会也可以召开临时会议做出决策,基金经理在投资决策委员会决定的资产配置比例范围内,决定基金的具体资产配置。2、组合构建:基金经理借助内外研究力量的研究成果,结合自身对证券市场和上市公司的分析判断,决定具体的股票和债券品种并决定买卖时机,本基金组合构建注重分散化和流动性,严格控制个股集中度,以便根据市场时机灵活调整资产分配比例。3、交易执行:交易管理部负责具体的交易执行。交易管理部同时还履行一线监控的职责。4、组合监控与调整:基金经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回的现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,使之不断得到优化,同时,基金管理人将使用适用于股票债券混合组合的风险分析模型,基于统计分析和积极判断确定模型参数,综合考虑组合中股票、债券组合的持仓比例和拟持仓时间确定投资策略的年投资收益率风险,必要时调整组合,使年投资收益率低于零的概率较小。5、风险报告与绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估,并提供相关报告。风险报告使得投资决策委员会和基金经理能够随时了解组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据以检讨投资策略,进而调整投资组合。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书中公告。九、基金的业绩比较基准本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率。基金应在以较高的概率水平超过同期一年期定期存款利率的基础上,争取获得较高绝对回报。其中,“一年期定期存款利率”是指中国人民银行公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准利率。在合理的市场化利率基准推出的情况下,基金管理人可根据投资目标和投资政策,确定变更业绩比较基准,并及时公告。十、基金的风险收益特征本基金的风险收益特征:本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。十一、基金的投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行根据本基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至日,本报告中所列财务数据未经审计。(一)报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资4,553,082,836.0845.52其中:股票4,553,082,836.0845.522固定收益投资3,789,289,283.5037.89其中:债券3,789,289,283.5037.89资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产978,550,797.839.78其中:买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计394,030,929.963.946其他各项资产286,930,330.642.877合计10,001,884,178.01100.00(二)报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业35,867,645.960.36B采掘业1,383,360.000.01C制造业2,636,615,278.6026.49C0食品、饮料961,215,171.919.66C1纺织、服装、皮毛--C2木材、家具--C3造纸、印刷28,729,967.630.29C4石油、化学、塑胶、塑料18,408,175.740.18C5电子433,968,922.134.36C6金属、非金属40,404,293.820.41C7机械、设备、仪表742,492,312.667.46C8医药、生物制品411,396,434.714.13C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业144,443,378.051.45E建筑业20,597,289.200.21F交通运输、仓储业--G信息技术业301,125,585.343.03H批发和零售贸易81,071,556.760.81I金融、保险业455,849,748.194.58J房地产业837,682,739.138.42K社会服务业27,109,886.200.27L传播与文化产业86,668.650.00M综合类11,249,700.000.11合计4,553,082,836.0845.75(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1600887伊利股份31,740,,857.646.562000002万科A43,178,,305.513.873600048保利地产32,878,,962.263.754002415海康威视10,305,,776.002.825000651格力电器10,905,,482.552.286000063中兴通讯12,446,,267.961.757000581威孚高科5,477,,923.801.518600267海正药业8,030,,734.321.419000895双汇发展1,940,,708.721.21民生银行19,791,,666.691.19(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券634,639,640.206.382央行票据151,998,000.001.533金融债券1,866,822,500.0018.76其中:政策性金融债1,866,822,500.0018.764企业债券215,612,553.902.175企业短期融资券40,632,000.000.416中期票据638,521,000.006.427可转债241,063,589.402.428其他--9合计3,789,289,283.5038.07(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)国开212,600,,000.002.60进出162,000,,000.002.07附息国债242,000,,000.002.05国开362,000,,000.002.035113002工行转债1,811,,878.901.98(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。(八)投资组合报告附注1、报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。3、期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金1,950,073.082应收证券清算款221,160,515.023应收股利3,081,033.554应收利息58,392,813.965应收申购款2,345,895.036其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计286,930,330.644、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)1113002工行转债197,392,878.901.982110018国电转债24,490,342.500.255、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6、投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④日至日8.24%0.47%0.64%0.00%7.60%0.47%日至日0.52%0.91%2.04%0.00%-1.52%0.91%日至日5.43%0.92%2.25%0.00%3.18%0.92%日至日113.72%1.24%2.36%0.00%111.36%1.24%日至日122.13%1.61%3.25%0.00%118.88%1.61%日至日-24.52%1.14%3.96%0.00%-28.48%1.14%日至日37.15%1.14%2.25%0.00%34.90%1.14%日至日4.33%0.93%2.30%0.00%2.03%0.93%日至日-11.77%0.80%3.28%0.00%-15.05%0.80%日至日4.09%0.64%1.72%0.00%2.37%0.64%十三、费用概览(一)与基金运作有关的费用1、与基金运作有关的费用种类(1)基金管理人的管理费。(2)基金托管人的托管费。(3)证券交易费用。(4)基金份额持有人大会费用。(5)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用。(6)其他按照国家有关规定可以列入的费用。2、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式(1)基金管理人的管理费在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:H=E×1.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。基金管理人可以降低基金管理费率,或在中国证监会允许的条件下依据法律法规的有关规定推出其他的基金管理费收费方式,包括但不限于浮动费率方式。本基金如按浮动费率收取基金管理费,则年费率浮动范围最高不超过基金资产净值的2.5%。如降低基金管理费率或推出新的收费方式,基金管理人最迟须于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。(2)基金托管人的托管费在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金托管费率,无须召开基金持有人大会。如降低基金托管费率,基金管理人最迟须于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。(3)其他基金运作费用的支付方式本条第1款第3至第6项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定,按费用实际支出金额支付。3、不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。4、基金费用种类的调整本基金可在中国证监会允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发行的基金份额适用新的基金费用种类,不涉及已有基金份额持有人利益的,无须召开基金份额持有人大会。(二)与基金销售有关的费用1、申购费与赎回费(1)申购费①投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。②投资者选择交纳前端申购费时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:申购金额(含申购费)前端申购费率100万元以下1.5%100万元以上(含100万元)―500万元以下1.2%500万元以上(含500万元)1.0%③投资者选择交纳后端申购费时,费率按持有时间递减,具体费率如下:持有期后端申购费率1年以内1.8%满1年不满2年1.5%满2年不满3年1.2%满3年不满4年1.0%满4年不满8年0.5%满8年以后0④本基金申购费由基金管理人支配使用,不列入基金资产。(2)赎回费本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为0.5%。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、移动客户端交易)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。(4)基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式,最新的申购费率、赎回费率和收费方式在招募说明书更新中列示。如调整费率或收费方式,基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。2、申购份额与赎回金额的计算方法(1)申购份额的计算如果投资者选择交纳前端申购费,则申购份额的计算方法如下:净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)前端申购费用=申购金额-净申购金额申购份额= 净申购金额/T日基金份额净值净申购金额及申购份额的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位。如果投资者选择交纳后端申购费,则申购份额的计算方法如下:申购份额=申购金额/T日基金份额净值申购份额以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。例一:假定T日的基金份额净值为1.200元,三笔申购金额分别为1,000元、100万元和500万元,如果投资者选择交纳前端申购费,各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:申购1申购2申购3申购金额(元,A)1,000.001,000,000.005,000,000.00适用前端申购费率(B)1.5%1.2%1.0%净申购金额(C=A/(1+B))985.4,950,495.05前端申购费(D=A-C)14.9,504.95申购份额(E=C/1.200)821.4,125,412.54如果该投资者选择交纳后端申购费,各笔申购获得的基金份额计算如下:申购1申购2申购3申购金额(元,A)1,000.001,000,000.005,000,000.00申购份额(B=A/1.200)833.4,166,666.67(2)赎回金额的计算如果投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费,则赎回金额的计算方法如下:赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率赎回金额=赎回总金额-赎回费用如果投资者在认购时选择交纳后端认购费,则赎回金额的计算方法如下:赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率后端认购费用=赎回份额×基金份额面值×后端认购费率/(1+后端认购费率)(后端认购费用的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位)赎回金额=赎回总金额-赎回费用-后端认购费用其中,基金份额面值为1.00元。如果投资者在申购时选择交纳后端申购费,则赎回金额的计算方法如下:赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率/(1+后端申购费率)(后端申购费用的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位)赎回金额=赎回总金额-赎回费用-后端申购费用例二:假定某投资者在T日赎回10,000份,该日基金份额净值为1.250元,其在认购/申购时已交纳前端认购/申购费,则其获得的赎回金额计算如下:赎回总金额=10,000.00×1.250=12,500.00元赎回费用=12,500.00×0.5%=62.50元赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元例三:假定某投资者在设立募集期内认购本基金份额时选择交纳后端认购费,并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回10,000份,赎回当日的基金份额净值分别为1.025、1.080和1.140元,各笔赎回扣除的赎回费用、后端认购费用和获得的赎回金额计算如下:赎回1赎回2赎回3赎回份额(A)10,000.0,000.00基金份额面值(B)1.0赎回日基金份额净值(C)1.0赎回总金额(D=A×C)10,250.1,400.00赎回费用(E=D×0.5%)51.适用后端认购费率(F)1.2%0.9%0.7%后端认购费(G=A×B×F/(1+F))118.赎回金额(H=D-E-G)10,080.1,273.49例四:假定某投资人申购本基金份额当日的基金份额净值为1.200元,该投资人选择交纳后端申购费,并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回10,000份,赎回当日的基金份额净值分别为1.230、1.300和1.360元,各笔赎回扣除的赎回费用、后端申购费用和获得的赎回金额计算如下:赎回1赎回2赎回3赎回份额(A)10,000.0,000.00申购日基金份额净值(B)1.0赎回日基金份额净值(C)1.0赎回总金额(D=A×C)12,300.3,600.00赎回费用(E=D×0.5%)61.适用后端申购费率(F)1.8%1.5%1.2%后端申购费(G=A×B×F/(1+F))212..29赎回金额(H=D-E-G)12,026.3,389.71(3)T日基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。3、基金转换费用(1)基金转换费:无。(2)转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费(若有)后的余额。(3)转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下:①从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。业务举例:详见“(5)业务举例”中例一。②从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用 反之,收取的申购费用为0。业务举例:详见“(5)业务举例”中例二。③从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。业务举例:详见“(5)业务举例”中例三。④从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。费用收取方式:不收取申购费用。业务举例:详见“(5)业务举例”中例四。⑤从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。业务举例:详见“(5)业务举例”中例五。⑥从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为0。业务举例:详见“(5)业务举例”中例六。⑦从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。业务举例:详见“(5)业务举例”中例七。⑧从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。费用收取方式:不收取申购费用。业务举例:详见“(5)业务举例”中例八。⑨从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。业务举例:详见“(5)业务举例”中例九。10从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用 反之,收取的申购费用为0。业务举例:详见“(5)业务举例”中例十。11从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。业务举例:详见“(5)业务举例”中例十一。从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。费用收取方式:不收取申购费用。业务举例:详见“(5)业务举例”中例十二。从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。业务举例:详见“(5)业务举例”中例十三。从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。业务举例:详见“(5)业务举例”中例十四。从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。业务举例:详见“(5)业务举例”中例十五。从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。费用收取方式:不收取申购费用。业务举例:详见“(5)业务举例”中例十六。?对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明上述为处理申(认)购时间不同的多笔基金份额转出的情况,对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下:(i)对于华夏债券(C类)、华夏现金增利货币、中信现金优势货币,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下:调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额)(ii)对于中信稳定双利债券、华夏希望债券(C类)、华夏亚债中国指数(C类),其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。(4)上述费用另有优惠的,从其规定。基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。(5)业务举例例一:假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。①若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)1,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)1,200.00转出基金赎回费率(D)0.5%转出基金费用(E=C*D)6.00转换金额(F=C-E)1,194.00转入时收取申购费率(G)2.0%-1.5%=0.5%净转入金额(H=F/(1+G))1,188.06转入基金费用(I=F-H)5.94转入基金T日基金份额净值(J)1.300转入基金份额(K=H/J)913.89②若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)1,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)1,200.00转出基金赎回费率(D)0.5%转出基金费用(E=C*D)6.00转换金额(F=C-E)1,194.00转入时收取申购费率(G)0.00%净转入金额(H=F/(1+G))1,194.00转入基金费用(I=F-H)0.00转入基金T日基金份额净值(J)1.300转入基金份额(K=H/J)918.46例二:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率适用比例费率,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。①若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)10,000,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)12,000,000.00转出基金赎回费率(D)0.5%转出基金费用(E=C*D)60,000.00转换金额(F=C-E)11,940,000.00转入基金费用(G)1,000.00净转入金额(H=F-G)11,939,000.00转入基金T日基金份额净值(I)1.300转入基金份额(J=H/I)9,183,846.15②若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为1,000元,丙基金前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)10,000,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)12,000,000.00转出基金赎回费率(D)0.5%转出基金费用(E=C*D)60,000.00转换金额(F=C-E)11,940,000.00转入基金费用(G)0.00净转入金额(H=F-G)11,940,000.00转入基金T日基金份额净值(I)1.300转入基金份额(J=H/I)9,184,615.38例三:假定投资者在日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)1,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)1,200.00转出基金赎回费率(D)0.5%转出基金费用(E=C*D)6.00转换金额(F=C-E)1,194.00转入基金费用(G)0.00净转入金额(H=F-G)1,194.00转入基金T日基金份额净值(I)1.500转入基金份额(J=H/I)796.00若投资者在日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在1年之内,适用后端申购费率为1.2%,且乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下:项目费用计算赎回份额(K)796.00赎回日基金份额净值(L)1.300赎回总金额(M=K*L)1,034.80赎回费用(N)0.00适用后端申购费率(O)1.2%后端申购费(P=K*I*O/(1+O))14.16赎回金额(Q=M-N-P)1,020.64例四:假定投资者在T日转出前端收费基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)1,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.300转出总金额(C=A*B)1,300.00转出基金赎回费率(D)0.5%转出基金费用(E=C*D)6.50转换金额(F=C-E)1,293.50转入基金费用(G)0.00净转入金额(H=F-G)1,293.50转入基金T日基金份额净值(I)1.500转入基金份额(J=H/I)862.33例五:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率适用固定费用,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.2%,赎回费率为0.5%。①若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金申购费率适用比例费率,乙基金前端申购费率最高档为1.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)10,000,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)12,000,000.00转出基金赎回费率(D)0.5%转出基金费用(E=C*D)60,000.00转换金额(F=C-E)11,940,000.00转入时收取申购费率(G)1.5%-1.2%=0.3%净转入金额(H=F/(1+G))11,904,287.14转入基金费用(I=F-H)35,712.86转入基金T日基金份额净值(J)1.300转入基金份额(K=H/J)9,157,143.95②若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金申购费率适用比例费率,丙基金前端申购费率最高档为1.0%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)10,000,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)12,000,000.00转出基金赎回费率(D)0.5%转出基金费用(E=C*D)60,000.00转换金额(F=C-E)11,940,000.00转入时收取申购费率(G)0.00%净转入金额(H=F/(1+G))11,940,000.00转入基金费用(I=F-H)0.00转入基金T日基金份额净值(J)1.300转入基金份额(K=H/J)9,184,615.38例六:假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额(前端收费模式),该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率为0.5%。①若T日转入乙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为500元,乙基金适用的申购费用为1,000元,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)10,000,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)12,000,000.00转出基金赎回费率(D)0.5%转出基金费用(E=C*D)60,000.00转换金额(F=C-E)11,940,000.00转入基金费用(G)1,000-500=500.00净转入金额(H=F-G)11,939,500.00转入基金T日基金份额净值(I)1.300转入基金份额(J=H/I)9,184,230.77②若T日转入丙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为1,000元,丙基金适用的申购费用为500元,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)10,000,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)12,000,000.00转出基金赎回费率(D)0.5%转出基金费用(E=C*D)60,000.00转换金额(F=C-E)11,940,000.00转入基金费用(G)0.00净转入金额(H=F-G)11,940,000.00转入基金T日基金份额净值(I)1.300转入基金份额(J=H/I)9,184,615.38例七:假定投资者在日成功提交了基金转换申请,转出持有的前端收费基金甲10,000,000份,转入后端收费基金乙,甲基金申购费率适用固定费用,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)10,000,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)12,000,000.00转出基金赎回费率(D)0.5%转出基金费用(E=C*D)60,000.00转换金额(F=C-E)11,940,000.00转入基金费用(G)0.00净转入金额(H=F-G)11,940,000.00转入基金T日基金份额净值(I)1.500转入基金份额(J=H/I)7,960,000.00若投资者在日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在1年之内,适用后端申购费率为1.2%,且乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下:项目费用计算赎回份额(K)7,960,000.00赎回日基金份额净值(L)1.300赎回总金额(M=K*L)10,348,000.00赎回费用(N)0.00适用后端申购费率(O)1.2%后端申购费(P=K*I*O/(1+O))141,581.03赎回金额(Q=M-N-P)10,206,418.97例八:假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000,000份,转入不收取申购费用基金乙,甲基金申购费率适用固定费用。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)10,000,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.300转出总金额(C=A*B)13,000,000.00转出基金赎回费率(D)0.5%转出基金费用(E=C*D)65,000.00转换金额(F=C-E)12,935,000.00转入基金费用(G)0.00净转入金额(H=F-G)12,935,000.00转入基金T日基金份额净值(I)1.500转入基金份额(J=H/I)8,623,333.33例九:假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。①若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)1,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)1,200.00转出基金赎回费率(D)0.5%赎回费(E=C*D)6.00申购日转出基金基金份额净值(F)1.100适用后端申购费率(G)1.8%后端申购费(H=A×F×G/(1+G))19.45转出基金费用(I=E+H)25.45转换金额(J=C-I)1,174.55转入时收取申购费率(K)2.0%-1.5%=0.5%净转入金额(L=J/(1+K))1,168.71转入基金费用(M=J-L)5.84转入基金T日基金份额净值(N)1.300转入基金份额(O=L/N)899.01②若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)1,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)1,200.00转出基金赎回费率(D)0.5%赎回费(E=C*D)6.00申购日转出基金基金份额净值(F)1.100适用后端申购费率(G)1.8%后端申购费(H=A×F×G/(1+G))19.45转出基金费用(I=E+H)25.45转换金额(J=C-I)1,174.55转入时收取申购费率(K)0.00%净转入金额(L=J/(1+K))1,174.55转入基金费用(M=J-L)0.00转入基金T日基金份额净值(N)1.300转入基金份额(O=L/N)903.50例十:假定投资者在T日转出10,000,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%,该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%,赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。①若T日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为1,000元,乙基金前端申购费率最高档为2.0%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)10,000,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)12,000,000.00转出基金赎回费率(D)0.5%赎回费(E=C*D)60,000.00申购日转出基金基金份额净值(F)1.100适用后端申购费率(G)1.8%后端申购费(H=A×F×G/(1+G))194,499.02转出基金费用(I=E+H)254,499.02转换金额(J=C-I)11,745,500.98转入基金费用(K)1,000.00净转入金额(L=J-K)11,744,500.98转入基金T日基金份额净值(M)1.300转入基金份额(N=L/M)9,034,231.52②若T日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为1,000元,丙基金前端申购费率最高档为1.2%,该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)10,000,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)12,000,000.00转出基金赎回费率(D)0.5%赎回费(E=C*D)60,000.00申购日转出基金基金份额净值(F)1.100适用后端申购费率(G)1.8%后端申购费(H=A×F×G/(1+G))194,499.02转出基金费用(I=E+H)254,499.02转换金额(J=C-I)11,745,500.98转入基金费用(K)0.00净转入金额(L=J-K)11,745,500.98转入基金T日基金份额净值(M)1.300转入基金份额(N=L/M)9,035,000.75例十一:假定投资者在日成功提交了基金转换申请,转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)1,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.300转出总金额(C=A*B)1,300.00转出基金赎回费率(D)0.5%赎回费(E=C*D)6.50申购日转出基金基金份额净值(F)1.100适用后端申购费率(G)1.0%后端申购费(H=A×F×G/(1+G))10.89转出基金费用(I=E+H)17.39转换金额(J=C-I)1,282.61转入基金费用(K)0.00净转入金额(L=J-K)1,282.61转入基金T日基金份额净值(M)1.500转入基金份额(N=L/M)855.07若投资者在日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为2年半,适用后端申购费率为1.2%,且乙基金赎回费率为0.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下:项目费用计算赎回份额(O)855.07赎回日基金份额净值(P)1.300赎回总金额(Q=O*P)1,111.59赎回费率(R)0.5%赎回费(S=Q*R)5.56适用后端申购费率(T)1.2%后端申购费(U=O*M*T/(1+T))15.21赎回金额(V=Q-S-U)1,090.82例十二:假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元,赎回费率为0.5%,转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)1,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)1,200.00转出基金赎回费率(D)0.5%赎回费(E=C*D)6.00申购日转出基金基金份额净值(F)1.100适用后端申购费率(G)1.0%后端申购费(H=A×F×G/(1+G))10.89转出基金费用(I=E+H)16.89转换金额(J=C-I)1,183.11转入基金费用(K)0.00净转入金额(L=J-K)1,183.11转入基金T日基金份额净值(M)1.500转入基金份额(N=L/M)788.74例十三:假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1,000份,转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%,不收取赎回费。乙基金适用申购费率为2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)1,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)1,200.00转出基金费用(D)0.00转换金额(E=C-D)1,200.00销售服务费率(F)0.3%转入基金申购费率(G)2.0%收取的申购费率(H=G-F*转出基金的持有时间(单位为年))1.88%净转入金额(I=E/(1+H))1,177.86转入基金费用(J=E-I)22.14转入基金T日基金份额净值(K)1.300转入基金份额(L=I/K)906.05例十四:假定投资者在T日转出持有期为5天的不收取申购费用基金甲10,000,000份,转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%,不收取赎回费。乙基金适用固定申购费500元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)10,000,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)12,000,000.00转出基金费用(D)0.00转换金额(E=C-D)12,000,000.00销售服务费率(F)0.3%转入基金申购费用(G)500转入基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时间(单位为年))6.85净转入金额(I=E-H)11,999,993.15转入基金T日基金份额净值(J)1.300转入基金份额(K=I/J)9,230,763.96例十五:假定投资者在日成功提交了基金转换申请,转出持有的不收取申购费用基金甲1,000份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。日这笔转换确认成功。甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)1,000转出基金T日基金份额净值(B)1.200转出总金额(C=A*B)1,200.00转出基金费用(D)0.00转换金额(E=C-D)1,200.00转入基金费用(F)0.00净转入金额(G=E-F)1,200.00转入基金T日基金份额净值(H)1.500转入基金份额(I=G/H)800.00若投资者在日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为3年半,适用后端申购费率为1.0%,且乙基金赎回费率为0.5%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下:项目费用计算赎回份额(J)800.00赎回日基金份额净值(K)1.300赎回总金额(L=J*K)1,040.00赎回费率(M)0.5%赎回费(N=L*M)5.20适用后端申购费率(O)1.0%后端申购费(P=J*H*O/(1+O))11.88赎回金额(Q=L-N-P)1,022.92例十六:假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1,000份,转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:项目费用计算转出份额(A)1,000.00转出基金T日基金份额净值(B)1.300转出总金额(C=A*B)1,300.00转出基金赎回费率(D)0.1%转出基金费用(E=C*D)1.30转换金额(F=C-E)1,298.70转入基金费用(F)0.00净转入金额(G=E-F)1,298.70转入基金T日基金份额净值(H)1.500转入基金份额(I=G/H)865.80十四、对招募说明书更新部分的说明华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求,对本基金管理人于日刊登的本基金招募说明书(更新)进行了更新,主要更新内容如下:(一)更新了“三、基金管理人”中相关信息。(二)更新了“四、基金托管人”中相关信息。(三)更新了“五、相关服务机构”中相关信息。(四)更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中直销机构等相关信息。(五)更新了“九、基金份额的非交易过户与转托管等业务”中相关信息。(六)更新了“十、基金的投资”中的投资组合报告等内容,该部分内容均按有关规定编制。(七)更新了“十一、基金的业绩”,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核。(八)更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”中相关信息。(九)更新了“二十三、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。华夏基金管理有限公司二○一二年十月二十日
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