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同业拆借市场的银行间风险传染研究.pdf68页
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密级:U D C :
经济学硕士学位论文
同 业拆借 市场 的银行 间风 险传染 研究
硕士研究生 :张 亮
指导教师 :黄崇珍 讲师
学科、专业 :金融学
论文主审人 :于春红 教授哈尔滨工程大学
2013 年 6 月分类号:
密级:U D C :
经济学硕士学位论文
同 业拆借 市场 的银行 间风 险传染 研究硕士研究生 : 张亮
指导教师 : 黄崇珍 讲师
学位级别 :经济学 硕士
学科、专业 : 金融学
所在单位 :经济管 理学院
论 文 提交 日期 :2013 年 4 月
论 文 答辩 日期 :2013 年 6 月
学 位 授予 单位 :哈尔滨 工程大 学 Classified Index:
A Dissertation for the Degree of M. Eco
Research on the risk contagion of interbank
market based on the inter-bank marketCandidate: Zhang Liang
Supervisor: Lecturer Huang Chongzhen
Master of Economics
Academic Degree Applied for:
Specialty:
Finance and Banking
Date of Submission: April. 2013
Date of Oral Examination: June. 2013
University: Harbin Engineering University 哈尔滨 工程大学
学位论文原创性声明
本 人 郑 重 声 明 : 本 论 文 的 所 有 工 作 , 是 在 导 师 的 指 导 下 , 由 作 者 本 人 独 立 完 成
的 。 有 关 观 点 、 方 法 、 数 据 和 文 献 的 引 用 已 在 文 中 指 出 , 并 与 参 考 文 献 相 对 应 。 除 文
中 已 注 明 引 用 的 内 容 外 , 本 论 文 不 包 含 任 何 其 他 个 人 或 集 体 已 经 公 开 发 表 的 作 品 成
果 。 对 本 文 的 研 究 做 出 重 要 贡 献 的 个 人 和 集 体 , 均 已 在 文 中 以 明 确 方 式 标 明 。 本 人 完
全意识到本声明的法律结果由本人承担。 作者(签字):
哈尔滨工程大学
学位论文授权使用声明
本 人 完 全 了 解 学 校 保 护 知 识 产 权 的 有 关 规 定 , 即 研 究 生 在 校 攻 读 学 位 期 间 论 文 工
作 的 知 识
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〔2007〕第3号
根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《管理办法》，经日第13次行长办公会议通过，现予公布，自日起施行。
行长：周小川
二○○七年七月三日
第一条 为进一步发展货币市场、规范同业拆借交易、防范同业拆借风险、维护同业拆借各方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构之间进行的人民币同业拆借交易。
第三条 本办法所称同业拆借，是指经中国人民银行批准进入全国银行间同业拆借市场(以下简称同业拆借市场)的金融机构之间，通过全国统一的同业拆借网络进行的无担保资金融通行为。全国统一的同业拆借网络包括：
(一)全国银行间同业拆借中心的电子交易系统；
(二)中国人民银行分支机构的拆借备案系统；
(三)中国人民银行认可的其他交易系统。
第四条 中国人民银行依法对同业拆借市场进行监督管理。金融机构进入同业拆借市场必须经中国人民银行批准，从事同业拆借交易接受中国人民银行的监督和检查。
第五条 同业拆借交易应遵循公平自愿、诚信自律、风险自担的原则。第六条 下列金融机构可以向中国人民银行申请进入同业拆借市场：
(一)政策性银行；
(二)中资商业银行；
(三)外商独资银行、中外合资银行；
(四)城市信用合作社；
(五)农村信用合作社县级联合社；
(六)企业集团财务公司；
(七)信托公司；
(八)金融资产管理公司；
(九)金融租赁公司；
(十)汽车金融公司；
(十一)证券公司；
(十二)保险公司；
(十三)保险资产管理公司；
(十四)中资商业银行(不包括城市商业银行、农村商业银行和农村合作银行)授权的一级分支机构；
(十五)外国银行分行；
(十六)中国人民银行确定的其他机构。
第七条 申请进入同业拆借市场的金融机构应当具备以下条件：
(一)在中华人民共和国境内依法设立；
(二)有健全的同业拆借交易组织机构、风险管理制度和内部控制制度；
(三)有专门从事同业拆借交易的人员；
(四)主要监管指标符合中国人民银行和有关监管部门的规定；
(五)最近二年未因违法、违规行为受到中国人民银行和有关监管部门处罚；
(六)最近二年未出现资不抵债情况；
(七)中国人民银行规定的其他条件。
第八条 下列金融机构申请进入同业拆借市场，除具备本办法第七条所规定的条件外，还应具备以下条件：
(一)外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行经国务院银行业监督管理机构批准获得经营人民币业务资格；
(二)企业集团财务公司、信托公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、保险资产管理公司在申请进入同业拆借市场前最近两个年度连续盈利；
(三)证券公司应在申请进入同业拆借市场前最近两个年度连续盈利，同期未出现净资本低于2亿元的情况；
(四)保险公司应在申请进入同业拆借市场前最近四个季度连续的偿付能力充足率在120%以上。
第九条 金融机构申请进入同业拆借市场，应按照中国人民银行规定的程序向中国人民银行或其分支机构提交申请材料。
第十条 中国人民银行及其分支机构审核金融机构进入同业拆借市场申请的期限，适用《中国人民银行行政许可实施办法》第二十八条和第二十九条的规定。
第十一条 已进入同业拆借市场的金融机构决定退出同业拆借市场时，应至少提前30日报告中国人民银行或其分支机构，并说明退出同业拆借市场的原因，提交债权债务清理处置方案。
金融机构退出同业拆借市场必须采取有效措施保证债权债务关系顺利清理，并针对可能出现的问题制定有效的风险处置预案。
第十二条 中国人民银行及其分支机构批准金融机构进入同业拆借市场或者接到金融机构退出同业拆借市场的报告后，应以适当方式向同业拆借市场发布公告。在中国人民银行或其分支机构正式发布公告之前，任何机构不得擅自对市场发布相关信息。
第十三条 中国人民银行及其分支机构自发布金融机构退出同业拆借市场公告之日起两年之内不再受理该金融机构进入同业拆借市场的申请。
　第十四条 同业拆借交易必须在全国统一的同业拆借网络中进行。
政策性银行、企业集团财务公司、信托公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、证券公司、保险公司、保险资产管理公司以法人为单位，通过全国银行间同业拆借中心的电子交易系统进行同业拆借交易。
通过中国人民银行分支机构拆借备案系统进行同业拆借交易的金融机构应按照中国人民银行当地分支机构的规定办理相关手续。
第十五条 同业拆借交易以询价方式进行，自主谈判、逐笔成交。
第十六条 同业拆借利率由交易双方自行商定。
第十七条 金融机构进行同业拆借交易，应逐笔订立交易合同。交易合同的内容应当具体明确，详细约定同业拆借双方的权利和义务。合同应包括以下内容：
(一)同业拆借交易双方的名称、住所及法定代表人的姓名；
(二)同业拆借成交日期；
(三)同业拆借交易金额；
(四)同业拆借交易期限；
(五)同业拆借利率、利率计算规则和利息支付规则；
(六)违约责任；
(七)中国人民银行要求载明的其他事项。
第十八条 交易合同可采用全国银行间同业拆借中心电子交易系统生成的成交单，或者采取合同书、信件和数据电文等书面形式。
第十九条 同业拆借的资金清算涉及不同银行的，应直接或委托开户银行通过中国人民银行大额实时支付系统办理。同业拆借的资金清算可以在同一银行完成的，应以转账方式进行。任何同业拆借清算均不得使用现金支付。
　第二十条 金融机构应当将同业拆借风险管理纳入本机构风险管理的总体框架之中，并根据同业拆借业务的特点，建立健全同业拆借风险管理制度，设立专门的同业拆借风险管理机构，制定同业拆借风险管理内部操作规程和控制措施。
第二十一条 金融机构应当依法妥善保存其同业拆借交易的所有交易记录和与交易记录有关的文件、账目、原始凭证、报表、电话录音等资料。
第二十二条 商业银行同业拆借的拆入资金用途应符合《中华人民共和国商业银行法》的有关规定。
第二十三条 同业拆借的期限在符合以下规定的前提下，由交易双方自行商定：
(一)政策性银行、中资商业银行、中资商业银行授权的一级分支机构、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行、城市信用合作社、农村信用合作社县级联合社拆入资金的最长期限为1年；
(二)金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、保险公司拆入资金的最长期限为3个月；
(三)企业集团财务公司、信托公司、证券公司、保险资产管理公司拆入资金的最长期限为7天；
(四)金融机构拆出资金的最长期限不得超过对手方由中国人民银行规定的拆入资金最长期限。
中国人民银行可以根据市场发展和管理的需要调整金融机构的拆借资金最长期限。
第二十四条 同业拆借到期后不得展期。
第二十五条 对金融机构同业拆借实行限额管理，拆借限额由中国人民银行及其分支机构按照以下原则核定：
(一)政策性银行的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构上年末待偿还金融债券余额的8%；
(二)中资商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社县级联合社的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构各项存款余额的8%；
(三)外商独资银行、中外合资银行的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构实收资本的2倍；
(四)外国银行分行的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构人民币营运资金的2倍；
(五)企业集团财务公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、保险公司的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构实收资本的100%；
(六)信托公司、保险资产管理公司的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构净资产的20%；
(七)证券公司的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构净资本的80%；
(八)中资商业银行(不包括城市商业银行、农村商业银行和农村合作银行)授权的一级分支机构的最高拆入限额和最高拆出限额由该机构的总行授权确定，纳入总行法人统一考核。
中国人民银行可以根据市场发展和管理的需要调整金融机构的同业拆借资金限额。
第二十六条 金融机构申请调整拆借资金限额，应比照申请进入同业拆借市场的程序向中国人民银行或其分支机构提交申请材料。
第二十七条 中国人民银行可以根据金融机构的申请临时调整拆借资金限额。
中国人民银行分支机构可在总行授权的范围内临时调整辖内金融机构的拆借资金限额。
　第二十八条 进入同业拆借市场的金融机构承担向同业拆借市场披露信息的义务。金融机构的董事或法定代表人应当保证所披露的信息真实、准确、完整、及时。
第二十九条 中国人民银行负责制定同业拆借市场中各类金融机构的信息披露规范并监督实施。
第三十条 全国银行间同业拆借中心是同业拆借市场的中介服务机构，为金融机构在同业拆借市场的交易和信息披露提供服务。
全国银行间同业拆借中心应依据本办法制定同业拆借市场交易和信息披露操作规则，报中国人民银行批准后实施。
第三十一条 全国银行间同业拆借中心应及时向市场公布利率、交易量、重大异常交易等市场信息和统计数据。
第三十二条 全国银行间同业拆借中心负责同业拆借市场日常监测和市场统计，定期向中国人民银行上报同业拆借市场统计数据，向中国人民银行省一级分支机构提供备案系统统计信息，发现同业拆借市场异常情况及时向中国人民银行报告并通知中国人民银行相关省一级分支机构。
第三十三条 金融机构未按照中国人民银行的规定向同业拆借市场披露信息，或者所披露信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，中国人民银行有权对该金融机构采取限期补充信息披露、核减同业拆借限额、缩短同业拆借最长期限、限制同业拆借交易范围、暂停或停止与全国银行间同业拆借中心交易联网等约束措施。
　第三十四条 中国人民银行依法对同业拆借交易实施非现场监管和现场检查，并对同业拆借市场的行业自律组织进行指导和监督。
第三十五条 中国人民银行省一级分支机构负责拟定辖区同业拆借备案管理实施办法，并对辖区内金融机构通过拆借备案系统进行的同业拆借交易进行监管。
第三十六条 中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以采取下列措施进行同业拆借现场检查：
(一)进入金融机构进行检查；
(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
(三)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
(四)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
第三十七条 中国人民银行地市中心支行发现同业拆借异常交易，认为有必要进行同业拆借现场检查的，应报告有管辖权的中国人民银行省一级分支机构批准后实施。
第三十八条 中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构进行同业拆借现场检查的，应当遵守中国人民银行有关监督检查程序的规定。
第三十九条 中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构执行同业拆借市场管理规定的重大事项作出说明。
第四十条 中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构实施同业拆借现场检查，必要时将检查情况通报有关监管部门。
　第四十一条 金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚：
(一)不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务；
(二)与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借；
(三)在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务；
(四)拆入资金用途违反相关法律规定；
(五)同业拆借超过中国人民银行规定的拆借资金最长期限；
(六)同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额；
(七)未按照中国人民银行的规定向同业拆借市场披露信息；
(八)违反同业拆借市场规定的其他行为。
第四十二条 商业银行有本办法第四十一条规定情形之一的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国商业银行法》第七十六条的规定处罚。
第四十三条 政策性银行、信用合作社、企业集团财务公司、信托公司、金融租赁公司有本办法第四十一条规定情形之一的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《金融违法行为处罚办法》第十七条的规定处罚。
第四十四条 证券公司、保险公司、保险资产管理公司、金融资产管理公司、汽车金融公司有本办法第四十一条规定情形之一的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条规定处罚。
第四十五条 对本办法第四十一条所列行为负有直接责任的金融机构董事、高级管理人员和其他直接责任人员，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定处罚。
第四十六条 全国银行间同业拆借中心有下列行为之一的，由中国人民银行按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定处罚：
(一)不按照规定及时发布市场信息、发布虚假信息或泄露非公开信息；
(二)交易系统和信息系统发生严重安全事故，对市场造成重大影响；
(三)因不履行职责，给市场参与者造成严重损失或对市场造成重大影响；
(四)为金融机构同业拆借违规行为提供便利；
(五)不按照规定报送统计数据或未及时上报同业拆借市场异常情况；
(六)违反同业拆借市场规定的其他行为。
对前款所列行为负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定处罚。
第四十七条 为金融机构向同业拆借市场披露信息提供专业化服务的注册会计师、律师、信用评级机构等专业机构和人员出具的文件含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，不得再为同业拆借市场提供专业化服务。违反有关法律规定的，应当承担相应的法律责任。
第四十八条 中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对违反本办法的金融机构进行处罚后，应当通报有关监管部门。中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反本办法的，应报告上一级分支机构，由其按照本办法规定进行处罚。
第四十九条 中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。
第五十条 中国人民银行及其分支机构从事同业拆借市场监督管理的行为依法接受监督并承担法律责任。
第五十一条 本办法所称中国人民银行省一级分支机构包括中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行和副省级城市中心支行。
第五十二条 金融机构进行外汇同业拆借由中国人民银行另行规定。
第五十三条 本办法由中国人民银行负责解释，并由中国人民银行上海总部组织实施。
第五十四条 本办法自日起施行，日中国人民银行发布的《同业拆借管理试行办法》同时废止。其他有关同业拆借的规定与本办法相抵触的，适用本办法的规定。
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西安银行成为市场利率定价自律机制基础会员
腾讯大秦网·理财频道
在人行西安分行的指导、行领导的高度重视和各部门的积极配合下，6月9日，西安银行被市场利率定价自律机制秘书处正式吸收为自律机制基础成员，具备了申请参与上海银行间同业拆借利率（Shibor）和贷款基础利率（LPR）场外报价、发行同业存单等涉及市场基准利率培育的金融产品的资格。市场利率定价自律机制是指由金融机构组成的市场定价自律和协调机制，旨在符合国家有关利率管理规定的前提下，对金融机构自主确定的货币市场、信贷市场等金融市场利率进行自律管理，维护市场正当竞争秩序，促进市场规范健康发展。市场利率定价自律机制成立于日，标志着我国利率市场化取得了新进展，首批基础会员包括工商银行、中国银行、农业银行、建设银行等10家金融机构。成为市场利率定价自律机制基础成员对西安银行经营发展意义重大，具备了发行同业存单的资格及未来发行面向企业和个人的大额存单的基础条件，进一步拓宽了市场融资渠道，增强了西安银行在区域的社会知名度和行业影响力。（以上内容仅出于商业合作进行刊发，不代表本网观点。）
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内地93家银行入围利率自律机制成员 大额存单推出在即
来源：汇港通讯
作者：佚名&&&
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　　《每日经济新闻》报导，全国银行间同业拆借中心7月4日发布公告称，继去年公布的工商银行(01398)等10家核心成员後，光大银行(06818)等93家金融机构成为市场利率定价自律机制的基础成员。在接下来即将推出的个人与企业大额可转让存单业务中，自律机制的成员将拥有先行先试的资格。
　　自律机制的成员可申请参与上海银行间同业拆借利率(Shibor)和贷款基础利率(LPR)场外报价、发行同业存单等涉及市场基准利率培育的金融产品。银行金融市场部门人士表示，第一批大额存单试点必然将在自律机制成员中产生。
责任编辑：在水一方
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