外汇反向跟单能不能盈利如何应对市场的波动?？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-01 18:46 标签： 外汇反向跟单能不能盈利
就当下的市场现状来说，基本上没有什么比较好的营生方向。经历了之前的野蛮生长，大众得到了很好的“教育“，专业性提高了非常多，然而随着资产的积累，投资的需求终归是有的，而且会越来越强。正向的主动型交易被无数人拒绝，物极必反，当达到一个顶点的时候，拐点已经来了，反向是其中一个非常有诱惑力的策略。得到了时间的沉淀和积累，目前的期货反向交易在我看来，已经是比较成熟的了，市场中也出现了很多盈利的团队。当然了，无论是正向还是反向，它们的逻辑还是相同的，交易或经纪业务。今天这篇文章还是重点分析一下反向经纪业务的市场状况。1、 当下比较主流的业务模式是做招商，搭建一套跟单系统，组织一队交易员，前期做数据自营然后通过短周期的数据积累做营销，在做招商的整个流程下，是一条诱人的利益链。软件的利润、数据的利润、佣金的收益、培训辅导的利润、数据分红等等。这种招商的限制就是招商公司的技术水平，如果积累足够，那么对于客户而言相应是有好处的，能够快速的帮助新手建立起有效的反向体系，反之则比较尴尬，从招商公司的技术积累上是最能够体现出此类公司的良心有几分。2、 以数据为噱头卖软件，比如说手里有股指的配资数据，每天给你展示，今天数据又亏损了多少之类的暗示性术语，然后高价将软件卖给客户，并提供配资，赚取高额的手续费。实际上又有谁知道其中的数据真实性，螳螂捕蝉、黄雀在其后。这类模式最终还是变相的宰杀客户，薅羊毛，先不说对外出售真实交易数据是否合法。3、 交易型的反向经纪业务，自建数据源团队，自有资金跟随一部分，对外寻找优先资金和劣后资金，有点类似于中间层。给客户提供配资和数据，利润来源主要是佣金和盈利分成，其实这种模式必须注意的是佣金水平，如果过高的话会有相当一部分利润转换到对方口袋里。基本上走这种方式的公司专业性还是比较强的，盘手的数据也是相当稳定。其实反向和正向的营销方式并没有什么本质的区别和新奇的花样。一切还是围绕着软件、配资、数据进行，不管如何包装，万变不离其宗。由于外地出差，这篇文章写的不是很好，我自己并不满意，权当凑字数更新吧，望诸位见谅。发布于 2019-12-31 15:03
金融交易市场中人都知道，技术分析的海洋是浩瀚无垠的，大家都在一味的追求技术，不但不能保证盈利，而且还可能陷入自恋或自卑的泥沼。基金管理人告诉我们，高手之所以能长期盈利，并不是因为他们的技术有什么特别，而是因为他们内心的强大。换句话说，高超的技术固然重要，但良好的心态却是根本，是一切技术转换成操盘能力的必要支撑。经常有人谈及，投资30%靠技术面，30%靠消息面，40靠心态。从本质上来说，投机交易是资金的博弈，同时也是一种微妙的心理战，其实投资的成败75%与心态有关，K线的波动很大程度上取决于投资者和交易者的心里活动，而成功者有一个秘诀就是保持反向思维，跟投资大众对着干。其实市场即是如此，专家在猜测散户的心态，散户在追随专家的心态。大多数人过不了自己的“心魔”，很容易冲动交易，因为看K线图跟随市场跟心理有关，图形是一种表层记忆，很肤浅很感性，我们很容易被视觉系统识别并与记忆库中的图形对比而产生应激反应，这就是冲动交易的根源。换句话说，大多数人都过不了自己的“心魔”，所以大多数人都是交易的失败者，特别是一些对交易有情怀的老交易员。在反向跟单的策略当中，我们无需度自己的“心魔”，看似简单，但其中也有很多反向跟单公司是失败的，2015年至今，我们团队走访的80多家公司当中，其中有70%是失败的，究其原因，是从本质上无法理解反向跟单的思维逻辑，在管理上无法掌控反向跟单的策略，在筛选上无法运用科学的方式等等。反向跟单生存的五大法则------认清策略，反向思维，置身事外，果断抉择，心态平和。反向跟单是一种交易策略，目的也是盈利出金，不论是正向交易还是反向交易，交易就是人性的检验场，是心里素质的试金石，江恩是技术分析大师，但他留给世人的最后一本书却并未谈及技术，而是大谈理想和感悟。可见，投资之道的最高境界，必然是与人性相关的哲学。在反向跟单的道路上，给自己的定位一定是投资者，切莫将自己再次变成投机者。发布于 2019-07-31 09:42
凡是期货行情，除了震荡就是单边，因此交易的策略从这个周期上大概也分为：日内高频（套利、震荡）策略与价值投资（趋势交易、周期交易）。当然了，我有必要说几句废话，我就是一个销售出身的半懂交易的野路子，以上如此总结的的出发点就是觉得通俗易懂，说起来顺溜。我见过很多日内炒高频的团队，现在很少了，人工速度毕竟跑不过机器；也见过大批优秀的投顾，做趋势交易、价值投资，但凡他们的水平、尤其是情绪管理的能力绝对的毋庸置疑。废话先不多说了，既然正向交易有短线、长线之分，那么相反的反跟单交易，一定也有震荡、趋势之分。话题引出来了，但内容过于复杂些，具体要怎么解释给各位看官？思虑了一早，还是采用举证的方式。反跟单震荡交易策略是杀人不见血的刀，投资失败的绝大多数都是不知不觉中陷入震荡交易的局限，原地绕圈子、最终马失前蹄，以下举例说明：例：实盘的震荡（高频）策略最大的特征在于严格的交易规则、止盈止损空间，通过这些管理手段追求最高程度的执行力；而操作反向，很多朋友往往陷入交易规则的魔怔。永远纠结在如何给盘手设置交易规则、设置什么样的交易规则，同时又能避免实盘发生的大风险，从这可以理解为：我们都是处于保护自身的目的限制盘手，最终通过反向的反转害了我们自己。张三做美原油，给盘手设定的爆仓线比较低，每次爆仓的额度在2000美金，而盘手的佣金为每手200美金，实盘的手续费假设10美金。长周期下来，盘手对的数据表现非常好，亏损幅度很大。反过来观察实盘，发现实盘是赢利了，但是赢利空间非常小，而训练操盘手的团队支出都是在倒贴。我们具体分析一下出现这种问题的原因。首先，给盘手设定2000美金的爆仓额度问题，去掉盘手的佣金成本，实盘手续费成本，以及滑点成本（不要给我说镜像软件，镜像软件基本上每手2个点的滑点，更明确的说明我会在后边几篇文章提到）。那么实际上盘手的爆仓线为1770美金附近，另外还要算上一点，盘手每天总共交易6手左右，有的团队会要求盘手每次开仓为2手甚至是3手。那么我们基本上可以计算出，平均每个交易频率的爆仓额度为295美金。让我们长期观察一下美原油的波动，会发现这个品种亚洲盘阶段为窄幅震荡，下午16点到晚上21点左右为宽幅震荡居多，晚上21点之后基本上大行情概率更大，当然了，对于数据行情基本上就是放量上下扫盘或者纯粹的单边。意味着盘手在有限的爆仓范围内，有限的交易频率/手数基础上，可调用的资金刚刚满足一波稍微放量一点的宽幅震荡。据此推算一番：窄幅震荡行情里，盘手赢利的概率非常大，这一点相信大家心知肚明；稍微放量的宽幅震荡对于我们刚刚好；但是一旦大的行情到来，比如说放量的大宽幅震荡和单边行情，因为我们实盘做了一个止盈措施，而没有止损，所以这种行情与我们无缘，反而害怕的是盘手做对了方向，对我们造成巨大的亏损。从时间段上分析，一般做美原油的朋友，盘手交易时间为下午16点到凌晨2点，这期间的行情几乎为宽幅震荡为主，单边或极度行情为辅助。那么类似的这种操作设置，还有仓位规则，我认为满足这个时间段的具体要求。但是有一个致命的问题，赢利上限空间被我们毒死掉，我们需要在有限的赢利空间中覆盖高额的盘手成本、办公成本、软件成本、招聘成本等等。我认为这些还不是最重要的，最坑爹的在于还要面临EIA\非农极端数据行情带来的巨大亏损问题。因此我们前期几天甚至几周的赢利，有可能会被一波极端数据全部带走。 关于恒指到底适合什么样的反向策略？今天不想写了，留到之后吧，这篇文章我说的没有那么明确。做国内期货还是做国际期货，做国内期货的什么品种，做国际期货的什么品种，为什么要选择这个市场或者这个品种，反跟的依据是什么？其实期货反向跟单发展至今，在业界内仍然没有具体的答案能够为我们解释清楚。以至于我们的反向之旅在浑浑噩噩中启程，莫名的有种荒诞戏谑的成分在内。直到今天与朋友交谈中，方恍然大悟，觉得应该写一篇这样的文章告知诸位。但愿能从源头替大伙儿梳理一下逻辑，给每一个反向从业者心里放一杆秤，各自平衡各自的风险收益。本来想把标题定成期货反跟单应该做什么品种？但是感觉有些限制性，可能会在放大个人意志的同时误导众人，索性换成了做什么品种就选什么策略，思路更开阔，自由度更高。个人认为在做期货反跟单之前与其纠结交易什么标的，不如先对各个品种做一个对比梳理。举个例子，将国内期货所有品种里波动大、流动性好的品种筛选出来，然后以日K的形式，判断出这些品种是短期快速单边还是短期快速连续单边或者缓慢持续性的震荡趋势。其次需要参考的要素还有以下几个：一年或两年的时间轴上，平均每天的波动区间是多少，平均多久出现一次单边行情并且这种单边行情的空间有多少，在一个趋势周期中平均包括几个震荡调整，再以1分钟K线的方式计算一下日内最高点与日内最低点的空间以及持续的时间。不管是国内期货还是国际期货，都可以按照这种方法进行剖析，然后将不同市场不同品种的数据坐标轴重合比对（由于涉及到我这边一些核心数据，具体的东西我简单带过，望大家理解）。基本上统计出来的数据能够看到，国内期货的周期性会更为漫长，日内的波动空间十分有限，投机性对比国际期货更差。上述推理代表着我们对行情的统筹兼顾，切记：统计归纳行情的规律，绝不代表着要分析行情的走势。通过前期的工作，我们能够判断出所选品种的脾气秉性，例如恒生指数中午分为两个阶段，上午9：15至9：50在这个时间段行情大涨大跌，熟练的盘手能够轻轻松松的判断正确，而9：50至12：00期间行情趋于稳定，开始盘整，很多交易员会在此时摸不清头脑猜头猜底并出现亏损，持续到下午。然而在下午14：00之后有很大概率再次宽幅震荡，很多盘手会在本阶段出现二次赢利或者将中午的亏损拉回。在各个品种不同特性之间，我们需要考虑的就剩下利润最大化的问题了。如何利用好每个品种的特性，生产出更多的产量，那么我的办法是匹配合适的策略。在今年三月份的一篇文章中我略微提到过，期货反跟单实际上分为单边策略和震荡策略的。单边策略就是针对行情波动大，周期迭代快，单边频率高的品种，比如说美原油，基本上每个星期都会有一次单边行情，而且日内波动很大；相反，震荡策略主要应用于波动空间小于100点，迅速上升或者迅速下跌概率小，长期震荡上行或者震荡下行的品种，因为日常的波动有限，盘手赢利的概率过高，我们只能利用仓位进行优化。另外结合很重要的一个变量：时间，一定要从时间上做细分，就比如刚才提到过的恒指，早上9：40之后盘手开始交易，利用交易规则人为过滤掉对本策略有损的时间段。另外再对趋势策略和震荡策略做一个解释。什么是趋势策略？个人认为就是交易员仓位比较充足，可使用资金量相对大，杠杆略低，交易规则稍微宽松，在每个周期的震荡环节中对盘手进行交易习惯培养，当思维固定，然后通过短而快的极端行情一波收割；什么是震荡策略？我觉得反跟单中的震荡策略就是爆仓策略，杠杆非常高，盘手可利用资金过于稀少，交易规则中的仓位占比重，平常的一个小波动就会导致爆仓。 写到这里，所有的矛盾已经从应该选择什么品种转移，剩下需要考虑的就是收益率的问题了。显而易见，在相同的员工、软件、办公等各项成本面前，我们的风险偏好如何，就在乎自己了。这篇文章介绍了本人对在反向中如何选择震荡策略和趋势策略？这篇文章介绍了本人在反向中出现的损耗和回撤的建议。关于策略的探讨：

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