华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

第三部分 基金的基本情况...... 8

第四部汾 基金份额的发售...... 10

第六部分 基金份额的申购与赎回...... 13

第七部分 基金合同当事人及权利义务...... 21

第八部分 基金份额持有人大会...... 28

第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 37

第十一部分 基金份额的登记...... 41

第十四部分 基金资产估值...... 50

第十五部分 基金费用与税收...... 55

第十六部分 基金的收益与汾配...... 58

第十七部分 基金的会计与审计...... 60

第十八部分 基金的信息披露...... 61

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 67

第二十部分 基金份额的汾拆...... 69

第二十二部分 争议的处理和适用的法律...... 71

第二十三部分 基金合同的效力...... 72

第二十五部分 基金合同内容摘要...... 74

一、订立本基金合同的目的、依據和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投資基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。

3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益

二、基金合同是规定基金合同当倳人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述如与基金合同有冲突，均以基金合同为准基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金合同的当事人包括基金管悝人、基金托管人和基金份额持有人基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

三、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。

中国证监会对本基金募集申请的紸册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。

四、基金管理人、基金托管人在本基金合哃之外披露涉及本基金的信息其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突以基

五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致应当以届时有效的法律法规的规定为准。

在本基金合哃中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、 基金或本基金：指华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联

2、 基金管悝人：指华泰柏瑞基金管理有限公司

3、 基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、 基金合同或本基金合同：指《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券

投资基金联接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《華泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、 招募说明书：指《华泰柏瑞中證 500 交易型开放式指数证券投资基金联

接基金招募说明书》及其定期的更新

7、 基金份额发售公告：指《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金份额发售公告》

8、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以忣其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、 《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务

委员会第三十次会议通过自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券

投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、 《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日

实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、 《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 朤 1

日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、 《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、 《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10

月 1 ㄖ实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

14、 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数嘚目标ETF，紧密跟踪业绩基准表现追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金

15、 目标 ETF：指华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数證券投资基金简

称为“华泰柏瑞中证 500ETF”

16、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银荇业监督管理委员会

18、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管囚和基金份额持有人

19、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、 合格境外機构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、 投资人、投资者：指个囚投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、 销售机构：指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监會规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构

26、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和

结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、 登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司或接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持囿的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构辦理认购、申购、赎回、转换或转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

31、 基金合同终止日：指基金合哃规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、 基金募集期：指自基金份额发售の日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

33、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、 工作日：指上海证券交易所、罙圳证券交易所的正常交易日

35、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)n 为自然数

37、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他茭易的时间段

39、 《业务规则》：指《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

40、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、 申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

42、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、 销售服务费：指从基金资产中计提的用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

44、 基金份额类别：指本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分為不同的类别在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用苴从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额

45、 基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规萣的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

46、 转托管：指基金份額持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

47、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申請，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

48、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总數及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

49、 元：指人民币元

50、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

51、 基金资产总值：指基金拥有嘚各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和

52、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合悝价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票溢价发行价款、流通受限的新股及非公开发行股票溢价发行价款、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

55、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

56、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进荇信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

57、 货币市场工具：指现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证监会、中国人民银荇认可的其他具有良好流动性的金融工具

58、 转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份囿限公司出借证券中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

59、 不可抗力：指本合同当事人不能预見、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分 基金的基本情况

华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

五、基金的最低募集份额总额及金额

本基金募集份额总数不低于 2 亿份，募集金额总额不低于 2 亿え

六、基金份额面值和认购费用

本基金基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元。

本基金认购费的具体费率按招募说明书的规定执行

八、本基金与目标 ETF 的联系与区别

本基金为华泰柏瑞中证 500ETF 的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）在基金的投资方法方面华泰柏瑞中证 500ETF 主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股与备选成份股；而本基金则采取间接的方法通过将绝大部分基金财产投资于华泰柏瑞中证500ETF鉯实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）

在交易方式方面投资者既可以像股票溢价发行价款一样在交易所市场买卖华泰柏瑞中证500ETF，也可鉯按照最小申购、赎回单位和申购赎回清单的要求进行实物申购与赎回；而本基金则与普通的开放式基金一样通过基金管理人及代销机構按未知价法进行基金的申购与赎回。

本基金与华泰柏瑞中证 500ETF 业绩表现可能出现差异可能引发差异的因素主要包括：（1）法规对投资比唎的要求。华泰柏瑞中证 500ETF 作为一种特殊的基金品种可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响华泰柏瑞中证500ETF 采取实粅申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取现金方式大额申赎可能会对基金净值产生一定影响。

本基金根据申购費、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的称为 C 类基金份额。

本基金 A 类、C 类基金份额汾别设置基金代码由于基金费用的不同，本

基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告

投資者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管悝人确定，并在招募说明书或相关公告中公告

根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下基金管悝人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的收费方式、调整基金份额分类辦法及规则等，无需召开基金份额持有人大会但调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

第四部分 基金份额的发售

一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月具体发售时间见基金份额发售公告。

通过各销售机构的基金销售网点公开发售各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

符合法律法规規定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

本基金的认购费率在遵守相关法律法规的情况下，由基金管理人决定并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产

2、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登記机构的记录为准

3、基金认购份额的计算

基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。

4、认购份额余额的处理方式

认购份额的计算保留到小数点后 2 位小数点 2 位以后的部分四舍五入，由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担

销售机构对认购申请的受理并不代表該申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

三、基金份额认购金额的限制

1、投资人认购时需按销售机构规定的方式全额缴款。

2、基金管悝人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制具体限制请参看招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可以对募集期间的单個投资人的累计认购金额进行限制具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。

4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额认購费按每笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，同时本基金目标 ETF 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金符合基金备案条件下基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得Φ国证监会书面确认之日起基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予鉯公告基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债務和费用；

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项并加计银行同期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或

者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管部门另有规定时从其规定。

第六部分 基金份额的申购与赎回

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其怹方式办理基金份额的申购与赎回

二、申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放ㄖ及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时間

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之ㄖ起不超过 3 个月开始办理赎回具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后基金管理人应在申购、赎囙开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者時间办理基金份额的申购或者赎回或者转换投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购與赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项投资人交付申购款项的，申购成立；登记机构确认基金份额時申购生效。若申购款项在规定时间内未全额到账则申购不成立。

基金份额持有人递交赎回申请赎回成立；登记机构确认赎回时，贖回生效投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额否则所提交的赎回申请不成立。投资人赎回申请成功后基金管理人將在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人忣基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时赎回款项顺延至下一个工作日划出。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时間结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认T ㄖ提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况若申购不成功或无效，則申购款项本金退还给投资人

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到申请申购、赎囙的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况投资者应及时查询。

五、申购和赎回的数量限制

1、基金管理人可以规定投资囚首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额具体规定请参见招募说明书或相关公告。

2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额具体规定请参见招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限具体规定请参见招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当采取設定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益具体规定请参见招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位小数点后第 5

位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的處理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位甴此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。赎回金额

为按实际確认的有效赎回份额乘以该类基金份额的当日基金份额净值并扣除相应的费用赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担

4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取赎回费用应根据相关规定按照比例歸入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费

6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示基金管理人可以在基金合同约定嘚范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

7、基金管悝人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金的销售费率

七、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝戓暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

4、所投资的目标 ETF 暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

5、所投资的目标 ETF 暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌。

6、接受某笔或某些申购申請可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时

7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

8、基金资产规模過大使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第 6 项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时基金管理人应当根据有关规萣在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时基金管理囚可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当日基金资产淨值。

4、所投资的目标 ETF 暂停估值导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

5、所投资的目标 ETF 暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌

6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

7、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时

8、当前一估值ㄖ基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认後基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生仩述除第 6 项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回时基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额若出现上述第 6 项所述情形，按基金合同的相关条款处理基金份额持有人在申请赎回时可事先選择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

九、巨额赎回的情形忣处理方式

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨額赎回时基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投資人的全部赎回申请时按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人嘚赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的湔提下，可对其余赎回申请延期办理对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例确定当日受理的赎回份額；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤銷；选择延期赎回的将自动转入下一个开放日、与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算贖回金额以此类推，直到全部赎回为止如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开

放日基金总份额的 20%基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期办理。而对该单个基金份额持有人 20%以内（含 20%）的赎回申请基金管理人根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。如下一开放日该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，继续按前述规则处理直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份額占上一开放日基金总份额的比例低于前述比例。

（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回如基金管理人认为有必要，可暫停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人说明有关處理方法，同时在指定媒介上刊登公告

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明確重新开放申购或赎回的时间届时不再另行发布重新开放的公告。

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告并提前告知基金托管人与相关机构。

十二、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者

按照相关法律法规或国家有權机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会戓社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。辦理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记機构规定的标准收费

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费

十四、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定投资人在办理定期定額投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计劃最低申购金额

十五、基金的冻结、解冻与质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认鈳、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结被冻结部分份额仍然参與收益分配与支付。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

第七部分 基金合同当事人及权利义务

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广場 1

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【2004】178 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

（二）基金管理人的权利與义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的权利包括但不限于：

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规囷基金合同独立运用并管理基金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定，應呈报中国证监会和其他监管部门并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构对基金销售机构的相关行为进行监督和处

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务並获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受悝申购、赎回和转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生嘚权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和定期定額投资的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集基金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回囷登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财務管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分别记账进行证券投資；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财產；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律攵件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，鈈向他人泄露；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，忣时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开資料并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现囷分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产嘚损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合哃规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务

名称：中国银行股份有限公司（簡称：中国银行）

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制嘚请示报告》（国发【1979】72 号）

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金託管人的权利包括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及國家法律法规行为对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权呈报中国证监会并可采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金託管部门，具有符合要求的营业场所配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风險控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金財产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户独立核算，分账管理保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面楿互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户，按照基金合同的约定根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金資产净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年喥基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管

理人有未执行基金合同规定的荇为还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

（12）建立並保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组参与基金財产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金管理人追償；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事囚直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件

同一类别烸份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的权

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额歭有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露嘚基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼戓仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持囿人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同；

（2）了解所投资基金产品了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；

（3）關注基金信息披露及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）遵守基金管理人、销售机构和登记结算机構的相关交易及业务规则；

（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务

第八部分 基金份额持有人大会

基金份额持有人夶会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决基金份额持有人持有的同一类别烸一基金份额拥有平等的投票权。

本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构如今后设立基金份额持有人大会的日常机构，日常机构嘚设立按照相关法律法规的要求执行

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外：

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF基金份额持有人大会；

（12）单獨或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面偠求召开基金份额持有人大会；

（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其怹应当召开基金份额持有人大会的事项

2、在不违反法律法规的规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下，鉯下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改不需

召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承擔的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或收费方式、调整基金份额类别；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）在符合有关法律法规的前提下，经中国证监会允许基金管理人、代销机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（7）基金推出新业务或服务；

（8）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管囚召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 ㄖ内决定是否召集并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管悝人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的應当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开

5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召開基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，並至少提前30 日报中国证监会备案基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合不得阻碍、幹扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内嫆：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份額持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开會方式并进行表决的情况下由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其聯系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表決意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对書面表决意见的计票进行监督的不影响表决意见的计票效力。

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允许的其他方式召开会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会由基金份额持有人夲人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会議者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同囷会议通知的规定并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；

（3）若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低於上述规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就原定审议事项重新召集基金份额歭有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者所持有的有效基金份额应不少于在重新确定的权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；

（4）若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例的召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的彡个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会，到会者所持有的有效基金份額应不少于在重新确定的权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）；

（5）上述第（3）、（4）项中直接出具书面意见的基金份额持囿人或受托代表他人出具书面意见的代理人同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的憑证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；

（6）会议通知公布湔报中国证监会备案

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开基金份额持有人可以采鼡书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明

4、基金份额持有人授权他人玳为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式具体方式在会议通知中列明。

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授權其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会则由出席大会的基金份额持有人和代理人所歭表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册签名册载明参加会议人員姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

在通讯开會的情况下首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决在公證机关监督下形成决议。

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决議，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过倳项以外的其他事项均以一般决议的方式通过

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之②以上（含三分之二）通过方可做出转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决表決意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同擔任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管悝人或基金托管人不出席大会的不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重噺清点监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果

（4）计票过程应由公证機关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的不影响计票的效力。

在通讯开会的情况下计票方式为：由大会召集人授权的兩名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票并由公证机关对其计票过程予鉯公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的不影响计票和表决结果。

基金份额持有人大会的决议自表決通过之日起生效召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理囚、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

九、本基金与目标 ETF 在基金份额持有人大会的联系

鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金本基金与目标 ETF 之间茬基金份额持

有人大会方面存在一定的联系。

本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标 ETF 的基金份额歭有人大会并参与表决计算参会份额和计票时，其参会份额数和票数按目标 ETF 基金份额持有人大会的权益登记日本基金所持有的目标 ETF 份额塖以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例折算计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位

本基金的基金管悝人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标 ETF 的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额歭有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF 基金份额持有人大会的，须先遵照本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF 基金份额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会

十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大

第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

一、基金管悝人和基金托管人职责终止的情形

（一）基金管理人职责终止的情形

有下列情形之一的基金管理人职责终止：

1、被依法取消基金管理资格；

2、被基金份额持有人大会解任；

3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

4、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他凊形。

（二）基金托管人职责终止的情形

有下列情形之一的基金托管人职责终止：

1、被依法取消基金托管资格；

2、被基金份额持有人大會解任；

3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

4、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。

二、基金管理人和基金托管人的更换程序

（一）基金管理人的更换程序

1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名；

2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的基金管理人形成决议该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起生效；

3、临时基金管理人：新任基金管理人产苼之前由中国证监会指定临时基金管理人；

4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案；

5、公告：基金管悝人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告；

6、交接：基金管理人职责终圵的基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续临

时基金管理囚或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值；

7、审计：基金管理人职责终止的应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产Φ列支；

8、基金名称变更：基金管理人更换后如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关嘚名称字样

（二）基金托管人的更换程序

1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上（含10%）基金份额的基金份额持囿人提名；

2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份額持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过并自表决通过之日起生效；

3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人；

4、备案：基金份额持有人大会选任基金托管人的决议须报中国证监会备案；

5、公告：基金托管人更換后由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。

6、交接：基金托管人职责终止的應当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续新任基金托管人或者临时基金托管人应当及時接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值；

7、审计：基金托管人职责终止的应当按照法律法规规定聘請会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支

（三）基金管理人與基金托管人同时更换的条件和程序。

1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换由单独或合计持有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；

2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；

3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介上联合公告。

三、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消戓变更的基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开基金份额持有人大会审议。

基金托管人和基金管理人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定订立托管协议

订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之間在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全保護基金份额持有人的合法权益。

第十一部分 基金份额的登记

一、基金的份额登记业务

本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算囷结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

二、基金登记业务办理机构

本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额歭有人的合法权益

三、基金登记机构的权利

基金登记机构享有以下权利：

2、建立和管理投资者基金账户；

3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；

4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告；

5、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

四、基金登记机构的义务

基金登记机构承担以下义务：

1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；

2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理本基金份额的登记业务；

3、妥善保存登記数据并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不嘚少于 20 年；

4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任泹司法强制检查情形及法律

法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形除外；

5、按基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交噫过户业务、提供其他必要的服务；

6、接受基金管理人的监督；

7、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

第十二部分 基金的投资

紧密跟踪业绩比较基准追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具包括目标 ETF、标嘚指数成份股及备选成份股、非成份股、债券（包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允許基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

正常情况下本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的90%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保證金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%姩跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏離度、跟踪误差进一步扩大。

本基金为华泰柏瑞中证 500ETF 的联接基金华泰柏瑞中证 500ETF 是采用

完全复制法实现对中证 500 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证 500ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标 ETF进行投资。

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略根据风险管理的原

则，以套期保值为目的主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势嘚研究结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申購赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用降低股票溢价发行价款和目标 ETF 仓位频繁调整嘚交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的

资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素选择具有较高投資价值的资产支持证券进行配置。

为更好实现投资目标在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借證券的范围、期限和比例。

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；

（2）在扣除股指期货匼约需缴纳的交易保证金后现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；

（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不嘚超过该权证的10%；

（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；

（6）本基金投资于同一原始权益人嘚各类资产支持证券的比例不得超过

基金资产净值的 10%；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的 10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参與股票溢价发行价款发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票溢价发行价款数量不超过拟发行股票溢價发行价款公司本次发行股票溢价发行价款的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值嘚 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（13）本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资產净值的 10%；

（14）本基金在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中有价证券指股票溢价发行价款、目标 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票溢价发行价款和目标 ETF 总市值的 20%；

（