利率风险的常用主成分分析结果解释方法有哪些

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-27 02:29 标签： 主成分分析结果解释
摘　要：本文在收益率曲线动态的主成分分析基础上,运用MonteCarlo模拟的主成分VaR方法,以我国五家商业银行为样本研究银行账户经济价值利率风险的计量方法,并与巴塞尔委员会标准久期法的结果进行比较。同时,对VaR模型的有效性进行了样本外的返回检验。研究发现,五家银行的经济价值面临的是利率上升的风险;非正态主成分VaR模型估计的经济价值利率风险,都要大于正态主成分VaR模型的结果,这反映了利率波动的厚尾特征,正态假设有可能低估风险。

【摘要】：在水文地质工作中,运用主成分分析方法对大量观测数据进行分析和解释,确定降水对泉域流量及地下径流的滞后影响年份,从而合理地进行地下水资源评价及水资源供需平衡预测


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【摘要】：传统的用于债券风险管理的久期凸度方法存在一定的局限性。本文提出了基于主成分分析与Nelson—Siegel模型的三因素方法。我们的实证表明,三因素模型较久期凸度模型精确。而且,三因素模型能给投资者提供更多的交易策略。


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