华安中证银行指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要
华安中证银行指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日
1&&重要提示
1.1&重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自日起至6月30日止。
2&&基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
华安中证银行指数分级
场内简称
银行股基
基金主代码
160418
交易代码
160418
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
日
基金管理人
华安基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,348,687,846.81份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳
上市日期
日
下属分级基金的基金简称
华安中证银行指数分级A
华安中证银行指数分级B
华安中证银行指数分级
下属分级基金的场内简称
银行股A
银行股B
银行股基
下属分级基金的交易代码
报告期末下属分级基金的份额总额
420,483,658.00份
420,483,658.00份
507,720,530.81份
2.2&基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数（本基金的标的指数为中证全指银行指数），即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
业绩比较基准
95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看，华安中证银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征；华安中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。
2.3&基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
钱鲲
王永民
联系电话
021-0-
电子邮箱
.cn
客户服务电话
95566
传真
021-0-
2.4&信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
3&&主要财务指标和基金净值表现
3.1&主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1&期间数据和指标
报告期（日至日）
本期已实现收益
21,442,578.83
本期利润
-154,736,251.84
加权平均基金份额本期利润
-0.1258
本期基金份额净值增长率
-12.38%
3.1.2&期末数据和指标
报告期末(日)
期末可供分配基金份额利润
-0.1551
期末基金资产净值
1,028,337,825.92
期末基金份额净值
0.7625
3.2&基金净值表现
3.2.1&基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-6.49%
0.84%
-7.04%
0.84%
0.55%
0.00%
过去三个月
-10.37%
0.94%
-11.14%
0.95%
0.77%
-0.01%
过去六个月
-12.38%
1.15%
-12.96%
1.16%
0.58%
-0.01%
过去一年
-5.12%
1.02%
-7.33%
1.02%
2.21%
0.00%
过去三年
-12.10%
1.24%
-12.66%
1.29%
0.56%
-0.05%
自基金成立起至今
-17.03%
1.29%
-21.34%
1.35%
4.31%
-0.06%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安中证银行指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（日至日）
/
4&&管理人报告
4.1&基金管理人及基金经理情况
4.1.1&基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等103只开放式基金，管理资产规模达到2,460.80亿元人民币。
4.1.2&基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
许之彦
本基金的基金经理，指数与量化投资事业总部高级总监
-
14年
理学博士，14年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、本基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1&公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）&交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）&交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）&银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2&异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为3次，未出现异常交易。
4.4&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济总体运行平稳，受去杠杆和严监管政策的制约，融资环境呈现出明显收紧局面，投资和消费同比增速也有所放缓。同时，中美贸易争端导致经济面临的外部不确定性进一步上升。国内央行在上半年连续两次降准，并加大公开市场资金投放，显示货币政策已转向边际宽松。由于中美经济基本面和货币政策的背离，上半年人民币对美元汇率出现较大幅度贬值。
在经济预期下滑、中美贸易摩擦及汇率贬值等因素影响下，上半年国内A股市场各主要指数均出现不同程度的下跌，银行指数下挫13.65%。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。
4.4.2&报告期内基金的业绩表现
截止日，本基金份额净值为0.7625元，本报告期份额净值增长率为-12.38%，同期业绩比较基准增长率为-12.96%。
4.5&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为，中美贸易争端大概率会呈现复杂化趋势，后续净出口的数据将很可能承压，加之上半年创新低的社融增速，下半年经济面临一定的回落压力。
基于国内的经济基本面和最新的高层经济会议，我们预计，下半年无论是货币政策还是财政政策都将实质转向，宽松的货币政策将使得实体信用进入持续改善阶段，而更加积极的财政政策一方面会使得基建投资等需求边际改善，另一方面势必将加大对小微企业和经济新动能的减税降费力度。
我们认为，上半年的定向降准已经部分缓解了银行负债压力，提升银行信贷投放能力，同时结合宏观政策的宽松转向，预计下半年的社融数据将企稳，银行信贷结构将边际改善。另外，资管新规部分细则在过渡期内监管尺度有所放松，也有利于缓解银行非标回表的压力。目前银行股PB约为0.98，基本处于历史估值的底部区间，我们认为，银行板块整体已具备中长线的配置价值。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6&管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。&
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。&
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。&
4.7&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8&报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
5&&托管人报告
5.1&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
&本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华安中证银行指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2&托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
&本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3&托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1&资产负债表
会计主体：华安中证银行指数分级证券投资基金
报告截止日：日
单位：人民币元
资产
本期末
日
上年度末
日
资产：
-
-
银行存款
61,277,510.78
54,462,715.56
结算备付金
-
636,936.33
存出保证金
58,776.82
202,764.44
交易性金融资产
970,007,974.63
891,120,031.88
其中：股票投资
969,002,578.08
888,696,831.88
基金投资
-
-
债券投资
1,005,396.55
2,423,200.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
209,151.99
应收利息
17,550.63
11,863.18
应收股利
-
-
应收申购款
70,095.85
8,228.90
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,031,431,908.71
946,651,692.28
负债和所有者权益
本期末
日
上年度末
日
负债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
717,734.60
5,591,547.15
应付管理人报酬
846,490.86
822,846.28
应付托管费
186,227.99
181,026.16
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,104,008.97
213,562.33
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
239,620.37
421,038.16
负债合计
3,094,082.79
7,230,020.08
所有者权益：
-
-
实收基金
1,237,531,355.66
990,528,653.68
未分配利润
-209,193,529.74
-51,106,981.48
所有者权益合计
1,028,337,825.92
939,421,672.20
负债和所有者权益总计
1,031,431,908.71
946,651,692.28
注：报告截止日日，基金份额净值0.7625元，基金份额总额1,348,687,846.81份，其中：华安中证银行份额净值0.7625元，份额总额507,720,530.81份；华安中证银行A份额参考净值1.0297元，份额总额420,483,658.00份；华安中证银行B份额参考净值0.4953元，份额总额420,483,658.00份。
6.2&利润表
会计主体：华安中证银行指数分级证券投资基金
本报告期：日至日
单位：人民币元
项目
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
一、收入
-146,313,430.89
87,922,468.68
1.利息收入
273,817.61
266,136.49
其中：存款利息收入
272,597.26
265,485.88
债券利息收入
1,220.35
650.61
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
28,990,409.74
21,632,033.84
其中：股票投资收益
20,079,890.58
10,246,813.12
基金投资收益
-
-
债券投资收益
306,518.08
230,529.39
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
8,604,001.08
11,154,691.33
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-176,178,830.67
65,514,173.22
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
601,172.43
510,125.13
减：二、费用
8,422,820.95
8,561,949.22
1．管理人报酬
5,282,607.03
5,551,195.85
2．托管费
1,162,173.62
1,221,263.16
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
1,686,204.78
1,477,364.48
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
-
-
7．其他费用
291,835.52
312,125.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-154,736,251.84
79,360,519.46
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-154,736,251.84
79,360,519.46
6.3&所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安中证银行指数分级证券投资基金
本报告期：日至日
单位：人民币元
项目
本期
日至日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
990,528,653.68
-51,106,981.48
939,421,672.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-154,736,251.84
-154,736,251.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
247,002,701.98
-3,350,296.42
243,652,405.56
其中：1.基金申购款
768,614,551.67
-37,600,355.45
731,014,196.22
2.基金赎回款
-521,611,849.69
34,250,059.03
-487,361,790.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
1,237,531,355.66
-209,193,529.74
1,028,337,825.92
项目
上年度可比期间
日至日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,130,482,562.69
-207,267,406.67
923,215,156.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
79,360,519.46
79,360,519.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
47,269,155.74
-18,797,038.19
28,472,117.55
其中：1.基金申购款
535,788,907.52
-95,808,144.18
439,980,763.34
2.基金赎回款
-488,519,751.78
77,011,105.99
-411,508,645.79
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
1,177,751,718.43
-146,703,925.40
1,031,047,793.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4&报表附注
6.4.1&基金基本情况
华安中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[号《关于准予华安中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自日至日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币254,156,933.22元，在募集期间产生的存款利息为人民币21,925.04元，以上实收基金（本息）合计为人民币254,178,858.26元，折合254,178,858.26份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括华安中证银行指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“华安中证银行份额”）、华安中证银行指数分级证券投资基金的稳健收益类份额（以下简称“华安中证银行A份额”）和华安中证银行指数分级证券投资基金的积极收益类份额（以下简称“华安中证银行B份额”）。其中，华安中证银行A份额和华安中证银行B份额的基金份额配比始终保持1∶1&的比例不变。
在华安中证银行A份额和华安中证银行份额存续期内的每个会计年度的基金份额定期折算基准日（基金合同生效不足六个月的除外），本基金将进行基金的定期份额折算。定期份额折算的基准日为每个会计年度的12月15日（遇节假日顺延）。当华安中证银行份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时或当华安中证银行B份额的参考净值小于或等于0.2500元时，本基金将进行基金的不定期份额折算。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、固定收益资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。&
基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于中证银行指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）。
6.4.2&会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3&遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金日至日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及日至日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5&会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6&税项
7.4.6.1&营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.2&企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3&个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7&关联方关系
6.4.7.1&本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8&本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1&通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1&股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2&权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3&债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4&债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.8.1.5&应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2&关联方报酬
6.4.8.2.1&基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
当期发生的基金应支付的管理费
5,282,607.03
5,551,195.85
其中：支付销售机构的客户维护费
62,515.84
58,993.50
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.8.2.2&基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
当期发生的基金应支付的托管费
1,162,173.62
1,221,263.16
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.22%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.8.3&与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4&各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1&报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2&报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5&由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
日至日
上年度可比期间
日至日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
61,277,510.78
245,210.58
62,799,264.72
255,643.90
6.4.8.6&本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.9&期末（日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1&因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
603105
芯能科技
网下中签
4.83
4.83
3,410.00
16,470.30
16,470.30
-
603693
江苏新能
网下中签
9.00
9.00
5,384.00
48,456.00
48,456.00
-
603706
东方环宇
网下中签
13.09
13.09
1,765.00
23,103.85
23,103.85
-
6.4.9.2&期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3&期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1&银行间市场债券正回购
截至本报告期末日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2&交易所市场债券正回购
截至本报告期末日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10&有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于日经本基金的基金管理人批准。
7&&投资组合报告
7.1&期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
969,002,578.08
93.95
其中：股票
969,002,578.08
93.95
2
固定收益投资
1,005,396.55
0.10
其中：债券
1,005,396.55
0.10
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
61,277,510.78
5.94
7
其他各项资产
146,423.30
0.01
8
合计
1,031,431,908.71
100.00
7.2&报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1&指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
C
制造业
-
-
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
968,833,321.79
94.21
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
968,833,321.79
94.21
7.2.2&积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
C
制造业
16,470.30
0.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
71,559.85
0.01
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14
0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
169,256.29
0.02
7.3&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1&期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
600036
招商银行
5,411,537
143,081,038.28
13.91
2
601166
兴业银行
6,698,654
96,460,617.60
9.38
3
600016
民生银行
12,705,300
88,937,100.00
8.65
4
601328
交通银行
14,765,700
84,755,118.00
8.24
5
601288
农业银行
20,543,800
70,670,672.00
6.87
6
601398
工商银行
11,591,486
61,666,705.52
6.00
7
600000
浦发银行
6,309,799
60,321,678.44
5.87
8
601169
北京银行
7,953,800
47,961,414.00
4.66
9
000001
平安银行
4,613,908
41,940,423.72
4.08
10
601988
中国银行
11,326,500
40,888,665.00
3.98
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.3.2&期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
601330
绿色动力
4,971
81,226.14
0.01
2
603693
江苏新能
5,384
48,456.00
0.00
3
603706
东方环宇
1,765
23,103.85
0.00
4
603105
芯能科技
3,410
16,470.30
0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1&累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600036
招商银行
103,018,810.33
10.97
2
601166
兴业银行
70,555,403.14
7.51
3
600016
民生银行
64,230,822.63
6.84
4
601328
交通银行
57,770,765.68
6.15
5
601288
农业银行
49,953,473.00
5.32
6
600000
浦发银行
45,703,218.03
4.87
7
601398
工商银行
44,965,021.78
4.79
8
601169
北京银行
34,697,966.46
3.69
9
000001
平安银行
32,825,548.87
3.49
10
601229
上海银行
30,392,855.26
3.24
11
601988
中国银行
28,293,462.00
3.01
12
601818
光大银行
22,139,088.01
2.36
13
601939
建设银行
20,141,781.00
2.14
14
600015
华夏银行
18,999,451.90
2.02
15
601009
南京银行
17,294,765.04
1.84
16
600919
江苏银行
16,900,256.23
1.80
17
002142
宁波银行
15,688,628.09
1.67
18
600926
杭州银行
8,260,500.12
0.88
19
601998
中信银行
6,728,162.00
0.72
20
601997
贵阳银行
6,663,687.85
0.71
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2&累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600036
招商银行
76,836,005.67
8.18
2
601166
兴业银行
49,653,490.53
5.29
3
600016
民生银行
45,707,775.97
4.87
4
601328
交通银行
41,188,973.90
4.38
5
601288
农业银行
34,997,579.00
3.73
6
600000
浦发银行
32,434,685.32
3.45
7
601398
工商银行
31,366,111.71
3.34
8
601169
北京银行
24,510,498.16
2.61
9
000001
平安银行
23,590,653.52
2.51
10
601988
中国银行
19,882,619.00
2.12
11
601818
光大银行
15,659,222.00
1.67
12
600015
华夏银行
13,489,108.77
1.44
13
600919
江苏银行
12,322,027.61
1.31
14
601939
建设银行
11,222,020.47
1.19
15
002142
宁波银行
10,983,508.19
1.17
16
601009
南京银行
9,344,022.94
0.99
17
601998
中信银行
4,874,185.97
0.52
18
601997
贵阳银行
4,674,804.10
0.50
19
601229
上海银行
3,021,382.78
0.32
20
600908
无锡银行
1,566,144.00
0.17
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3&买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
713,094,373.93
卖出股票的收入（成交）总额
476,746,791.09
7.5&期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债（可交换债）
1,005,396.55
0.10
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
1,005,396.55
0.10
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
110043
无锡转债
6,360
606,235.20
0.06
2
128034
江银转债
4,265
399,161.35
0.04
7.7&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10&报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1&报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2&本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1&本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2&报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12&投资组合报告附注
7.12.1日，（银监罚决字〔2018〕4号）对浦发银行因内控管理严重违反审慎经营规则等违规事项，被中国银行保险监督管理委员会行政处罚。日，（银保监银罚决字〔2018〕1号）对兴业银行因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等违规事项，被中国银行保险监督管理委员会行政处罚。日，（银监罚决字〔2018〕1号）对招商银行因内控管理严重违反审慎经营规则等违规事项，被中国银行保险监督管理委员会行政处罚。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
58,776.82
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
17,550.63
5
应收申购款
70,095.85
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
146,423.30
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5&期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1&期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。
7.12.5.2&期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
603693
江苏新能
48,456.00
0.00
网下中签
2
603706
东方环宇
23,103.85
0.00
网下中签
3
603105
芯能科技
16,470.30
0.00
网下中签
8&&基金份额持有人信息
8.1&期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
华安中证银行指数分级A
452
930,273.58
298,095,554.00
70.89%
122,388,104.00
29.11%
华安中证银行指数分级B
2,101
200,135.01
36,268,591.00
8.63%
384,215,067.00
91.37%
华安中证银行指数分级
3,538
143,504.96
465,649,856.18
91.71%
42,070,674.63
8.29%
合计
6,091
221,423.06
800,014,001.18
59.32%
548,673,845.63
40.68%
8.2&期末上市基金前十名持有人
华安中证银行指数分级A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
工银瑞信基金－招商银行－招商财富资产管理有限公司
63,307,987.00
15.06%
2
中国银河证券股份有限公司
60,468,756.00
14.38%
3
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司
32,491,877.00
7.73%
4
方正证券股份有限公司
20,523,567.00
4.88%
5
中信证券－兴业银行－中信证券可交换债精选1号集合资产管理计划
15,390,000.00
3.66%
6
恒安标准人寿保险有限公司－传统分红险
13,297,000.00
3.16%
7
广东君之健投资管理有限公司－君之健翱翔稳进证券投资基金
13,207,226.00
3.14%
8
瑞泰人寿保险有限公司-万能
12,124,160.00
2.88%
9
北京快快网络技术有限公司
7,120,600.00
1.69%
10
工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债
6,949,838.00
1.65%
华安中证银行指数分级B
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
王雪君
23,595,800.00
5.61%
2
张伟忠
14,578,000.00
3.47%
3
丁毓华
11,980,000.00
2.85%
4
兴业国际信托有限公司－富直2号量化对冲集合资金信托计划
10,300,000.00
2.45%
5
中信信托有限责任公司－中信·雪球2期管理型证券投资集合资
8,000,800.00
1.90%
6
吴忠民
5,764,200.00
1.37%
7
何小荣
5,481,900.00
1.30%
8
李永泉
5,045,300.00
1.20%
9
吴庆祝
4,890,324.00
1.16%
10
张琦
4,289,800.00
1.02%
8.3&期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
华安中证银行指数分级A
-
-
华安中证银行指数分级B
-
-
华安中证银行指数分级
2,252.74
0.00%
合计
2,252.74
0.00%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9开放式基金份额变动
单位：份
项目
华安中证银行指数分级A
华安中证银行指数分级B
华安中证银行指数分级
本报告期期初基金份额总额
457,700,719.00
457,700,719.00
164,107,747.28
本报告期基金总申购份额
-
-
837,657,476.75
减：本报告期基金总赎回份额
-
-
568,478,815.22
本报告期基金拆分变动份额
-37,217,061.00
-37,217,061.00
74,434,122.00
本报告期期末基金份额总额
420,483,658.00
420,483,658.00
507,720,530.81
10&&重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
安信证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
680,710,818.44
57.33%
633,945.51
57.42%
-
西南证券
1
413,475,895.62
34.82%
385,068.45
34.88%
-
国泰君安
1
67,057,650.56
5.65%
61,110.13
5.54%
-
长江证券
1
26,210,044.97
2.21%
23,884.88
2.16%
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：&
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1)&对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2)&填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3)&候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
&基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无
10.7.2&基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
安信证券
-
-
-
-
-
-
国信证券
-
-
-
-
-
-
中泰证券
153,110.10
5.33%
-
-
-
-
西南证券
-
-
-
-
-
-
国泰君安
2,720,042.00
94.67%
-
-
-
-
长江证券
-
-
-
-
-
-
华安基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
