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平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告
平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金
2017 年年度报告
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：日
§1 重要提示及目录1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自日起至12月31日止。
第2页共82页1.2目录§1重要提示及目录...... 2
1.1重要提示...... 2
1.2目录...... 3§2基金简介...... 5
2.1基金基本情况 ...... 5
2.2基金产品说明 ...... 5
2.3基金管理人和基金托管人...... 6
2.4信息披露方式 ...... 6
2.5其他相关资料 ...... 6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7
3.1主要会计数据和财务指标...... 7
3.2基金净值表现 ...... 8
3.3其他指标...... 12
3.4过去三年基金的利润分配情况...... 12§4管理人报告...... 13
4.1基金管理人及基金经理情况...... 13
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 15
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18§5托管人报告...... 19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19§6审计报告...... 20
6.1审计报告基本信息...... 20
6.2审计报告的基本内容...... 20§7年度财务报表...... 23
7.1资产负债表...... 23
7.2利润表...... 24
7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 25
7.4报表附注...... 26§8投资组合报告...... 51
8.1期末基金资产组合情况...... 51
8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 51
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 53
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 70
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 70
第3页共82页
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 70
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 70
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 71
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 71
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 71
8.12投资组合报告附注...... 71§9基金份额持有人信息...... 73
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 73
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 73
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 74§10开放式基金份额变动...... 75§11重大事件揭示...... 76
11.1基金份额持有人大会决议...... 76
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 76
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 76
11.4基金投资策略的改变...... 76
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 76
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 77
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 77
11.8其他重大事件...... 78§12影响投资者决策的其他重要信息...... 81
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 81§13备查文件目录...... 81
13.1备查文件目录 ...... 81
13.2存放地点...... 81
13.3查阅方式...... 82
第4页共82页
§2 基金简介2.1基金基本情况基金名称
平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金简称
平安大华智能生活混合场内简称
-基金主代码
002598基金运作方式
契约型开放式基金合同生效日
日基金管理人
平安大华基金管理有限公司基金托管人
中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额
39,686,944.12份基金合同存续期
不定期基金份额上市的证券交易所
-下属分级基金的基金简称：
平安大华智能生活混合A
平安大华智能生活混合C下属分级基金的场内简称：
-下属分级基金的交易代码：
002599下属分级基金的前端交易代码
-下属分级基金的后端交易代码
-报告期末下属分级基金的份额总额
39,026,419.94份
660,524.18份2.2基金产品说明投资目标
在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，重点投
资与智能生活主题相关的优质证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略
本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略，一方面通过大类资
产配置，降低系统性风险，把握市场波动中的投资机会；另一方面利用平安
大华研究平台优势，重点研究、投资与智能生活主题相关的证券资产，构建
在中长期能够从经济转型、产业升级中受益的投资组合。业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益
平安大华智能生活混合A
平安大华智能生活混合C
第5页共82页2.3基金管理人和基金托管人
基金管理人
基金托管人名称
平安大华基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
田青信息披露负责人 联系电话
tianqing1.客户服务电话
400-800-4800
010-注册地址
深圳市福田区福田街道益田
路5033号平安金融中心 34 北京市西城区金融大街25号
层办公地址
深圳市福田区福田街道益田
北京市西城区闹市口大街 1号
路5033号平安金融中心 34院1号楼
层邮政编码
100033法定代表人
田国立2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、证券时报、上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com址基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所2.5其他相关资料
办公地址会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊
上海市黄浦区湖滨路202号领展企
普通合伙）
业广场2座普华永道中心11楼注册登记机构
平安大华基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路5033
号平安金融中心34层
第6页共82页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元3.1.1 期间数
日(基金合同据和指标
平安大华智
平安大华智
平安大华智能
能生活混合
平安大华智能 能生活混合
合C本期已实现收
-3,804,156.28
269,609.50 -1,699,146.98
-40,699.54
-益本期利润
-2,391,625.04
307,602.73 -2,873,871.17
-51,626.90
-加权平均基金
-份额本期利润本期加权平均
-净值利润率本期基金份额
-净值增长率3.1.2 期末数
2015年末据和指标期末可供分配
-3,891,503.76
-64,793.74 -3,084,085.89
-36,776.94
-利润期末可供分配
-基金份额利润期末基金资产
35,134,916.18
595,730.44 53,745,792.15
538,019.02
-净值期末基金份额
-净值3.1.3
2015年末期末指标基金份额累计
-净值增长率注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
第7页共82页3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华智能生活混合A
份额净值增
业绩比较基准
收益率标准差
④过去三个月
0.74%过去六个月
0.73% 过去一年
0.64%自基金合同
0.46%生效起至今
平安大华智能生活混合C
份额净值增
业绩比较基准
收益率标准差
④过去三个月
0.74%过去六个月
0.74% 过去一年
0.64%自基金合同
0.46%生效起至今注：1、业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%。沪深300指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场60%左右的市值，是中国A股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映A股市场总体发展趋势。中证综合债券指数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
第8页共82页3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
第9页共82页1、本基金基金合同于日正式生效，截至报告期末已满一年；2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓．建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
第10页共82页3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第11页共82页1.本基金合同于日正式生效,截止报告期末已满一年.2.2016年是合同生效当年,按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.3.3其他指标本基金本报告期内无其他指标。3.4过去三年基金的利润分配情况本基金基金合同于日生效，自基金合同生效日至本报告期末，本基金未进行利润分配。
第12页共82页
§4 管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至日，平安基金共管理46只公募基金，资产管理总规模1795亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
傅浩先生，中山大学
金融学硕士，9年证
券从业经验，曾任国
都证券有限责任公司
行业研究员、广发证
券资产管理（广东）
有限公司投资经理，傅浩
混合型证 2017年3月-
2016年5月加入平安
券投资基 29日
大华基金管理公司，
任投资研究部投资经
理，现任平安大华行
业先锋混合型证券投
资基金、平安大华智
能生活灵活配置混合
型证券投资基金基金
神爱前先生，厦门大
智能生活 2016年7月
学财政学硕士，7年神爱前
灵活配置 25日
证券从业经验，曾任
第一创业证券研究所
行业研究员、民生证
第13页共82页
券研究所高级研究
员、第一创业证券资
产管理部高级研究
员，2014年12月加
入平安大华基金管理
公司，任投资研究部
高级研究员，现任平
安大华策略先锋混合
型证券投资基金、平
安大华智慧中国灵活
配置混合型证券投资
基金、平安大华智能
生活灵活配置混合型
证券投资基金基金经
孙健先生，投资研究
部执行总经理，基金
经理，硕士。曾任湘
财证券有限责任公司
资产管理总部投资经
理，中国太平人寿保
险有限公司投资部、
太平资产管理有限公
司组合投资经理，摩
根士丹利华鑫货币市
场基金基金经理，银
华基金管理有限公司
固定收益部副总监，
银华货币市场基金基孙健
券投资基日
金经理、银华信用债
券型基金基金经理。
2011年9月加入平安
大华基金公司，任投
资研究部固定收益研
究员，现担任“平安
大华保本混合型证券
投资基金”、“平安
大华安心保本混合型
证券投资基金”、
“平安大华安享保本
混合证券投资基
金”、“平安大华安
盈保本混合型证券投
资基金”基金经理。1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
第14页共82页认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3、自日起神爱前不再担任本基金的基金经理，该事项已按规定在中国基金业协会办理变更手续。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》、《平安大华基金管理有限责任公司异常交易监控及报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
第15页共82页4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显着的交易价差，不存在不公平交易的情况。4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年A股市场全年行情，贯穿全年的投资主线是围绕着白酒家电为代表的消费股和以大金融为代表的价值股行情展开。虽然在年初和年中出现了周期股的阶段性行情，价值股出现了休整，但从全年的维度看，市场的主线始终是围绕着寻找安全和确定性的资产方向进行配置。在整体流动性偏紧以及市场缺乏新增资金的格局下，2017年的行情演绎的非常极端，价值股的上涨伴随着中小创等成长股的持续下跌。因此，配置方向的偏差会使得投资收益相差甚远。
2017年全年的配置上，我们在家电、消费电子、金融等价值股和煤炭钢铁等周期板块都进行了阶段性的重点配置，在消费电子、家电等行业的投资取得了一定的投资回报，但在周期股的投资上，配置的节奏和市场的走势出现较大偏差，导致净值回撤较大。整体上我们在2017年的投资中没能抓住市场的行情主线，组合收益率表现欠佳。4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至日，本基金A份额净值为0.900元，份额累计净值为0.900元。报告期内，本基金A份额净值增长率为-4.86%，同期业绩基准增长率为12.81%。本基金C份额净值为0.902元，份额累计净值为0.902元。报告期内，本基金C份额净值增长率为-3.63%，同期业绩基准增长率为12.81%。
第16页共82页4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，我们认为随着季末流动性紧张的因素的消失以及全球经济复苏的大背景叠加国内经济增长越来越有韧性，市场在年初会迎来较好的投资机会。但同时，我们也关注到价值股经历了2017年的大涨后，整体上投资的性价比已经大幅下降，全部板块中真正处于估值低位的板块和个股越来越少。以此同时，成长股依然处在业绩风险的暴露和出清阶段，趋势性的投资机会可能还需要等待。2018年的市场依然会持续分化，结构性机会可能相对于2017年更少，需要更多的耐心挖掘和等待投资机会。
2018年我们将围绕以下几个方向寻找投资机会：1、国内经济展现出的韧性越来越得到市场认同，以银行为代表的大金融板块依然存在估值修复的机会。2、国内消费市场的复苏将从白酒等领域扩散到零售、服装家纺等领域，开始出现业绩拐点的消费行业今年投资机会可能更好。3、随着全球经济的稳步复苏加上美国减税的实施，以基本金属（铜）和基本能源（石油）为代表的大宗品价格将维持强势，相关板块具备投资机会。4、以光伏、风电、新能源汽车、消费电子为代表的新兴成长行业具备中长期机会。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
第17页共82页作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自日至日，出现连续59个工作日基金资产净值低于5000万的情形。
本基金自日至日，出现连续67个工作日基金资产净值低于5000万的情形。截止本报告期末，以上情形未消除。根据日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金持有人数低于200人的情形。
第18页共82页
§5 托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国建设银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
第19页共82页
§6 审计报告6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计
是 审计意见类型
标准无保留意见 审计报告编号
普华永道中天审字(2018)第22934号6.2审计报告的基本内容审计报告标题
审计报告审计报告收件人
平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持
有人审计意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了平安大华智能生活混合基金日的财务状况以及
2017年度的经营成果和基金净值变动情况。形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安大华智能生活
混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。强调事项
-管理层和治理层对财务报表的 平安大华智能生活混合基金的基金管理人平安大华基金管理有限责任
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安大华智能生活
混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算平安大华智
第20页共82页
能生活混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安大华智能生活混合基金的财务报
告过程。注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的责任
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安大华智能生活混合
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导
致平安大华智能生活混合基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
第21页共82页
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名
边晓红会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼审计报告日期
第22页共82页
§7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体：平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：日
单位：人民币元
日资产：银行存款
2,731,589.45
3,751,187.49结算备付金
870,588.16
1,763,267.68存出保证金
60,887.14交易性金融资产
28,453,021.35
49,276,240.80其中：股票投资
28,453,021.35
49,276,240.80
资产支持证券投资
贵金属投资
-衍生金融资产
-买入返售金融资产
-应收证券清算款
4,708,075.55
1,831.59应收股利
-应收申购款
200.00递延所得税资产
36,841,158.80
54,853,614.70
负债和所有者权益
日负债：短期借款
-交易性金融负债
-衍生金融负债
-卖出回购金融资产款
-应付证券清算款
-应付赎回款
422,236.98
87,751.41应付管理人报酬
70,997.19应付托管费
11,832.90应付销售服务费
284.81应付交易费用
423,573.13
288,606.50应交税费
第23页共82页应付利息
-递延所得税负债
210,793.07
110,330.72负债合计
1,110,512.18
569,803.53所有者权益：实收基金
39,686,944.12
57,404,674.00未分配利润
-3,956,297.50
-3,120,862.83所有者权益合计
35,730,646.62
54,283,811.17负债和所有者权益总计
36,841,158.80
54,853,614.70注：报告截止日日，基金份额总额39,686,944.12份，其中下属A类基金份额39,026,419.94份，C类基金份额660,524.18份。下属A类基金份额净值0.900元，C类基金份额净值0.902元。7.2利润表会计主体：平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金本报告期：日至日
单位：人民币元
上年度可比期间
日至年6月8日(基金
年12月31日
合同生效日)至2016
年12月31日一、收入
2,109,090.74
-910,953.851.利息收入
757,806.66其中：存款利息收入
200,128.32
债券利息收入
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
557,678.34
其他利息收入
-2.投资收益（损失以“-”填列）
485,690.24
-847,865.48其中：股票投资收益
-136,830.09
-847,865.48
基金投资收益
债券投资收益
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
贵金属投资收益
衍生工具收益
622,520.33
-3.公允价值变动收益（损失以
1,450,524.47
-1,185,651.55“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填
第24页共82页列）5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18
364,756.52列）减：二、费用
4,193,113.05
2,014,544.221．管理人报酬
7.4.10.2.1
714,789.70
867,103.532．托管费
7.4.10.2.2
119,131.61
144,517.203．销售服务费
7.4.10.2.3
66,927.444．交易费用
3,023,916.95
715,718.145．利息支出
-其中：卖出回购金融资产支出
-6．其他费用
314,950.66
220,277.91三、利润总额（亏损总额以“-”
-2,084,022.31
-2,925,498.07号填列）减：所得税费用
-四、净利润（净亏损以“-”号
-2,084,022.31
-2,925,498.07填列）7.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金本报告期：日至日
单位：人民币元
未分配利润
所有者权益合计一、期初所有者权益（基
57,404,674.00
-3,120,862.83
54,283,811.17金净值）二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利
-2,084,022.31
-2,084,022.31润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-17,717,729.88
1,248,587.64
-16,469,142.24（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款
24,363,024.22
-2,929,032.73
21,433,991.49
2.基金赎回款
-42,080,754.10
4,177,620.37
-37,903,133.73四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
-净值变动（净值减少以“-”号填列）
第25页共82页五、期末所有者权益（基
39,686,944.12
-3,956,297.50
35,730,646.62金净值）
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
未分配利润
所有者权益合计一、期初所有者权益（基
257,449,054.11
257,449,054.11金净值）二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利
-2,925,498.07
-2,925,498.07润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-200,044,380.11
-195,364.76
-200,239,744.87（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款
1,771,121.92
1,773,931.71
2.基金赎回款
-201,815,502.03
-198,174.55
-202,013,676.58四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
-净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基
57,404,674.00
-3,120,862.83
54,283,811.17金净值）报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：______罗春风______
______林婉文______
____胡明____基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人7.4报表附注7.4.1基金基本情况
平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[号《关于准予平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
第26页共82页257,395,319.81元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第608号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为257,449,054.11份基金份额，其中认购资金利息折合53,734.30份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×40%。7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12
第27页共82页月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2016年6月8日(基金合同生效日)至日止期间。7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
第28页共82页应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
第29页共82页购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资；(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(3)每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而
第30页共82页C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公
第31页共82页司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
日活期存款
2,731,589.45
3,751,187.49定期存款
-其中：存款期限1-3个月
2,731,589.45
3,751,187.497.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第32页共82页
公允价值变动股票
28,188,148.43
28,453,021.35
264,872.92贵金属投资-金交所
-黄金合约债券
交易所市场
银行间市场
-资产支持证券
28,188,148.43
28,453,021.35
264,872.92
公允价值变动股票
50,461,892.35
49,276,240.80
-1,185,651.55贵金属投资-金交所
-黄金合约 债券
交易所市场
银行间市场
-资产支持证券
50,461,892.35
49,276,240.80
-1,185,651.557.4.7.3衍生金融资产/负债本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金于本期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
第33页共82页应收活期存款利息
1,010.69应收定期存款利息
-应收其他存款利息
-应收结算备付金利息
793.50应收债券利息
-应收买入返售证券利息
-应收申购款利息
-应收黄金合约拆借孳息
1,831.597.4.7.6其他资产本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
日交易所市场应付交易费用
423,573.13
288,606.50银行间市场应付交易费用
423,573.13
288,606.507.4.7.8其他负债
单位：人民币元
日应付券商交易单元保证金
-应付赎回费
330.72预提费用
210,000.00
110,000.00合计
210,793.07
110,330.727.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
平安大华智能生活混合A
基金份额（份）
账面金额上年度末
56,829,878.04
56,829,878.04
第34页共82页本期申购
1,123,033.27
1,123,033.27本期赎回（以“-”号填列）
-18,926,491.37
-18,926,491.37-基金拆分/份额折算前
-基金拆分/份额折算变动份额
-本期赎回（以“-”号填列）
39,026,419.94
39,026,419.94
金额单位：人民币元
平安大华智能生活混合C
基金份额（份）
账面金额上年度末
574,795.96
574,795.96本期申购
23,239,990.95
23,239,990.95本期赎回（以“-”号填列）
-23,154,262.73
-23,154,262.73-基金拆分/份额折算前
-基金拆分/份额折算变动份额
-本期赎回（以“-”号填列）
660,524.18
660,524.18注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
平安大华智能生活混合A
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计上年度末
-1,531,891.49
-1,552,194.40
-3,084,085.89本期利润
-3,804,156.28
1,412,531.24
-2,391,625.04本期基金份额交易
1,671,219.13
-87,011.96
1,584,207.17产生的变动数其中：基金申购款
-109,802.84
-106,694.92
基金赎回款
1,781,021.97
-90,119.88
1,690,902.09本期已分配利润
-3,664,828.64
-226,675.12
-3,891,503.76
单位：人民币元
平安大华智能生活混合C
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计上年度末
-21,244.20
-15,532.74
-36,776.94本期利润
269,609.50
307,602.73
第35页共82页本期基金份额交易
-309,289.50
-26,330.03
-335,619.53产生的变动数其中：基金申购款
-2,926,647.50
104,309.69
-2,822,337.81
基金赎回款
2,617,358.00
-130,639.72
2,486,718.28本期已分配利润
-60,924.20
-64,793.747.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2017年
日(基金合同生效日)
至日活期存款利息收入
180,074.09定期存款利息收入
-其他存款利息收入
-结算备付金利息收入
19,723.87其他
330.36合计
200,128.327.4.7.12股票投资收益7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
上年度可比期间
年12月31日
同生效日)至
日卖出股票成交总额
1,163,728,209.61
236,622,939.00减：卖出股票成本总额
1,163,865,039.70
237,470,804.48买卖股票差价收入
-136,830.09
-847,865.487.4.7.13债券投资收益7.4.7.13.1债券投资收益项目构成本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无买卖债券差价收入。
第36页共82页7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。7.4.7.13.5资产支持证券投资收益本基金于本期及上年度可比期间均资产支持证券投资收益。7.4.7.14贵金属投资收益7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资。7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资。7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资。7.4.7.15衍生工具收益7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
上年度可比期间
日至6年6月8日(基金合同生效日)
至日股票投资产生的股利收益
622,520.33
-基金投资产生的股利收益
622,520.33
第37页共82页7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
上年度可比期间
日(基金合同生
年12月31日
效日)至日1.交易性金融资产
1,450,524.47
-1,185,651.55——股票投资
1,450,524.47
-1,185,651.55——债券投资
-——资产支持证券投资
-——贵金属投资
-2.衍生工具
-——权证投资
1,450,524.47
-1,185,651.557.4.7.18其他收入
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2017年
日(基金合同生效
日)至日基金赎回费收入
364,756.52转换费收入A类002598
-转换费收入C类002599
364,756.52注：1．本基金的赎回费率按持有期间递减，对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的A类基金份额投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。对于赎回时份额持有不满30天的C类基金份投资人，收取的赎回费全额计入基金财产；对赎回时份额持有期长于30天(含30天)的C类基金份投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。2．本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费按注1中约定的比例计入基金财产。
第38页共82页7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2017年
日(基金合同生效
日)至日交易所市场交易费用
3,023,916.95
715,718.14银行间市场交易费用
3,023,916.95
715,718.147.4.7.20其他费用
单位：人民币元
上年度可比期间
日(基金合同生
年12月31日
效日)至日审计费用
60,000.00信息披露费
240,000.00
150,000.00银行间账户维护费
3,000.00银行费用
7,277.91合计
314,950.66
220,277.917.4.7.21分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系
关联方名称
与本基金的关系平安大华基金管理有限公司(“平安大
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构华”)建设银行
基金托管人、基金销售机构
第39页共82页平安信托有限责任公司
基金管理人的股东大华资产管理有限公司
基金管理人的股东三亚盈湾旅业有限公司
基金管理人的股东深圳平安大华汇通财富管理有限公司
基金管理人的子公司平安证券股份有限公司(“平安证券”)
基金管理人的股东的子公司、基金销售机构中国平安保险(集团)股份有限公司
基金管理人的最终控股母公司上海陆金所基金销售有限公司(“陆金 基金管理人最终控股母公司的联营公司、基金销售所”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基平安银行股份有限公司(“平安银行”)
金销售机构注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
日至日日(基金合同生效日)至2016
关联方名称
年12月31日
占当期股票
占当期股票
成交总额的
成交总额的
比例平安证券
58,972,099.74
92,955,130.60
17.72%7.4.10.1.2债券交易本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。7.4.10.1.3债券回购交易本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。7.4.10.1.4权证交易本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
第40页共82页7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
占当期佣金
占期末应付
总量的比例
期末应付佣金余额
佣金总额的
比例平安证券
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
关联方名称
占当期佣金
占期末应付
总量的比例
期末应付佣金余额
佣金总额的
比例平安证券
14.76%注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.10.2关联方报酬7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
上年度可比期间
日至16年6月8日(基金合同生效日)
至日当期发生的基金应支付
714,789.70
867,103.53的管理费其中：支付销售机构的客
390,749.05
546,391.72户维护费注：支付基金管理人平安大华的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/当年天数。7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
上年度可比期间
日至16年6月8日(基金合同生效日)
至日当期发生的基金应支付
119,131.61
144,517.20
第41页共82页的托管费注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华智能生活
平安大华智能生活
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
平安大华智能生活
平安大华智能生活
4,942.26注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安大华，再由平安大华计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C类基金日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值 X0.60%/ 当年天数。7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金于本期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
第42页共82页7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金于本期及上年度可比期间均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
日至日 日(基金合同生效日)至
当期利息收入
当期利息收入建设银行
2,731,589.45
3,751,187.49
180,074.09注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。7.4.10.7其他关联交易事项的说明本基金于本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况本基金本报告期内未进行利润分配。7.4.12期末（日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元股票代股票名停牌日 停牌
数量（股）
期末估值备注码
原因 估值单价期
中国船2017年 重大
2018年600150舶
9月27 资产
7,515.00 7,401.00
日注：本基金截至日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
第43页共82页7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.13金融工具风险及管理7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于日，本基金未持有债券投资。7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券。7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
第44页共82页理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析本基金所持证券均在证券交易所上市交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.02%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7 个工作日可变现资产的可变现价值。于2017年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为35,888,476.57元，超过
第45页共82页经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
1个月以内1-3个月3个月-1
2,731,589.45
-2,731,589.45
第46页共82页
结算备付金
870,588.16
870,588.16
存出保证金
73,592.10 交易性金融资产
-28,453,021..35 应收证券清算款
-4,708,075.554,708,075.55
应收申购款
3,675,769.71
-33,165,389..80
应付赎回款
422,236.98
422,236.98 应付管理人报酬
应付托管费
7,659.18 应付销售服务费
应付交易费用
423,573.13
423,573.13
210,793.07
210,793.07
-1,110,512.181,110,512.18 利率敏感度缺口 3,675,769.71
-32,054,876..62
1个月以内1-3个月3个月-11-5年
5年以上 不计息
3,751,187.49
-3,751,187.49
结算备付金
1,763,267.68
-1,763,267.68
存出保证金
60,887.14 交易性金融资产
-49,276,240..80
应收申购款
5,575,442.31
-49,278,172..70
应付赎回款
87,751.41 应付管理人报酬
应付托管费
11,832.90 应付销售服务费
应付交易费用
288,606.50
288,606.50
110,330.72
110,330.72
569,803.53
569,803.53 利率敏感度缺口 5,575,442.31
-48,708,368..17注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于日，本基金未持有交易性债券投资(日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(日：同)。
第47页共82页7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-95%，其中投资于智能生活主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%，其中权证占基金资产净值的0-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
（%）交易性金融资产-股票投资
28,453,021.35
49,276,240.80
90.78交易性金融资产－基金投资
-交易性金融资产－债券投资
-交易性金融资产－贵金属投
第48页共82页衍生金融资产－权证投资
28,453,021.35
49,276,240.80
90.787.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2017年12月
上年度末（2016年12月
业绩比较基准增加5%
2,562,601.98
642,697.13
业绩比较基准减少5%
-2,562,601.98
-642,697.137.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为28,445,620.35元，属于第二层次的余额为7,401.00元，无属于第三层次的余额(日：第一层次46,899,910.80元，第二层次2,376,330.00元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
第49页共82页
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
根据财政部、国家税务总局于日颁布的财税[号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第50页共82页
§8 投资组合报告8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 序号
占基金总资产的
28,453,021.35
其中：股票
28,453,021.35
固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
3,602,177.61
其他各项资产
4,785,959.84
36,841,158.80
100.008.2期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元代码
占基金资产净值比
例（％） A 农、林、牧、渔业
- B 采矿业
2,148,630.00
6.01 C 制造业
22,877,819.35
64.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 E 建筑业
- F 批发和零售业
- G 交通运输、仓储和邮政业
- H 住宿和餐饮业
- I 信息传输、软件和信息技术服务
业 J 金融业
3,426,572.00
9.59 K 房地产业
第51页共82页 L 租赁和商务服务业
- M 科学研究和技术服务业
- N 水利、环境和公共设施管理业
- O 居民服务、修理和其他服务业
- Q 卫生和社会工作
- R 文化、体育和娱乐业
28,453,021.35
79.638.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期期末未投资港股通股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 序号
数量（股）
占基金资产净值
比例（％）
2,211,286.00
2,126,544.00
1,781,324.00
1,732,494.00
1,694,078.00
1,565,192.00
1,557,583.00
1,427,886.00
1,126,686.00
1,081,626.00
1,067,088.00
1,067,004.00
1,059,480.00
1,048,800.00
1,036,070.00
1,031,435.00
1,012,075.35
899,290.00
754,050.00
725,004.00
701,556.00
第52页共82页
583,569.00
427,310.00
398,112.00
330,078.00
0.028.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元 序号
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
15,096,825.00
14,262,426.01
12,897,392.00
12,003,047.31
11,602,094.68
10,929,004.48
10,810,220.75
10,732,517.33
10,659,347.01
10,392,303.69
9,235,136.04
9,136,247.67
9,071,885.06
8,681,089.00
8,678,441.50
8,672,700.83
8,657,907.58
8,651,520.56
8,639,158.00
8,464,689.76
8,256,032.41
8,217,761.84
8,073,462.00
7,979,584.76
第53页共82页25
7,887,907.00
7,783,719.00
7,672,637.40
7,457,538.00
7,435,518.52
7,300,771.53
7,093,690.14
7,009,803.70
6,945,186.14
6,826,963.00
6,796,779.80
6,667,875.30
6,667,220.90
6,519,814.05
6,510,708.00
6,319,291.00
6,294,602.99
6,213,785.20
6,164,139.00
6,098,291.00
5,959,180.00
5,955,843.37
5,943,306.00
5,874,392.32
5,837,804.78
5,754,464.00
5,678,355.00
5,535,161.56
5,317,666.00
5,311,978.00
5,280,448.00
5,179,833.99
5,045,104.00
5,031,860.00
5,006,816.20
4,927,770.00
第54页共82页61
4,880,636.00
4,781,553.00
4,767,381.64
4,718,303.00
4,695,729.76
4,675,985.00
4,603,967.53
4,544,284.00
4,458,437.00
4,453,504.00
4,436,636.56
4,409,896.15
4,392,934.71
4,365,688.56
4,330,578.88
4,325,403.00
4,261,734.00
4,228,273.86
4,221,148.00
4,199,324.00
4,120,067.00
4,103,820.00
4,096,473.90
4,028,282.74
4,025,962.00
4,001,117.81
3,959,253.00
3,929,835.00
3,838,534.00
3,821,214.80
3,815,826.00
3,809,825.23
3,762,219.00
3,759,466.00
3,747,289.00
3,680,074.00
第55页共82页97
3,678,861.80
3,632,609.00
3,592,691.00
3,585,453.00
3,567,427.90
3,548,352.00
3,535,934.00
3,518,747.24
3,516,007.00
3,505,945.79
3,423,785.00
3,422,055.84
3,407,630.90
3,392,128.00
3,348,282.90
3,333,355.00
3,323,941.00
3,300,565.50
3,254,384.00
3,242,879.00
3,234,370.20
3,079,948.00
3,073,345.00
3,060,097.48
3,052,654.00
3,026,539.80
2,997,855.00
2,984,947.00
2,976,909.00
2,972,187.85
2,867,101.80
2,853,446.00
2,853,039.00
2,848,700.00
2,825,218.00
2,811,837.91
第56页共82页133
2,796,055.40
2,757,792.45
2,750,065.00
2,687,608.00
2,672,929.00
2,651,542.24
2,649,790.00
2,636,227.00
2,635,828.00
2,613,674.00
2,613,389.00
2,611,573.00
2,605,077.94
2,599,973.00
2,597,011.37
2,590,558.48
2,569,028.00
2,549,851.58
2,541,110.79
2,538,497.00
2,516,304.00
2,512,341.65
2,484,501.20
2,483,905.00
2,465,129.00
2,464,937.00
2,457,501.00
2,446,430.00
2,428,080.52
2,423,879.00
2,412,996.50
2,411,698.00
2,399,938.90
2,391,827.00
2,362,302.96
2,359,190.06
第57页共82页169
2,351,039.00
2,350,005.00
2,316,988.00
2,313,092.74
2,305,148.70
2,293,489.63
2,267,547.95
2,244,471.00
2,242,394.00
2,233,047.00
2,231,983.00
2,231,660.00
2,219,489.00
2,215,978.00
2,207,297.00
2,207,047.00
2,205,765.00
2,205,195.20
2,204,473.45
2,204,378.00
2,192,550.00
2,161,808.00
2,159,988.83
2,156,070.00
2,144,522.00
2,140,164.00
2,118,855.00
2,115,131.00
2,111,969.00
2,093,403.00
2,092,476.00
2,084,482.99
2,039,239.00
2,034,155.00
2,029,941.00
2,029,332.53
第58页共82页205
2,021,423.83
2,011,939.00
2,002,017.00
1,995,261.00
1,992,720.00
1,981,567.38
1,964,526.00
1,951,417.00
1,937,376.00
1,929,691.00
1,922,985.00
1,914,854.00
1,907,572.00
1,884,299.00
1,856,707.54
1,808,638.44
1,800,832.20
1,780,360.00
1,754,997.80
1,753,679.00
1,751,581.00
1,749,909.00
1,735,339.00
1,722,944.00
1,720,059.00
1,701,479.00
1,696,594.00
1,673,335.00
1,649,599.00
1,625,855.00
1,623,797.00
1,601,698.00
1,601,662.00
1,600,267.00
1,596,030.00
1,593,272.00
第59页共82页241
1,591,615.00
1,589,290.00
1,587,707.00
1,583,853.18
1,572,246.00
1,571,897.00
1,571,602.00
1,571,480.85
1,571,109.35
1,567,775.00
1,564,725.40
1,552,708.00
1,547,766.00
1,541,918.00
1,539,050.00
1,537,950.00
1,536,273.00
1,534,061.31
1,531,989.00
1,524,200.00
1,524,142.00
1,523,435.00
1,522,807.00
1,521,844.00
1,508,550.00
1,507,424.00
1,495,019.99
1,489,228.00
1,488,304.00
1,477,014.00
1,470,320.00
1,466,577.05
1,464,452.17
1,463,021.77
1,437,050.00
1,427,729.00
第60页共82页
1,414,213.00
1,405,640.00
1,376,393.26
1,373,452.82
1,370,765.00
1,366,859.36
1,333,217.00
1,331,443.00
1,320,684.00
1,313,189.00
1,308,223.00
1,292,710.00
1,290,152.00
1,271,629.00
1,255,470.00
1,240,704.00
1,232,949.00
1,147,368.44
1,138,413.00
1,138,227.70
1,130,751.00
1,130,362.00
1,100,043.40
1,097,418.00
1,088,981.00
2.01注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元 序号
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
14,611,192.90
13,887,821.89
13,152,186.43
11,709,313.57
10,938,5