持仓分析：豆粕交割的持仓成本期货期权携手暴涨 谁才是最大赢家

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-03-05 19:26 标签： 豆粕期权持仓限制
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沪锌(ZN1709)
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交易品种 沪锌交易单位 5吨/手报价单位 元(人民币/吨)
最小变动价位 5元/吨涨跌停板幅度 上一交易日结算价的±6%合约交割月份 1---12月
交易时间 每周一到周五上午9:00-10:15,10:30-11:30,下午13:30-15:00;和交易所最后交易日 合约交割月份15日(遇法定假日顺延)最后交割日 最后交易日后连续5个工作日
交割品级 上海期货交易所锌交割质量标准最低交易保证金 投机买卖0.090 ，套保买卖0.090交易手续费 3元/手, 平今折扣率 0
交割方式 实物交割交易代码 ZN上市交易所 上海期货交易所
成交持仓分析
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交易品种 PTA交易单位 5吨/手报价单位 元(人民币/吨)
最小变动价位 2元/吨涨跌停板幅度 上一交易日结算价的±5%合约交割月份 1---12月
交易时间 每周一至周五上午9:00－10:15 10:30-11：30 下午13:30－15:00 连续交易时间：21：00至23:30最后交易日 交割月第10个交易日最后交割日 交割月第12个交易日
交割品级 郑州商品交易所PTA交割质量标准最低交易保证金 6.00%交易手续费 3.00 /手,平今减半
交割方式 实物交割交易代码 TA上市交易所 郑州商品交易所
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商品期货——持仓分析：豆粕期货期权携手暴涨 谁才是最大赢家？
文章来源：财富号，东方财富网旗下财经自媒体平台
新浪财经讯&豆粕(,&3.34%)1805合约今日开盘3045元/吨，之后一路强势上涨，收盘3105元/吨，涨幅3.34%，已经突破日的3028元/吨的高位，创近一年半来新高。从持仓情况来看，豆粕期货的这一波上涨过程中，永安期货席位再度连续加仓，成为豆粕1805合约的最大多头，今日浮盈更是达到一亿五百万。而中粮期货席位却与之完全相反，浮亏一个亿，真是几家欢喜几家愁。
　　据基本面消息显示，当前，国内豆粕市场因阿根廷大豆(,0.95%)产区天气炎热干燥、春节期间大多数油厂停机但未执行合同不少等利好因素叠加而表现强势。 　　事实上，自去年底以来，阿根廷大豆产区天气一直处于炎热干燥状态，随着大豆作物进入敏感的单产形成期，干燥天气造成的影响日益显著，导致大豆单产潜力下滑，美豆期价也因此延续涨势。 　　最新的天气预报显示，预计未来几天阿根廷大豆主产区天气大体干燥，并伴随较高的气温。《油世界》表示，如果未来两周仍没有降雨，产量可能降至4000万吨。 　　在天气炒作的驱动下，投资者看涨情绪出现急剧升温。因此，投机资金在豆粕期货和期权市场上连续大幅增持净多单。 　　但中期来看，4、5月份大豆月均到港或增至近900万吨，加上节前生猪价格急跌将导致补栏迟滞，一旦南美大豆集中到港后市场压力或将重现，届时豆粕行情料将面临再度回落的风险。
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生意社11月29日讯 　　11月底，豆粕1805合约的隐含波动率在13%上下，20天的历史波动率在11.65%左右，隐含波动率与历史波动率的差值与过去一段时间水平已经贴合，做空波动率的策略已经沒有优势。结合基本面分析，豆粕期货进入下方有支撑的缓涨格局，但考虑到离11月30日仅有4个交易日，建议平仓目前持有的1801卖出看跌期权仓位。　　随着收割结束，美豆产量确定，市场对今年美国大豆丰产的利空影响已经消化完毕。南美进入播种季节，后期的天气将十分关键，国际机构存在一定的拉尼娜预期，阿根廷干旱也可能引发进一步炒作。国内方面，由于进口大豆转基因证书审发更加严格，加上当前华北地区环保因素影响，现货供应仍然相对紧张。因此，美豆仍然处于偏强运行阶段，国内豆粕也将继续振荡上涨。　　美豆丰产尘埃落定　　进入11月份以来，随着美国收割进入尾声，美国大豆产量基本确定，市场对今年美豆丰产的压力也基本消化完毕。最新生长周报显示，截至11月21日，美豆收割率为96%。根据美国农业部公布的11月份平衡表，年度美国大豆种植面积为9020万英亩，上年为8340万英亩；大豆单产为49.5蒲式耳/英亩，上年为52蒲式耳/英亩；美国大豆产量为44.25亿蒲式耳，上年为42.96亿蒲式耳；大豆结转库存预计达到4.25亿蒲式耳，上年为3.01亿蒲式耳。据此，年度美国大豆库存使用比达到9.8%，较上年7.2%继续回升。可以看到，在美国今年大豆丰产后，美国大豆供应形势更加宽松。　　从全球大豆供需情况来看，预测年度全球大豆产量依然处于高位，全球大豆结转库存及库存使用比压力仍然不小。　　拉尼娜预期逐步加强　　随着南美进入播种期，巴西及阿根廷天气情况吸引市场关注。目前巴西播种进度达到73%，超出5年均值68%，显示近期播种状况良好。阿根廷播种进度目前达到23%。从气象条件来看，近期巴西主产区降雨情况良好，有利于作物播种，但阿根廷主产区北部及中部地区均持续干旱，并且旱情可能持续至下月初，引起市场担忧情绪。　　豆粕局部供应仍紧张　　国内市场方面，农业部加强转基因证书审查，审查时间延长，因此后期大豆到港卸货面临一些不确定性。据了解，11月份的船期基本申请好了转基因证书，12月份存在不确定性。随着国内豆粕现货库存逐步消化，当前国内豆粕库存降到62万多吨。除华东地区库存充裕外，华北、山东、广东等地库存仅1万—2万吨，区域供应紧张问题没有缓解。同时，华北等区域由于环保等因素影响开机，现货也较为坚挺，豆粕期货近月合约仍然受到支撑。　　结论　　随着美国收割结束，市场对今年美国大豆丰产的利空影响已经消化完毕。南美进入播种季节，后期的天气将十分关键，目前国际机构存在一定的拉尼娜天气预期，同时阿根廷干旱情况也可能引发进一步炒作。美豆仍然处于相对偏强运行的阶段，国内豆粕也将继续振荡上涨。 　　(文章来源：和讯)

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