商业银行的信用风险在使用权重法计量信用风险监管资本时，什么是信用风险转换系数最低

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-11-01 02:19 标签： 商业银行信用风险
信用风险资产应提准备_中华文本库
╳100% 资产质量五级分类情况简表G11 (G11.Ⅰ4.3A+4.4A+4.5A+4.6A)/G11.Ⅰ.1E╳100% 6 资产损失准备 信用风险资产实际计提准备/信用风险资产应提准备╳100...
贷款损失准备最低要求指100% 拨备覆盖率对应的贷款损失准备和应计提的贷 款损失...不良资产率=不良信用风险资产/信用风险资产 ? 信用风险资产:贷款、存放同业、拆...
(二) 准备金充足程度指标包括资产损失准备充足率和贷款损 失准备充足率。 资产损失准备充足率为一级指标, 为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比, 不应低于 ...
/信用风险资产×100% 贷款实际计提准备/贷款应提准备*100% 信用风险资产实际计提准备/信用风险资产应提准备 *100% (贷款损失专项准备金+贷款损失特种准备金+贷款...
净利润定义与资产利润率指标中定义一致。 10、 10、资产损失准备充足率 计算公式: 资产损失准备充足率=信用风险资产实际计提准备/信用 风险资产应提准备×100% ...
资产损失准备充足率=信用风险资产实际计提准备期末余 额/信用风险资产应提准备×100% 信用风险资产实际计提准备指银行根据对信用风险资产预 计损失实际计提的准备。 ...
8、资产损失准备充足率=信用风险资产实际计提准备/信用风险资产应提 准备×100% ? 信用风险资产实际计提准备指银行根据信用风险资产预计损失而实际计提 的准备。 ...
第八条 资产损失准备充足率为信用风险资产实际计提准备与信用风险资产应提准备 之比。 信用风险资产损失准备是指财务公司针对各项信用风险资产可能的损失所提取的准备...
[1.3 对应的应计提贷款损失专项准备]:本项目反映填报机构未实现内部评级法覆盖, 1 应采用权重法计量信用风险加权资产的贷款所对应的实际计提的贷款损失专项准备金额...
信用风险计量和RWA_金融/投资_经管营销_专业资料。信用...? ? 表内资产RWA=(表内资产-减值准备)*风险权重...由总 行风险管理部逐笔进行分类,提 交有权认定人...出自 MBA智库百科()
　　资产风险权重是指对资产加以分类，根据不同类别的风险性质确定不同。
　　国内现行规则对各类资产风险权重的设定主要依据1988年资本协议（BaselⅠ）。《办法》根据巴塞尔新资本协议信用风险标准法的，并考虑国内银行实际，细化了各类资产风险权重体系，提高信用风险资本要求的敏感度；同时允许符合条件的银行采用计量信用风险资本要求。
　　与现行方法相比，在权重法下资产风险权重体系的调整主要包括以下几个方面：一是对境外债权的风险权重，以的为基础；二是取消了对境外和国内的优惠风险权重；三是对工商企业股权不再采用简单的扣除方法，而是区分不同性质的股权风险暴露，给予不同的风险权重；四是小幅上调了对国内的风险权重（从20%上调到25%）；五是下调了对符合条件的债权的风险权重（从100%下调到75％）；六是下调对的风险权重（从100%下调到75％）；七是对区分一套房和第二套房给予差别风险权重，一套房风险权重为45%，第二套房抵押为60%。
　　有关部门负责人认为，在坚持原则的同时，新《办法》的风险权重体系的调整还体现了导向，降低了、的，有助于缓解中小企业贷款难的局面，并推动经营。
　　巴塞尔Ⅲ对风险权重进行了调整，主要提高了对、和对手信用风险的资本要求。《新办法》也同样针对中国的情况，对现行信用风险权重体系进行了调整和完善。主要包括以下几个方面：一是小幅上调了对国内银行债权三个月以上的风险权重(从20%上调到25%)，将促使银行更多地依赖比较稳定的、防止风险在银行内部积累;二是下调了对符合条件的债权的风险权重(从100%下调到75%);三是对个人按揭风险权重由巴塞尔Ⅲ中的35%上调到50%，下调对个人其他债权的风险权重(从100%下调到75%);四是对住房抵押贷款风险权重统一规定为50%;五是对境外债权的风险权重，改变直接与外部评级挂钩的做法，增加了境外的风险权重档次，对境外银行债券采用主权评级降一档的方式;六是严格界定实体并给予20%的风险权重，公共部门实体的工商企业债权给予100%风险权重，同时取消了对境外和国内公共企业债权50%的优惠风险权重;七是对工商企业股权风险暴露不再采用简单的资本扣除方法，而是区分不同性质的股权风险暴露，给予不同的风险权重。
　　此外，《新办法》对于逾期90天的贷款没有像巴塞尔Ⅲ中要求的设置150%的风险权重，这是考虑到一点，即我国商业银行已经至少150%的，同时对“次级”、“可疑”、“损失”三类贷款分别计提20%、50%、100%的特殊。另在标准法下，对合格的界定范围也有所不同。国内对外国和公共部门发行的评级至少为A-的允许作为少数特定担保品，而巴塞尔Ⅲ中只要求这个评级为BBB-。
　　对交易对手的度量方法目前只使用最简单的现期风险暴露法，允许银行使用担保品作为保障金减少暴露。度量中，《新办法》要求对每种货币业务均实行单独期限梯度管理，对场外和的资本计提要求由的2%上调到了8%。
　　从直接效果上来看，上调部分资产的风险权重，加上《新办法》中规定的更加严格的资本扣减项以及计提要求的增加，将会降低目前仍然执行权重法的银行的。但这会在一定程度上鼓励银行采用内部评级法，合理的内部评级法会降低信用类资产的风险权重，节约，有效抵消风险权重上调所带来的不利影响。同时，对于零售类、小微企业贷款资产风险权重的下调，还有助于缓解中小企业贷款难的局面，也能够优化银行的。
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