《商业银行经济资本配置与治理：片面危险治理之外围工具》是在对国际外银前进行大量实证钻研的根底上构成的，它较为零碎地论述了经济资本治理的倒退历程、策略意义、计量模型、配置形式和治理功效，并结合我国商业银行的详细状况，提出了施行经济资本治理的根底道路图。《商业银行经济资本配置与治理：片面危险治理之外围工具》对经济资本配置所触及的大量数学推导和技术性论证作了必要的简化，力图说明原理，突出业务逻辑，使更多的金融从业者理解和把握经济资本治理的根本办法论。心愿《商业银行经济资本配置与治理：片面危险治理之外围工具》可以为我国商业银行在不远的未来片面履行经济资本治理这一先进的模式打下良好的根底，进而有助于中国银行业的稳固经营和衰弱倒退。　　关于银行而言，经济资本是完成股东价值最大化的重要工具，其弱小的治理性能集中表现在三个方面：一是危险治理方面，经济资本作为集成化的外围变量，能够用于资产组合剖析、多维度限额治理以及金融产品定价等要害畛域，是完成危险治理迷信化、零碎化和精密化的基本形式；二是绩效考核方面，商业银行能够在经济资本的根底上，建设起危险调整后资本收益率（RAROC）和经济添加值（EVA）相结合的绩效考核体系，构成统筹危险与收益、规模与品质的鼓励束缚机制；三是资源配置方面，银行经过制订谨严、务虚的经济资本调配计划，能够确定将来一段期间的业务倒退战略和资金投向，构成指标明白、束缚严格、可执行性强的政策体系，完成各类资源的优化配置和高效率应用。
1、经济资本总论1.1　资本概念1.1.1　资本的作用1.1.2　账面资本1.1.3　监管资本1.1.4　经济资本1.1.5　区别与联络1.2　银行资本的多注重角1.2.1　不同的资本观1.2.2　司库资本观1.2.3　监管资本观1.2.4　治理资本观1.2.5　股东资本观1.2.6　资本治理体系1.3　从危险治理到资本治理1.3.1　危险化解形式1.3.2　经济资本外延1.3.3　危险束缚作用1.4　经济资本的根本原理1.4.1　预期损失、非预期损失和极其损失1.4.2　危险抵挡手段1.4.3　实物资本和虚构资本1.5　资本治理的倒退历程1.5.1　监管资本的倒退历程1.5.2　经济资本的倒退历程1.5.3　经济资本与监管资本1.6　中国银行业与经济资本治理1.6.1　施行经济资本治理的策略意义1.6.2　施行经济资本治理的可行性剖析1.6.3　施行经济资本治理的根本战略2、经济资本与信誉危险2.1　信誉危险计量2.1.1　信誉危险的外围变量2.1.2　信誉危险的计量模式2.1.3　信誉危险的计量办法2.1.4　信誉危险的计量要求2.1.5　信誉危险的计量难点2.2　守约概率模型2.2.1　守约概率模型的比拟剖析2.2.2　守约概率模型的倒退趋向2.3　守约损失率模型2.3.1　测算守约损失率的根本要求2.3.2　高级IRB法的LGD模型2.3.3　初级IRB法的LGD模型2.3.4　LGD计量办法2.3.5　LGD模型建立2.4　经济资本模型2.4.1　根本概念2.4.2　单笔债项的经济资本2.4.3　资产组合治理2.4.4　资产组合的经济资本2.4.5　组合剖析中的实际成绩2.4.6　信誉危险经济资本计算范例2.4.7　经济资本最优化模型2.5　经济资本的前往测验2.5.1　构造与类型2.5.2　K-S测验2.5.3　才能曲线2.5.4　ROC曲线2.5.5　对数似然率2.6　经济资本的模型体系2.6.1　要害目标提取2.6.2　模型挑选流程2.6.3　多模型组合技术2.6.4　经济资本的技术要点2.7　附录信誉危险价值CVaR算法2.7.1　根本思绪2.7.2　蒙特卡罗仿真原理2.7.3　CVaft蒙特卡罗仿真优化3、经济资本与市场危险3.1　市场危险概述3.1.1　市场危险定义3.1.2　市场危险分类3.1.3　市场危险的应战3.2　市场危险治理3.2.1　缺口治理3.2.2　存续期治理3.2.3　表内调理与表外对冲3.2.4　资金转移定价3.2.5　资产负债治理3.2.6　买卖危险治理3.3　VaR模型3.3.1　VaR根本理念3.3.2　VaR根本办法3.3.3　持有期和相信程度3.3.4　相干性3.3.5　察看期3.3.6　压力测试3.3.7　情形剖析3.3.8　前往测验3.4　VaR值与经济资本3.4.1　VaR值与经济资本的关系3.4.2　市场危险的限额治理3.4.3　经济资本计算案例4、经济资本与操作危险4.1　操作危险的定义与分类4.1.1　依照事情类型分类4.1.2　依照危险成因分类4.1.3　依照事情影响分类4.2　操作危险的治理模式4.2.1　自我评价4.2.2　要害目标设计4.2.3　数据搜集4.2.4　危险计量4.2.5　危险缓释4.3　操作危险的经济资本计量4.3.1　根本目标法4.3.2　规范法4.3.3　记分卡办法5、经济资本配置6、经济资本的实际使用7、经济资本治理的施行参考文献
　　近年来，我国商业银行纷繁股改上市，资本实力明显加强，业务规模一直扩展，其运营业绩一跃进出世界前列。但我国银行业的这种昌盛是不是一种短期的表象？咱们的银行是否经得起新一轮经济周期的考验，是否禁受住内部金融风暴的冲击？这是关系到我国金融稳固和经济平安的严重成绩。日本银行业也已经盛极一时，20世纪90年代，世界最大的10家银行中日本有8家，它们占据了前6位，但通过了所谓“得到的十年”，如今一家也没有了。咱们要防止吃一堑;长一智，就要克服塌实情绪，记取别国的前事不忘;后事之师，从基本上扎扎实实地进步银行业的危险治理才能，特地要在“扎扎实实”上下时间。　　这些年，我国商业银行在危险治理方面做了许多工作，获得了明显的问题，如剥离了大量不良资产、大规模注入国度资本、斥资开发危险治理零碎、推动《巴塞尔新资本协定》施行等。但认真探索一下，危险治理在很大水平上仍停留在外表程度，还没有粗浅涉及银行运营治理的外在机制。现实上，我国商业银行缺乏的是一种真正无效的危险治理工具。依靠这一工具，银行能够建设起一套鼓励束缚机制，使得危险理念不再停留于口号和文件上，而是可以贯彻到全员化的举动中去，使得危险治理和价值发明无机地结合在一同。如今看来，这一外围工具正在日益明晰地浮现进去－这就是经济资本治理。
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在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法
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提问人：匿名网友
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在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于()。A．矩阵分解法B．损失变化分配法C．预期损失分配法D．非预期损失分配法请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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1在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。（　　）2对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。（　　）
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寿险公司市场风险经济资本动态配置研究
寿险公司市场风险经济资本动态配置研究
Study on the Economic Capital Dynamic Allocation of Market Risk in the Life Insurance Company
发布时间：　　浏览量：0　　收藏数：0　　评论数：
湖南大学金融与统计学院，长沙，410000；
投资是寿险公司获得收入的主要来源之一，寿险产品的长期性也决定了寿险公司更要注重资金运用中的风险管理，经济资本作为一种常见的风险度量方式被广泛使用。目前关于此类研究的风险相关性测度中并没有刻画出投资市场中风险间相关性的不断变化，得出的测度结果精度也有待提高。同时，在经济资本度量和配置方面的研究大多停留在静态层面，得出的结果不能有效反应金融市场的波动与变化。因此，本文对市场风险度量采用了先进的SV模型，不仅仅依赖于历史信息，还引入了当前的变动项，能更有效的刻画市场风险的瞬息变化；同时，针对不同风险之间的相关性引入了时变Copula来刻画投资市场中风险间相关性的变化趋势，提高了经济资本的测度精度。最后，采用MRR模型并结合风险间时刻变化的相互作用对配置系数进行调整，计算出经济资本的配置结果，实现经济资本的动态配置。?????
资金运用；SV模型；经济资本；时变Copula?????
CHEN Dihong*，
School of Finance and Statistic,Hunan University,Changsha 410000；
Abstract：
Investment is one of the main sources of income in the life insurance companies, the term of life insurance products is long, so life insurance companies should pay more attention to risk management. Economic capital is a common risk measurement and is used widely. Currently in the research of this area, the risk related measurement did not portray the changing correlation in the capital market, so the result is not accurate. At the same time, most of the research on the measurement and allocation of economic capital is static, and the results can not reflect the volatility and change of financial market. Therefore, the market risk measurement using the advanced SV model, not only depends on the historical information, also introduced the current changes which could depict the changing market risk more effective. On the other hand, the paper choose time varying copula to portray the changing trends of the risk's correlation in the capital market, which can make the result more accurate. Finally, the MRR model is used to adjust the allocation coefficient with the interaction between the changes in the risk, and the allocation of economic capital is calculated??
Keywords：
I SV Economic C Time varying copula?????
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作者简介：
陈迪红（1963-），男，教授，硕导，精算理论与实务
通信联系人：
【收录情况】
中国科技论文在线：陈迪红，何贺.&寿险公司市场风险经济资本动态配置研究[EB/OL].北京：中国科技论文在线&
[].http://www./releasepaper/content/.
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