2016 年 5 月 31 日 IF1606 瞬间跌停拉起触碰跌停是怎么一回事

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-03-23 01:54 标签： 瞬间跌停拉起
中金所：IF1606瞬间跌停是市场技术性卖盘所致
来源：新京报
原标题：中金所：IF1606瞬间跌停是市场技术性卖盘所致
　　新京报快讯(记者金)针对今天上午IF1606合约在10时42分出现瞬间跌停，今日晚间，中金所发布公告称，经查，是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交，并触发市场技术性卖盘所致。其间，交易对手高度分散。中金所同时提醒会员和广大交易者，充分注意市场流动性情况，谨慎交易，避免引发市场过度波动。
　　5月31日上午10时42分，一笔诡异的抛单在IF1606上出现，将期指价格直接砸至跌停。复盘当时的行情，市场在那时候出现了近500手的抛单，从合约价值来看，目前期指价位在3000点附近，1手合约价值约90万元，500手合约价值4.5亿元，这个误操作直接造成损失价值约5000万元。
　　根据中金所盘后公布的成交持仓报告，空单增持较多的席位主要有国泰君安增持空单325手、华泰期货增持空单296手、海通期货增持空单121手、乾坤期货增持空单455手。有分析称，这些空单大幅增加的席位很可能是产生乌龙指的席位。
(责任编辑：刘盛钱 UN649)
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宏观经济：
一、人社部：就业主要运行指标保持在合理运行区间（Wind资讯）
人社部副部长信长星5月31日接受访谈时表示，1-4月份，全国城镇新增就业是443万，已经完成全年计划的44%，进度是高于时序进度的，比去年增幅略低一点，但是4月份的差距已经比1-3月份的差距略小，这说明在向好；就业的主要运行指标保持在合理的运行区间。
二、5月RQFII额度增逾200亿元 无新增QDII额度（Wind资讯）
外管局消息，截至2016年5月30日，合格境内机构投资者（QDII）投资额度为899.93亿美元，人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度为5017.68亿元人民币，合格境外机构投资者（QFII）投资额度为810.98亿美元。根据推算，QFII小幅增加1.02亿美元，RQFII新增212.43亿元。QDII投资额度自去年3月底开始，就一直维持在899.93亿美元未变。
资本市场：
三、中金所回应期指异动：套保客户卖出委托连续成交并触发技术性卖盘（Wind资讯）
中金所5月31日回应沪深300股指期货主力合约IF1606盘中瞬间跌停称，当天上午IF1606合约在10:42出现瞬间跌停，经查，是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交，并触发市场技术性卖盘所致。其间，交易对手高度分散。中金所提醒各位会员和广大交易者充分注意市场流动性情况，谨慎交易，避免引发市场过度波动。
互联网金融：
四、央行姚余栋：必须健全互联网金融监管法律体系（Wind资讯）
中国人民银行金融研究所所长姚余栋撰文称，中国在互联网金融立法方面还缺乏比较完整、具体的法律法规；必须健全互联网金融监管法律体系，统筹中央和地方监管，消除互联网金融监管死角，提高互联网金融风险防范能力。
欧美市场：
五、5月欧美股市多数上涨（Wind资讯）
美国三大股指涨跌不一，但5月均上扬，纳指更是大涨逾3%。投资者正在权衡经济数据及其对货币政策的影响。道琼斯工业平均指数跌87.66点，跌幅0.49%，报17785.56点，当月累计小涨0.07%，为连续第四个月上涨；标普500指数跌2.06点，跌幅0.1%，报2097.00点，当月累计上涨1.5%，为连续第三个月上涨；纳斯达克指数涨14.55点，涨幅0.29%，报4948.06点，当月累计大涨3.6%。
富时泛欧绩优300指数初步收跌0.92%，报1362.01点，但5月份累计上涨逾2%。欧洲斯托克600指数收跌0.85%，报347.15点，但5月份也累计上涨逾3.5%。这两大指数5月连涨第三个月，并创去年11月以来最佳月度表现。德国DAX指数跌0.68%，报10262.74点，5月累计上涨2.23%。法国CAC 40指数收跌0.53%，报4505.62点，5月累计上涨1.62%。英国富时100指数收跌0.64%，报6230.79点，5月累计上涨0.10%。
亚洲市场：
六、周二亚太股市收盘涨跌互现（Wind资讯）
截至收盘，日经225指数报17234.98点，涨166.96点或0.98%，5月累计涨3.41%。韩国综合指数报1983.4点，涨16.27点或0.83%，5月跌0.54%。台湾加权指数报8535.59点，日跌0.28点，5月涨1.88%。澳大利亚标准普尔200指数报5378.6点，跌29.42点或0.54%，5月涨2.41%。新西兰NZSE50指数报7039.41点，涨19.77点或0.28%，创历史新高，5月累涨3.21%。
七、周二恒指涨0.90%（Wind资讯）
周二恒指上涨0.90%，报20,815.09点；国企指数涨0.93%，报8704.90点；红筹指数涨0.65%，报3609.50点。大市成交1031.35亿港元。
重要商品价格：
八、纽约原油期货连涨4个月 创五年最长上涨月数（Wind资讯）
纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌23美分，或0.5%，收于每桶49.10美元。按照最活跃合约价格计算，WTI合约5月上涨约6.9%。这是该合约连续第4个月上涨，为2011年以来的最长连续上涨时期。伦敦洲际交易所（ICE）7月交割的布伦特原油合约下跌7美分，或0.1%，收于每桶49.69美元。按照最活跃合约计算，在5月份当中，布伦特原油期货上涨3.2%。
九、纽约黄金期货5月大跌6%（Wind资讯）
纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格涨1美元，涨幅不到0.1%，收于每盎司1214.80美元。按照最活跃合约，5月金价下跌5.9%，从4月底的收盘价每盎司1290.50美元下跌了将近76美元。
十、周二人民币即期汇率跌21个基点（Wind资讯）
周二人民币对美元汇率中间价报6.5790，下调6个基点。在岸即期汇率报6.5846，下跌21个基点。期指飞出“幺蛾子”IF1606“闪崩”：套保惹的祸
　　IF.4点跌停。
套保引发期指IF1606秒跌
昨天（5月31日），A股市场红红火火地打了一场翻身仗，而IF1606合约盘中却出现诡异一幕，盘中瞬间跌停后又迅速在10秒的时间内拉起。随后，中金所监察部也就此展开相关调查，并于昨天晚间回应称，异动因套保触发市场技术性卖盘。
　　□事件
　　IF1606闪电跌停
　　5月的最后一个交易日，A股市场受金融股狂飙的带动正一片欢天喜地，而这边厢的期指市场却闹出了乱子。
　　昨天上午10点42分11秒，看似平静的期指IF市场突然盘面异动，股指期货合约IF1606突现巨量卖单，瞬间暴跌逾300点砸至2732.4点，触及跌停板。然而仅仅10秒后，市场人士还没回过神来，IF1606期价又满血复活，迅速回升至暴跌前水平，一切就像从未发生过。
　　记者注意到，在此期间，中证500股指期货(IC)、上证50指数期货(IH)表现均很正常，现货指数也没有明显变化。而截至昨天尾市收盘，期指市场已经回归平静，股指期货各大合约集体大涨，其中，IF1606合约收盘涨4.05%；IC主力合约1606收涨5.27%；IH1606则收涨5.27%。
　　□猜测
　　又一起乌龙指事件？
　　从以往的经验分析，非理性的操作基本都会被认定为“乌龙指”。
　　投资者对于“乌龙指”并不陌生，“乌龙指”是对股票交易员、操盘手、股民等在交易的时候，不小心敲错了价格、数量、买卖方向等事件的统称，“乌龙指”和“老鼠仓”都会引起股价的瞬间急剧波动，所不同的是，“乌龙指”是无意识的错误交易行为。
　　市场就此提出了质疑，从订单数量来看，第一笔700手是否因乌龙导致？有网友在股吧留言：“IF1606一定是出了乌龙，下错了单，不然怎么会在大涨的局面下，以跌停价大量卖出？一分钟蒸发市值逾1亿，代价不小。”
　　但多数市场分析认为，“乌龙指”引发此次IF1606合约盘中出现诡异一幕的可能性不大，因为自去年股灾后，股指期货就开始限制交易了，每次超过10手就被认为是异常交易，所以巨额大单不会成交。
　　□调查
　　套保触发市场技术性卖盘
　　根据中金所盘后公布的当日成交持仓排名报告，国泰君安、中信期货、海通期货、华泰期货、兴证期货成为当日成交量前五的机构席位。而国泰君安一日成交量达3010手，排名第一。较前一个交易日增加1362手。其余几家机构席位昨天成交量也均超过1500手。
　　针对这一诡异事件，中金所昨天也启动调查。昨天晚间，中金所发布调查结果，称盘中异动“是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交，并触发市场技术性卖盘所致。其间，交易对手高度分散。在此，我所提醒各位会员和广大交易者，充分注意市场流动性情况，谨慎交易，避免引发市场过度波动”。
　　□建议
　　适时恢复期指市场功能
　　有业内人士认为，是时候恢复期指市场功能了。去年股灾期间，股指期货受到一定限制，到目前，已有近一年时间。当前股指期货成交量只有全盛期的5%，价格发现和风险管理的功能被大幅削弱。而目前大家对A股纳入MSCI的期望很高，这其中就有市场化程度和对冲工具的要求，如果对冲工具不够完善，外资入境的积极性也会受到影响。
　　&&名词解释
　　股指期货套保
　　分为多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值多指持有现金或即将持有现金的投资者，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来购入股票的价格水平。在未来有现金投入股市时，再将期货头寸平仓交易。
　　空头套期保值是指已经持有股票或者即将持有股票的投资者，预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货的交易行为。记者敖晓波
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