金融高频交易行情数据和高频数据的区别

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-02-14 13:47 标签： 金融实时行情api接口
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郑志勇：金融工程概念与大数据
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郑志勇《金融工程概念与大数据》目录：
1）金融工程的概念
–金融的三大领域
–面临的问题
–金融工程意义
2）实际运用和操作
–奇异期权定价
–鲨鱼鳍收益凭证
–金融产品设计
–业绩归因分析
–法律合规与风险控制
3）未来的发展
–金融可视化
–大数据指数
–挖掘潜在规则
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金融工程概念与大数据
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金融工程的概念——三大领域
估值与定价
–证券目标价格（600030）目标价格
–期权价格（鲨鱼鳍期权)
–固定资产价格（住宅、写字楼）
–违约概率（固定收益资产）
–市场格局变化（证券资产估值）
–极端事件风险（闪电熊中的流动性风险）
–根据投资目标，将收益与风险最优化
–流动性、安全性
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金融工程的概念——面临的问题
– 2000多只股票、2000多只基金，财务数据、行情数据
– 时间序列数据，高频数据
– 案例：数据存储结构与空间
分析技术复杂
– 分析模型（计算）从简单到复杂，多因子等等
– 期货期权复杂金融产品
– 简单的Excel功能以及无法满足需求，VBA的库函数少。
自动化交易（办公）
–简单的分析工作都是重复化的。
–决策与交易 冲击成本对收益的影响《高频交易》
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金融工程的概念——面临的问题
大脑逻辑思维局限性
–金融产品复杂导致收益非线性
–波动率25%期权价格1.00元，波动率提升20%比率至30%的期权价格多少
–凭感觉 （ 赚3%止盈，亏1%止损，平均每次套利期望收益为1%，该策略重复100次，期望收益率为100%）
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N个【0，1】均匀分布的和还是均匀分布？
收益率计算：R(t)=P(t)/P(t-1)-1 R(t)=log(P(t))-log(P(t-1)) 案例：DataCase\HS300Price.xlsx
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金融工程的概念——意义
金融工程（Financial Engineering）专业兴起于20世纪90年代初，是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域。
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将金融方法工程化与程序化，进行大量信息处理并根据各种金融模型的计算结果进行有效决策。
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实际运用与操作—基本流程
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实际运用与操作—编程是必须的
•金融工程就是用工程化的方法与工具解决金融问题，工具就是计算机。
•计算机编程是金融工程的必备工具。
•工具选择-Matlab、C++、R
•学习方法，Try Again
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实际运用与操作—奇异期权定价
•BS期权公式：
证券现价、执行价格、波动率、无风险利率、期限
10元 12元 25% 10% 一年
•敲出式期权—OTC期权
某证券A，目前价格P=10元，执行价格X=12，证券预期年化收益率 10%， 预期年化波动率25%，期限一年。如果在一年内，证券价格触及18元期权失效。
一年期的普通期权很少，为啥要搞敲出式期权？
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实际运用与操作—奇异期权定价
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实际运用与操作—奇异期权定价
•标准期权
•敲出式期权（OTC）
如果波动性提高，标准期权价格上升？
敲出式期权的价格呢？
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实际运用与操作—鲨鱼鳍收益凭证
例如：方正证券于2014年10月推出的金添利F系列产品（F1)约定：
•产品挂钩沪深300指数，期限为34天（观测期）
•如果期间沪深300指数收益R,R&=2%，产品年化收益为3.5%
•如果期间沪深300指数收益R,2%&R&=10%,产品年化收益率为3.5%+（R-2%）
•如果期间任意时刻沪深300指数收益R,R&10%,产品年化收益率为4.2%
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实际运用与操作—鲨鱼鳍收益凭证
•收益凭证收益率与沪深300指数收益挂钩的机制明确，为计算收益凭证期望收益率，我们缺少沪深300指数收益率的分布。
•为此我们假设沪深300指数月度收益符合正态分布，分布均值与方差通过历史数据获取。
•调取沪深300指数自2005年至今的数据（沪深300指数的基期为日）
•沪深300指数的34天收益均值为1.27%，波动率为9.39%
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实际运用与操作—鲨鱼鳍收益凭证
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•通过期望收益率=（产品收益率×收益率概率）期望的方式计算期望收益。
•通过历史模拟方法计算出的期权期望收益率为4.8%，低于同期一个月期银行理财产品5.1%的收益率。
•本案例中沪深300指数收益率的分布我们借鉴了历史数据，不同的收益率分布对应不同的期权期望收益
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实际运用与操作—金融产品设计
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•B份额溢价、A份额折价
•固定收益产品
–信用等级
•A份额的投资价值
–约定收益率
–触发下折（变相到期）
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实际运用与操作—金融产品设计
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实际运用与操作—金融产品设计
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实际运用与操作—业绩归因分析
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以真实的数据作为甄选产品的标准。
1. 仅投资于具有历史业绩管理人的资产管理产品；
2. 为保证历史业绩真实性，我们将选择第三方提供的历史数据（提供通道的基金公司、证券公司、信托公司）；
3. 使用数据分析技术对产品的历史业绩进行绩效评估与归因分析；
4. 基于真实数据分析结果，力求投资组合分散的最大化。
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实际运用与操作—业绩归因分析
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实际运用与操作—业绩归因分析
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A: 历史业绩优秀的一个产品；
B: 历史业绩优秀的十个产品组合。
A与B的期望收益或许一致，但是B收益波动性将远远小于A。
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实际运用与操作—法律合规与风险控制
法律合规与风险控制的规则比较复杂，在交易指令到达（法律合规与风险控制模块），需要及时的做出判断，在合规且风险可控的前提下，高效执行交易指令（及时、低成本）。
•法律合规
–基金投资于某证券的比例不能超过基金资产10%，也不能超过证券规模的10%
–货币基金影子定价：摊余成本法估值与市价发估值的差不能超过0.5%
–停牌股估值调整等等；
•风险控制
–最近连续涨跌停股票；
–交易量异常的股票；
–风险对冲头寸计算等等；
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未来的发展——数据时代
•数据爆发的时代
–IT技术发展，数据量爆发式发展
–高频数据、新闻数据、朋友圈信息
•金融工具多样化的时代
–各种期货、期权
–结构化产品
•市场存在各种机会
–价差套利
–事件套利
–高频套利
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未来的发展——大数据指数（策略指数）
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大数据指数
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闪电熊中的大数据指数
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未来的发展——金融可视化（表格-图片）
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未来的发展——挖掘潜在规则
逻辑假设：
•在某段时间内，市场存在某种规则、但未被挖掘；
•通过经验与数据双验证模式，可以挖掘潜在规则；
•早期发现规则的投资者可以获取超额收益；
•随着规则被更多人发现，规则的有效性下降或无效；
•继续挖掘新的规则。
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& && && & 请教各位，如何在同花顺里获取股票每天的交易明细。我想下载股票每天的具体交易是数据，包括一天内每次交易的时间，交易价格，交易数量等等。有谁用同花顺导出数据的吗，求指导！！！
支持楼主：、
购买后，论坛将把您花费的资金全部奖励给楼主，以表示您对TA发好贴的支持
载入中......
公司财报可以下载，你说的那些数据上面都有，但好像不能以文本形式下载。
能帮忙下载吗，不是文本文件也没关系。谢谢
是不是这种数据
19:34:01 上传
19:33:38 上传
已经找到数据了,谢谢帮忙!!!
陈默cxx 发表于
是不是这种数据请问如何找到股市的高频数据 就是大盘的指数
leaninga 发表于
已经找到数据了,谢谢帮忙!!!请问如何找到股市的高频数据 就是大盘的指数
leaninga 发表于
已经找到数据了,谢谢帮忙!!!在哪里找到的啊，那个数据库能找到这种高频数据
leaninga 发表于
已经找到数据了,谢谢帮忙!!!请问在哪里可以找到高频数据啊
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