两只股票的协方差方差变化对期权价格有什么影响

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2013秋学期《金融工程学》在线作业答案
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3.【多选】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。A、股票报酬率的方差 B、期权的执行价格 C、标准正态分布中离差小于d的概率 D、期权到期日前的时间
悬赏金额: 20 金币
状态:已解决
最佳答案: 吹过风的夏天
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【正确答案】 ABCD【答案解析】 根据布莱克—斯科尔斯期权定价模型的三个公式可知,影响期权价值的因素有:标的股票的当前价格;标准正态分布中离差小于d的概率;期权的执行价格;无风险报酬率;期权到期日前的时间(年);股票报酬率的方差。
最美女会计
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