什么叫做“实际汇率求一个指标的偏离程度时间趋势程度”

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我国金融风险评估和危机预警的研究___基于改进的KLR模型.pdf54页
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Y座机电话号码 学位论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除 了特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的
研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明
并表示了谢意。 作者签名: 日期:型兰:!:!至 学位论文使用授权声明 本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交
论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影
印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。 作者签名:j监导师签名:铷日期;!丛盟 摘 要 1997年的亚洲金融危机和2008年由美国次贷危机引发的全球性金融危机,
对世界经济造成了巨大的冲击。金融危机强大的破坏性、突发性等特点,要求我
们把应对的重点放在对危机的预见上,进行风险水平的评估和危机的预警与防
范,比危机发生后的处理更为重要。因此,对我国的金融风险水平进行评估,建
立适合我国的金融危机预警模型,具有非常重要的意义。 本文首先分析了建立适合我国国情的危机预警模型的重要性,将中国目前的
经济状况与日本上世纪90年代泡沫经济发生前的经济状况进行了对比,发现二
者存在着很强的相似性。并且,在对比分析的基础之上,得出固定资产投资占
GDP的比重也是反映金融危机发生的重要先行指标。本文从指标体系和模型本
身两个方面对KLR信号分析模型进行了改进:因为我国汇率市场没有完全市场
化,汇率指标不能完全反映出外债指标的信息,所以,本文在原有的KLR模型
基础之上,加入短期
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金融海啸背景下我国金融危机预警研究
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摘 要 20世纪90年代以来,经济全球化与经济一体化进程的不断加快以及国际资本
流动速度的不断提高,全球性金融危机爆发的频率越来越高。始于2006年的美国
次贷危机一直持续至今,面对世界各主要经济体屡遭巨大冲击的现实,世界各国
政府均在为如何使本国经济尽快走出金融海啸的阴霾而寻找有效解决方法,新一
轮金融危机预警理论的研究又在业内学界普遍展开。如果我们能够建立起符合我 国特殊国情的金融危机预警体系,那么,面对未来的全球性金融危机,我们的国
家就能有效地抵御和制止危机的产生,就能远离危机的威胁和侵害。而这种研究,
毫无疑问地也能为世界其它新兴市场国家对危机的抵御和制止提供有益的参考和启发。 本文从分析已有的国外主流金融危机预警模型的特点及其对此次金融海啸的
预警作用入手,首先对金融危机理论与金融危机预警理论进行梳理,在分析国外
金融危机预警指标体系的基础上,阐述国外金融危机预警模型的建模过程,比较
各预警模型的优缺点。特别基于KLR模型,从实证的角度,分析KLR模型对此次
金融海啸预警的有效性。其次在分析我国现阶段金融体系面临的金融风险的基础
上,提出符合我国国情的金融危机预警体系构建。并从具体、可靠、有效的角度,
就我国现阶段金融风险提出重在风险防范的相关政策和建议。 以往关于金融危机预警方面的研究,多以东南亚金融危机为研究对象,本文 以金融海啸为研究对象,以期能够在新形势下发掘出预测金融危机的有效指标,
完善金融危机预警指标体系。以往关于金融危机预警方面的研究,或者关注宏观
经济稳定性指标对金融安全的影响,或者关注微观金融机构稳
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