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联系人:王宏
客户服务电话:400-888-8811
公司网址:.cn
13)杭州联合农村商业银行股份有限公司
注册地址:杭州市建国中路99号?
办公地址:杭州市建国中路99号
法定代表人:张晨
电话:4
传真:4
联系人:姜鹏
客服电话:96592?
公司网址:?
14)苏州银行股份有限公司
注册地址:中国苏州市工业园区钟园路728号
办公地址:中国苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人:王兰凤
电话:3
传真:0
联系人:项喻楠
客服电话:96067
公司网址:
15)股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号国海大厦
法定代表人:何春梅
电话:0
传真:0
联系人:牛孟宇
客户服务电话: 95563(全国))
公司网址:.cn
16)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
电话:010-
传真:010-
联系人:权唐
客户服务电话:95587
公司网址:
17)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦
法定代表人:万建华
电话:021-
传真:021-
联系人:芮敏祺
客户服务电话:400-
公司网址:
18)股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-
传真:021-
联系人:李笑鸣
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:
19)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
电话:010-
传真:010-
联系人:宋明
客户服务电话:400-888-8888
公司网址:.cn
20)股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
电话:021-
联系人:黄英
客户服务电话: 95562
公司网址:.cn
21)股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38―45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
电话:6
传真:3
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
公司网址:.cn
22)股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-
传真:010-
联系人:顾凌
客户服务电话:95548
公司网址:www.
23)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
电话:5
传真:7
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
公司网址: .cn
24)股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼(房)
办公地址:广东广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
电话:020-
客户服务电话:95575
联系人:黄岚
公司网址:.cn
25)股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:杨树财
电话:7
联系人:安岩岩
客户服务电话: 400-600-0686
公司网址:
26)股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:
传真:
联系人:郭熠
客户服务电话:400-666-
公司网址:.cn
27)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:蔡一兵
电话:9
传真:9
联系人:郭静
客户服务电话:400-88-35316
公司网址:
28)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505
法定代表人:林义相
电话:010-
传真: 010-
联系人:尹伶
客户服务电话: 010-
公司网址:
天相基金网网站:.cn
29)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼
法定代表人:沈强
电话:4
传真:1
联系人:李珊
开放式基金咨询电话:95548
公司网址: .cn
30)股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:3
传真:2
联系人:庞晓芸
客户服务电话:95597
公司网址: .cn
31)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:林俊波
电话:8
传真:021-
联系人:钟康莺
联系人电话:021-3
客户服务电话:400-888-1551
公司网址:
32)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:5
传真:5
联系人:陈剑虹
客户服务电话:400-
公司网址:.cn
33)股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
通讯地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:蔡咏
电话:3
传真:8
联系人:陈琳琳
客户服务电话:400-578、安徽省内客服电话:96888
公司网址:.cn .cn/
34)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
电话:021-
传真:021-
联系人:徐曼华
客户服务电话:021-08-918-918(全国).cn/
公司网址:
35)股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
电话:021-
传真:021-
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话: 95525
公司网址: .cn/
36)江海证券有限公司
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
电话:6
传真:1
联系人:张背北
客户服务电话:400-666-2288
公司网址:.cn
37)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
电话:021-
传真:021-
联系人:王一彦
客户服务电话:98-8588
公司网址:.cn
38)股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:3
传真:2
联系人:周杨
客户服务电话: 95536
公司网址:.cn
39)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼
办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼
法定代表人:陈林
电话:021-
传真:021-
联系人:刘闻川
客户服务电话:400-820-9898
公司网址:
40)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳
电话:6
传真:0
联系人:徐松梅
客户服务电话: 96326(福建省外加拨0591)
公司网址:.cn
41)股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
电话:027-
传真:027-
联系人:奚博宇
客户服务电话:9-888-999
客户服务网站:
42)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人:杨宝林
电话:6
传真:5
联系人:吴忠超
客户服务电话:95548
公司网址:
43)上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人:杨锐敏
电话:021-?????
传真:021-
联系人:倪丹
客户服务电话:021-
公司网址:
44)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-
传真:021-
客户服务电话:400-
公司网址:.cn
45)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路2室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:徐i绯
电话:021-
传真:3
客户服务电话:
公司网址:
46)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号大厦9楼
法定代表人:杨文斌
联系人: 张茹
电话:021-
传真:021-
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:
47)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F
法定代表人:汪静波
联系人: 徐诚
电话:021-
传真:021-
客户服务电话:400-821-5399
公司网址:www.
48)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人: 童彩平
电话:0
传真:1
客户服务电话:
公司网址: 及
49)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
电话:010-6
传真:010-
客户服务电话:400-888-6661
公司网址:
50)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦1002 室
法定代表人:王莉
联系人:吴卫东
电话:021-
传真:021-
客户服务电话:400-920-0022
和讯理财客网址:
51)万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201
法定代表人:王斐
联系人:张莉
电话: 010-
传真:010-
客户服务电话: 400-081-6655
公司网址:www.
52)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-
传真:客户服务电话:400-820-2899
公司网址:
(二)注册登记机构
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层
办公地址:上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
法定代表人:吴显玲
电话:(021)
传真:(021)
联系人:胡昕彦
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路256 号大厦1405 室
办公地址:上海市浦东南路256 号华夏银行大厦1405 室
负责人:廖海
联系电话:(021)
传真:(021)
联系人:廖海
经办律师:廖海、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区环路 1318 号星展银行大厦6楼
办公地址:上海湖滨路202 号普华永道中心11 楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-
传真:021-
经办注册会计师:单峰 沈兆杰
四、基金名称
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型开放式证券投资基金
六、基金的投资目标
通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续稳定的投资回报。
七、基金的投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、信用等级为投资级以上的企业债、公司债和短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金可以参与一级市场新股申购,也可以直接投资于二级市场的股票。本基金不直接通过二级市场买入权证,可持有股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金投资于固定收益类资产以外的其它资产(包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。
根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。
八、基金的投资策略
(一)固定收益类品种投资策略
债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金将采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。
(1) 利率预期策略
利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并依此调整组合久期和资产配置比例。
(2) 久期控制策略
在对利率变化方向和趋势判断的基础上,确定恰当的久期目标,合理控制利率风险。在预期利率整体上升时,降低组合久期;在预期利率整体下降时,提高组合久期。
(3) 期限结构配置
在决定本基金债券组合的久期后,本基金主要采用收益率曲线分析策略决定组合期限结构配置。
收益率曲线分析策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合,即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时间内获得因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益的策略。主要有三种配置方式可以选择:子弹策略是将组合各债券到期期限高度集中于收益率曲线上的某一点;哑铃策略是将到期期限集中于曲线的两端;而梯形策略则是各期限到期的债券所占的比重基本一致。
(4)类属资产配置策略
不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,有必要将债券资产配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。
在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上,本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
(5)债券品种选择策略
在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的内部信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。
(6)套利策略
在有效资产配置的基础之上,基金管理人还将采用多种投资手段,把握市场上的无风险套利机会,并利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性,控制风险。
(二)动态收益增强策略
在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。
(1)骑乘收益率曲线策略
骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。
(2)息差策略
息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。
本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。
(三)股票投资策略
本基金的股票投资包括股票二级市场投资和新股申购。
本基金可适当参与股票二级市场的投资,主要采用“自下而上”的投资策略,将定量的股票筛选和定性的公司深度研究相结合,精选具有稳定的现金分红能力和持续的盈利增长预期,且估值合理的优质上市公司股票。
本基金认为参与新股申购获得收益不但要求对股票上市价格进行准确判断,更重要的是对上市企业更长期投资价值的判断。因此,对上市公司进行深度的基本面研究、挖掘内在投资价值是本基金获得超额收益的主要来源之一。本基金对获配新股适时选择获配新股变现时机,以获取较好的股票变现收益。
(四)可转债投资策略
可转换债券(含可交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。
(五)权证投资策略
本基金不直接从二级市场买入权证,可持有股票派发或可分离交易可债券所分离的权证。
九、基金的投资决策流程
严格的投资决策流程是本基金进行投资组合和控制投资风险的制度保障。本基金通过对不同层次的决策主体明确授权范围,建立完善的投资决策运作体系。投资决策委员会是本基金管理人最高的投资决策机构。
债券投资决策主要根据对宏观经济趋势的研究结论,指导对利率趋势和债券市场的判断,并据此形成投资决策。
1、宏观经济、利率期限结构和债券市场分析
宏观经济研究员对国内、国际经济趋势进行分析,债券研究员在此基础上对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,并将分析和预测结果提交每月债券资产配置会议及其他会议讨论。
2、债券投资策略和期限配置建议
债券基金经理、宏观研究员和债券研究员经过每月债券资产配置会议对宏观经济、债券市场和利率期限结构的分析讨论,债券基金经理根据分析的结论对下阶段债券投资策略和期限配置提出建议和制定实施计划,向债券投资决策委员会提交《债券资产配置报告》。
3、债券投资策略和期限配置决策
投资决策委员会在听取宏观经济研究员、债券研究员的分析和预测结果后,对债券基金经理提交的《债券资产配置报告》进行审议,审议结果作为投资组合的债券投资策略和期限配置(范围)决策。
4、债券选择和债券组合构建
债券基金经理依照投资决策委员会审议通过的债券投资策略、债券组合久期和期限配置决策构建债券投资组合。
基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至集中交易室。在构建投资组合的过程中,基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。
5、投资指令的下达与执行及反馈
集中交易室依据具体执行债券等品种的买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理并提供建议,以便基金经理及时调整交易策略。
6、监察稽核部对债券投资运作过程中的合规性风险控制进行监督和检查,就发现的问题及时提醒债券基金经理及有关领导。
7、投资风险管理和业绩评估会议:由公司总经理、投资总监、研究主管和风险管理经理组成投资风险管理与业绩评估小组。该小组定期或不定期召开投资风险管理和业绩评估会议,风险管理经理提交最新的投资风险和业绩评估报告,确保所有的风险控制指标和规则均有效执行,并就潜在的风险因素进行分析和讨论,对基金的投资提出建议。风险管理经理应将投资风险和业绩评估报告,以及投资风险管理和业绩评估会议对于基金投资的建议提交投资决策委员会。
8、债券基金经理根据风险管理和业绩评估报告,以及投资风险管理与业绩评估小组的建议,结合最新信息和研究结果做出投资组合的适当调整。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中债总指数(全价)
中债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,能够反映债券市场总体走势,具有较强的代表性、权威性,并得到投资者的广泛认同,适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。
十一、基金的风险收益特征
本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。
十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人股份有限公司根据本基金合同的规定,已于日复核了本投资组合报告的内容。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截止日,本报告财务资料未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资85,718,083.4513.86
&其中:股票85,718,083.4513.86
2基金投资--
3固定收益投资508,246,348.8082.19
&其中:债券488,246,348.8078.96
&资产支持证券20,000,000.003.23
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产3,000,000.000.49
&其中:买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计5,768,776.650.93
8其他资产15,648,849.832.53
9合计618,382,058.73100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
C制造业41,626,470.668.66
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业7,280,313.041.51
J金融业25,978,512.005.41
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业5,866,707.751.22
O居民服务、修理和其他服务业--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业4,966,080.001.03
&合计85,718,083.4517.84
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601318中国平安236,20018,480,288.003.85
2600079人福医药247,6908,884,640.301.85
3000651格力电器179,0897,840,516.421.63
4601166兴业银行408,4007,498,224.001.56
5002606大连电瓷402,4077,416,361.011.54
6002063远光软件181,8267,280,313.041.51
7000888峨眉山A216,0855,866,707.751.22
8000860顺鑫农业236,9075,375,419.831.12
9000568泸州老窖213,4005,236,836.001.09
10601098中南传媒221,7004,966,080.001.03
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券45,123,317.209.39
&其中:政策性金融债45,123,317.209.39
4企业债券318,006,957.2066.17
5企业短期融资券30,212,000.006.29
6中期票据80,805,000.0016.81
7可转债14,099,074.402.93
9合计488,246,348.80101.60
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1018001国开1301224,93023,041,829.204.79
212404912营沿海219,90022,601,322.004.70
312411712宜城投210,89021,552,958.004.48
411221714东江01210,00021,550,200.004.48
514022214国开22200,00020,870,000.004.34
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号证券代码证券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
1123588禾燃气02100,00010,000,000.002.08
2123589禾燃气03100,00010,000,000.002.08
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货。
11.投资组合报告附注
1) 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2) 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3)其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金103,494.30
2应收证券清算款2,910,419.13
3应收股利-
4应收利息12,500,438.20
5应收申购款134,498.20
6其他应收款-
7待摊费用-
9合计15,648,849.83
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1110023民生转债8,151,092.601.70
2110028冠城转债2,308,248.300.48
3125089深机转债736,300.000.15
4128008齐峰转债313,870.800.07
5128007通鼎转债60,913.600.01
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
1000860顺鑫农业5,375,419.831.12重大事项未公布
十三、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截止到日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较:
(一)富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金[A类]
阶段增长率①标准差②基准收益率③收益率标准差④①-③②-④
日―日3.25%0.17%2.93%0.11%0.32%0.06%
日 ― 日2.23%0.19%-0.84%0.06%3.07%0.13%
日―日3.95%0.20%-0.87%0.10%4.82%0.10%
日―日-0.56%0.27%2.52%0.11%-3.08%0.16%
日 ―日8.59%0.17%-0.67%0.07%9.26%0.10%
日 - 日0.16%0.17%-5.28%0.11%5.44%0.06%
日 - 日18.15%0.24%7.48%0.15%10.67%0.09%
日 - 日6.41%0.33%-0.56%0.12%6.97%0.21%
日 - 日49.19%0.21%4.29%0.11%44.90%0.10%
(二)富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金[C类]
阶段增长率①标准差②基准收益率③收益率标准差④①-③②-④
日― 日0.13%0.10%0.51%0.10%-0.38%0.00%
日 ― 日2.02%0.19%-0.84%0.06%2.86%0.13%
日 ―日3.84%0.20%-0.87%0.10%4.71%0.10%
日―日-0.83%0.27%2.52%0.11%-3.35%0.16%
日―日8.33%0.17%-0.67%0.07%9.00%0.10%
日 - 日-0.14%0.17%-5.28%0.11%5.14%0.06%
日 - 日17.99%0.24%7.48%0.15%10.51%0.09%
日 - 日6.43%0.33%-0.56%0.12%6.99%0.21%
日 - 日42.91%0.21%1.85%0.11%41.06%0.10%
十四、基金的费用概述
(一)基金运作费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)销售服务费;
(4)基金合同生效后的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(7)基金的证券交易费用;
(8)基金财产拨划支付的银行费用;
(9)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理的价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为0.6%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.2%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费年费率为0.3%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日C类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,基金管理人收到后按照与销售机构的销售协议的约定分别支付给各销售机构。
(4)上述1中(4)到(7)项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率和基金托管费率,须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前两个工作日在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
(二)基金销售费用
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第六部分 基金的募集”中“七、认购方式与费率结构”中的相关规定。本基金申购费、赎回费、转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”和“十一、基金转换”中的相关规定。
(三)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
1、“重要提示”一章中更新了本招募说明书(2015年第1号)所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。
2、“基金管理人”一章相关内容更新如下:
(1) 更新了董事长吴显玲女士的信息;
(2)更新了副董事长阮博文(William Y. Yun)先生的信息;
(3)删去了董事张雅锋女士的信息;
(4)新增了董事何春梅女士的信息;
(5)更新了董事麦敬恩(Gregory E. McGowan)先生的信息;
(6)删去了董事齐国旗先生的信息;
(7)更新了董事胡德忠先生的信息;
(8)新增了董事燕文波先生的信息;
(9)更新了董事张伟先生的信息;
(10)更新了独立董事张忠国先生的信息;
(11)更新了独立董事陈伟力女士的信息;
(12)更新了独立董事洪荣光先生的信息;
(13)更新了独立董事徐同女士的信息;
(14)更新了监事会主席余天丽女士的信息;
(15)更新了监事刘俊红女士的信息;
(16)更新了职工监事张志强先生的信息;
(17)删去了副总经理张晓东先生的信息;
(18)更新了基金经理刘怡敏女士的信息;
(19)更新了投资决策委员会成员信息。
3、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。
4、“相关服务机构”一章更新如下:
(1)富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金[A类]代销机构:
更新了中国银行股份有限公司、中国股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国股份有限公司、中国股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、股份有限公司、东莞银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司 、东北证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、华泰证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司 、华福证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、申万有限公司、有限公司、南京证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司代销机构的信息。
(2)富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金[C类]代销机构:
更新了中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司 、东北证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、华泰证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司 、华福证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司 、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司代销机构的信息。
5、在“基金份额的申购与赎回”一章中更新了申购与赎回的场所和申购和赎回的价格、费用及其用途信息。
6、在“基金的投资基金投资组合报告”一章中,更新了本基金最近一期投资组合的内容,内容更新到日。
7、在“基金的业绩”一章中,更新了基金合同生效以来至日的本基金投资业绩。
8、在“对基金份额持有人的服务”一章中,更新了对资料寄送的服务内容。
9、更新了“其他应披露事项”一章中自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
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