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[期指知识]做期指用多少仓位合适
　 17:27　来源：圣才学习网　作者：admin
[期指知识]做期指用多少仓位合适
>　　我们的股市，指数的波动一般不是很大。以沪深300指数为例，近一年中跌幅最大日是05年6月8日，涨8.18%，跌幅最大日是06年6月7日，跌5.64%，一年中涨跌超过4%的只有3天，因为期指的波动会比指数大些，所以把指数的涨跌幅再加上2%可以大体预测期指的一般涨跌幅度，这样把4%加2%是6%，也就是说一般来说期指的涨跌幅会在6%之内。如果用60%的仓位做期指，一旦做反，反6%就是赔总资金的36%，还有4%的现金，不会被平仓。6成仓是可操作的最大仓位。至于那特殊的涨跌幅较大的3天，05年6月8日之前已经有明显的技术信号显示要开始大规模的多头进攻，如果做空只能怪自己水平太低；06年6月7日和7月13日的下跌，短线的技术信号有显示要下跌，中线看已经涨了较长的时间较大的幅度，积累了下跌的风险，这时如果有死多头那暴仓是难免的，这3天的反做是完全可以避免的。　　股指期货：不存在无经验的天才　　股指期货最大的问题不是推出的时间，而是谁来参与。机构投资者参与没有问题，无论套期保值还是套利，但是散户参与很成问题。　　“二八”概率行不通了　　期货交易最大的特点是杠杆交易，杠杆交易意味着高风险、高收益。我们把高收益放在后面，先看高风险。杠杆交易考验的是你交易的缺陷到底有多大？在股市，如果选10只股票8只赚钱，2只赔钱，肯定是赚钱的。水平有“二八”概率。但“二八”概率在期货市场上肯定会赔钱，而且会把本金赔光。20%的错误率就会被放大成200%。　　股指期货对一般的投资者来说，根本不存在套期保值的说法。我们的教科书总喜欢给自己设置的东西找一个理由，说我们设立期货市场是为了套期保值等等。实际上期货市场是一个杠杆交易的需求满足的市场。目前世界上所有期货市场里所有的交易者都是投机者。所谓投机就是用杠杆的方式找市场机会来投资。投机是中性的词，你抓住机会就挣钱，没有抓住机会就输钱，这是市场的规则。　　政策风险更恐怖了　　股指期货的最大风险不在投资者这边，投资者的风险是有限的。股指期货最大的考验是对政府。　　众所周知，中国是政策市，政策市的特点是经常会有新突发性、干涉性的政策出台，这是不确定的。1996年底，股指涨到1200点，来了人民日报社论，说股民炒垃圾股不健康，来了三个跌停板。“5?30”大家认为估值太高，印花税一强加，股指一下就跌到3400点。　　但政府对的是股指去的，投资者对的是股票去的。所以如果没有股指期货，这些事情没有特别直接的关系，只是间接影响。比如说你买的某个股票在出利空政策后跌了三个跌停板。但政府并没有说这只股票怎么样。　　但是有了股指期货就很恐怖了。比如说如果两个时间点，两个仓单，多单和空单进行决战，政府的政策会直接决定了一部分机构上天堂，一部分机构下地狱；一部分投资者暴富，一部分投资者血本无归。　　当年“3.27”国债期货事件，核心不是辽国发和万国之间的问题，实际上是财政部对于国库券的政策取舍。政策决定了一个机构生，一个机构死。这个问题以前犯过，未来也可能会犯类似的错误。　　以平仓替代追加保证金　　短线期货交易者95%是赔钱的。如果你不是那个5%，建议你不要短线操作。　　任何品种都可以做长线投资，就看你懂不懂得交易规则。股指期货有交割期限，到期以后所有的仓单都必须平掉。从5000涨到7000，我想做长线，这个过程可能要一年达到，这期间可能会被四次平仓，你可以转仓，到平仓日之后再开一个仓。这个是专业人士才能做的。　　满不满仓不是重要的问题。股指期货是杠杆交易的品种。如果你只用十分之一的钱来买，就不用买股指期货，买股票就行了。我们参加股指期货，就是想利用杠杆把效益放大。重要的是，在你没有把握的时候，绝对不可重仓操作。在有把握的时候，要根据你的能力，杠杆使用到1？誜3以上才有价值。作为新手，最好不要超过半仓，杠杆比例不要超过1？誜5.如果把市场看错了，有多少保证金都不够用，正确的做法是赶紧平仓。这是做期货的特点，要么打一个大胜仗，要么打一个大败仗，如果死守，有多少钱往里填都会出问题。当时国储局在3000美元上做空期铜，到5000，还一直追加保证金，一直到7000多被迫平掉，否则国家会输得更惨。　　只有震荡市的时候才应该追加保证金，但要判断是不是震荡市很难。做期货难，就难在赌现在是熊市、牛市还是震荡市。如果不清楚，没有感觉进来玩就是找死。　　心理是无法仿真的　　设置股指期货的止损点没有定律，只有你的金融知识决定最后的事情，所谓1%止损、10%止损都是胡说八道，都是让你的资金迅速缩水掉的办法。　　仿真交易可以模拟很多东西，唯一不能仿真的就是你的心理。不受任何干扰下决策是一种决策模式，如果你家所有的财富暴涨或者暴跌，心脏就会跳动，所有的激素会变，你头脑做的决策会发生改变。金融衍生品投资最后一个特点就是你要赌，你要真赌。
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日内交易的仓位究竟该如何控制？
日内交易的最大单日亏损 缉担光杆叱访癸诗含涧控制在多少比较合适？
我有更好的答案
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如果你信我的，我给你个建议是：1、不要满仓做，永远保持半仓。2、如果你只做日内，那么看5分钟的MACD技术指标即可。只要坚持一定有70%的盈利概率！
日内交易仓位控制在所有操作品种占用资金的30%比较好一些~日内最大亏损是整体资金的10%为安~要不不好翻身~
所谓的资金管理是针对大资金来说的 如我们这帮小投资者何必做资金管理，日内交易就是满仓操作，做好你的交易策略即可，所谓的半仓的操作就是说怕亏了有钱赔而已，只是自我的心理安慰而已，既然大家都明白风险那么何不8成仓操作，当然要做好计划，亏损的度要设定好，那么剩下的就是：计划好你的交易，交易好你的计划.........
资金量比较小，个人觉得日内交易单日亏损要尽可能小。隔夜仓对于小资金50%差不多。总之，任何时候都要保住本钱。
不太懂做日内的 ，不过我做过，觉得日内长期盈利的概率微乎其微。我建议如果你了解行业可以做长线的。 开仓保证金最好是30% 不超过50%，不过日内偶尔也可重仓吧。最大单日亏损10%以内。
3万的资金，尽量只用2万。别满仓交易。一般保证金10%-12%是比较合适的
我是职业操盘手，要有诚意的话追问吧。
自己感觉好就行
只要不满仓
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出门在外也不愁为何 CTA Fund 可以在市场出问题时表现非常好，而市场好的时候表现平平？
来源于师纪瑞老师的这个回答。不知道可否详细说说呢？是因为它的交易策略吗？
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问：为何 CTA Fund 可以在市场出问题时表现非常好，而市场好的时候表现平平？修改来源于师纪瑞老师的这个回答。不知道可否详细说说呢？是因为它的交易策略吗？修改答：我不赞同该问题的设立，说市场有问题时表现好，市场好时表现平平。事实上，CTA Fund的目的就是利用期货的波动性获取每年稳定的收益。正因为期货市场无所谓牛熊市，存在波动既能收益的特征。CTA Fund是期货基金，它的业绩表现主要在于管理公司而非市场。CTA是持牌投顾的简称，每个期货管理都必须由持牌投顾进行交易，CTA的历史表现业绩都是公开的，也决定了该基金的吸引力。CTA Fund的共同目的就是“提高收益并降低总体波动率”。这里的CME文章很好的解答了什么是期货管理：以下是我摘自CME的加入期货管理的10大原因：1. 超越传统资产类别，使投资多样化。 管理期货是一种无论行情上涨还是下跌都有强劲表现的另类资产类别，与传统资产类别相关度低，例如股票，债券，现金以及房地产。 2. 降低投资组合的波动率。 一般来说，当某个资产类别上升时，其他的资产类别就会下降。 管理期货广泛投资于各种资产类别，追求稳定的长期回报。 3. 增加回报，降低波动率。管理期货加上商品，当与传统资产类别配合使用时，可减少风险，同时还可能提高回报。 4. 在各种经济环境中可见回报。 管理期货无论在牛市还是熊市都能产生回报，即使在经济下滑时期仍然能保持稳定的长期增长记录。 5. 在股市下滑期间仍然表现强劲。 管理期货即使在行情下跌时仍然表现良好，因为他们采取了卖空与期权策略，使得他们能在下跌行情中获利。 6. 被成功的养老金计划发起人采用。 一些养老金计划长期使用管理期货，由此获得超过标普500指数的回报。 7. 商品交易顾问以及商品基金经理能接触到各种各样液态透明的期货产品。全球现有150种液态期货产品，其中包括股票指数，固定收益，能源，金属，以及农业产品。 8. 商品交易顾问以及商品基金经理是一个受监管的团体，对受监管的期货交易进行操作。 商品交易顾问以及商品基金经理团体通过在受监管市场上进行交易建立起信誉与诚信。 9. 风险管理与清算。 CME清算所创制了一些金融体系中最为复杂的风险管理操作。 因此，在经济剧烈波动时期仍然表现完美。 CME清算所在一百多年来从未出现过失职。 10. 整体行业增长保持优异成绩。 在过去的30年间，由管理期货行业所管理的资产增长了800倍 （百分之80,000）。
谢邀。CTA fund，其实严格来说是以趋势追踪的方式在多市场多周期的期货市场上进行方向性的投机基金。由于其盈利与趋势的强度成正比，趋势越强，盈利的概率越高，所以很好理解其实CTA是long Vol的一种交易，当Vol越高的时候cta基金performance就越好。市场表现平平时,也就是Vol比较低，当然作为long vol的cta表现就差了呀。可以网上google一些论文，讲的cta与volitality的相关性，你就明白了。
首先我们需要你明确几个概念：1. CTA Fund，是指整个行业还是具体某只基金；2.市场，指的什么市场。商品市场？整个金融市场？美国市场？；3好，指的是上涨还是波动剧烈。如果这3个点不说清楚的话，我很难回答你的问题。
谢邀。几位朋友已经说到点上了，关键在于，波动！我们讨论一个词，尾部风险（Tail Risk）绝大多数投资策略和投资者不喜欢尾部风险，并努力规避之，以各种股票投资者最为典型，主动被动都算。（被动股票投资者=指数）但CTA喜欢尾部风险。在尾部风险中的表现造成了两类投资者业绩表现上的根本区别。成因，从一个典型的CTA交易策略入手想象一个典型的趋势跟踪策略，通道+突破后入场加一个止损 ≈ 买入一个看涨期权+买入一个看跌期权 = 跨式套利(Straddle)
= 赌波动率上涨！（为了方便比较，这图我又贴了一遍，-__-b）（为了方便比较，这图我又贴了一遍，-__-b）请结合尾部风险和跨市套利两张图来看，CTA的获利点是在分布的两边，大多数股票投资者的获利点在分布右侧。也就是说，波动率上涨是期货类基金获利的充分条件。不是必要条件，高人很多，任何市况都有人赚钱，但波动率上涨时绝大多数CTA都能赚钱。其他啰嗦：当然，CTA在经济好股市好的时候也可以赚钱，不那么多就是了，收益稀松平常。以前看过一篇巴克莱的报告，说CTA在股票大熊时表现很好，正常年份介于股票和债券之间，再多就是杠杆的功劳了。报告没找到，只记得这个意思。波动率上涨 = VIX上涨 = 股市恐慌，VIX素有恐慌指数之名，和S&P500负相关，S&P500越跌VIX越高。保险，保险和CTA一样从尾部风险（极端情况）中获利，只不过保险需要更靠近尾巴尖的那段。市场上终究股市投资者多，尤其那些大机构，他们最看中CTA的地方就是在熊市中的保险作用。如大家知道的，CTA喜欢熊市，在97年东南亚、98年俄罗斯和LTCM、2000年NASDAQ、2008年金融海啸中都有不少CTA满载而归。在熊市中，当一家机构面临流动性不足的问题时，会优先考虑平仓期货，因为期货流动性好，能平得掉，危机也由此扩散到更多市场……所以期货合约经常比别的资产跌幅更大更快。CTA最不舒服的日子，就是那种一切都很平稳，几年之后完全想不起来发生过什么的日子。类似04年，05年，淡出鸟来。说理而已，所以内容都做了相当程度的简化，没说到没说清的地方见谅。
所有投机性收益均缘于波动。
CTA，商品交易顾问，就是期货交易基金。
期货基金顾名思义就是它的交易标的是期货，其他的和证券基金是一样的。不过国内不会这么叫，因为国内公募基金是不允许进行商品期货的交易的。
国内做期货基金的都是私募，方式大概有基金专户、信托、合伙制企业、期货资产管理产品、委托理财等等。
基金专户的方式做得相对少，一个是这些公司要求的资金量比较大，没个几千万是不做的，但问题是期货有杠杆，几百万的期货就可以有股票几千万的波动，再加上今年市场资金紧张，，所以基本没那么多资金通过基金专户和信托来做。还有一个原因就是这些基金的风控非常蛋疼，下一个单要审核几分钟，有些做股票的都受不了，别说期货了，期货变动快，有的时候几十秒的价格变化都是非常惊人的。更不提那些做高频交易的人了，这样的审核，还高频？
信托基本没有，因为到目前为止国内的信托还不能做商品期货，只能金融期货，并且不能做投机，只能做套期保值。
通过合伙制企业来做期货基金在国外蛮流行的，国内也比较多。比如非常著名的索罗斯量子基金，就是合伙制企业。合伙制的好处是资金规模没什么限制，私募也比较有自主权，游戏规则都可以写到企业章程里，按章程来办事。但是坏处是要交税。所以为什么那些对冲基金要在百慕大这种地方来设立，就是为了避税。而在国内的话有个非常蛋疼的就是外资不得参与期货投资...所以国内如何要搞做期货的合伙制企业的话税就比较高了，最便宜的好像是上海某个地方，如果没记错的话是6.6%。
期货资产管理产品2013年才开，到目前为止还只能做单一客户。但我个人觉得这个是大方向，多客户迟早是要开的。基本没什么缺点，除了门槛是100万以上以外。我们公司主要就想发展这方面。
委托理财就很常见了，像很多人让谁谁谁帮自己炒股、炒期货就是委托理财。正规的要有合同，规定亏损怎么分担，收益如何分成。不过这好像不算基金，就不多说了。----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
为何 CTA Fund 可以在市场出问题时表现非常好，而市场好的时候表现平平？
这个不一定吧，比如2009年，股市很好，商品期货市场也很好啊，铜和橡胶这两个大头涨了很多。本质上期货基金的业绩好不好跟商品有没有行情有关，所以在股市不好的时候，那么经济就有问题，而在经济有问题的时候，大宗商品的下跌趋势就很明显了。期货基金都可以做空，所以这个时候期货基金一般都表现不错。当然，在这种时候也有期货基金死的很惨的，不是所有的人都是趋势交易者。
上图就是文华财经上08年上海橡胶指数的走势，从最高点28490到最低点8689，跌了1元/每吨乘以当时还是5吨/手，再乘以一手16%的保证金，就等于22792，这就是一手的保证金，因为期货有杠杆所以一般不会满仓，5成仓的话那你的初始资金就是22792除以50%等于45584元。而盈利是19801乘以5（因为一手5吨）等于99005元，也就是说5成仓成本45000左右，最大可盈利99000左右。但是因为你不可能在最高点卖，最低点买，所以还要去掉一些。但即使去掉一些，这一年趋势策略的盈利也是非常可观的。所以这就说明为什么在股市行情不好的时候期货基金大部分表现不错了吧。
上图就是文华财经上08年上海橡胶指数的走势，从最高点28490到最低点8689，跌了1元/每吨乘以当时还是5吨/手，再乘以一手16%的保证金，就等于22792，这就是一手的保证金，因为期货有杠杆所以一般不会满仓，5成仓的话那你的初始资金就是22792除以50%等于45584元。而盈利是19801乘以5（因为一手5吨）等于99005元，也就是说5成仓成本45000左右，最大可盈利99000左右。但是因为你不可能在最高点卖，最低点买，所以还要去掉一些。但即使去掉一些，这一年趋势策略的盈利也是非常可观的。所以这就说明为什么在股市行情不好的时候期货基金大部分表现不错了吧。
再贴个图吧，是不是觉得从28490跌到8689很恐怖呢？后面年橡胶持续上涨，从8689开始，最高到了43293...可以自己算一下利润，然后你就懂为什么做过期货的人不喜欢回头做股票了。哦，对了，今天收盘15110。
09、10年股市也赚钱吧？特别是中小板。所以本质上没有绝对的负相关性的。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易策略这个问题太复杂了，主观和程序化、基本面交易和技术分析、区间和趋势、长期投资和高频交易。不同的基金都会有差别。跟你这个问题相关的主要是基本面交易策略和趋势跟踪。我上面举得例子也是按这两个来交易的。结论也在上面了。
最后谢谢邀请。
先简单说两句，回家再详细答。
打个比方，市场连续一周每天上下波动2分钱，跟市场连续一周每天波动200块钱，哪种情况能赚到钱?
也就是说获利的来源在于市场要有波动，如果市场没有波动，一潭死水，再NB的人也无法获利，这是前提。
大部分期货基金的核心策略在于对冲套利，可能是期现套，也可能是跨期，也可能是跨市场，也可能是跨市场跨品种的复杂衍生品套利。
既然是套利，必须要有波动，最简单的两个相关品种间的套利意味着当两个品种间的波幅比率（价差）超出了合理波动区间，需要向原区间回归，才能套利，也就是通常所说的套利空间。
当市场因为各种各样的原因出现极端行情的时候，由于上面的原因，导致套利空间加大，套利机会增多，所以期货基金的收益高于平常的时候。炒期货三次巨亏200万爆仓哥苦等涅磐
炒期货三次巨亏200万爆仓哥苦等涅磐
来源：你我贷
18岁，他高中毕业不顾父母反对放弃大学，怀揣创业梦想借钱开了第一家公司；22岁，他以100万的出售了第一家公司，将所有积蓄投入到劳务连锁网站；26岁，他利用网站赚来的利润闯进市场，短时间爆仓三次巨亏200余万元。他叫殷继超，网名“血色鬼眼”，在和讯期市大家谈小有名气，现为上海某公司的老板。2007年年底开始接触期货，步入期货市场以来共爆仓三次，至今仍亏损200多万元人民币，但为了坚持自己的信念依旧未放弃。2007年小殷一直关注豆油品种，他发现豆油品种从2006年开始到2007年年底都保持上涨的趋势。禁不住诱惑的小殷在2007年年底他在期货市场开户，正式成为这个没有硝烟的“战场”中的一员，投入10万元开始了这场全方位金钱对抗的“战斗”。喜从天降，悲从中来――第一次爆仓之前做过股票的小殷，刚开始就用做过股票的思路来做期货。2008年元月初，小殷抽出账户中的5万元买入豆油并打算长期持有。喜从天降，没过几天就赚了3万，美滋滋的小殷心想，这赚钱速度可比办公司赚钱快多了。于是他又抽取了公司的80万备用金里的60万转到了期货账户加大了投资规模。小殷的账户资金总计73万，他7成仓买入豆油。他回忆说：“记得刚投入那天是1月17号豆油上涨了2%，一天就赚了10多万，从70多万变成80多万，当天收盘我继续加仓豆油到满仓。当时我还是做股票的思路，觉得做对方向有利润，就可以满仓，一旦亏损还有10万利润可以保底。”可结果却偏偏应了那句老话“喜从天降，悲从中来”。豆油在1月18号黑色星期五暴跌，一天损失接近30万元。资金只剩50万的他继续保持40万的仓位做多豆油。当时小殷心想，经过周五回调之后周一如果再下跌2%依旧抗的住。万分焦急的他在内心深处千万遍告诉自己“一定要拿住，一切都会回来的”。结果豆油在1月21号略微上涨后继续上演一场跌停悲剧。当时小殷的资金缩水到35万左右。“一周时间不到70多万资金缩水一半，这是我第一次感受到了期货的恐怖。”小殷告诉记者。之后，小殷考虑到公司有备用金缺口，如果资金全部都亏损的话公司将不能正常运作。所以只有把期货账户中剩余的30多万取出，并向亲戚朋友借了些钱来填补公司备用金。在经历了短暂的期货实盘操作后，小殷经过认真反思，得出了两个结论：其一，即便趋势判断正确的情况下，重仓也不可取；其二，重仓会导致破产，不要使用短期急用资金做期货。亏完了手头的现金和公司部分备用金，小殷还向亲戚借了钱来维持公司的正常运作。因此，他把这次失败的投资定义为第一次爆仓。无所畏惧，勇往直前――第二次爆仓2008年年底小殷的公司赚得120多万元的利润，还清借款还剩100万。小殷说：“我的性格是无所畏惧，哪里跌倒哪里爬起来。”于是100万元在2008年年底又转入到了期货账户。2008年金融危机几乎覆盖所有品种的暴跌。但是小殷结合外盘研究了豆类品种的周期，他判断从顶峰到谷底再到顶峰是3-5年一周期。小殷回忆说：“如果能确认是顶部那么下跌至少会是顶部价格的50%，如果是底部上涨那么涨幅也至少是100%。”于是一个简单的豆油系统成型了。也就是说，只要能确认底部，然后2成仓买入，等上涨100%就可以止盈了。于是小殷苦等时机的到来，终于在2008年12月等到了豆油下跌到6000，他从100万中抽出20万在5800多附近做多豆油，依照他的豆油系统顶部假设，至少会上涨到。万事俱备之时，小殷却忽略了一个重要的问题，那就是心态。随着豆油价格不断攀升他2成仓豆油赚了近1200个点，资金达到140万，短短5个月的赚了40%。贪心欲越来越强，小殷开始不满足2成仓，忘记第一次爆仓的教训，慢慢加仓到5成，7成……，中途资金出现过到300多万的飞跃式的增长，甚至最高的时候一天就获利40多万。但在2009年6月，豆油出现一次10%的回撤，看着资金的大幅缩水小殷心急快要崩溃了，开始频繁的做单买进卖出其他品种进行短线交易，最终导致爆仓出局。到2009年年底100万的本金剩不到20万，累计亏损130万左右。小殷再一次暂停了期货投资。因把心思全部放在期货上，他的公司在2009年出现几个分部亏损，于是关掉了亏损的分部保留赚取利润的分部，所赚利润又全部还了房贷。深思熟虑，利欲熏心――第三次爆仓2010年，小殷再三考虑后，决定继续做期货。可是已经没有本金，于是就把房产抵押出去，再次80万投入到期货中。2010年4月豆油价格在7700多，如果按照小殷之前的豆油系统推算豆油会到，并且小殷统计了内外盘豆油在上涨趋势过程中的最大回撤是16%，禁不住诱惑的他投入了20万做多豆油，价格在7700附近。到2010年10月豆油价格飙升到9700，6个月时间豆油上升25%，80万资金变成130万。可小殷依旧怀着不满足的心态，认为豆油进入急升阶段会快速触及附近，想急于赚回亏损钱的他又一次加仓到9成。又一次喜从天降，2010年11月豆油价格触及到，接近满仓的130万资金在短短一个月内变成了220万。利欲熏心，小殷竟然没有止盈。当月豆油出现一次回撤跌到9000。一直满仓扛着的小殷在强平后依旧满仓，220万最后只剩30多万。他将其定义为第三次爆仓。永不放弃，重返期市短短四年时间在期货市场爆仓三次，小殷不敢用同样的方法继续走下去，所以给自己立了期市“军令状”：若不能达到知行合一，不能摆正心态，就永不触碰期货。遵照自己的“军令状”小殷在2011年学习了一整年的禅修(禅修的巴利文意思是“心灵的培育”，就是把心灵中的良好状态培育出来)，进山修行过两次，吃了一年素食来增强自己克服欲望的能力。在禅修的过程中他再次优化了系统，把仓位管理及轻仓加码等理念融合进趋势系统，从单一的豆油向更多品种覆盖。经过一年的精心准备，2012年3月小殷把剩余的30万期货资金抽出10万拨到期货账户里，再一次验证他的系统。这一次他的心态比之前要好许多，渐渐的把资金加到了30万。最高的时候盘中资金升到41万，最低的时候缩到23万。小殷说：“在实际操作过程中我发现和模拟盘不同的是，轻仓试仓后对某一单一品种加码，加码后这个品种在短时间内例如几秒钟时间瞬间拉爆止损位，来不及反应导致大幅超出止损位的价格止损，不仅仅断送了前期利润也造成了损失。”2012年9月他再次暂停交易2天，微调系统把同一时间的操作品种由1-2个增加到3-4个，分散投资后即使遇到上述情况也可以做到分散损失降低回撤。截止号，小殷账户资金剩余24万，累计亏损大约200万。他曾在和讯期市大家谈发帖说：做期货应该像走路或开车那样自然，就不会累了。”今天他仍信心满怀的说：“我会一直坚持下去，像走路一样做期货。路途中的磕磕绊绊都只是过程。任何事情总会有阴晴圆缺，对于期货投资我选择永不放弃！”短线王操作内幕曝光标签：小殷期货市场
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