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诺安中证创业成长指数分级：2013年年度报告摘要
诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要诺安中证创业成长指数分级证券投资基金2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日基金管理人:诺安基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2014 年 3 月 27 日第 1 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要§1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。§2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称
诺安中证创业成长指数分级基金主代码
163209基金运作方式
契约型开放式基金合同生效日
2012 年 3 月 29 日基金管理人
诺安基金管理有限公司基金托管人
中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额
34,111,032.55 份基金合同存续期
不定期基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所上市日期
下属分级基金的基金简称
诺安进取下属分级基金的交易代码
150075报告期末下属分级基金份额
24,138,891.55 份
3,988,856.00 份
5,983,285.00 份总额注:本基金上市交易的证券交易所为深圳证券交易所,下属分级基金的基金简称、交易代码均为在深圳证券交易所上市交易的简称及交易代码。第 2 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要2.2 基金产品说明投资目标
本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。投资策略
本基金采用完全复制法,按照成份股在中证创业成长指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证创业成长指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。业绩比较基准
95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看,诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。下属三级基金的风险收益
较高风险、较高预期
低风险、收益相对稳
高风险、高预期收特征
益。2.3 基金管理人和基金托管人项目
基金管理人
基金托管人名称
诺安基金管理有限公司
中国银行股份有限公司姓名
唐州徽信息披露负责人
95566电子邮箱
客户服务电话
400-888-8998
010- 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网
.cn址基金年度报告备置地点
深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺安基金管理有限公司§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标
2012 年 3 月 29 日(基金合同生效第 3 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要日)-2012 年 12 月 31 日本期已实现收益
11,580,995.81
-10,453,757.71本期利润
17,387,671.22
-11,875,245.20加权平均基金份额本期利润
-0.0396本期基金份额净值增长率
-6.60%3.1.2 期末数据和指标
2012 年末期末可供分配基金份额利润
-0.0657期末基金资产净值
37,536,112.90
138,973,168.74期末基金份额净值
0.934注:① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值
业绩比较基份额净值阶段
准收益率标
②-④增长率①准差②
准差④过去三个月
0.05%过去六个月
0.03%过去一年
0.02%自基金合同12.65%
-0.03%生效起至今注:本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%第 4 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。第 5 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金基金合同于 2012 年 3 月 29 日生效,2012 年本基金净值增长率按本基金实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金合同约定,在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额)不进行利润分配。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验截至 2013 年 12 月,本基金管理人共管理 29 只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证第 6 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金及诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介任本基金的基金经理(助理)期限
证券从姓名
说明业年限任职日期
离任日期硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005年 3 月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基指数投资
金经理助理、基金经理、研组 副 总
究部副总监、指数投资组副监、诺安
总监。曾于 2007 年 11 月至中 证 100
2009 年 10 月担任诺安价值指数证券
增长股票证券投资基金基投资基金
金经理,2009 年 3 月至 20102012 年 7 月梅律吾
年 10 月担任诺安成长股票28 日理、诺安
型证券投资基金基金经中证创业
理,2011 年 1 月至 2012 年 7成长指数
月担任诺安全球黄金证券分级证券
投资基金基金经理,2011投资基金
年 9 月至 2012 年 11 月任诺基金经理
安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2012年 7 月起任诺安中证 100指数证券投资基金及诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。第 7 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期间,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。第 8 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。此外,公司对连续四个季度期间内,公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价差进行了分析,未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2013 年度中国经济呈现下行趋势,投资、消费与出口等三驾马车都在减速。新一届政府上任以后,不再刻意追求增长速度,取而代之的是经济结构优化与经济转型。由此逐渐形成了传统经济领域与新兴经济领域分化的格局。传统经济领域涵盖地产、基建和制造业等相关产业链。2013 年由于中国经济减速,需求不再旺盛,由此导致传统经济领域面临产能过剩问题。“去产能和降杠杆”成为传统经济领域的当务之急。在此背景下,传统经济领域各行业利润滑坡在所难免。映射到 2013 年 A 股市场,代表传统经济领域的大盘蓝筹股迭创新低。新兴经济领域涵盖互联网、文化传媒、电子信息技术、环保节能以及航天军工等产业。这些新兴产业代表中国经济转型的方向。尤其是移动互联逐渐普及,逐渐改变人们工作与生活方式,甚至颠覆了传统领域的模式与规则。概而言之,移动互联在改变旧世界,同时塑造新世界。智能化是大势所趋。映射到 2013 年 A 股市场,代表新兴经济领域的创业板掀起波澜壮阔的牛市。2013年度创业板指数涨幅高达 80%。创业板股票迭创新高。中证创业成长指数从 A 股市场精选 100 只基本面优良的小盘成长股。这 100 只成份股 1/3 来自创业板,其余主要来自中小板。中证创业成长指数也覆盖了新兴经济领域,因此 2013 年市场表现优越。中证创业成长指数年度涨幅超过 24%。本基金完全复制中证创业成长指数,严格控制跟踪误差,保持对中证创业成长指数的紧密跟踪,为本基金持有人创造了比较满意的投资回报。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至报告期末,本基金份额净值为 1.100 元。本报告期基金份额净值增长率为 20.61%,同期业第 9 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要绩比较基准收益率为 23.12%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2014 年度中国经济形势与 2013 年并无太大的差异。2014 年度中国经济仍然维持较低增长速度。中国经济改革与转型继续推进。传统经济领域与新兴经济领域的分化格局依旧。传统经济领域各行业 2014 年继续“去产能和降杠杆”,传统行业利润下行压力不减。因此代表传统经济领域的大盘蓝筹 2014 年还是缺乏趋势性上涨机会。当然这些大盘蓝筹进一步下跌空间非常有限,因为很多蓝筹股已经跌破净资产,而且现金分红收益率逐渐具有吸引力。2014 年度新兴经济领域繁荣依旧,毕竟这是中国经济的前景所在。因此新兴经济领域各行业如移动互联、环保节能以及航天军工等,2014 年仍然是 A 股市场的投资热点。覆盖新兴经济领域的创业板 2014 年仍然值得期待。但是创业板有不少股票已经泡沫化,高估值风险不可忽视。2014年创业板股票分化在所难免。中证创业成长指数也覆盖了新兴经济领域,2014 年收益仍然值得期待。2014 年本基金继续复制中证创业成长指数,将跟踪误差控制在合理范围内,实现对该指数的紧密跟踪,为本基金持有人创造满意的投资回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。第 10 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额)不进行收益分配。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。在本报告期内,不存在基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率差异较大的情况。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6 审计报告德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师胡小骏、王明静于 2014 年 3 月24 日出具了德师报(审)字(14)第 P0335 号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。第 11 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金报告截止日: 2013 年 12 月 31 日单位:人民币元本期末
上年度末资 产2013 年 12 月 31 日
2012 年 12 月 31 日资 产:银行存款
2,226,172.83
6,972,596.56结算备付金
157,356.56存出保证金
289,537.86交易性金融资产
35,628,441.95
132,768,978.25其中:股票投资
35,628,441.95
132,768,978.25基金投资
-资产支持证券投资
-衍生金融资产
-买入返售金融资产
-应收证券清算款
1,588.81应收股利
-应收申购款
3,170.28递延所得税资产
37,908,877.93
140,193,228.32本期末
上年度末负债和所有者权益2013 年 12 月 31 日
2012 年 12 月 31 日负 债:短期借款
-交易性金融负债
-衍生金融负债
-卖出回购金融资产款
-应付证券清算款
-应付赎回款
133,969.16
541,460.72应付管理人报酬
115,659.86应付托管费
23,131.95应付销售服务费
-应付交易费用
62,766.36应交税费
-第 12 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要应付利润
-递延所得税负债
170,331.35
477,040.69负债合计
372,765.03
1,220,059.58所有者权益:实收基金
33,327,979.45
148,753,226.63未分配利润
4,208,133.45
-9,780,057.89所有者权益合计
37,536,112.90
138,973,168.74负债和所有者权益总计
37,908,877.93
140,193,228.32注:①报告截止日 2013 年 12 月 31 日,诺安创业成长份额净值 1.100 元,诺安稳健份额净值 1.065元,诺安进取份额净值 1.123 元;基金份额总额 34,111,032.55 份,其中诺安创业成长份额24,138,891.55 份,诺安稳健份额 3,988,856.00 份,诺安进取份额 5,983,285.00 份。②上年度会计期间为 2012 年 3 月 29 日(基金合同生效日)到 2012 年 12 月 31 日。7.2 利润表会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日单位:人民币元本期
上年度可比期间项 目
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
2012 年 3 月 29 日(基金合同生月 31 日
效日)至 2012 年 12 月 31 日一、收入
19,589,829.55
-6,855,576.121.利息收入
3,349,126.64其中:存款利息收入
3,349,126.64债券利息收入
-资产支持证券利息收入
-买入返售金融资产收入
-其他利息收入
-2.投资收益(损失以“-”填列)
13,499,376.72
-10,128,360.17其中:股票投资收益
12,900,100.98
-11,664,127.88基金投资收益
-债券投资收益
-资产支持证券投资收益
-衍生工具收益
599,275.74
1,535,767.713.公允价值变动收益(损失以
5,806,675.41
-1,421,487.49“-”号填列)4. 汇兑收益(损失以"-"号填
-列)5.其他收入(损失以“-”号填
244,078.69
1,345,144.90列)第 13 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要减:二、费用
2,202,158.33
5,019,669.081.管理人报酬
802,480.35
2,289,061.582.托管费
160,496.02
457,812.313.销售服务费
-4.交易费用
612,080.89
1,715,516.655.利息支出
-其中:卖出回购金融资产支出
-6.其他费用
627,101.07
557,278.54三、利润总额(亏损总额以“-”
17,387,671.22
-11,875,245.20号填列)减:所得税费用
-四、净利润(净亏损以“-”号
17,387,671.22
-11,875,245.20填列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日单位:人民币元本期2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日项目实收基金
未分配利润
所有者权益合计一、期初所有者权益(基
148,753,226.63
-9,780,057.89
138,973,168.74金净值)二、本期经营活动产生的
17,387,671.22
17,387,671.22基金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产
-115,425,247.18
-3,399,479.88
-118,824,727.06生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)其中:1.基金申购款
80,680,478.97
11,976,795.52
92,657,274.492.基金赎回款
-196,105,726.15
-15,376,275.40
-211,482,001.55四、本期向基金份额持有
-人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基
33,327,979.45
4,208,133.45
37,536,112.90金净值)上年度可比期间2012 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日项目实收基金
未分配利润
所有者权益合计第 14 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要一、期初所有者权益(基
1,209,176,634.92
1,209,176,634.92金净值)二、本期经营活动产生的
-11,875,245.20
-11,875,245.20基金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产
-1,060,423,408.29
2,095,187.31
-1,058,328,220.98生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)其中:1.基金申购款
12,681,735.30
-1,355,092.79
11,326,642.512.基金赎回款
-1,073,105,143.59
3,450,280.10
-1,069,654,863.49四、本期向基金份额持有
-人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基
148,753,226.63
-9,780,057.89
138,973,168.74金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.2 差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。7.4.3 关联方关系关联方名称
与本基金的关系中国对外经济贸易信托有限公司
管理人股东深圳市捷隆投资有限公司
管理人股东大恒新纪元科技股份有限公司
管理人股东诺安基金管理有限公司
发起人、管理人、直销机构中国银行股份有限公司
托管人注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。第 15 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.4.1.1 股票交易本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.4.1.2 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金本基金本报告期末及上年度末无应支付关联方的佣金。7.4.4.2 关联方报酬7.4.4.2.1 基金管理费单位:人民币元本期
上年度可比期间项目
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
2012 年 3 月 29 日(基金合同生效日)月 31 日
至 2012 年 12 月 31 日当期发生的基金应支付
802,480.35
2,289,061.58的管理费其中:支付销售机构的客
215,053.75
679,874.28户维护费注:基金管理费按前一日基金财产净值的 1.0%的年费率计提,计算方法如下:H=E×1.0%÷当年天数H 为每日应支付的基金管理费E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。7.4.4.2.2 基金托管费单位:人民币元本期
上年度可比期间项目
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
2012 年 3 月 29 日(基金合同生效日)月 31 日
至 2012 年 12 月 31 日当期发生的基金应支付
160,496.02
457,812.31的托管费注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下:第 16 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要H=E×0.2%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元上年度可比期间本期关联方
2012 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日名称
2012 年 12 月 31 日期末余额
当期利息收入
当期利息收入中国银行股份有限
2,226,172.83
6,972,596.56
523,813.09公司注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.4.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。7.4.5 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通第 17 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要受限证券。7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元期末
复牌股票代 股票
期末估值停牌日期
估值 复牌日期 开盘单 数量(股)
备注码 名称
价重大华录 2013 年 12 月300291
资产 34.99
148,825.20 136,705.93
9日重组7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项1.公允价值(1)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。(2)以公允价值计量的金融工具①金融工具公允价值计量的方法本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5。②各层级金融工具公允价值于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为35,491,736.02 元,属于第二层级的余额为 136,705.93 元,无属于第三层级的余额(2012 年 12月 31 日:第一层级 130,738,701.45 元,第二层级 2,030,276.80 元,无属于第三层级的余额)。③公允价值所属层级间的重大变动第 18 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。④第三层级公允价值余额和本期变动金额无。2. 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元占基金总资产的序号
金额比例(%)1
35,628,441.95
93.98其中:股票
35,628,441.95
固定收益投资
-其中:债券
-资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
-其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
2,243,257.57
其他各项资产
37,908,877.93
100.008.2 期末按行业分类的股票指数投资组合8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元占基金资产净值代码
公允价值比例(%)A 农、林、牧、渔业
447,943.77
1.19B 采矿业
18,652,884.23
49.69D 电力、热力、燃气及水生产和供
115,260.02
0.31第 19 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要应业E 建筑业
2,804,232.18
7.47F 批发和零售业
342,764.40
0.91G 交通运输、仓储和邮政业
-H 住宿和餐饮业
-信息传输、软件和信息技术服务I
4,948,873.85
13.18业J 金融业
-K 房地产业
1,313,277.05
3.50L 租赁和商务服务业
1,773,935.29
4.73M 科学研究和技术服务业
676,118.93
1.80N 水利、环境和公共设施管理业
1,742,226.16
4.64O 居民服务、修理和其他服务业
-Q 卫生和社会工作
225,879.50
0.60R 文化、体育和娱乐业
2,585,046.57
6.89S 综合
35,628,441.95
94.928.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元占基金资产净序号
公允价值值比例(%)1
1,815,121.26
1,744,142.52
1,631,320.02
1,526,295.68
1,471,288.52
1,259,601.90
1,191,088.80
1,048,029.60
955,140.20
2.54第 20 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要10
897,320.70
2.39注:投资者欲了解本报告期末投资的所有股票明细,应阅读登载于 .cn 网站的年度报告正文。8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细金额单位:人民币元占期初基金资产净序号
本期累计买入金额值比例(%)1
4,968,982.73
4,406,754.12
3,079,292.00
2,975,531.55
2,964,712.18
2,858,352.06
2,775,009.80
2,754,417.73
2,719,014.33
2,679,885.92
2,606,437.95
2,520,610.59
2,209,769.87
2,063,320.02
2,009,851.00
1,880,982.90
1,861,454.00
1,830,408.50
1,733,490.05
1,718,250.70
1.24注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细金额单位:人民币元第 21 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要占期初基金资产净序号
本期累计卖出金额值比例(%)1
9,523,185.02
9,172,962.75
8,644,826.31
7,001,309.32
6,708,038.15
6,374,794.20
5,631,993.55
5,059,360.25
4,746,112.69
4,581,372.87
4,228,710.30
4,132,802.06
4,050,593.88
3,881,125.47
3,682,962.15
3,196,333.40
3,149,797.18
3,045,990.18
2,893,132.58
2,834,004.25
2.04注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额
124,481,614.12卖出股票收入(成交)总额
240,328,926.81注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。第 22 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。8.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。8.11 投资组合报告附注8.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.11.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号
存出保证金
33,295.582
应收证券清算款
应收申购款
其他应收款
-第 23 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要9
37,178.418.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人结构持有人户
户均持有的
机构投资者
个人投资者份额级别
占总份额持有份额
持有份额额比例
比例诺安中创
24,138,869.55
100.00%诺安稳健
357,784.00
3,631,072.00
91.03%诺安进取
361,391.00
5,621,894.00
93.96%1,419
719,197.00
33,391,835.55
97.89%合计注:① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。9.2 期末上市基金前十名持有人诺安稳健第 24 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要占上市总份额持有人名称
持有份额(份)序号
1,538,257.00
352,400.00
320,000.00
中国人寿保险(集团)公司企业年金
319,784.00
8.02%计划-农行5
168,993.00
133,000.00
109,500.00
101,200.00
1.00%诺安进取序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例1
230,300.00
227,959.00
193,800.00
160,000.00
153,100.00
华泰证券-中行-华泰紫金鼎锦上
147,302.00
2.46%添花子集合资产管理计划7
132,494.00
广东粤财信托有限公司-中鼎三
120,550.00
101,500.00
100,000.00
1.67%注:以上信息中,持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况占基金总份额份额级别
持有份额总数(份)项目
比例诺安中创
187,215.75
0.7756%基金管理人所有从业人员
-持有本基金
187,215.75
0.5488%注:①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 10万份至 50 万份(含)。②本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含)。③分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总第 25 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要额)。§10 开放式基金份额变动单位:份项目
诺安进取1,118,193,253.92
36,393,352.00
54,590,029.00基金合同生效日(2012 年 3 月 29日)基金份额总额本报告期期初基金份额总额
133,116,085.63
6,254,856.00
9,382,285.00本报告期基金总申购份额
82,572,346.86
-减:本报告期基金总赎回份额
200,711,196.89
-本报告期基金拆分变动份额
9,161,655.95
-2,266,000.00
-3,399,000.00本报告期期末基金份额总额
24,138,891.55
3,988,856.00
5,983,285.00注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。2013 年 3 月 17 日中国银行股份有限公司公告,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。2013 年 6 月 1 日中国银行股份有限公司公告,自 2013 年 5 月 31 日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。第 26 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要11.4 基金投资策略的改变本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2013 年 7 月 6 日,基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告,自 2013 年 7 月 6 日起,负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 4 万元。截至本报告期末,该事务所已提供审计服务的连续年限:1 年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。报告期内,因本基金 2012 年年报未披露本基金前基金经理王坚 2012 年被深圳证监局出具警示函的情况,深圳证监局对公司督察长陈勇进行了监管谈话。公司对此进行了认真的反省和整改,今后将进一步加强定期报告编制过程中的审核工作,提高信息披露的质量。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元股票交易
应支付该券商的佣金交易单元
占当期股票券商名称
占当期佣金
成交总额的比
佣金总量的比例例东北证券
320,559,675.83
289,299.33
44,190,740.10
-注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。2、专用交易单元的选择标准和程序基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服第 27 页 共 28 页诺安中证创业成长指数分级 2013 年年度报告摘要务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本基金租用证券公司交易单元没有进行其他证券投资。投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 .cn 查阅详情。诺安基金管理有限公司2014 年 3 月 27 日第 28 页 共 28 页
2014年下半年，A股一鸣惊人，近50%的涨幅不仅高居各大股市首位(剔除通货膨胀……
新闻直通车
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