基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司　　基金托管人：招商银行股份有限公司　　送出日期：2016年8月27日　　§1 重要提示　　1.1 重要提示　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。　　本报告中的财务资料未经审计。　　本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。　　§2 基金简介　　2.1 基金基本情况　　■　　2.2 基金产品说明　　■　　2.3 基金管理人和基金托管人　　■　　2.4信息披露方式　　■　　§3 主要财务指标和基金净值表现　　3.1 主要会计数据和财务指标　　金额单位：人民币元　　■　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　3.2 基金净值表现　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　■　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　■　　注：图示日期为2006年11月17日至2016年6月30日。　　按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六条（二）投资范围及投资比例中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％。　　§4 管理人报告　　4.1 基金管理人及基金经理情况　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验　　本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金。截至2016年6月30日，公司的公募基金管理规模为876.50亿元。　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介　　■　　注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明　　4.3.1 公平交易制度的执行情况　　本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。　　4.3.2 异常交易行为的专项说明　　本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。　　本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析　　16年“开门黑”后，国内“保增长”政策加码，以及人民币波动趋稳，A股市场得到修复，结构性机会频现。其中直接受益于“稳增长”的资源、周期类板块，以及符合改革方向、业绩有亮点的食品饮料、教育、医疗保健等行业表现突出。　　全球来看，市场对于滞胀风险的担忧和诸如英国脱欧“黑天鹅”事件加剧市场避险情绪，助推大宗商品爆发增长。充足流动性和难寻优质投资标的之间的矛盾仍是投资主要驱动因素。　　我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为1.327%，日均绝对跟踪偏离度为0.029%，期间日跟踪误差为0.059%，较好地实现了本基金的投资目标。　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现　　截至本报告期末，本基金份额净值为2.365元，还原后基金份额累计净值为1.781元，本报告期内基金份额净值下跌14.89%，本基金的业绩比较基准下跌16.21%。　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望　　在经济总体低迷和流动性充足仍是主要投资驱动因素的大背景下，三季度A股“吃饭行情”可期：1、从国际上看，美联储推迟加息，英国和欧元区采取措施应对可能的冲击，国际政局基本稳定。G20召开之前各国政策协调性应能得到保障。2、经济增长问题不大。房地产销售的滞后影响叠加政府基建投资发力，预计三季度经济增长仍将保持在6.7％左右。3、人民币正式成为SDR货币之前，人民币国际化力度会加大，深港通、QDII2等政策有望落地。一方面，风险释放充分的大盘蓝筹；两一方面，符合转型、业绩有亮点的行业值得持续关注。　　本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明　　本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明　　根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配。本基金已于2016年1月对2015年度可分配利润实施了分红，每10份基金份额派发现金红利0.50元。　　§5 托管人报告　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明　　托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明　　本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见　　本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）　　6.1资产负债表　　会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金　　报告截止日： 2016年6月30日　　单位：人民币元　　■　　注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值2.365元，基金份额总额244，175，703.00份。　　6.2 利润表　　会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金　　本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日　　单位：人民币元　　■　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表　　会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金　　本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日　　单位：人民币元　　■　　报表附注为财务报表的组成部分。　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：　　______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____　　基金管理人负责人 主管会计工作负责人会计机构负责人　　6.4 报表附注　　6.4.1 基金基本情况　　上证红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第196号《关于同意上证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2，222，962，819.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第170号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2006年11月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2，222，985，094.00份基金份额，其中认购资金利息折合22，275.00份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于2007年1月10日进行了基金份额折算，折算比例为0.65527799，并于2007年1月11日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2007]第4号文审核同意，本基金1，456，675，703份基金份额于2007年1月18日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准为上证红利指数。　　本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年8月27日批准报出。　　6.4.2 会计报表的编制基础　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明　　本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。　　6.4.4 重要会计政策和会计估计　　本报告期所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告相一致。　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明　　6.4.5.1 会计政策变更的说明　　无。　　6.4.5.2 会计估计变更的说明　　无。　　6.4.5.3 差错更正的说明　　无。　　6.4.6 税项　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：　　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。　　(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。　　6.4.7 关联方关系　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况　　本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方　　■　　注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的；　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易　　6.4.8.1.1 股票交易　　注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。　　6.4.8.1.2 债券交易　　注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。　　6.4.8.1.3 债券回购交易　　注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。　　6.4.8.1.4 权证交易　　注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金　　注：本报告期及上年度可比期间本基金未支付关联方佣金。　　6.4.8.2 关联方报酬　　6.4.8.2.1 基金管理费　　单位：人民币元　　■　　注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。　　6.4.8.2.2 基金托管费　　单位：人民币元　　■　　注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。　　6.4.8.2.3 销售服务费　　注：本基金本报告期内无销售服务费。　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易　　注：本基金本报告期内以及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况　　注：本报告期内以及上年度可比期间内，基金管理公司未投资本基金。　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况　　注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入　　单位：人民币元　　■　　注：本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况　　注：本基金在本报告期内及上年可比期间内未参与关联方承销证券。　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明　　注：本基金在本报告期内未有其他关联交易事项。　　6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券　　注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票　　金额单位：人民币元　　■　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购　　截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购　　截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。　　§7 投资组合报告　　7.1 期末基金资产组合情况　　金额单位：人民币元　　■　　注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值；　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合　　■　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细　　金额单位：人民币元　　■　　注：1.股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。　　2.投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站（www.huatai-pb.com）的半年度报告正文。　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细　　金额单位：人民币元　　■　　注：不考虑相关交易费用。　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细　　金额单位：人民币元　　■　　注：不考虑相关交易费用。　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额　　单位：人民币元　　■　　注：不考虑相关交易费用。　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合　　注：本基金本报告期末未持有债券。　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细　　注：本基金本报告期末未持有债券。　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。　　7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。　　7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细　　注：本基金本报告期末未持有权证。　　7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明　　注：本基金本报告期末未持有股指期货。　　7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明　　注：本基金本报告期末未持有国债期货。　　7.12 投资组合报告附注　　7.12.1　　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。　　7.12.2　　基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。　　7.12.3 期末其他各项资产构成　　单位：人民币元　　■　　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。　　7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明　　注：报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。　　§8 基金份额持有人信息　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构　　8.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构　　份额单位：份　　■　　8.2 期末上市基金前十名持有人　　■　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况　　注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。　　8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况　　注：1、期末基金从业人员持有本基金份额为0。　　2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。　　3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。　　§9 开放式基金份额变动　　单位：份　　■　　§10 重大事件揭示　　10.1 基金份额持有人大会决议　　■　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动　　■　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼　　■　　10.4 基金投资策略的改变　　■　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况　　■　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况　　■　　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况　　金额单位：人民币元　　■　　注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准　　公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：　　1． 具有相应的业务经营资格；　　2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；　　3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。　　4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。　　5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。　　2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。　　3、本基金在本报告期内未增加交易单元。　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况　　金额单位：人民币元　　■　　华泰柏瑞基金管理有限公司　　2016年8月27日

　　原标题：华安双债添利债券型证券投资基金　　§1 重要提示　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　本报告中财务资料未经审计。　　本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。　　§2 基金产品概况　　■　　§3 主要财务指标和基金净值表现　　3.1 主要财务指标　　单位：人民币元　　■　　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　3.2 基金净值表现　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　1、华安双债添利债券A：　　■　　2、华安双债添利债券C：　　■　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　华安双债添利债券型证券投资基金　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图　　(2013年6月14日至2017年3月31日)　　1．华安双债添利债券A：　　■　　2．华安双债添利债券C：　　■　　§4 管理人报告　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介　　■　　注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。　　4.3 公平交易专项说明　　4.3.1 公平交易制度的执行情况　　根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。　　4.3.2异常交易行为的专项说明　　根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析　　一季度，美国经济继续复苏，失业率小幅下降，通胀水平继续回升，联储于3月中再次加息，符合市场预期，特朗普新政低于预期，美元指数震荡下行，中长期国债收益率波动下行；欧元区经济明显改善，失业率小幅下降，通胀水平维持低位，宽松的货币政策进入尾声，各国中长期国债收益率区间震荡。国内经济短期企稳，对外贸易回升，消费回落，固定资产投资继续回升，工业生产继续回暖，库存水平继续改善；通胀方面，蔬菜价格大幅走低，猪肉价格高位回落，CPI同比增速春节后大幅跳水，PPI同比增速继续走高。人民币兑美元意外升值，外汇流出缓解，央行继续通过公开市场和MLF操作对市场流动性进行调节，2次上调公开市场、MLF等基准利率，引导利率走廊中枢上移，继续引导金融机构去杠杆，一季度货币市场总体偏紧、波动较大。一季度多空因素交织，在“严监管”基调下，利率债收益率震荡上行，信用债收益率跟随上行、利差有所扩大；转债平价指数跟随股市上涨，而转债指数表现却差强人意，估值在供给预期下继续小幅压缩，仅少数转债录得正收益。　　本基金在报告期内遭遇大规模赎回，积极调整组合持仓结构，降低组合久期，维持中高等级信用策略，基金净值受市场波动和大规模赎回影响出现一定回撤。　　4.4.2报告期内基金的业绩表现　　截至2017年3月31日，华安双债添利债券A份额净值为1.087元，C份额净值为1.076元；华安双债添利债券A份额净值增长率为-0.38%，C份额净值增长率为-0.54%，同期业绩比较基准增长率为-1.93%。　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望　　展望二季度，美国经济继续保持温和扩张，劳动力市场延续强势，失业率继续维持低位，通胀持续回升，预计联储年内仍有2-3次加息，全球流动性边际趋紧；欧洲经济继续复苏，英国正式启动退欧对欧洲未来的政治经济格局将造成较大不确定性，各国货币政策仍将维持宽松、但边际会逐步趋紧。国内经济仍在缓慢复苏，房地产调控政策逐步加码，供给侧改革持续推进，中短期看经济仍有一定的下行风险，CPI在二季度将维持低位运行，PPI同比增速面临冲高回落；人民币贬值预期仍在，需关注美联储加息步伐和特朗普新政推进情况；国内货币政策仍将维持中性偏紧，央行仍将以公开市场和MLF操作为主，严监管与去杠杆基调不变，资金面预计会较一季度有所缓解；财政政策继续发力，托底经济。综上，预计债券市场在各多空因素影响下，利率债收益率仍将继续震荡，近期信用事件有集中爆发迹象，防信用风险仍是重中之重；股票市场仍以结构性机会为主，转债供给井喷，估值预计将更趋合理。本基金将维持适度杠杆水平，动态调整组合久期，维持中高等级信用策略，关注转债低吸机会、着手布局转债仓位。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明　　本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。　　§5 投资组合报告　　5.1 报告期末基金资产组合情况　　■　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合　　5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合　　本基金本报告期末未持有股票。　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细　　本基金本报告期末未持有股票。　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合　　■　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细　　■　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细　　本基金本报告期末未持有贵金属。　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细　　本基金本报告期末未持有权证投资。　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细　　本基金本报告期没有投资股指期货。　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策　　无。　　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明　　5.10.1 本期国债期货投资政策　　无。　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细　　本基金本报告期末未持有国债期货。　　5.10.3 本期国债期货投资评价　　无。　　5.11投资组合报告附注　　5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。　　5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。　　5.11.3其他资产构成　　■　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。　　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。　　§6 开放式基金份额变动　　单位：份　　■　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况　　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况　　无　　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细　　无。　　§8影响投资者决策的其他重要信息　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况　　■　　§9备查文件目录　　9.1备查文件目录　　1、《华安双债添利债券型证券投资基金基金合同》　　2、《华安双债添利债券型证券投资基金招募说明书》　　3、《华安双债添利债券型证券投资基金托管协议》　　9.2存放地点　　基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。　　9.3查阅方式　　投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。　　华安基金管理有限公司　　二〇一七年四月二十四日　　2017年第一季度报告　　2017年3月31日　　基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年四月二十四日THE_END热门推荐APP专享',
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