你是否会更倾向于选择风险控制能力较强的交易员进行反向指标交易员跟单？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-25 16:03 标签： 反向指标交易员
各种期货反跟单盈利模式！不要错过！前段时间一直在从反跟单交易内部来进行分析，管理盘手，设定风控策略，数据统计这些出发。今天我们转变一下思路，来分析一下反跟单后者跟单模式的玩法，本人也可能说不全面，同时也欢迎各位大神来进行探讨指点。跟单玩法说明书：一、前提：跟单交易成熟，实现稳定盈利。
团队岗位清晰、分工明确。玩法：
1、纯交易路线：以自有资金为核心，培养核心团队，资金入市，实现盈利；
2、交易平台路线：搭建交易平台、搭建跟单软件、附属配资业务、广招代理，提供跟单体系培训，客户维护，盈利点为佣金业务，培训业务，软件业务；
3、数据中心路线：培养团队，进行人员培训，现场管理，交易规则制定，奖惩制度激励，搭建盘手数据库。赢利点为出售数据，提供软件等技术服务；
4、软件开发业务：难度相当之大、培养团队进行数据完善，盘手分析，从数据上、盘手自身进行交易策略提取，开发程序化交易策略，进行软件销售或用于自己使用，周期长，成本高，专业性难度较大，非寻常人勿入；
5、资管业务：在交易模式成熟的前提下，进行资管业务。大概玩法为，做中间层、前期拿出少量自有资金充当劣后，从市场寻找优先资金，给客户进行保本交易，手续费水平稍微高一点点，但是要在反跟单交易盈利区间之内。第一赚取客户手续费，第二赚取盈利的分红，市场上一般保本交易二八分。通过前期代客理财保本交易做顺手之后，可以自己拿到私募牌照或者挂靠一家私募公司，从市场上匹配优先资金以及劣后资金、发行产品。比如：一组盘手交易本金需要一千万，风控设置百分之五，意味着劣后资金需要五十万，收益优先资金占比两成，劣后自己占比七成，团队占比一成（收益分配仅供参考）中间佣金可以在不影响跟单收益的区间内进行上限调整；团队做好风控，管理好盘手，盈利点位：资金托管费用、大额佣金收入、交易盈利收入。
6、培训中心：在已有盈利模式的基础上进行开发亏损跟单客户群体，对跟单客户进行培训教育，传授盈利模式，收取培训费用；
在以前的一些文章中应当提到过，严格意义上来说，期货反向跟单算是属于趋势策略，震荡行情中交易员盈利的概率比较大，单边行情的时候几乎百分百的亏损。(本文转发自公众号:反跟单交易。转载需注明出处。）反向交易策略和主观或程序化的趋势策略相比较，它最大的优势在哪里，有什么值得我们青睐的地方？在探讨这个问题之前，先说说程序化上的趋势策略，无论多好的趋势策略，哪怕是机器全自动交易的，震荡行情绝对会有损耗，很多策略的赢利甚至覆盖不了损耗，而趋势策略赢利效果最好的也一定是行情大爆发且级别不小的年份。由此可见组合的重要性，而且有个前提：选择品种。人为的去选择那些大概率出现单边行情的品种，多个品种同时跑，用品种组合的方式降低损耗，让曲线看起来更平滑一些，虽然赢利水平有所下降，但是安全性则提高了不少。再谈谈主观交易，无论是技术面的趋势交易还是基本面的趋势交易，其中最大的问题不在于损耗，而在于人性，如果碰上期货行情整体波动不大的年份，投顾选择了某个或者某几个品种扎了进去，一旦遇上了连续的震荡行情，这是非常折磨人的，窄幅震荡还好，万一是宽幅震荡，即使可以机动性的调整仓位，可最大的问题不在于资金回撤以及亏损，还是刚才所说的人性，投顾自身是否具有极其坚韧的性格和足够的耐心，并且依然对行情充满把握？最后回过头来看反向，这六七年的时间，我前前后后看过不下几千个交易员的数据，尽管在震荡行情中大部分交易员都是盈利的，交易手法存在高空低开的一致性，哪怕一个反向交易团队的人员只有三五个，在种情况下，也不会出现全部赢利的情况，总有那么一两个仍然亏损，将峰值拉回来。单边行情的时候大部分交易员是亏损的，同样也有一两个交易员会赢利。之前一直做国际期货，美原油，黄金，恒生指数，而且做的是单品种，主要是因为这几个品种的盘面比较好看，三天两头都会出现一波比较大的行情，能把交易员套住。主观的趋势交易，最大的问题在于投顾自身的人性；纯粹的程序化趋势交易，最大的问题在于品种的选择，以及组合的搭配，还有对行情级别的精准测算（单边行情是否能够覆盖震荡所带来的损耗）。以上两个逻辑的缺陷，恰恰是反向可以弥补的。程序化是死的，不具有人性的复杂，灵活与多变，与盘手相比，则更加滞后；充斥着烂漫人性的反向对比某一个或者某几个主观投顾，或许显得更加持久稳定。

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