反向跟单EA时如何判断交易策略的风险程度?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-04 15:49 标签： 反向跟单EA
前几天有个朋友建议我，以后可以尝试着变幻一下文风，加点荤段子，人世间太多事情、非男女那点事情不能概括的。遂下载《金瓶梅》刻苦钻研，学习一下古人高深莫测之学问。开篇有一段话挺深刻亦很有意思：读金瓶梅而生怜悯心者，菩萨也；生畏惧心者、君子也；生欢喜心者，小人也；生效法心者，乃禽兽耳。截至到今日，我方看到二十来回，尚未过半，因此不知道自己属于那类人。但从目前这个状况来看，我绝对到不了菩萨的境界。闲篇该扯的也扯了，还是聊聊咱们研究的这些天人合一的姿势较好。昨天听到传言，说监管可能要加强分仓软件的管理，甚至有可能禁止配资子账户的事情。我尚不清楚这是不是事实，但是就从程序化接口来分析，管理的话不好管，难度很大。其实跟单软件就相当于分仓软件，配资子账户系统是将实盘拆分作为正向报单。跟单软件无非是反向报单而已，除却风控以及资金配比不谈，其实两者并没有什么区别。现在进场的反向跟单团队几乎采用招聘操盘手做模拟的方式。有一个最大的难点在于如何快速高效的筛选出优秀的操盘手，相信这是每一个运营朋友的难题。针对这个问题，一般有两种解决方式方法。一种就是统计每个盘手的交易数据，然后制定一定的交易区间，设置一个亏损系数标准。比如说螺纹钢一跳10元钱，那么这个交易区间可以在盈亏正负100甚至更多，必须要覆盖交易成本以及滑点损耗。亏损系数标准比如说每个盘手亏损10000圆整，那么我们选择交易100手的数据，剔除交易1000手的交易员。这种方法还是比较传统，属于纯粹的人工统计，效率比较低下，而且方法的随意性很强，容易受到外界因素的影响。至于第二种方法就是今天讨论的主题了。操盘手交易数据形态匹配策略。意思相对简单一些，具体操作方法则是建立一个盘手数据库。将所有盘手的交易数据，甚至可以导入实盘账户的历史交易数据（必须确保真实）。我们将其作为一个整体，相信很多老期货可以发现一个规律。那就是很多投资者亏损的根源基本一致，包括他们的交易手法，交易数据，最终都指向相同的方向。当我们拥有数据库之后，我们将新招聘来的盘手的实时交易数据传输到数据库中。然后我们将上述的方法一种的条件添加到算法中，调试一定的数据差值，也可以理解为样本的相似性。我们在这里可以依据百分比进行匹配。说到这里大家应该比较明白一些了。其实运用的原理就是历史数据库+盘手实时数据+形态百分比匹配=推算盘手未来交易结果。当然，做这个策略的前提个人认为有两个。第一个是数据的充实性，我们一定要广泛的汲取不同的、众多的数据样本作为数据填充；第二个就是如果我们采取招聘操盘手做模拟的形式，则员工的管理，交易规则的设定就是重中之重。今天来太行山出差、喝了点小酒，天儿也不早了，洗洗睡了。发布于 2020-03-13 11:09
最近发现一个比较尴尬的问题，很多找我学习期货反向交易策略的朋友在关注我公众号之后，尽管也认真的看了我分享的文章，但和我聊天的过程中还是不明白反向究竟要怎么做。那么今天这篇文章的主题索性把它弄成新手说明！期货反向跟单全套运营流程和其中的重点问题解析：1：在运营之前首先需要做的是测试反向跟单系统，了解软件的内在逻辑，并熟练的应用；2：寻找办公场所，我觉得应该参照这样的逻辑：用最小的成本摸索出稳定的运营模式。对于初次做反向的朋友，我建议你们可以将场地放到一些偏远的地区，不仅工资、房租、其他费用低，而且欠发达地区的人员认知水平相比于发达地区还是有所落后，交易中内在的人性更容易激发出来，赌性更强烈一些；3：软件搞定、办公场所整好之后，开始招聘员工，值得注意的是我们需要在当地做一个充分的调研，看看是否有同类的公司，其次是搜索简历或者面试的过程中必须详细，必须摸清每一个潜在员工的工作经历和性格分类，一般来说女性盘手会比较优秀一些；4：接下来就是公司的管理了，管理分为三种：第一种是团队日常的纪律管理，比如说迟到早退、工作中不允许互相交流等；第二种就是交易规则的管理，不同的对冲标的是需要不同的交易规则的，比如说国内期货就要通过加杠杆的方式提高盘手的爆仓率，但是无论那个市场，最终一样的规则都是要限制盘手的交易频率；第三种也是反向最核心的管理方式：因人而异、因性格而异、因行为而异，比如说压力较大的人要引导他们释放压力、容易飘乎乎的人要先捧杀他们然后强管理；5：管理过后紧接着要做盘手的数据统计，我这边主要分为两个方向：每个盘手做一个日内的资金曲线图，收盘后将其与行情、其他盘手曲线作类比，我认为这是贴合市场规律寻找盘手的人性规律；统计每个员工的盈亏数据、手续费、交易频率、以时间节点、盈亏点位、转换率占比做具体的分析；6：说到这里就要提到员工的薪资问题，我们员工的收入结构是底薪+自律将+全勤奖+积分；具体的设计逻辑和内在方法在这里就不深入解释了；7：关于我们运营者实盘主账户的风控问题，主要说两点，第一是实盘资金，基本上我是盘手资金的三倍到五倍；第二个关于主账户回撤，说实话，反向交易策略的致命缺陷就是回撤了，我有几个简单有效的方法，在这里也不具体说了；基本上就是这些了，其实反向要想实现盈利，最重要的还是经验的积累和对规律的摸索，如果说有没有什么捷径能够快速赢利，我认为只有一点：有专业的团队给你们做专业的培训和全程的辅导，而这恰恰是我们能够提供给大家的。
原本打算2020年在全国范围内举办十场期货反向交易策略交流会，但是由于疫情的影响，暂时无法实施，在此给广大关注我们的朋友说一声抱歉。最近发现很多期货公司纷纷进行线上直播活动，于是我们决定尝试着把反跟单交易策略以视频的形式共享给大家。今天是我重新录制的第一期内容，那就带领各位重新认识一下期货反向跟单。在很多人眼中，反跟单实际上还是显得过于简单了，大家的想法依然停留在比较模糊的状态中。反跟单并不是随便找数据来对冲，它内部存在着一个循序渐进的逻辑。做反向的基础是数据源，目前市场中存在两个方向的数据源，其一是寻找真实的交易数据（触碰红线、违规，数据存在各种问题），另外一个就是我们大众所采用的办法——组建数据团队。在这里我要对两种数据来源做一个简单的对比。真实的数据源最大的优势在于它具有足够的人性，绝大部分的曲线都是从左上角到右下角的持续下跌，估计这也是很多对冲团队使用真实数据的主要原因。但是在我看来，真实的数据有非常大的缺陷，首先是不确定性，有可能盈利两三天就会停止交易，也有可能亏损两三天停止交易，还有就是频率的不固定性，某一个品种有时候一天可能交易出一个天量来，除却交易成本不说，光是滑点损耗就让我们承受不起。其实观察一下很多散户的交易数据我们不难发现，从头到尾造成他们最大亏损的来源依然是损耗，真正的盘中净亏损实际上并不多或者说就是有限的极端行情拉爆的，一般来说，他们的交易特性是完全符合我们的对冲标准的，都是小赚就跑，一亏就加仓，死扛。至于我们组建的数据团队，最大的缺点就是真实性了，在所有想要做反跟单的人群中，都对这种方式存在各种各样的质疑，担心交易员不会亏损，甚至盈利，并且不断纠结，脑子中进行各种假想，如何让他们亏损，从而说服自己投入反向。当然了，还有一些偏激的朋友，或许是对正向交易绝望了，火急火燎迫不及待地开始反向。这些都是由于自建数据团队本身的真实性缺乏所引起的，其实我认为组建的数据团队最大的好处是确定性，人员的确定性，数据周期的完整性，至于交易员与散户心理状态之间的距离问题，则是我们管理所需要解决的。凡是想通过交易从市场赢利的，无论哪一种交易策略，正向也好，反向也罢，都具有不小的难度，在我看来，正向更难，因为我们是当局者迷，把自己置身于不断地自我怀疑中，持续不断地对抗行情，对抗人性。而反向是我们通过一系列的管理手段激发盘手的人性，站在第三方的角度，以旁观者的身份顺应市场规律，实现收益的。发布于 2020-03-20 10:44

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