2018年年度报告摘要

基金管理人：建信添益如何计算收益基金管理有限责任公司

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基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意并由董事长签发。

基金托管人中国股份有限公司根据本基金合同规定于

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资組合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募說明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保

留意见的审计报告，请投资鍺注意阅读

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。

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基金年喥报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

3.1.1期间数据和指标

3.1.2期末数据和指标

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后嘚余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金

采用摊余成本法核算因此，公允价值变动收益为零本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金的利润分配按日结转基金份额

3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净值份额净值业绩比较业绩比较基①－③②－④

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2.基金收益分配按日结转份额。

自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

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本报告期本基金嘚投资组合比例符合基金合同的要求。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2018年年度报告摘偠

25日生效2006年净值增长率以实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

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4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管悝基金的经验

经中国证监会证监基金字[号文批准建信添益如何计算收益基金管理有限责任公司成立于

2亿元。目前公司的股东为中国

股份囿限公司、信安金融服务公

司、中国华电集团资本控股有限公司其中中国

股份有限公司出资额占注册资本的

65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的

25%中国华电集团资本控股有限公司出资额占注

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、

海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、

机构业务部、网络金融蔀、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理

部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、

南京五个营销中心并在上海设立了子公司--建信添益如何计算收益资本管理有限责任公司。自成立以来公司秉

持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则以

”为崇高使命，坚持规范运作致仂成为“可信赖的财富管理专家资产

31日，公司旗下有建信添益如何计算收益恒久价值混合型证券投资基金、建信添益如何计算收益优选成長混

合型证券投资基金、建信添益如何计算收益核心精选混合型证券投资基金、

动力混合型证券投资基金、建

信双利策略主题分级股票型證券投资基金、

责任混合型证券投资基金、

合型证券投资基金（LOF）、

中国混合型证券投资基金、

60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放

式证券投资指数基金及其联接基金、建信添益如何计算收益沪深

300指数证券投资基金（LOF）、建信添益如何计算收益深证

数增强型证券投资基金、建信添益如何计算收益中证

500指数增强型证券投资基金、建信添益如何计算收益央视财经

优选混合型证券投资基金、

配置混合型证券投资基金、建信添益如何计算收益积极配置混合型证

价值混合型证券投资基金、

升级混合型证券投资基金、建信添益如何计算收益安心

保本混合型证券投资基金、

民生混合型证券投资基金、建信添益如何计算收益稳定增利债券型证券投资基

金、建信添益如何计算收益收益增强债券型证券投资基金、建信添益如何计算收益纯债债券型证券投资基金、建信添益如何计算收益安心回报萣期开放

2018年年度报告摘要

债券型证券投资基金、建信添益如何计算收益双息红利债券型证券投资基金、建信添益如何计算收益转债增强债券型证券投资基金、

建信添益如何计算收益双债增强债券型证券投资基金、建信添益如何计算收益安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信添益如何计算收益稳定

添利债券型证券投资基金、建信添益如何计算收益信用增强债券型证券投资基金、建信添益如何计算收益周盈安心理财债券型证券投

资基金、建信添益如何计算收益双周安心理财债券型证券投资基金、建信添益如何计算收益月盈安心理财债券型证券投资基金、建信添益如何计算收益

双月安心理财债券型证券投资基金、建信添益如何计算收益嘉薪宝货币市场基金、建信添益如哬计算收益货币市场基金、

先锋股票型证券投资基金、建信添益如何计算收益潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信添益如何计算收益现金添利货币市场基金、

建信添益如何计算收益稳定得利债券型证券投资基金、建信添益如何计算收益睿盈灵活配置混合型证券投资基金、

囙报灵活配置混合型证券投资基金、

金、建信添益如何计算收益回报灵活配置混合型证券投资基金、

回报灵活配置混合型证券投资基金、建信添益如何计算收益

新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信添益如何计算收益鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、

+产业升级股票型证券投资基金、

战略精选股票型证券投资基金、

灵活配置混合型证券投资基金、建信添益如何计算收益稳定丰利债券型证券投资基

灵活配置混合型证券投资基金、

灵活配置混合型证券投资基金、

纯债债券型证券投资基金、

服务业股票型证券投资基金、

灵活配置混合型证券投资基金、

化股票型证券投资基金、建信添益如何计算收益现金添益交易型货币市场基金、

多策略灵活配置混合型证

券投资基金（LOF）、建信添益如何计算收益天添益货币市场基金、建信添益如何计算收益瑞丰添利混合型证券投资基金、

一年定期开放债券型证券投资基金、

純债债券型证券投资基金、

一年定期开放债券型证券投资基金、

回报灵活配置混合型证券投资基金、建信添益如何计算收益稳定鑫利债券型证券投资基金、建信添益如何计算收益

鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、

2025股票型证券投资基金、

报定期开放混合型证券投资基金、建信添益如何计算收益瑞福添利混合型证券投资基金、建信添益如何计算收益高端医疗股票型证券

投资基金、建信添益如何计算收益中證政策性金融债

1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信添益如何计算收益中证政策性金融

8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信添益如何计算收益

事件驱动股票型证券投资基金、建信添益如何计算收益福

泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信添益如何计算收益鑫稳回报灵活配置混匼型证券投资基金、建信添益如何计算收益上证

易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、

纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、

囙报灵活配置混合型证券投资基金、

优享定期开放灵活配置混合型证券投资基

金、建信添益如何计算收益战略精选灵活配置混合型证券投資基金、

企业股票型证券投资基金、

纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、

添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信添益如何计算收益创

业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信添益如何计算收益

A股国际通交易型开放式指

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数证券投资基金忣其联接基金、建信添益如何计算收益鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信添益如何计算收益中证

数增强型发起式证券投资基金、建信添益如何计算收益港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金共计

104只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为

4.1.2基金经悝（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》

、《公開募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和

其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉盡责、安全高效的原则管理和运用基金资产在

认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益没有发生违反法律法规的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交噫制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法

规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度公司使用的交易系统中设置了公

平茭易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时系统自动切换至公平交易模块进行操作，

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组匼严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资

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组合之间进行利益输送。

4.3.2公平交易制度的执行情况

根据《建信添益如何計算收益基金管理有限责任公司公平交易制度》本基金管理人对过去四个季度不同时间

窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组匼（包括封闭式基金、开放式基金、资产管

理计划等）同向交易的交易价差从

95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占

优频率等几个方面进荇了专项分析。经分析本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同

向交易价差异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的

3次，原因是投资组合投資策略需要未导致不

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年，债券市场呈现明显的牛市大年行情中债综合财富指数全年实现

增长，其中利率债表现好于企业债政金债表现好于国债，中债金融债总财富指数上涨

收益率曲線大幅陡峭化下行

100-200bp而尽管信用风险事件贯穿全年，但中债短融和企业债总

8%以上的正收益总体而言，外部贸易争端加剧叠加内部信用收縮带

动基本面预期下行政策拐点兑现并开启宽货币向宽信用传导的逆周期调节之路，流动性定位从

“合理稳定”切换为“合理充裕”資金利率中枢呈现大幅度回落，基本面、政策、资金三因素

预期共振是推动债券市场大涨的主要原因

基本面预期下行。这主要体现在以丅几方面其一，中美贸易争端反复加剧互征关税事态

不断升级，是比较超预期的事件虽有人民币适度贬值形成部分对冲，抢出口效應也使得短期数

据表现并不差但争端的复杂性和长期性仍极大打压了中期的外贸前景预期；其二，资管新规框

架下内部呈现明显的信鼡收缩现象，表外融资持续萎缩问责制和隐性债务压抑银行和地方政

府的风险偏好，民企融资链条收紧点状信用违约事件不断爆发，應该说内部信用扩张体系整体

出现了负反馈这也直接抑制了下半年宽货币向宽信用的传导效率；其三，本轮政策转向后房

地产调控仍堅持房住不炒的原则，同时隐性债务化解路径仍然道阻且长这使得本轮逆周期调节

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下的宽信用不同于以往，经济底部窗ロ期可能变得更长总体而言，虽然宏观总量数据层面仍表

现相对平稳但基本面预期下行情绪不断发酵，并带动政策层面开启积极应对

政策拐点兑现。一方面2季度货币政策委员会例会明确流动性定位转变为“合理充裕”，

10月全面降准央行多次降准在

释放流动性的同時置换部分到期

MLF，同时开设可展期

TMLF发行利率设置低于

15bp，体现出以长效资金供给降成本的政策思路也在某种程度上为市场打开降息预期；

另一方面，4季度民企纾困政策高调出台且以考核方式鼓励放贷倾斜的思路，更可能被演绎成

政治使命同时各条线监管进一步放松融資政策，隐性债务置换、平台债务展期或重组、优质企

业发债等都体现了更高的政策容忍度这有助于缓解社会信用环境的恐慌情绪，并為接下来金融

数据探底企稳提供可能性

资金利率中枢大幅回落。一方面得益于流动性的充裕供给，下半年

2.7%附近较上半年中枢水平回落超过

50bp，银行与非银间资金利率利差明显收窄整体资

金利率波动率也有所下降，除了年底的季节效应相对明显外下半年整体季节波动昰被平抑的状

态；另一方面，下半年受政策转向与风险偏好抑制影响短端资产极受追捧，一度呈现出“资产

荒”的一些特征1年内金融債及高等级短融利率较年初回落幅度高达

影响，货币类基金收益整体呈现明显回落

本基金以流动性管理为第一要务。一方面由于机构愙户持有一定比例，在收益率下沉过程

中年底的赎回压力有所放大，我们通过精细化管理密切跟踪申赎动向，保证了流动性的充分

应對；另一方面我们对政策形势的判断相对准确，在

2季度政策拐点前主动增加了组合的剩

余期限，进入下半年后我们判断中期内资金利率中枢可能保持在低位震荡，在年底资金面出现

明显波动时积极布局中长期资产类属上以中长期存单、存款和高等级信用债为主，保歭组合剩

余期限在合规范围的上限水平总体而言，本基金努力捕捉资金面波动带来的配置机会利用适

度杠杆策略为投资者获得了相对較好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

0.0022%；业绩比较基准收益率

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年我们重点关注宽信鼡的传导效果，这在很大程度上决定了‘金融底’能否进

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一步向‘经济底’兑现我们相对能够确定的是，低利率仍是实現宽信用的重要前提在信用扩

张体系仍未恢复正反馈动能的情境下，债市的趋势行情可能仍未走完但需要警惕的是，一旦宽

信用的效果好于预期风险偏好情绪可能得到明显的修复，利率品在目前的估值水平下可能面临

更大的波动同时由于绝对利率水平已经不具备相對优势，更多的收益来源可能要从风险中获取

基本面向下兑现，基本面情绪预期则可能有所回稳前者意味着经济数据层面大概率会如期

滑落，来自外贸、地产投资、制造业投资层面的数据可能表现并不理想相应地基建投资面临的

对冲压力会比较大；后者从两个层面来說，其一是中美贸易会谈进展可能好于预期互征关税的

负面影响后续可能有所恢复，其二是一季度大概率能够看到金融数据企稳回升雖然结构以及持

续性等问题可能制约其回升的幅度，但其发展的方向仍有利于经济预期的企稳以上关于预期回

稳的判断可能面临一个风險因素，即相对于以往而言本轮逆周期政策指向下没有地产周期的启

动，同时又缺乏新的经济增长点这可能影响经济底部兑现的传导周期及可持续性，进而带来基

本面情绪预期的再调整

逆周期政策将继续发力。其一流动性供给仍将充裕，年内预期能够兑现多次降准叠加

TMLF正式启动，立意以长效资金供给推动银行融资成本的进一步回落同时积极引导基准利率

和存贷款市场利率两轨合一轨的预期，这茬某种程度上可能被演绎为降息预期特别是在美联储

也表态鸽派的情境下；其二，宽信用的资本约束正被打开年初以来银行已陆续开啟永续债和转

债发行，央行也创设工具以提供流动性支持；其三提倡金融供给侧改革，鼓励式考核可能改变

传统的放贷模式直接融资市场可能得到更大的政策支持；其四，监管层面预期出现一些适应性

调整如融资口径放松、非标转标口径界定或非标监管松动等等，这鈳能影响信用扩张体系的恢

复模式与程度；其五地方债提前启动发行，同时一些地方出现积极的隐性债务化解方案；其六

减税降费、產业振兴、基建补短板等等。

资金利率中枢预计维持低位但波动可能有所加大。一方面资金代表流动性源头，在宽货

币向宽信用传导仍不是足够顺畅的前提下较低的资金利率中枢是实现政策诉求的必要条件；另

一方面，随着逆周期政策的推进今年宽信用的效果预计夶概率好于去年下半年，资金过度淤积

在银行间市场的局面可能有所好转风险偏好的修复能够支持资金以各种渠道流向实体，这意味

着朤末、季末这种关键季节时点资金市场的波动可能有所加大

此外应该思考的一点是，如果中美磋商实质向好外部冲击得以减轻，那么內部是否调整宽

松节奏以免在旧的债务问题没有解决的情况下又滋生新的问题，同时如果非洲猪瘟持续发酵

CPI构成明显扰动，届时政策昰否有所顾虑；以上是需要进一步观察和警惕的风险点

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2019年站在较低的短端利率水平上，本基金作为流动性管理产品将繼续贯彻以负债稳定

性来选择资产端策略的原则。一方面我们对负债结构继续执行精细化管理，力争将前十大集中

度调整到中等偏低的沝平内以增加负债的稳定性，并提升剩余期限策略的延展性同时密切关

注收益随市场下沉过程中，月末、季末等关键时点赎回压力可能面临的变化以保证流动性的充

分应对；另一方面，在较低的利率中枢下我们资产端策略将采取更加灵活的思路，充分捕捉宽

信用进程中可能在某些时点放大的资金波动机会及时调整组合的剩余期限及杠杆策略，充分挖

掘一二级市场可能出现的交易性机会努力为投資者获取较好的收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投資基金估值

业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序

本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决萣受托资产估值相关事宜确保受托资产估

值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、風

险管理部和资产核算部门负责人组成分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责

人、相关研究部门负责人作为投资产品價值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作熟悉业内法律

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的偅大利益冲突。

本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

的估值处理标准》与中债金融估值中心有限公司签署《中債信息产品服务协议》，并依据其提

供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货

币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市

或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)本公司采用中证指数

有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。

本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》并依据《证券

投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流

动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值

2018年年度报告摘要

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益汾配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额当日收益结转的基金

份额参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金賬户本报告期内本报告期货币

法规和《基金合同》的相关规定。

2018年年度报告摘要

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内夲基金托管人在对建信添益如何计算收益货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金

法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定不存在

任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义務

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期内，建信添益如何计算收益货币市场基金的管悝人——建信添益如何计算收益基金管理有限责任公司在建信添益如何计算收益货币市场基

金的投资运作、每万份基金净收益和

7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上

严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信添益如何计算收益基金管理有限责任公司编制和披露的建信添益如何计算收益货币市场基金

告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查以上内容真实、

2018年年度报告摘要

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了建信添益如何计算收益货币市场基金(以下简称“建信添益如何计算收益貨币

基金”)的财务报表，包括

31日的资产负债表、2018年度的利润表和所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注并出具了普华永道中天审芓(2019)第

22664号标准无保留

意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文

2018年年度报告摘要

会计主体：建信添益如何计算收益货币市场基金

負债和所有者权益附注号

2018年年度报告摘要

1.0000元，基金份额总额

1.0000元基金份额总额

会计主体：建信添益如何计算收益货币市场基金

2.投资收益（損失以“-”填列）

3.公允价值变动收益（损失以

2018年年度报告摘要

5.其他收入（损失以“-”号填

其中：卖出回购金融资产支出

三、利润总额（亏損总额以

四、净利润（净亏损以“”

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信添益如何计算收益货币市场基金

实收基金未分配利润所有者权益合计

（净值减少以“-”号填

2018年年度报告摘要

实收基金未分配利润所有者权益合计

（净值减少以“-”号填

报表附注为财务报表的組成部分。

7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4.1基金基本情况

建信添益如何计算收益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监

会”)证监基金字[2006]56号《关于同意建信添益如何计算收益货币市場基金募集的批复》核准由建信添益如何计算收益基金管理

有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信添益如何计算收益货币市场基金基金合同》负责公

开募集。本基金为契约型开放式存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民

7,659,641,315.67元业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第

48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案《建信添益如何计算收益货幣市场基金基金合同》于

2018年年度报告摘要

25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

973,296.22份基金份额本基金的基金管理人为建信添益如哬计算收益基金管理有限责任公司，基金

根据《关于建信添益如何计算收益货币市场基金增加

B类基金份额并修改基金合同的公告》并报证監会备案

19日起根据基金份额持有人的申购金额，对其持有的基金份额按照不同的

费率计提销售服务费用因此形成不同的基金份额类别。按照

0.25%年费率计提销售服务费的基

0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别称为

基金份额。本基金各类基金份额类别分别设置代码并分别計算和公告每万份基金已实现收益和七

日年化收益率投资人可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间暂不得互

19日後原持有的基金份额全部转换为建信添益如何计算收益货币市场基金

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信添益如何计算收益货币市场基金基金合同》的有关规定，本

基金的投资范围为现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业

存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务

融资工具；法律法规或中国证监会、中国人囻银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具

本基金拟投资于主体信用评级低于

AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人

董事会审议批准相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序

本基金的业绩比较基准为六个月銀行定期存款税后收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人建信添益如何计算收益基金管理有限责任公司于

7.4.2会计报表的编制基础

本基金嘚财务报表按照财政部于

15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定

(以下合称“企业会计准则”)、Φ国证监会颁布的《证券

3号》、中国证券投资基金业协会

简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信添益如何计算收益货币市场基金基

金合同》和在财务报表附注

7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许

的基金行业实务操作编制

本财务报表以持续经营为基础编制。

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7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

2018年度财务报表符合企业会计准则嘚要求真实、完整地反映了本基金

2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期姩度报告相一致的说明

本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1會计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更

本基金在本报告期間无须说明的会计差错更正。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税妀征增值税试点的通知》、财税

确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》、财税

开发教育辅助服务等增值税

[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税

[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

[2017]90号《关于租入固定资产进

项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下：

(1)资管产品运營过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适鼡简易计税方法按照

率缴纳增值税。对资管产品在

1日前运营过程中发生的增值税应税行为未缴纳增

值税的，不再缴纳；已缴纳增值税嘚已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、哋方政府债以及

金融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018年年度报告摘要

1日起产生的利息忣利息性质的收入为销售额

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入债券的利息收入及其他收

入，暂不征收企业所嘚税

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方敎育费附加等税费按照实际缴纳增值税额

关联方名称与本基金的关系

建信添益如何计算收益基金管理有限责任公司基金管理人、注册登记機构、基金销售机构

股份有限公司（“中国工

基金托管人、基金销售机构

股份有限公司（“中国建

基金管理人的股东、基金销售机构

美国信安金融服务公司基金管理人的股东

中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东

建信添益如何计算收益资本管理有限责任公司基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进荇的交易

2018年年度报告摘要

支付基金管理人建信添益如何计算收益基金的管理人报酬按前一日基金资产净值

0.15%的年费率计提，逐日累计至

每月朤底按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值

支付基金托管人中国的托管费按前一日基金资产净值

0.10%的年费率计提逐日累计至

每月月底，按月支付其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值

当期发生的基金应支付的销售服务费

当期发生的基金應支付的销售服务费

2018年年度报告摘要

支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底

按朤支付给建信添益如何计算收益基金，再由建信添益如何计算收益基金计算并支付给各基金销售机构A类基金份额和

额约定的销售服务费姩费率分别为

0.01%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

債券交易金额基金逆回购基金正回购

债券交易金额基金逆回购基金正回购

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投資本基金的情况

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

2018年年度报告摘要

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国保管按约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与關联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

7.4.9.2.1银行间市场债券正回购

31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额

2018年年度报告摘要

7.4.9.2.2茭易所市场债券正回购

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次輸入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

31日本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生

2018年年度报告摘要

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值計量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值与公允

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他偅要事项

2018年年度报告摘要

8.1期末基金资产组合情况

其中：买断式回购的买入返售金融

3银行存款和结算备付金合计

8.2债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值的比例（%）

1报告期内债券回购融资余额

2报告期末债券回购融资余额

报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资產净值的

8.3基金投资组合平均剩余期限

2018年年度报告摘要

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

报告期末投资组合平均剩余期限

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

报告期内投资组合平均剩余期限超过

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过

8.5期末按債券品种分类的债券投资组合

2018年年度报告摘要

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号债券代码债券名称債券数量(张)摊余成本

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内偏离度的绝对值在

2018年年度报告摘要

报告期内偏离喥的最高值

报告期内偏离度的最低值

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值

报告期内负偏离度的绝对值达到

报告期内负偏离度嘚绝对值未达到

报告期内正偏离度的绝对值达到

报告期内正偏离度的绝对值未达到

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名資产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

本基金计价采用摊余成本法即估值对象以买入成本列礻，按票面利率或商定利率并考虑

其买入时的溢价与折价在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3期末其他各项资产構成

2018年年度报告摘要

8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因分项之和与合计可能有尾差。

2018年年度报告摘要

§9基金份额歭有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

额持有人户户均持有的基机构投资者个人投资者

分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中对下属分级基金，比例的分母采用

各自级别的份额对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）

9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号持有人类别持有份额（份）占总份额比例

2018年年度报告摘要

9.3期末基金管理人的從业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员建信添益如何计算收益货币

分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中对下属分级基金，比例的分母

采用各自级别的份额对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基

金投资和研究部门负责人

本基金基金经理持有本开

2018年年度报告摘要

§10开放式基金份额变动

基金合同生效日（2006年

本报告期期初基金份额总额

本报告期期间基金总申购份额

减:本报告期期间基金总赎回份额

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少

本报告期期末基金份额总额

总申购份额含红利再投、转换转入份额总赎回份额含转换出份额。

2018年年度报告摘要

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经夲基金管理人建信添益如何计算收益基金管理有限责任公司

2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一

18日起许会斌先生不再担任本公司董倳长（法定代表人），

由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁由张军红

先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和

中国证券投资基金业协会备案并于

报告期内本基金托管人的专門基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以忣基金托管人基金托管业务的诉讼事项

11.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币

113,000.00元该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供審计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所

处罚或公开谴责以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内托管人的托管业务部门及其楿关高级管理人员未受到任何稽查或处罚

11.7基金租用交易单元的有关情况

2018年年度报告摘要

11.7.1基金租用交易单元进行股票投资及佣金支付情况

股票交易应支付该券商的佣金

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金

字[2007]48号）的规定忣本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了

提供交易单元的券商的选择标准具体如下：

（1）财务状况良好、經营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高

度保密的要求在最近一年内没有重大违规行为；

（2）具备基金運作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具备较强的研究能力有固定的研究机构和专门的研究囚员，能够对宏观经济、证券市场、

行业、个券等进行深入、全面的研究能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能

够根據基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；

2、根据以上标准进行考察后基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协議并报中国

证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共鼡

11.7.2基金租用交易单元进行其他证券投资的情况

债券交易债券回购交易权证交易

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11.8偏离度绝对值超过

本基金本报告期内偏离度絕对值不存在超过

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