三个投资组合的方差标准差必须在其单个资产的最小标准差和最大标准差之间吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-06-22 01:00 标签： 三个投资组合的方差

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30只随机选择的股票只选一只股票... 30呮随机选择的股票
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就是风险他不仅取决于

组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2

各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除風险一般而言，股票的种类越多风险越小。

关于三种证券组合标准差的简易算法：

1将A证券的权重×标准差，设为A，

2将B证券的权重×标准差，设为B，

3将C证券的权重×标准差，设为C，

将A、B证券相关系数设为X

将A、C证券相关系数设为Y

将B、C证券相关系数设为Z

展开上述代数公式将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方 

但是从公式来看，（x-平均值）的平方因为只有一只股，所以平均值=x所以标准差为0，所以一只股应该是最小的啊
是不是因为是组合所以要用你那个公式啊我说的那个公式是不是适用于一只股的计算？

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