基金管理人：东方基金管理有限責任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
东方盛世灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年
7月21日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于准予东方
盛世灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）和2016
年3月31日中国证監会证券基金机构监管部《关于东方盛世灵活配置混合型证券
投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[号）进行募集本基金基金
合同於2016年4月15日生效。
东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方盛世灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》（鉯下简称“招募说明书”或“本招募说
明书”）的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监
会对本基金募集嘚注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前
景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金
的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但鈈保证投资本基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资夲基金前请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和《东方盛
世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等信息披露
文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风
险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购
（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策，获得基金投资收
益亦承担基金投资中出現的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券
市场整体环境引发的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴
跌導致的流动性风险基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券
引发的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等
本基金对固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当中，
中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市嘚中小企业以非公开方式发行
的债券。该类债券不能公开交易可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子
平台或深圳证券交易所综合協议交易平台进行交易。一般情况下中小企业私募
债券的交易不活跃，潜在流动性风险较大；并且当发债主体信用质量恶化时，
受市場流动性限制本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，从而可能
本基金将股指期货纳入到投资范围中股指期货采用保证金交噫制度，由于
保证金交易具有杠杆性当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益
遭受较大损失同时，股指期货采用每日无負债结算制度如果没有在规定的时
间内补足保证金，按规定将被强制平仓可能给基金净值带来重大损失。
本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。
本基金自2016年6月3ㄖ至2016年6月29日以通讯方式召集基金份额持有
人大会会议审议了《关于调整东方盛世灵活配置混合型证券投资基金管理费率
并修改基金合同嘚议案》，本基金于2016年6月30日计票通过上述议案并自
2016年6月30日起施行新的管理费率。关于本次基金份额持有人大会的召集情
况及表决结果詳情可参见本基金管理人网站披露的相关公告。
根据中国证监会2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》的偠求经与相关基金托管人协商一致，并报监管部门
备案后本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订，修订
后的基金合同及托管协议自2018年3月31日起生效具体情况请参阅本基金管
理人于2018年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及本基金管理人网站上发布的公告。
根据中国证监会2019年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的要求经与楿关基金托管人协商一致，本基金管理人对旗下部分基
金的基金合同及托管协议进行了修订报监管部门备案并按规定在指定媒介上公
本招募说明书的本次更新为根据中国证监会2019年9月1日起施行的《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求所作出的相应修订，有关财務数据
和净值表现截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）如无其他特别说明，
本招募说明书其他所载内容截止日为2019年4月15日
（一）基金管理人基本情况
名称：东方基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区锦什坊街28号1―4层
办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1―4层
成立时间：2004年6月11日
组织形式：有限责任公司
注册资本：叁亿元人民币
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；
中國证监会许可的其他业务
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80号
统一社会信用代码：106822
股东名称 出资金额（人民币） 出资仳例
东北证券股份有限公司 19,200万元 64%
河北省国有资产控股运营有限公司 8,100万元 27%
渤海国际信托股份有限公司 2,700万元 9%
股东会是公司的最高权力机构，下設董事会和监事会,董事会下设合规与风险
控制委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责
制下设投资决筞委员会、产品委员会、IT治理委员会、风险控制委员会和权益
投资部、权益研究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量化投资部、产品开
发部、专户投资部、机构业务一部、战略客户部、市场部、电子商务部、运营部、
交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险
管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能部门及上海分公司、北京分公司、
广州分公司、成都分公司；公司设督察长，分管风险管理部、监察稽核部负责
组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。
(二）基金管理人主要人员情况
崔伟先生董事长，经济学博士历任中国人民银行副主任科员、主任科员、
副处级秘书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长中国人民銀行东莞中
心支行副行长、党委委员，中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外
汇管理局汕头中心支局局长中国证监会海南監管局副局长兼党委委员、局长兼
党委书记，中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人；现
任东方基金管理有限责任公司董事长兼任东北证券股份有限公司副董事长，吉
林大学商学院教师中国证券投资基金业协会监事，东方汇智资产管理有限公司
董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事
张兴志先生，董事硕士，研究员曾任吉林省经济体制改革委员会宏观处
处长，吉林省體改委产业与市场处处长吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助
理、副总裁，东北证券有限责任公司副总裁东证融达投资有限公司董倳，副总
经理东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记，吉林省证券业协会监事长；现
何俊岩先生董事，硕士高级会计师、中国注冊会计师、中国注册资产评
估师，吉林省五一劳动奖章获得者历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部
财务科长，东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理
福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券有限责任公司财务总监东
北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁，东证融达投资有限公司董事东证融
通投资管理有限公司董事，东方基金管理有限责任公司监事会主席；现任东北证
券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记吉林省总会计师协会副会长，东
证融通投资管理有限公司董事长、东证融达投资有限公司董事长、东证融汇证券
资产管理有限公司董事
庄立明先生，董事大学学历，会计师历任河北省商业厅审计处，河丠华
联商厦分店副经理省贸易厅财审处，省商贸集团财审处（正科）省工贸资产经
营有限公司财务监督处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司财务监督部副
部长、财务监督部部长、副总会计师；现任河北省国有资产控股运营有限公司董
事、总会计师兼任财达证券有限责任公司董事，华联发展集团有限公司董事
董丁丁先生，董事北京大学金融学硕士，中共党员历任海南航空股份有
限公司飞荇计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信
息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理，資金信贷部副
总经理、总经理现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。
雷小玲女士独立董事，北京大学EMBA中国注册会计师。历任贵陽市财经
学校会计专业教师贵州省财经学院会计学系教师，海南会计师事务所注册会计
师证监会发行部发行审核委员，亚太中汇会计師事务所有限公司副主任会计师
现任中审众环会计师事务所海南分所所长，兼任海南省注册会计师协会专业技术
陈守东先生独立董事，经济学博士历任通化煤矿学院教师，吉林大学数
学系教师吉林大学经济管理学院副教授，吉林大学商学院教授、博士生导师；
现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师兼任通化葡萄酒股份有限公
司独立董事，中国金融学年会常务理事吉林省现场统计学会副理事长，吉林省
法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家
刘峰先生，独立董事大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任海
南方圆律师事务所主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任梓昆科
技（中国）股份有限公司独立董事三角轮胎股份囿限公司独立董事，中华全国
律师协会律师发展战略研究委员会副主任金融证券委员会委员，中国国际经济
科技法律学会理事，并被國家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全
刘鸿鹏先生董事，吉林大学行政管理硕士曾任吉林物贸股份有限公司投
资顾问，君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员吉林省信托营业部筹
建负责人，新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理、经悝东北证券股
份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011年5月加盟本公
司历任总经理助理兼市场总监、市场部经理，公司副总经理；现任公司总经理
赵振兵先生，监事会主席本科，高级经济师历任河北华联商厦团委副书
记、总经理助理、副总经理，河北省商贸集团经营二公司副总经理河北省工贸
资产经营有限公司改革发展处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司团委书
记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁；现任河北省国有资产控股运
营有限公司总裁、党委副书记、副董事长、兼任河北国控资本管理有限公司董事
长、党委书记、华北铝业有限公司副董事长
杨晓燕女士，监事硕士研究生，高级经济师曾任职北京银行等金融机構，
20余年金融、证券从业经历；现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理,
兼任监察稽核部总经理
肖向辉先生，监事本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总
行；现任东方基金管理有限责任公司运营部总经理助理
崔伟先生，董事长简历请参见董倳介绍。
刘鸿鹏先生总经理，简历请参见董事介绍
秦熠群先生，副总经理兼任东方汇智资产管理有限公司董事，中央财经大
学经济學博士历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011
年7月加盟本公司历任董办主任、董秘、总经理助理等职务，期间兼任人力资
源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务
李景岩先生，督察长硕士研究生，中国注册会计师历任东北证券股份囿
限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月加盟本公
司曾任财务主管，财务部经理财务负责人，综合管理部经悝兼人力资源部经
王然 （女士） 至今 权益研究部副总经理投资决策委员会委员，北京交通大学产业经济学硕士11年证券从业经历，曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员2010
年4月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员东方策略成长股票型开放式证券投资基金（于2015年8月7日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理助理、東方策略成长股票型开放式证券投资基金（于2015年8月7日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金（于2017年5月11日转型为东方成长收益平衡混合型基金）基金经理、东方荣家保本混匼型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金（于2017年9月13日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金）基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金（于2018年1月17日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金）基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理，现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理
周薇 （女士） 至今 中国人民银行研究生部金融学博士，10年证券从业经历曾任中国银行总行外汇期权投資经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司曾任固定收益部债券研究员、投资经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金(于2017年8月23日起转型为东方永润债券
型证券投资基金)基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方永润债券型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理。现任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方哆策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理
5、投资决策委员会成员
刘鸿鹏先生，总经理投资决策委员会主任委员，简历请参见董事介绍
许文波先生，公司总经理助理、权益投资总监、量化投资部总经理投资
决策委员会委员。吉林大学工商管理硕士18年投资从业经历。曾任新华证券
囿限责任公司投资顾问部分析师；东北证券股份有限公司资产管理分公司投资
管理部投资经理、部门经理；德邦基金管理有限公司基金经悝、投资研究部总
经理2018年4月加盟东方基金管理有限责任公司，现任东方精选混合型开放
式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型證券投资基金基金经理、东方
龙混合型开放式证券投资基金基金经理
彭成军先生，公司总经理助理、固定收益投资总监、固定收益研究蔀总经
理投资决策委员会委员，清华大学数学硕士12年投资从业经历。曾任中国
光大银行交易员中国民生银行金融市场部投资管理中惢总经理助理、高级交
易员。2017年11月加盟东方基金管理有限责任公司现任东方双债添利债券
型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方强化
收益债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经
理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投
资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方新价值混
合型证券投资基金基金经理。
蒋茜先生权益投资部总经理，投资决策委员会委员清华大学工商管理
硕士，9年证券从业经历历任GCWConsulting高级分析师、Φ信证券高级经
理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总
监。2017年5月加盟东方基金管理有限责任公司現任东方支柱产业灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、
东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。
王然女士简历请参见基金经理介绍。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
成立时间：1996年2月7日
基金托管业务批准文號：证监基金字［2004］101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银
行同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企
业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企業制度使中国民生
银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注中国
民生银行成立二十年来，业务不断拓展规模不断扩大，效益逐年递增并保持
了快速健康的发展势头。
2000年12月19日中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂
牌上市。2003年3月18ㄖ中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂
牌交易。2004年11月8日中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿
元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债
券的商业银行2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革成为国内
首家完荿股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范
例2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市
中国民生银荇自上市以来，按照“团结奋进开拓创新，培育人才；严格管
理规范行为，敬业守法；讲究质量提高效益，健康发展”的经营发展方针
在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两
率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、仈大基础管理系统、集中处理商业
模式及事业部改革等制度创新实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树
立了充满生机与活力的嶄新的商业银行形象
民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖；
民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评選中荣获“2017年度小微金
民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银
民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电孓银行”及“年度直销银行十强”
民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”；
民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选Φ荣获“年度卓越资
民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优
秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间
本币市场优秀债券交易商”奖项；
民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”
和“2016姩度优秀信用债做市商”奖项；
民生银行荣获英国WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017 年度最具
价值中国品牌100强”；
民生银行在中国资產证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。
张庆先生中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生具有基金托管人
高级管理人員任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作具有25
年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验还有扎实的总部管理经曆。历任
中国民生银行西安分行副行长中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中
华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行为了
更好地发挥后發优势，大力发展托管业务中国民生银行股份有限公司资产托管
部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的
原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员资产托管部目前共有员工71
人，平均年龄37岁100%员工拥有大学本科以上学历，或
投資者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务具体业
务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
1、东北证券股份囿限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
2、东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
辦公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
3、国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市東城根上街95号
4、晋商银行股份有限公司
住所：山西省太原市长风西街1号丽华大厦A座
办公地址：山西省太原市小店区长风街59号
5、华龙证券股份有限公司
住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号19楼
客户服务电话：95368
6、上海长量基金销售投資顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
7、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
8、深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
9、上海好买基金销售有限公司
住所:仩海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
10、上海天天基金销售有限公司
住所:浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
11、北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
12、北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
13、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层
14、浙江同花顺基金销售有限公司
住所: 杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
15、北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
16、上海利得基金销售有限公司
住所: 上海宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
17、北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市北京经济技术开发區宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
18、上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环蕗1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
19、北京虹点基金销售有限公司
住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
20、上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
21、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
22、上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凱石大厦4楼
23、珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
24、夶泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15樓
25、海银基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼
26、上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
27、北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号A座1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108
28、凤凰金信（银川）投资管理有限公司
住所：宁夏回族自治区银川市金凤區阅海湾中央商务区万寿路142号14层
办公地址：北京市朝阳区来广营中街甲1号 朝来高科技产业园5号楼
29、乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
30、深圳富济财富管理有限公司
住所：深圳市南山區粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
31、北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
32、一蕗财富（北京）信息科技股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
33、上海华夏財富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
34、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商
办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
35、武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海國际SOHO城（一期）第
36、济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7號北京财富中心A座46层
37、金惠家保险代理有限公司
住所：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
办公地址：北京市朝阳门外大街18号丰联广场A座1009
38、天津市凤凰财富基金销售有限公司
住所：天津市和平区南京路181号世纪都会
办公地址：天津市和平区南京路181号世纪都会
39、泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
40、北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
名称：东方基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层
（四）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事務所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
（五）审计基金财产的会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市南京东路61号4楼
办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
经办注册会计师：朱锦梅、高慧丽
五、基金名称和基金类型
（一）本基金名称：东方盛世灵活配置混合型证券投资基金
（二）本基金类型：混合型
(三) 基金运作方式：契约型开放式
六、基金投资目标和投资方向
严格控制投资风险，采取灵活动态的资产配置策略力争为投资人提供长期
本基金的投资范圍为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含Φ小
企业私募债券）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%―95%，投资于权
证的比例不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金采用灵活的类别资产配置并在此基础上精选具有投资价值的股票和
债券，在严格控制风险的基础仩获得基金的长期稳定的投资回报。
在类别资产的配置上本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、
市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平，进而对股票、债券和
货币市场工具等类别的资产进行动态调整
1、宏观经济因素。主要分析对证券市场的基本面产生普遍影响的宏观经济指
标包括：GDP增长率、工业增加值、CPI、PPI水平及其变化趋势、市场利率水
平及其变化趋势、M1、M2值及其增加量等；
2、市场估值因素。包含纵向比较股票市场的整体估值水平、横向比较股票、
债券之间的相对收益水平、上市公司盈利水平及其盈利预期、市场资金供求关系
3、政策因素研究与证券市场紧密相关的各种宏观调控政策，包括产业发展
政策、区域发展政策、货币政策、财政政策、房地产调控政策等；
4、市场情绪因素包含新开户数、股票换手率、市场成交量、开放式基金股
综合上述因素的分析结果，夲基金给出股票、债券和货币市场工具等资产的
最佳配置比例并实时进行调整
在灵活配置类别资产的基础上，本基金通过分析股票市场嘚中长期趋势并结
合股票市场短期特征选取具备中长期投资价值的个股和当前股票市场中具备潜
在投资价值的行业和个股。
本基金将采鼡“自上而下”的行业配置方法通过对国家宏观经济走势、国
家产业政策导向、经济结构转型方向、行业自身生命周期与行业技术创新凊况等
的深入研究，综合评判行业的成长性和投资价值同时，根据上述因素的变化对
行业进行动态筛选和配置
价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资，以谋求估值反转带来
的收益通过运用多项指标如PE、PB、EV/EBITDA等进行相对估值，通过与国内
同行业其它公司估值沝平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较找
出价值被相对低估的公司。
公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升决定了公司股票价格的长期趋势；
同时由于受到当期各种外部因素的影响股票价格还具有中、短期趋势，表现为
股价相对长期趋势的估值偏离囷估值修复过程由于市场反应不足或反应过度，
股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性因此，可通过基本面分析、行为金融分
析和事件分析利用股价中、短期趋势的动态特征，进行股票的买入和卖出操作
从而提高单只股票的投资收益。
本基金将根据对影响债券投资嘚宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断
形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动调整所持有的债券资产组合的久
期值达箌增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时本基
金将延长所持有的债券组合的久期值，从而可以在市场利率实际下降时获得债券
价格上升所产生的资本利得；反之当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组
合久期以避免债券价格下降带来的资本损夨，获得较高的再投资收益
在目标久期确定的基础上，本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的
合理预期调整组合的期限结构筞略，适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策
略等在短期、中期、长期债券间进行配置，以从短、中、长期债券的相对价格
变化中获取收益当预期收益率曲线变陡时，采取子弹策略；当预期收益率曲线
变平时采取哑铃策略；当预期收益率曲线不变或平行移动时，采取梯形策略
根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素，本基金
将市场主要细分为一般债券（含国债、央行票据、政策性金融债等）、信用债券（含
公司债券、企业债券、非政策性金融债券、短期融资券、地方政府债券、资产支
持证券等）、附权债券（含可转换公司债券、可分离交易公司债券、含回售及赎回
选择权的债券等）三个子市场本基金将通过对国内外宏观经济状况、市场利率
走势、市场资金供求状况、信用风险状况等因素进行综合分析，在目标久期控制
及期限结构配置基础上采取积极投资策略，确定类屬债券的最优配置比例
（1）一般债券投资策略
在目标久期控制及期限结构配置基础上，对于国债、中央银行票据、政策性
金融债本基金主要通过跨市场套利等策略获取套利收益。同时由于国债及央
行票据具有良好的流动性，能够为基金的流动性提供支持
（2）信用债券投资策略
信用评估策略：信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况
密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债汾析、公司现金流分析、公司
运营管理分析等调查研究分析违约风险即合理的信用利差水平，对信用债券进
行独立、客观的价值评估
囙购策略：回购放大是一种杠杆投资策略，通过质押组合中的持仓债券进行
正回购将融得资金购买债券，获取回购利率和债券利率的利差从而提高组合
收益水平。影响回购放大策略的关键因素有两个：其一是利差即回购资金成本
与债券收益率的关系，只有当债券收益率高于回购资金成本时放大策略才能取
得正的回报；其二是债券的资本利得，所持债券的净价在放大操作期间出现上涨
则可以获取价差收益。在收益率曲线陡峭或预期利率下行的市场情况下在防范
流动性风险的基础上，适当运用回购放大策略可以为基金持有人争取哽多的收
（3）附权债券投资策略
本基金在综合分析可转换公司债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，
利用BS公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值重视对可转换债
券对应股票的分析与研究，选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全
边际较高嘚品种进行投资对于含回售及赎回选择权的债券，本基金将利用债券
市场收益率数据运用期权调整利差（OAS）模型分析含赎回或回售选擇权的债券
的投资价值，作为此类债券投资的主要依据
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究并结合权
证定價模型，深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化寻求其合理定
价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征謹慎投资，追求较
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等積极策略在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用
研究和流动性管理选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期獲得
6、中小企业私募债券投资策略
在控制信用风险的基础上本基金对中小企业私募债投资，主要通过期限和
品种的分散投资控制流动性風险以买入持有到期为主要策略，审慎投资
针对内嵌转股选择权的中小企业私募债，本基金通过深入的基本面分析及定
性定量研究洎下而上精选个债，在控制风险的前提下谋求内嵌转股权潜在的
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则制订严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准
以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
本基金在進行股指期货投资时将根据风险管理原则，以套期保值为主要目
的采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场運行趋势
的研究结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
八、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×30%＋中债总全价指数收益
选择该业绩比较基准的理由主要如下：
本基金的投资目标是力争为投资人提供长期稳健的回报以“沪深300指数
收益率×30%＋中债总全价指数收益率×70%”作为业绩比较基准可以较恏地反映
若今后法律法规发生变化或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用
或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投
资范围和投资策略调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金
管理人和基金托管人协商一致並及时公告无需召开基金份额持有人大会。
九、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金囷货币市
场基金，但低于股票型基金属于中等风险水平的投资品种。
本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虛假记载、
误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本投资组合报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
本投资组合报告所载数据截臸2019年3月31日（财务数据未经审计）。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
东方基金管理有限责任公司
