英语选择题，解析一下第5和第7题，答案是D和C，为何不是B和A_百度知道
英语选择题，解析一下第5和第7题，答案是D和C，为何不是B和A
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5Dwho充当宾语从句主语意思：谁将成为新的经理已经不是秘密。如果选that，那么It hasn’t been a secret that he will be the new manager才对。看出和原句的区别了吗，that，成为引导词才对。也就是说，你用了that意思就不对了。成分也残缺了。7C首先因为give sth to sb的词组，ab是首先排除的。接着根据意思：我会把票给任何人，只要是最先来的whoever=anybody that
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。选择题第7题，为什么会选择C. 采用公允价值计量的投资性房地产转换日公允价值高于账面价值的差额_百度知道
选择题第7题，为什么会选择C. 采用公允价值计量的投资性房地产转换日公允价值高于账面价值的差额
选择题第7题，为什么会选择C. 采用公允价值计量的投资性房地产转换日公允价值高于账面价值的差额应该计入其他综合收益没错啊，低于的才计入公允价值变动损益嘛！为什么会选择BCD？当期损益不包括所有者权益类科目啊。
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投资性房地产转为自用房地产时，不论公允价值是否高于账面价值；差额均计入公允价值变动损益，影响当期损益。
公允价值模式计量投资性房产转换公允价值入账转换公允价值&账面价值差额计入资本公积允许调节利润表；公允价值&账面价值差额计入公允价值变损益即期损益
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。《计量经济学》习题集
&&&&《计量经济学》习题集第一章一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类，它们是【 a 函数关系和相关关系 c 正相关关系和负相关关系 2、相关关系是指【 a 变量间的依存关系 c 变量间的函数关系 3、进行相关分析时，假定相关的两个变量【 a 都是随机变量 c 一个是随机变量，一个不是随机变量 】 b 变量间的因果关系 d 变量间表现出来的随&&&&机数学关系 】 】 b 线性相关关系和非线性相关关系 d 简单相关关系和复杂相关关系绪论b 都不是随机变量 d 随机或非随机都可以 】4、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 a 总量数据 b 横截面数据 】 c 平均数据 d 相对数据5、下面属于截面数据的是【a
年各年某地区 20 个乡镇的平均工业产值 b
年各年某地区 20 个乡镇的各镇工业产值 c 某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数 d 某年某地区 20 个乡镇各镇工业产值 6、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 a 横截面数据 b 时间序列数据 】 】 c 修匀数据 d 原始数据7、经济计量分析的基本步骤是【a 设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型 b 设定模型估计参数检验模型应用模型 c 个体设计总体设计估计模型应用模型 d 确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型 8、计量经济模型的基本应用领域有【 a 结构分析 、经济预测、政策评价 c 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析 9、计量经济模型是指【 a 投入产出模型 10、回归分析中定义【 】 b 数学规划模型 】 c 包含随机方程的经济数学模型 d 模糊数学模型 】 b 弹性分析、乘数分析、政策模拟 d 季度分析、年度分析、中长期分析a 解释变量和被解释变量都是随机变量 b 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 c 解释变量和被解释变量都是非随机变量 d 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 11、下列选项中，哪一项是统计检验基础上的再检验(亦称二级检验)准则【 】 a. 计量经济学准则 b 经济理论准则 c 统计准则 d 统计准则和经济理论准则12、理论设计的工作，不包括下面哪个方面【 a 选择变量 b 确定变量之间的数学关系】 c 收集数据 d 拟定模型中待估参数的期望值13、计量经济学模型成功的三要素不包括【 a 理论 b 应用 c 数据】 d 方法 】 d 方差分析14、在经济学的结构分析中，不包括下面那一项【 a 弹性分析 b 乘数分析c 比较静力分析二、多项选择题1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【 a 经济准则检验 b 统计准则检验 】 c 计量经济学准则检验 d 模型预测检验 】 c 估计参数 d 检验模型 】 d 超一致性检验 】 e 模型简单准则 e 多重共线性检验 e 应用模型 e 实践检验2、经济计量分析工作的四个步骤是【 a 理论研究 b 设计模型3、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 a 误差程度检验 b 异方差检验 c 序列相关检验4、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时，采用的准则有【 a 经济理论准则 b 统计准则 c 经济计量准则d 模型识别准则三、名词解释1、计量经济学 2、计量经济学模型 3、时间序列数据 4、截面数据 5、弹性 6、乘数四、简述1、简述经济计量分析工作的程序。 2、用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质 3、对经济计量模型进行评价所依据的准则有哪些 4、计量经济学模型主要有哪些应用领域第二章 一元线性回归模型一、单项选择题1、表示 x 与 y 之间真实线性关系的是【 】 c yt
a y t 0 1 tb e (y x t )
1 x t 】 具备有效性是指【 2、参数的估计量
)=0 a var(
)为最小 b var(
－)＝0 c ( －)为最小 d (】
e ，则普通最小二乘法确定的
的公式中，错误的是【 3、设样本回归模型为 yi
0 1 i i ia
n( x )i i 2 i i i 2 i 2
( x i ) 22 x
表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有【 4、对于 yi
0 1 i i =0 时，r＝1 a
=0 时，r＝－1 b
=0 时，r＝0 c 2】 =0 时，r＝1 或 r＝－1 d
＝356－1.5x，这说明【 5、产量（x，台）与单位产品成本（y， 元/台）之间的回归方程为 ya 产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元 b 产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 元 c 产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元 d 产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5 元 6、在总体回归直线 e (y x )
1 x 中， 1 表示【 a 当 x 增加一个单位时，y 增加 1 个单位 b 当 x 增加一个单位时，y 平均增加 1 个单位 c 当 y 增加一个单位时，x 增加 1 个单位 d 当 y 增加一个单位时，x 平均增加 1 个单位 7、对回归模型 yt
ut 进行统计检验时，通常假定 u t 服从【 a n（0，
i2 ） b t(n-2) c n（0，
）2】】】dt(n) 】 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【 8、以 y 表示实际观测值， ya (y
y ) ＝0i ib (yi ) 2 ＝0 y ic (y
y ) 为最小i id 】 (yi ) 2 为最小 y i 表示 ols 回归估计值，则下列哪项成立【 9、设 y 表示实际观测值， y
y a y y b y y c y y d y】10、用普通最小二乘法估计经典线性模型 yt
ut ，则样本回归线通过点【 a （x，y）) b (x， y) c ( x ，yd ( x ，y ) 表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线 11、以 y 表示实际观测值， y
y i 0 1 ia】 b (y
y ) ＝0i i (y
y )i2＝0c (yi ) 2 ＝0 y id(y
y )i2＝012、用一组有 30 个观测值的样本估计模型 yt
ut ，在 0.05 的显著性水平下对 1 的显著性作 t 检验，则 1 显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于【 a t 0.05 （30） b t 0.025 （30） 】 d t 0.025 （28） 】c t 0.05 （28）13、已知某一直线回归方程的判定系数为 0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数可能为【 a 0.64 b 0.8 】 c 0 r1 】 c 0 r 122c 0.4d 0.3214、相关系数 r 的取值范围是【 a r－12b r1d －1 r115、判定系数 r 的取值范围是【 ar 2 －1b r 12d －1 r 1 】216、某一特定的 x 水平上，总体 y 分布的离散度越大，即
越大，则【 a 预测区间越宽，精度越低 c 预测区间越窄，精度越高 b 预测区间越宽，预测误差越小 d 预测区间越窄，预测误差越大17、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【3】a 增大样本容量 n c 提高模型的拟合优度b 提高置信水平 d 提高样本观测值的分散度 】218、对于总体平方和 tss、回归平方和 ess 和残差平方和 rss 的相互关系，正确的是【 a tss&rss+ess b tss=rss+ess c tss&rss+ess 】2 2d tss =rss +ess19、对样本相关系数 r，以下结论中错误 的是【 ．． a r 越接近于 1，y 与 x 之间线性相关程度越高 b r 越接近于 0，y 与 x 之间线性相关程度越弱 c -1≤r≤1d 若 r=0，则 x 与 y 独立 20、若两变量 x 和 y 之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间【 a 低度相关 b 不完全相关 c 弱正相关 】 d 完全相关 】 。21、普通最小二乘法要求模型误差项 ui 满足某些基本假定，下列结论中错误的是【 a ce(ui )
0b e(ui2 )
i2e(ui u j )
j d u i ～n(0，
2 )22、以 x 为解释变量，y 为被解释变量，将 x、y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近 似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式【 a c 】yi
uib dln yi
ui】23、 对于线性回归模型 yi
ui ， 要使普通最小二乘估计量具备无偏性， 则模型必须满足 【 a ce(ui )
0b var(ui )
2cov( ui , u j )
j d u i i 服从正态分布 】24、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且【 a 与随机误差 ui 不相关 c 与被解释变量 yi 不相关 b 与残差 ei 不相关 d 与回归值 y i 不相关 】i i
x 所估计出来的 y
25、由回归直线 y 【 i 0 1 ia (y
y ) =1i i2
i ) 2 =1 y ic (y
y ) 最小en2d (y】2i ) 2 最小 y i26、用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项μ 方差的无偏估计量应为【 ae2n 1be2n2c2
en3】 与方程中两变量的线性相关系数 r 的关系是【 27、一元线性回归方程的斜率系数
1sy sx28、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的【 a yi=50+0.6xi rxy=0.8 c yi=15-1.2xi rxy=0.89b yi=-14+0.8xi d yi=-18-5.3xi4rxy=0.87 rxy=-0.9629、根据样本资料估计得出人均消费支出 y 对人均收入 x 的回归模型为 lnyi=2.00+0.75lnxi，这表明人均 收入每增加 1％，人均消费支出将平均增加【 a 0.2% b 0.75% 】 c 2% d 7.5%^二、多项选择题1、指出下列哪些现象是相关关系【 a 家庭消费支出与收入 c 物价水平与商品需求量 e 学习成绩总分与各门课程成绩分数 2、一元线性回归模型 yt
ut 的经典假设包括【 a c 】 】 b 商品销售额和销售量、销售价格 d 小麦亩产量与施肥量e(ut )
0b var(ut )
2 （常数）cov( ui , u j )
j d u t ～n(0，1)e x 为非随机变量，且 cov(x t , ut )
0 表示回归估计值，e 表示残差，则回归直线满足【 3、以 y 表示实际观测值， ya 通过样本均值点 x , y c cov(x t , et )
ytt (yt ) 2 ＝0 y t (y
y )t20】 b yt
ut4、 以带 “” 表示估计值， u 表示随机误差项， 如果 y 与 x 为线性相关关系， 则下列哪些是正确的 【 a yt
e y t 0 1 t
d y t 0 1 t t5、以带“”表示估计值，u 表示随机误差项，e 表示残差，如果 y 与 x 为线性相关关系，则下列哪些是 正确的【 】a e(y x t )
0 1 t&&&&x e
d y t 0 1 t t
x e e (y x t )
0 1 t6、回归分析中估计回归参数的方法主要有【 a 相关系数法 b 方差分析法 】 d 极大似然法 e 矩估计法 c 最小二乘估计法7、用普通最小二乘法估计模型 yt
ut 的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质， 则要求： 【 a c 】 b var(ut )
（常数）2e(ut )
0cov( ui , u j )
j d u t 服从正态分布e x 为非随机变量，且 cov(x t , ut )
0 8、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数估计量具备【5】a 可靠性b 合理性c 线性d 无偏性 】e 有效性9、普通最小二乘直线具有以下特性【 a 通过点 x , y y b ycei0de】2 i＝0e cov(x i , ei ) ＝0
x 估计出来的 y
10、由回归直线 y t 0 1 t ta 是一组估计值 b 是一组平均值 e 与实际值 y 的离差和等于零c 是一个几何级数d 可能等于实际值
x ，回归平方和可以表示为（ r 为决定系数）
11、对于样本回归直线 y 【 t 0 1 t2】a c e (y
y )&&&&( x
y )2 t 1 t t 2 t t2 b
y )t2 t212、对于经典线性回归模型，各回归系数的 ols 估计量具有的优良特性有【 a 无偏性 b 有效性 c 一致性 d 确定性 e 线性 】】13、对于样本相关系数 r，下列结论正确的是【 a 0≤r≤1 b 对称性c 当 x 和 y 独立，则 r=0 e 若 r≠0，则 x 与 y 不独立d 若 r=0，则 x 与 y 独立三、判断题1、随机误差项 ui 与残差项 ei 是一回事。 （ ） 2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。 （ ） 3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 （ ） 4、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。 （ ） 5、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( )四、名词解释1、相关分析 2、回归分析 3、随机干扰项 4、残差项 5、最佳线性无偏估计量五、简述1、叙述回归分析与相关分析的联系与区别。 2、试述最小二乘法估计原理。 3、为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰性 4、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些 5、总体回归模型函数和样本回归模型之间有哪些区别与联系 6、什么是随机误差项影响随机误差项的主要因素有哪些它和残差之间的区别是什么 7、决定系数 r 说明了什么它与相关系数的区别和联系是什么2六、计算与分析题1、试将下列非线性函数模型线性化： （1） s 型函数 y=1/(
1e +u)x6（2） y= 1 sinx+
4 cos2x+u 2、对下列模型进行适当变换化为标准线性模型： （1） y=
0 + 11 1 +
2 2 +u x xu（2） q=a k l e（3） y=exp(
0 + 1 x+u) （4） y=1 1
u )]3、假设 a 先生估计消费函数（用模型 ci
ui 表示） ，并获得下列结果：
0.81 c yi it＝（3.1） （18.7） n=19； r ＝0.982括号里的数字表示相应参数的t值，请回答以下问题： （1） 利用t值经验假设：＝0（取显著水平为5％） （2） 确定参数统计量的标准方差； （3） 构造的95％的置信区间，这个区间包括0吗 4、下面的数据是从某个行业的 5 个不同的工厂收集的。 总成本（y） 产量 （x） 请回答以下问题： 80 12 44 4 51 6 70 11 61 8 x；
= （1） 估计这个行业的线性总成本函数 y 的经济含义是什么
和 （2） （3） 估计产量为 10 时的总成本。 5、你的朋友将不同年度的债券价格作为该年利率（在相等的风险水平下）的函数，估计出的简单方程如 下：
4.78x y i i其中： yi ＝第i年美国政府债券价格（每100美元债券） 。 请回答以下问题： x i ＝第i年联邦资金利率（按百分比） （1） 解释两个所估系数的意义。所估的符号与你期望的符号一样吗 而不是y （2） 为何方程左边的变量是 y i（3） 你朋友在估计的方程中是否遗漏了随机误差项 （4） 此方程的经济意义是什么对此模型你有何评论（提示：联邦资金利率是一种适用于在银行隔 夜持有款项的利率。 ） 6、假如有如下的回归结果： =2.691 1-0.479 5 x t y t其中：y 表示美国的咖啡的消费量（每人每天消费的杯数） x 表示咖啡的零售价格（美元/磅）7t 表示时间 问： （1） 这是一个时间序列回归还是横截面序列回归 （2） 画出回归线。 （3） 如何解释截距的意义它有经济含义吗 （4） 如何解释斜率 （5） 需求的价格弹性定义为：价格每变动百分之一所引起的需求量变动的百分比，用数学形式表示为： 弹性=斜率*（x/y） 即，弹性等于斜率与 x 与 y 比值之积，其中 x 表示价格，y 表示需求量。根据上述回归结果， 你能求出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其它什么信息 7、设回归模型指定为yi =β x i + u i这里 u i 满足所有的基本假设。现提出了β 的三个估计量： y / x
i 3 i请回答以下问题： （1） 证明三个估计量都是β 的无偏估计量； （2） 推导各个估计量的方差，并确定哪个是最小的（如果有的话） 8、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题： （1） 这是一个时间序列回归还是横截面序列回归 （2） 建立回归方程； （3） 如何解释斜率 （4） 对参数进行显著性检验。 （5） 如果某人可支配收入是1000元，求出该人的消费支出的点预测值。 （6） 求出该人消费支出95℅置信水平的区间预测。 1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出 单位：元 地 区 可支配收 入(inc) 消 费 性支 出(consum) 地 区 可支配收 入(inc) 消 费 性支 出(consum)北 京 天 津 河 北 山 西0.54 8.731.01 7.70 0.74 3449.748河 南 湖 北 湖 南 广 东 广 西 海 南 重 庆6.36 9.68 2.87 5466.574.38 4.09 2.44 4977.26内蒙古 4353.02 辽 宁 吉 林 6.64黑龙江 4268.50 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 7.85 7.07 1.42 5380.086.41 7.93 1.45 3.96四 川 贵 州 云 南 陕 西 甘 肃 青 海 宁 夏 新 疆5.39 0.24 0.13 0.799.38 8.52 0.47 4.109、下表给出了 1988 年 9 个工业国的名义利率(y)与通货膨胀(x)的数据： 国家 名义利率 y(%) 澳大利亚 加拿大 法国 德国 意大利 11.9 9.4 7.5 4.0 11.3 通胀率 x(%) 7.7 4.0 3.1 1.6 4.8 墨西哥 瑞典 英国 美国 国家 名义利率 y(%) 66.3 2.2 10.3 7.6 通胀率 x(%) 51.0 2.0 6.8 4.4（1） 以利率为纵轴，通货膨胀率为横轴作图。 （2） 用 ols 方法进行回归分析，写出求解步骤.。 （3） 如果实际利率不变，则名义利率与通货膨胀率的关系如何即在 y 对 x 的回归中，斜率如何 10、假设某国的货币数量与国民收入的历史数据如下表所示： 年份 87
请回答以 1990 货币数量(y) 2.0 2.5 3.2 3.6 3.3 4.0 国民收入(x) 5.0 5.5 6.0 7.0 7.2 7.7 年份 93 96 货币数量(y) 4.2 4.6 4.8 5.0 5.2 5.8 国民收入(x) 8.4 9.0 9.7 10.0 11.2 12.4 下问题：（1） 做出散点图，然后估计货币数量 y 对国民收入 x 的回归方程，并把回归直线画在散点图上。 （2） 如何解释回归系数的含义 （3） 如果希望 1997 年国民收入达到 15.0，那么应该把货币供应量定在什么水平上 11、 下表给出了美国 30 所知名学校的 mba 学生 1994 年基本年薪 （asp） ， gpa 分数 （从 1~4 共四个等级） ， gmat 分数以及每年学费的数据。 （1） 用一元线性回归模型分析 gpa 是否对 asp 有影响 （2） 用合适的回归模型分析 gmat 分数是否与 asp 有关系 （3） 每年的学费与 asp 有关吗你是如何知道的如果两变量之间正相关，是否意味着进最高费用9的商业学校是有利的。 （4） 你同意高学费的商业学校意味着高质量的 mba 成绩吗为什么 1994 年 mba 毕业生平均初职薪水 学校 harvard stanford columbian dartmouth wharton northwestern chicago mit virginia ucla berkeley cornell nyu duke carriegie mellon north carolina michigan texas indiana purdue case western georgetown michigan state penn state southern methodist tulane illinois lowa minnesota washington asp/美元 102 630 100 800 100 480 95 410 89 930 84 640 83 210 80 500 74 280 74 010 71 970 71 970 70 660 70 490 59 890 69 880 67 820 61 890 58 520 54 720 57 200 69 830 41 820 49 120 60 910 44 080 47 130 41 620 48 250 44 140 gpa 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3 3.5 3.2 3.5 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 gmat 650 665 640 660 650 640 650 650 643 640 647 630 630 623 635 621 630 625 615 581 591 619 590 580 600 600 616 590 600 617 学费/美元 23 894 21 189 21 400 21 225 21 050 20 634 21 656 21 690 17 839 14 496 14 361 20 400 20 276 21 910 20 600 10 132 20 960 8 580 14 036 9 556 17 600 19 584 16 057 11 400 18 034 19 550 12 628 9 361 12 618 11 436第三章 多元线性回归模型一、单项选择题1、决定系数 r 是指【2】 b 总离差平方和占回归平方和的比重 d 回归平方和占剩余平方和的比重10a 剩余平方和占总离差平方和的比重 c 回归平方和占总离差平方和的比重2、在由 n=30 的一组样本估计的、包含 3 个解释变量的线性回归模型中，计算的多重决定系数为 0.8500，则调整后的决定系数为【 a 0.8603 b 0.8389】 c 0.8 655 】 d d 0.83273、设 k 为模型中的参数个数，则回归平方和是指【 a (yi
y ) 2i 1nb (yi
yi ) 2i 1nc (yi
y ) 2i 1n (yi 1ni y ) 2 /(k
1)4、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的【 a ci （消费）＝500＋0.8 i i （收入）】b qid （商品需求）＝10＋0.8 i i （收入）＋0.9 pi （价格） c qis （商品供给）＝20＋0.75 pi （价格）.6 0.4 d yi （产出量）＝0.65 l0 i （劳动） k i （资本）
e ，统计量 5、对于 yi
0 1 1i 2 2i k ki ia t(n-k) b t(n-k-1) c f(k-1,n-k) (y (y
y )i i2/k ) 2 /(n
1) y id f(k,n-k-1)服从【】
e ，检验 h0:
0,1,, k ) 时，所用的统计量 6、对于 yi
i 0 1 1i 2 2i k ki it
i ) var( i服从【 】a t(n-k-1)b t(n-k-2)c t(n-k+1)d t(n-k+2) 】7、调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系【a r2 r2n 1 n
1 r22n 1 n
k 18、用一组有 30 个观测值的样本估计模型 yi
ui 后，在 0.05 的显著性水平下对 1 的显著性作 t 检验，则 1 显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于【 】 a t 0.05 （30） b t 0.025 （28） c t 0.025 （27） d f0.025 （1，28）9、如果两个经济变量 x 与 y 间的关系近似地表现为当 x 发生一个绝对量变动（x）时，y 有一个固定 地相对量（y/y）变动，则适宜配合的回归模型是【 a yi
1 】b ln yi
ui d ln yi
e ，如果原模型满足线性模型的基本假设，则在零假设 10、对于 yi
0 1 1i 2 2i k ki i11
) （其中 s(
的标准误差）服从【
j ＝0 下，统计量
j j j ja t（n-k） b t (n-k-1) 】 b ln yi
1 c f（k-1，n-k） 11、下列哪个模型为常数弹性模型【 a ln yi
ui】d f（k，n-k-1）1
ui xi】 d 】12、模型 yi
ui 中，y 关于 x 的弹性为【 a1 xib1 x ic1 yi1yi13、模型 ln yi
ui 中， 1 的实际含义是【 a x 关于 y 的弹性 c x 关于 y 的边际倾向 b y 关于 x 的弹性d y 关于 x 的边际倾向 】14、关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 a.只有随机因素 c.既有随机因素，又有系统因素 b.只有系统因素 d.a、b、c 都不对15、在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)： 【 a n≥k+1 b n&k+1 c n≥30 或 n≥3（k+1） d n≥30】16、用一组有 30 个观测值的样本估计模型 yi
ui i，并在 0.05 的显著性水平下对总 体显著性作 f 检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量 f 大于【 a f0.05(3,30) b f0.025(3,30) c f0.05(2,27) ) d2】 d f0.025(2,27)17、对小样本回归系数进行检验时，所用统计量是( a 正态统计量 b t 统计量 c χ 2 统计量2f 统计量 】18、在多元回归中，调整后的判定系数 r 与判定系数 r 的关系有【 ar2 & r2b2r2 & r2cr2 = r22dr 2 与 r 2 的关系不能确定19、根据判定系数 r 与 f 统计量的关系可知，当 r ＝1 时有【 a f＝－1 b f＝0 c f＝1 】 d】 f＝∞20、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为【 a 相关系数 b 判定系数c 回归系数d 标准差 】 。 d 】 。 f=21、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的 f 统计量，正确的是【 a f=ess/2 rss/(n - 2)b n-1b f=rss/1 t ss/(n - 2)c2cf=ess/2 rss/(n - 3)d n-3 】rss/2 t ss/(n - 2)22、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性 t 检验的自由度为【 a n n-223、在多元线性回归中，判定系数 r 随着解释变量数目的增加而【 a 减少 b 增加 c 不变 d 变化不定24、对模型 yi
ui 进行总体显著性 f 检验，检验的零假设是【 a β 1=β 2=0 b β 1=0 c β 2=0 d β 0=0 或β 1=012】25、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的： 【 a 判定系数 b 调整后判定系数 c 标准误差 d 估计标准误差】26、用一组 20 个观测值的样本估计模型 yi
ui 后，在 0.1 的显著性水平上对β 1 的 显著性作 t 检验，则β 1 显著地不等于 0 的条件是统计量 t 大于【 a t0.1(20) a 80% b t0.05(18) b 64% c t0.05(17) c 20% 】 d f0.1(2,17) 】 89%27、判定系数 r2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的： 【 d二、多项选择题1 、对模型 yi
ui 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有 【 a 】1 =
2 ＝0b1 0，
2 ＝0c1 0，
2 0】d1 =0，
2 02、剩余变差（即残差平方和）是指【 a 随机因素影响所引起的被解释变量的变差b 解释变量变动所引起的被解释变量的变差c 被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分 d 被解释变量的总变差与回归平方和之差 3、回归平方和是指【 】 e 被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和 与平均值 y 的离差平方和 a 被解释变量的实际值 y 与平均值 y 的离差平方和 b 被解释变量的回归值 yc 被解释变量的总变差与剩余变差之差 e 随机因素影响所引起的被解释变量的变差 4、下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型【 a 】 c ln yi
ui d 解释变量变动所引起的被解释变量的变差yi
ui】 c lny 与 1 是线性的5、在模型 ln yi
ui 中【 a y 与 x 是非线性的 d lny 与 lnx 是线性的b y 与 1 是非线性的 e y 与 lnx 是线性的三、名词解释1、偏回归系数 2、多重决定系数 3、调整的决定系数；四、简述1、调整后的判定系数及其作用。 2、在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度 3、决定系数 r 与总体线性关系显著性 f 之间的关系；f 检验与 t 检验之间的关系。 4、回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗是否可以互相替代2五、计算与分析题1、考虑以下预测的回归方程：13
5.33rs ； y t t tr 2 ＝0.50其中， yt ＝第t年的玉米产量（蒲式耳/亩） ； ft ＝第t年的施肥强度（磅/亩） ； 。 请回答以下问题： rst ＝第t年的降雨量（吋） （1） 从f和rs对y的影响方面，仔细说出本方程中系数0.10和5.33的含义。 （2） 常数项-120是否意味着玉米的负产量可能存在 （3） 假定
f 的真实值为0.4，则估计值是否有偏为什么 （4） 假定该方程并不满足所有的古典模型假设，即并不是最佳线性无偏估计量，则是否意味着
rs 的 真实值绝对不等于5.33为什么 2、为了解释牙买加对进口的需求，j.gafar根据19年的数据得到下面的回归结果:
0.10x y t 1t 2tse = (0.0092) (0.084) r2=0.96r 2 =0.96其中：y=进口量（百万美元） ，x1=个人消费支出（美元/年） ，x2=进口价格/国内价格。 （1） 解释截距项，及x1和x2系数的意义； （2） y的总离差中被回归方程解释的部分，未被回归方程解释的部分； （3） 对回归方程进行显著性检验,并解释检验结果； （4） 对参数进行显著性检验,并解释检验结果。 3、下面给出依据 15 个观察值计算到的数据：y =367.693 ， x 2 =402.760， x 3 =8.0，
yi2 =66 042.269 x =84 855.096，
x =280.0，
y x =4 250.9，
x x =4 796.02 2i 2 3iii 3i2i=74 778.3462i3i小写字母代表了各值与其样本均值的离差。 （1） 估计三个多元回归系数； （2） 估计它们的标准差； （3） 求 r 和 r ； （4） 估计 b2 ， b3 95%的置信区间。 （5） 在α =5%下，检验估计的每个回归系数的统计显著性（双边检验） ； 4、为了确定对空调价格的影响因素，b.t.katchford 根据 19 个样本数据得到回应结果如下：22 =-68.26+0.023 x 2i +19.729 x 3i +7.653 x 4i ， r 2 =0.84 y ise=(0.005) (8.992) (3.082) 其中，y——空调的价格/美元；x 2 ——空调的 btu 比率x 3 ——能量效率x 4 ——设定数（1） 解释回归结果。14（2） 该回归结果有经济意义吗 （3） 在显著水平α =5%下，检验零假设：btu 比率对空调的价格无影响，备择假设检验：btu 比率 对价格有正向影响。 （4） 你会接受零假设：三个解释变量在很大程度上解释了空调价格的变动吗详细写出计算过程。 5、假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是 否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年搜集数据，得到两个可能的解释性方程： =125.0-15.0 x -1.0 x +1.5 x 方程 a： y 1 2 3
= x +5.5 x -3.7 x 方程 b： y 1 2 4其中：y——某天慢跑者人数r =0.75 r =0.7322x 1 ——该天降雨的英寸数x 2 ——该天日照的小时数x 3 ——该天的最高温度（按华氏温度）x 4 ——第二天需交学期论文的班级数请回答以下问题： （1） 这两个方程你认为哪个个合适些 （2） 为什么用相同的数据去估计相同变量的系数能得到不同的符号。 6、考虑下列利率和美国联邦预算赤字关系的最小二乘估计： =0.103-0.079 x 1 模型 a： y 1r 2 =0.00其中： y1 ——aaa 级公司债卷的利率x 1 ——联邦赤字占 gnp 的百分比（季度模型：1970——1983） =0.089+0.369 x 2 +0.887 x 3 模型 t： y 2其中： y2 ——三个月国库卷的利率r 2 =0.40x 2 ——联邦预算赤字（以 10 亿美元为单位）x 3 ——通货膨胀率（按百分比计）（季度模型：1970 年 4 月——1979 年 9 月） 请回答以下问题： （1） “最小二乘估计”是什么意思什么被估计，什么被平方在什么意义下平方“最小” （2）r 2 为 0.00 是什么意思它可能为负吗2（3） 计算两个方程的 r 值。 （4） 比较两个方程，哪个模型的估计值符号与你的预期一致模型 t 是否自动的优于模型 a，因为 它的 r 值更高若不是，你认为哪个模型更好，为什么 7、下表给出了
年美国的城市劳动参与率、失业率等数据。 年份 1980 clfprm 77.4 clfprf 51.5 unrm 6.9 unrf 7.4152ahe82 7.78ahe 6.6683 86 89 92 95 1996277.0 76.6 76.4 76.4 76.3 76.3 76.2 76.2 76.4 76.4 75.8 75.8 75.4 75.1 75.0 74.952.1 52.6 53.9 53.6 54.5 55.3 56.0 56.6 57.4 57.5 57.4 57.8 57.9 58.8 58.9 59.37.4 9.9 9.9 7.4 7.0 6.9 6.2 5.5 5.2 5.7 7.2 7.9 7.2 6.2 5.6 5.47.9 9.4 9.2 7.6 7.4 7.1 6.2 5.6 5.4 5.5 6.4 7.0 6.6 6.0 5.6 5.47.69 7.68 7.79 7.80 7.77 7.81 7.73 7.69 7.64 7.52 7.45 7.41 7.39 7.40 7.40 7.437.25 7.68 8.02 8.32 8.57 8.76 8.98 9.28 9.66 10.01 10.32 10.57 10.83 11.12 11.44 11.82其中：clfprm——城市劳动力参与率，男性， （%） 。 clfprf——城市劳动力参与率，女性， （%） 。 unrm——城市失业率，男性， （%） 。 unrf——城市失业率，女性， （%） 。 ahe82——平均小时工资， （1982 年美元价） 。 ahe——平均小时工资， （当前美元价） 。 （1） 建立一个合适的回归模型解释城市男性劳动力参与率与城市男性失业率及真实的平均小时工资之 间的关系。 （2） 重复（1）过程，但此时的变量为女性城市劳动力参与率。 （3） 重复（1）过程，但此时的变量为当前平均小时工资。 （4） 重复（2）过程，但此时的变量为当前平均小时工资。 （5） 如果（1）和（3）的回归结果不同，你如何解释 （6） 如果（2）和（4）的回归结果不同，你如何使回归结果合理化 8、下表给出了某地区职工平均消费水平，职工平均收入和生活费用价格指数：年份1（1985） 2 3 4 5 6 7 8 9平均消费支出（ yt ） 21.10 22.30 30.50 28.20 32.00 40.10 42.10 48.80 50.50平均收入（ x1t ） 30.00 35.00 41.20 51.30 55.20 60.40 65.20 70.00 80.0016生活费用价格指数（ x2t ） 1.00 1.02 1.20 1.20 1.50 1.05 0.90 0.95 1.1010 11 12（1996）60.10 70.00 75.0092.10 102.00 120.300.95 1.02 1.05试根据模型 yt =
2 x 2t + u t 作回归分析。 9、某种商品的价格指数 x 2 ，售后服务支出 x 3 ，替代产品销售量 x 4 ，影响销售额 y。数据如下表所示： 销售额 y 23 20 22 19 20 18 19 18 15 16 17 18 15 16 14 16 12 14 13 15 价格指数 x 2 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 售后服务支出 x 3 10 9 11 9 10 9 10 9 7 8 8 9 7 8 7 8 6 7 6 7 替代产品销售量 x 4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2试用 ols 方法估计此多元线性回归模型，并对估计结果进行统计学检验。 10、为了研究中国各旅游区的旅游状况，根据下表的数据，建立以下模型： y= b0 + b1 x 1 + b2 x 2 +ε 其中，y 表示外汇收入， x 1 表示旅行社职工人数， x 2 表示国际旅游人数，样本量 n=31。试估计上 述模型，并进行统计检验。 地区 外汇收入 （百万美元） 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁
43 120 304 旅行社职工人数 （人）
987 617国际旅游人数 （万人次） 252.39 32.08 37.09 13.78 36.84 49.13吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西臧 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆45 148
67 725 50 265 114 105 185
97 97 55 350 36 272 37 4 2 86831 30 94 87 395 85 1 616 8 185 165815.95 40.71 165.68 134.41 94.78 25.12 135.69 13.86 62.20 30.01 30.54 38.58 876.02 77.07 45.65 18.49 37.34 16.70 104.00 10.08 63.03 14.46 2.05 0.60 22.3811、某产品的产量与科技投入之间呈二次函数模型 y=
u 其统计资料如下表所示： 年份 产量 y 投入 x 1( 2 40 2.8 3 48 3 4 60 3.5 5 80 4 6 100 5 7 120 5.5 8 150 7 9 200 8 10 300 10试对模型进行回归分析。第四章 放宽基本假定的模型 4.1 异方差性一、单项选择题1、下列哪种方法不是检验异方差的方法【 】18a 戈德菲尔特——匡特检验b 怀特检验c 戈里瑟检验 】d 方差膨胀因子检验2、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【 a 加权最小二乘法 b 工具变量法c 广义差分法d 使用非样本先验信息3、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即 【 】 b 重视小误差的作用，轻视大误差的作用 d 轻视小误差和大误差的作用a 重视大误差的作用，轻视小误差的作用 c 重视小误差和大误差的作用i | 0.28715 4、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差 e i 与 x i 有显著的形式为 | e x i 的相关关系，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为【 a xi b 】 d 】 d 设定误差问题1 x i2c1 xi1 xi5、如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的【 a 异方差问题 b 序列相关问题 】 c 横截面数据 c 多重共线性问题6、容易产生异方差的数据是【 a 时间序列数据 b 修匀数据d 年度数据7、假设回归模型为 yi
ui ，其中 var( u i )=
2 x i2 ，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将 模型变换为【 】 ay xx x u xby xx u xcy
2 2 x x x x】8、设回归模型为 yi
ui ，其中 var( u i )=
2 x i2 ，则的普通最小二乘估计量为【 a 无偏且有效 b 无偏但非有效 c 有偏但有效2d 有偏且非有效9、对于随机误差项
e a 随机误差项的均值为零 c 两个随机误差互不相关2
2 i内涵指【】b 所有随机误差都有相同的方差 d 误差项服从正态分布210、以
1 表示包含较小解释变量的子样本方差， 2 表示包含较大解释变量的子样本方差，则检验异方差 的戈德菲尔德—匡特检验法的零假设是【 a 】 c2 =0
2 12 =0covui，ucov x i，ub2 =0 2d2
211、线性模型 yi
ui 不满足哪一假定称为异方差现象 【 a cji】 0 0b 有偏估计量b dva
2cov x 1i，x】 d 最佳无偏估计量2i 012、异方差条件下普通最小二乘估计量是【 a 无偏估计量c 有效估计量二、多项选择题1、在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质【19】a 线性b 无偏性 】c 最小方差性d 精确性e 有效性2、异方差性将导致【a 普通最小二乘估计量有偏和非一致 c 普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏b 普通最小二乘估计量非有效 d 建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效e 建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽 3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【 a dw 检验法 b 戈德菲尔德——匡特检验 】 c 怀特检验 d 戈里瑟检验 】 e 精确性 e 帕克检验4、当模型存在异方差性时，加权最小二乘估计量具备【 a 线性 b 无偏性 c 有效性 d 一致性三、判断说明题1、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。 2、当异方差出现时，常用的 t 检验和 f 检验失效。 3、如果 ols 回归的残差表现出系统性，则说明数据中可能有异方差性。 （ （ （ ） ） ） ） ）4、如果回归模型遗漏一个重要的变量，则 ols 残差必定表现出异方差的特点。 （ 5、在异方差情况下，通常预测失效。 （四、名词解释1、异方差 2、加权最小二乘法五、简述1、简述加权最小二乘法的思想。 2、产生异方差性的原因及异方差性对模型的 ols 估计有何影响 3、样本分段法检验（即戈德菲尔特——匡特检验）异方差性的基本原理及其适用条件。 4、戈里瑟检验异方差性的基本原理及优点。 5、检验异方差性的 gq 检验和怀特检验是否相同试述怀特检验、帕克检验和戈里瑟检验的异同之处。 6、加权最小二乘法及其基本原理，它与普通最小二乘法有何差异六、计算与分析题1、已知消费模型： yt
t ，其中： yt ＝消费支出； x1t ＝个人可支配收入； x2t ＝2
为常数） 消费者的流动资产；e( t )=0； v (t )
2 x1 。 t (其中2请回答以下问题： （1） 请进行适当变换变换消除异方差，并证明之。 （2） 写出消除异方差后，模型参数估计量的表达式。 2、附表给出了20个国家的股票价格和消费者价格指数年百分率变化的一个横截面数据。 第二次世界大战后（直至1969年）期间股票价格与消费者价格 序号 国 家 %每年 股票价格变化率y 消费者价格指数变化率x 1 2 澳大利亚 奥地利 5.0 11.1204.3 4.63 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20比利时 加拿大 智力 丹麦 芬兰 法国 德国 印度 爱尔兰 以色列 意大利 日本 墨西哥 荷兰 新西兰 瑞典 英国 美国3.2 7.9 25.5 3.8 11.1 9.9 13.3 1.5 6.4 8.9 8.1 13.5 4.7 7.5 4.7 8.0 7.5 9.02.4 2.4 26.4 4.2 5.5 4.7 2.2 4.0 4.0 8.4 3.3 4.7 5.2 3.6 3.6 4.0 3.9 2.1资料来源: phillip cagan common stock values and inflation: the historical record of many countries 《普通 股票价格与通货膨胀：多国的历史纪录》national bureau of economic research. suppl. 1974年3月，表1，第 四页。 （1） 利用数据描绘出y与x的散点图。 （2） （3） 将y对x回归并分析回归中的残差。你观察到什么 因智利的数据看起来有些异常（异常值） ， 去掉智利数据后，重作（2）中的回归。分析从此回归得到的残差，你会看到什么根据（2）的结论你将得到有异方差的结论，而根据（3）中 的结果你又得到相反的结论。那么你能得出什么一般性的结论呢 3、下表是储蓄与收入的样本观测值，试建立储蓄 y 关于收入 x 的线性回归模型并进行分析。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 264 105 90 131 122 107 406 503 431 588 x 8 777 9 210 9 954 10 508 10 979 11 912 12 747 13 499 14 269 15 52221序号 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26y 1 578 1 654 1 400 1 829 2 200 2 017 2 105 1 600 2 250 2 420x 24 217 25 604 26 500 27 670 28 300 27 430 29 560 28 150 32 100 32 50011 12 13 14 15 16898 950 779 819 1 222 1 70216 730 17 663 18 575 19 635 21 163 22 88027 28 29 30 312 570 1 720 1 900 2 100 2 30032 500 33 500 36 000 36 200 38 2004、某地区年人均可支配收入 x，年人均生活费支出 y 的截面数据如下表所示： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 （1） （2） （3） x 34 14 97 2774 y 98 77 30 2311 序号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 x 39 63 32 2895 y 41 09 77 2303用 goldfeld—quandt 检验分析异方差性（不必删除观测值） ； 用 spearman 等级相关检验分析异方差性； 假设 var( u i )=
2 x i2 ，其中
为未知常数，估计 y 关于 x 的回归方程。25、下表是美国 1988 年的研发费用，试用 spearman 等级相关检验其是否存在异方差性。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 行业 容器与包装 非银行金融机构 服务行业 金属与采掘业 住房与建筑业 一般制造业 闲暇时间行业 纸与林产品行业 食品行业 健康护理业 宇航业 消费品 电器与电子产品 化学工业 聚合物 办公设备与计算机 销售额 6 375.3 11 626.4 14 655.1 21 896.2 26 408.3 32 405.6 35 107.7 40 295.4 70 761.6 80 552.8 95 294.0 101 314.1 116 141.3 122 315.7 141 649.9 175 025.822研发费用支出 62.6 92.9 178.3 258.4 494.7 1 083.0 1 620.6 421.7 509.2 6 620.1 3 918.6 1 595.3 6 107.5 4 454.1 3 163.8 13 210.7利润 1 851.1 1 569.5 274.8 2 828.1 225.9 3 751.9 2 884.1 4 645.7 5 036.4 13 869.9 4 487.8 10 278.9 8 787.3 16 438.8 9 761.4 19 774.517 18燃料 汽车行业230 614.5 293 543.01 703.8 9 528.222 626.6 18 415.46、美国 1988 年的研发费用的数据如题 6，回归方程给出了对数形式的研发费用支出和销售的回归结果。 =-7.364 7+1.322 2ln x i ln y i（1） （2） （3） （4） 根据表中数据，验证这个回归结果。 分别将残差的绝对值和残差平方值对销售量描图。是否表明存在着异方差 对回归的残差进行 park 检验和 glejser 检验。你得出什么结论 如果在对数回归模型中发现了异方差，你会选择用哪种 wls 变换来消除它7、1964 年，对 9 966 名经济学家的调查数据如下： 年龄/岁 20~24 25~29 30~34 50~54 55~59 60~64 （1） 中值工资/美元 7 800 8 400 9 700 15 000 15 000 15 000 年龄/岁 35~39 40~44 45~49 65~69 70~ 中值工资/美元 11 500 13 000 14 800 14 500 12 000建立适当的模型解释平均工资与年龄间的关系。为了分析的方便，假设中值工资 是年龄区间中点的工资。（2） （3） （4）假设误差与年龄成比例，变换数据求得 wls 回归方程。 现假设误差与年龄的平方比例，求 wls 回归方程。 哪一个假设看来更可行8、考虑下表中的数据： 美国制造业平均赔偿与就业规模所决定的生产率之间的关系 就业规模 （平均就业人数） 1~4 5~9 10~19 20~49 50~99 100~249 250~499 500~999 1 000~2 499 （1） 平均赔偿 y/美元 3 396 3 787 4 013 4 104 4 146 4 241 4 387 4 538 4 843 平均生产率 x/美元 9 335 8 584 7 962 8 275 8 389 9 418 9 795 10 281 11 750 赔偿的标准方差 i /美元744 851 728 805 930 1 081 1 243 1 308 1 112估计 ols 回归方程：yi
ui（2） 估计 wlsyii b11i b2xiiuii23计算两个回归方程的结果。你认为哪个回归方程更好为什么 9、下表给出了 20 个国家五项社会经济指标的有关数据，根据这些数据建立一个多元回归模型用以解释表 中所示的 20 个国家的每日卡路里吸入量。该模型是否存在着异方差问题试用 park 检验法进行检验。 20 个国家的婴儿死亡率 国家 坦桑尼亚 尼泊尔 马里 尼日利亚 加纳 菲律宾 科地瓦尔 威地马拉 土耳其 马来西亚 阿尔及利亚 乌拉圭 韩国 希腊 委内瑞拉 西班牙 以色列 澳大利亚 英国 美国 imor 104 126 168 103 88 44 53 57 75 23 75 23 24 12 25 9 11 9 9 10 pcgnp 160 180 230 290 400 630 770 900 1 280 1 940 2 360 2 470 3 600 4 800 3 250 7 740 8 650 12 340 12 810 19 840 pedu 66 82 23 77 71 18 22 77 117 102 96 110 101 104 107 113 95 106 106 100 popgrowth 3.5 2.6 2.4 3.3 3.4 2.5 4.0 2.9 2.3 2.6 3.1 0.6 1.2 0.5 2.8 0.5 1.7 1.4 0.2 1.0 cspc 2 092 2 052
1 759 2 372 2 562 2 307 3 229 2 730 2 715 2 648 2 907 3 688 2 494 7 740 3 061 3 326 3 256 3 645imor——婴儿死亡率（每千个婴儿中） ，1988 年； pcgnp——人均 gnp（1988 年美元） ； pedu——初等教育入学年龄集团所占百分率，1987 年； popgrowth——人口增长率， 年平均值； cspc——人均每日卡路里供应量，1986 年。4.2 自相关性一、单项选择题1、如果模型 yt
ut 存在序列相关，则【 】 a cov（ x t ， u t ）=0 c cov（ x t ， u t ）0 b d cov（ u t ， u s ）=0（ts） cov（ u t ， u s ）0（ts）2、dw 检验的零假设是（为随机项的一阶自相关系数） 【 】24a dw=0b=0c dw=1d=13、下列哪种形式的序列相关可用 dw 统计量来检验（ v i 为具有零均值，常数方差，且不存在序列相关的 随机变量） 【 】 a ut
vt 4、dw 值的取值范围是【 】 a －1dw0 b －1dw1 】 b 不能判断是否存在一阶自相关 d 存在完全的负的一阶自相关 c －2dw2 d 0 dw4 b ut
5、当 dw＝4 是时，说明【 a 不存在序列相关 c 存在完全的正的一阶自相关6、根据 20 个观测值估计的结果，一元线性回归模型的 dw＝2.3。在样本容量 n=20，解释变量 k=1，显著 性水平=0.05 时，查得 d l ＝1， du ＝1.41，则可以判断【 】 a 不存在一阶自相关 b 存在正的一阶自相关 c 存在负的一阶自相关 d 无法确定7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【 】 a 加权最小二乘法 b 间接最小二乘法 c 广义差分法 d 工具变量法8、对于原模型 yt
ut ，一阶广义差分模型是指【 】 ayt f (xt ) b01 f (xt ) b1xt f (xt )ut f (xt )b yt
ut 1 ) 9、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况【 】 a 0 b 1 c －1&&0 d 0&&110、假定某企业的生产决策由模型 st
ut 描述（其中 st 为产量， pt 为价格） ，如果该企业在 t-1 期生产过剩，经济人员会削减 t 期的产量。由此判断上述模型存在【 】 a 异方差问题 b 序列相关问题 c 多重共线性问题 d 随机解释变量问题
e 后计算得 dw=1.4， 11、 根据一个 n=30 的样本估计 yi
已知在 5％得的置信度下， d l ＝1.35， 0 1 i idu ＝1.49，则认为原模型【 】a 不存在一阶序列自相关 c 存在完全的正的一阶自相关 b 不能判断是否存在一阶自相关 d 存在完全的负的一阶自相关
e ，以表示 e 与 e 之间的线性相关系数（t=1，2，，n） 12、对于模型 yi
，则下面明显 t 1 t 0 1 i i错误的是【 】 a =0.8，dw=0.4 b =－0.8，dw=－0.4 c =0，dw=2 d =1，dw=02 13、假设回归模型中的随机误差项 u t 具有一阶自回归形式 ut
vt ，其中，e( v t )=0，var( v t )=
v 。则 u t 的方差var( u t )为【】25avarut
214、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型应采用【 】 a 普通最小二乘法 b 加权最小二乘法 c 广义差分法 d 工具变量法15、已知dw统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于【 】 a 0 b -1 c 1 d 0.516、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则 dw 统计量近似等于【 】 a 0 b 1 c 2 d 417、在给定的显著性水平之下，若 dw 统计量的下和上临界值分别为 dl 和 du,则当 dl&dw&du 时，可认为 随机误差项【 】 b 存在一阶负相关 】 c 多重共线性 d 设定误差 】 c 不存在序列相关 d 存在序列相关与否不能断定a 存在一阶正自相关18、dw 检验法适用于检验【 a 异方差性b 序列相关19、已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为 0，则 dw 统计量的近似【 a 0 b 1 c 2 】 d 不能确定是否存在自相关 d 420、dw 统计量值接近 2 时，随机误差项为【 a 正自相关 b 负自相关c 无自相关 】21、用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是【 a 戈里瑟检验 b 戈德菲尔德——匡特检验 】c 德宾—瓦森检验d 方差膨胀因子检验22、当 dw&4-dl，则认为随机误差项 ui【 a 不存在一阶负自相关b 无一阶序列相关c 存在一阶正自相关 】d 存在一阶负自相关23、对于大样本，德宾-瓦森（dw）统计量的近似计算公式为【） a dw≈2（2-
） b dw≈3（1-
） c dw≈2（1- ） d dw≈2（1+ 24、对于某样本回归模型，已求得 dw 的值为 l，则模型残差的自相关系数
近似等于【 a -0.5 b 0 c 0.5 d 1】二、多项选择题1、以 d l 表示统计量 dw 的下限分布， du 表示统计量 dw 的上限分布，则 dw 检验的不确定区域是 【 】 b 4－ du dw4－ d l c d l dw du 】 c 含有滞后的被解释变量 d 4－ d l dw4 e 0dw d la du dw4－ du2、dw 检验不适用于下列情况下的自相关检验【 a 模型包含有随机解释变量 d 包含有虚拟变量的模型 b 样本容量太小 e 高阶自相关3、针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的【 a 广义最小二乘法 b 样本容量太小 c 残差回归法】d 广义差分法 e durbin 两步法 】4、如果模型 yt
ut 存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备【 a 线性 b 无偏性 c 有效性 】26d 真实性e 精确性5、dw 检验不能用于下列哪些现象的检验【a 递增型异方差的检验 b ut
vt 形式的序列相关检验 c x i
vi 形式的多重共线性检验 b
e 的一阶线性自相关检验 d yt
b 0 1 t 2 t 1 te 遗漏重要解释变量导致的设定误差检验三、判断题1、当模型存在高阶自相关时，可用dw法进行自相关检验。 2、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，dw检验就不适用了。 （ （ ） ） ）3、dw值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。 （4、假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用ols法估计未知参数，得到的估计量是无偏的， 不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。 5、当存在自相关时，ols估计量是有偏的，而且也是无效的。 6、消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于－1。 7、发现模型中存在误差自相关时，都可以利用广义差分法来消除自相关。 8、在自回归模型中，由于某些解释变量是被解释变量的滞后变量，如 （ ） （ （ ） ） （ ）yt
ut那么杜宾—沃森（dw）检验法不适用。 9、在杜宾—沃森（dw）检验法中，我们假定误差项的方差是同方差。2 2（ （） ）10 、模型 yt
ut 中的 r 与 yt
vt 中的 r 不可以直接进行比较。 （ ）四、名词解释1、序列相关性 2、广义差分法五、简述1、为何会出现回归模型中随机误差项的序列自相关 2、简述 dw 检验的局限性。 3、经济模型中产生自相关的原因和后果是什么 4、简述 dw 检验的步骤及应用条件。六、计算与分析题1、据下表中所给的美国股票价格指数和gnp数据： 年份 72 75 y 45.7 54.2 60.3 57.4 43.8 45.7 x 1,015.5 1,102.7 1,212.8 1,359.3 1,472.8 1,598.4 年份 81 8427y 58.3 68.1 74.0 68.9 92.6 92.6x 2,508.2 2,732.0 3,052.6 3,166.0 3,405.7 3,772.27854.5 53.7 53.71,782.8 1,990.5 22,498.787108.1 136.0 161.74,019.2 4,240.3 4,526.7注：y----nyse复合普通股票价格指数， （日=100） x----gnp（单位：10亿美元） 数据来源： 《总统经济报告，1989》 ，y来自416页表b-94， x来自308页表b-1 （1） 估计ols回归：yt=b0+b1xt+ut （2） 根据d统计量确定在数据中是否存在一阶自相关。 （3） 如果存在，用d值来估计相关系数。 （4） 利用估计的值对数据变换，用ols 法估计广义差分方程。 （5） 利用（4）中得到的广义差分方程的参数估计值求出方程 yt=b0+b1xt+u的参数估计值。在这个方程中还存在自相关吗 （6） 利用eviews 的一阶自回归校正功能(即ar(1)功能)估计回归方程yt=b0+b1xt+u的参数，并与（5） 中得到的结果进行比较。 2、利用以下给定的杜宾—沃森 d 统计数据进行序列相关检验。 (k’=自变量数目，n=样本容量) （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） d=0.81，k’=3，n=21，显著水平α =5%。 d=3.48，k’=2，n=15，显著水平α =5%。 d=1.56，k’=5，n=30，显著水平α =5%。 d=2.64，k’=4，n=35，显著水平α =5%。 d=1.75，k’=1，n=45，显著水平α =5%。 d=0.91，k’=2，n=28，显著水平α =5%。 d=1.03，k’=5，n=26，显著水平α =5%。3、下表给出了美国
年期间每小时收入指数的年变化率(y)和失业率(x)。 年份 60 63 66 69 请回答以下问题： （1） 估计模型 yt
y 4.2 3.5 3.4 3.0 3.4 2.8 2.8 3.6 4.3 5.0 6.1 6.7 x 6.8 5.5 5.5 6.7 5.5 5.7 5.2 4.5 3.8 3.8 3.6 3.5 0
t 中的参数
0 、 1 。 xt28（2） （3） （4） （5）计算上述模型中的杜宾—沃森 dw 值。 上述模型是否存在一阶自相关如果存在，是正自相关还是负自相关 如果存在自相关，应用 dw 值估计自相关系数ρ 。 利用广义差分方法重新估计上述模型。自相关问题还存在吗4、在用广义差分法消除一阶自相关过程中，由于差分我们将丢失一个观测值。为避免观测值的丢失，我* 2 * 2 们可对第一组观测值作如下变换： y1
x1 ，此种变换叫做普瑞斯——文思特（prais—winsten）变换。 下表为美国
年进口支出（y）与个人可支配收入（x） ， （单位：10 亿美元，1982 年为基期） 年份 70 73 76 1977 y 135.5 144.6 150.9 166.2 190.7 218.2 211.8 187.9 229.9 259.4 x 9.8 8.4 6.3 1.7 6.6 年份 80 83 86 1987 y 274.1 277.9 253.6 258.7 249.5 282.2 351.1 367.9 412.3 439.0 x 2.6 8.6 1.9 2.8 6.3请回答以下问题： （1） （2） （3） 利用表中的数据估计模型 yt
ut 。 是否存在自相关如果存在，请用 dw 的估计值估计自相关系数ρ 。 用广义差分法重新估计模型yt
vt(i)舍去第一组观测值； （ii）普瑞斯——文思特变换。 5、纽约股票交易所(nyse)综合指数(y)和 gnp(x)()如下表所示： 年份 72 75 78 请回答以下问题： （1） 估计模型 yt
ut 。 （2） 此模型是否存在一阶自相关29y 45.72 54.22 60.29 57.42 43.84 45.73 54.46 53.69 53.70x 2.7 9.3 5.4 0.5 2249.7年份 81 84 87y 58.32 68.10 74.02 68.93 92.63 92.46 108.09 136.00 161.70x 2.0 6.0 2.2 0.3 4526.7（3） 如果存在，请用 dw 的估计值估计自相关系数ρ 。 （4） 用广义差分法重新估计模型yt
vt（i）舍去第一组观测值； （ii）普瑞斯——文思特变换。 6、根据统计资料，我国的社会消费总额、国民生产总值、城乡储蓄和农民人均收入如下表所示（单位： 亿元） ： 年份 87 90 93 96 社会消费总额 y 4.0 4.6 0.3 4.8 46.7 74.1 国民生产总值 x1 71.8 22.3 98.4 51.9 70.0 59.7 城乡储蓄 x2 7.6 1.5 4.2 45.4 18.8 20.8 农民人均收入 x3 397.6 423.8 462.6 544.9 601.5 686.3 708.6 784.0 921.6 7.7 1926.1请回答以下问题： （1） （2） （3） 建立回归模型 y
u ，并且进行回归分析。 进行 d—w 检验，判别是否具有自相关 用适当的检验法，判断是否具有异方差性4.3 多重共线性一、单项选择题1、当模型存在严重的多重共线性时，ols 估计量将不具备【 】 a 线性 b 无偏性 c 有效性 d 一致性 】2、经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的 vif【 a 大于 1 b 小于 1 c 大于 5 d 小于 5 的方差 var（ b
）将 3、对于模型 yi
ui ，与 r12 ＝0 相比，当 r12 =0. 5 时，估计量 b 1 1是原来的【 】 a1倍 b 1.33 倍 c 1.96 倍 d2倍4、如果方差膨胀因子 vif＝10，则认为什么问题是严重的【 】 a 异方差问题 b 序列相关问题 c 多重共线性问题 d 解释变量与随机项的相关性5、 在多元线性回归模型中， 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1， 则表明模型中存在 【 】 a 多重共线性 b 异方差性 c 序列相关 d 高拟合优度6、在线性回归模型中，若解释变量 x 1 和 x 2 的观测值成比例，即有 x 1i
kx 2i ，其中k为非零常数，则表30明模型中存在【 】 a 方差非齐性 b 多重共线性 c 序列相关 d 设定误差二、多项选择题1、检测多重共线性的方法有【 a 简单相关系数检测法 d 判定系数增量贡献法 】 c 方差膨胀因子检测法 b 样本分段比较法 e 工具变量法 】2、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时【 a 各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴别 b 部分解释变量与随机误差项之间将高度相关 c 估计量的精度将大幅下降 d 估计量对于样本容量的变动将十分敏感 e 模型的随机误差项也将序列相关 3、下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性【 a 相关系数 b dw 值 c 方差膨胀因子 】】 d 特征值 e 自相关系数4、多重共线性产生的原因主要有【 a 经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 b 经济变量之间往往存在密切的关联度c 在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性 d 在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 e 以上都不正确 5、多重共线性的解决方法主要有【 】a 保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量 b 利用先验信息改变参数的约束形式 c 变换模型的形式 d 综合使用时序数据与截面数据 e 逐步回归法以及增加样本容量三、判断题1、尽管有完全的多重共线性，ols估计量仍然是最优线性无偏估计量。 （ ） ） ） )22、在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。 （ 3、变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。 4、如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。 （ (5 、在多元回归中，根据通常的 t检验，每个参数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的 r 值。 ( ) ( )6、变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性。四、名词解释1、多重共线性五、简述311、什么是多重共线性产生多重共线性的经济背景是什么 2、多重共线性对模型的主要影响是什么 3、什么是方差膨胀因子（vif）根据 vif=1/(1- r )，你能说出 vif 的最小可能值和最大可能值吗vif 多大时，认为解释变量间的多重共线性是比较严重的 4、多重共线性的后果有哪些2六、计算与分析题1、下表是某种商品的需求量、价格和居民收入的统计资料： 年份 需求量（y） 价格（ x2 ） 收入（ x3 ） 1 3.5 16 15 2 4.3 13 20 3 5.0 10 30 4 6.0 7 42 5 7.0 7 50 6 9.0 5 54 7 8.0 4 65 8 10 3 72 9 12 3.5 85 10 14 2 90检验 x2 与 x3 之间的多重共线性，并建立适当的回归方程。 2、下表给出了以美元计算的每周消费支出（y） ，每周收入（ x 2 ）和财富（ x 3 ）等的假想数据。 y 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150 （1） （2） （3） （4） （5）x280 100 120 140 160 180 200 220 240 260x3810 1 009 1 273 1 425 1 633 1 876 2 252 2 201 2 435 2 686作 y 对 x 2 和 x 3 的普通最小二乘回归。 这一回归方程中是否存在着共线性你是如何知道的 分别作 y 对 x 2 和 x 3 的回归，这些回归结果表明了什么 作 x 2 对 x 3 的回归，这一回归结果表明了什么 如果存在严重的共线性，你是否会除去一个解释变量为什么3、下表给出了美国
年期间新客车年销售量等的数据。 年份 73 76 y
x2112.0 111.0 111.1 117.5 127.6 135.7x3121.3 125.3 133.1 147.7 161.2 170.532x4776.8 839.6 949.8 2.8 1252.6x5.38 8.61 6.16 5.22x6
79 82 85 1986
11450142.9 153.8 166.0 179.3 190.2 197.6 202.6 208.5 215.2 224.4181.5 195.3 217.7 247.0 272.3 286.6 297.4 307.6 318.5 323.41.2 8.0 1.4 0.6 2.15.50 7.78 10.25 11.28 13.73 11.20 8.69 9.65 7.75 6.31
26 005 597y=新客车销售量（单位：千） ；x2 =新车价格指数，1967 年为 100；，1967 年为 100； x3 =消费价格指数（cpi） ； x4 =个人可支配收入（单位：10 亿美元）x5 =利率；。 x6 =从业人数（单位：千） 现考虑以下对客车的总体需求函数：lnyt
t请回答以下问题： （1） （2） （3） （4） （5） （6） 同时把两种价格指数 x2 和 x3 引入模型的理由是什么 把就业人数 x6 引入模型的理由是什么 利率变量 x5 在此模型中的作用是什么 用普通最小二乘法估计此模型； 此模型是否存在多重共线性 如果存在，估计各种可能的辅助回归模型，并找出哪些解释变量之间具有高度共 线性 （7） （8） 如果存在高度共线性，你将舍去那个解释变量为什么 你认为较合适的需求函数是什么4、下表是被解释变量 y，解释变量 x 1 、 x 2 、 x 3 、 x 4 的时间序列观测值。 y 6.0 40.1 5.5 108 63 6.0 40.3 4.7 94 72 6.5 47.5 5.2 108 86 7.1 49.2 6.8 100 100 7.2 52.3 7.3 99 107 7.6 58.0 8.7 99 111 8.0 61.3 10.2 101 114 9.0 62.5 14.1 97 116 9.0 64.7 17.1 93 119 9.3 66.8 21.3 102 121x1 x2x3x4（1） （2）采用适当的方法检验多重共线性； 用逐步回归法确定一个较好的回归模型。335、下表是某国
年服装消费量 y、可支配收入 x 1 、流动资产 x 2 、服装价格指数 x 3 、一般商品 价格指数 x 4 的数据资料。 估计服装消费的有关数据 年份 y (百万镑) 61 64 67
9.6 10.4 11.4 12.2 14.2 15.8 17.9 19.3 20.8x1(百万镑) 82.9 88.0 99.9 105.3 117.7 131.0 148.2 161.8 174.2 184.7x2(百万镑) 17.1 21.3 25.1 29.0 34.0 40.0 44.0 49.0 51.0 53.0x3(1963 年=100) 92 93 96 94 100 101 105 112 112 112x4(1963 年=100) 94 96 97 97 100 101 104 109 111 111检验模型的多重共线性，试用逐步回归法确定一个较好的回归模型。 6、下表给出了一组消费支出（y） 、周收入（ x1 ）和财富（ x2 ）的假设数据： y 70 65 90 95 110x180 100 120 140 160x2810 25 1633y 115 120 140 155 150x1180 200 220 240 260x201 请回答以下问题： （1） 估计模型 yt
ut 。 （2） 存在多重共线性吗为什么 （3） 估计模型 yt
ut 。你从中了解了些什么 （4） 估计模型 yt
ut ，你从中发现了什么 （5） 如果 x1 、 x2 存在严重的共线性，你将舍去一个解释变量吗为什么 7、 某公司经理试图建立识别对管理有利的个人能力模型， 他选取了 15 名新近提拔的职员， 作一系列测试， 确定他们的交易能力（ x1 ） 、与他人联系的能力（ x2 ）及决策能力（ x3 ） 、每名职员的工作情况（y） 依次对上述三个变量作回归，原始数据如下表。 y 80 75 84 62x150 51 42 42x272 74 79 71x318 19 22 17y 68 87 92 82x140 55 48 45x271 80 83 80x320 30 33 203492 75 63 6959 45 48 3985 73 75 7325 17 16 1974 80 6245 61 5975 75 7018 20 15请回答以下问题： （1） 建立回归模型 yt
ut ，并进行回归分析。 （2） 模型是否显著 （3） 计算每个 bi 的方差膨胀因子vif，并判断是否存在多重共线性4.4 随机解释变量一、单项选择题1、哪种情况下，模型 yi
ui 的 ols 估计量既不具备无偏性，也不具备一致性【 】 a x i 为非随机变量 c x i 为随机变量，但与 u i 不相关 b x i 为非随机变量，与 u i 不相关 d x i 为随机变量，与 u i 相关2、 假设回归模型为 yi
ui ， 其中 x i 为随机变量，x i 与 u i 相关， 则的普通最小二乘估计量 【 】 a 无偏且一致 b 无偏但不一致 c 有偏但一致 d 有偏且不一致3、当解释变量中包含随机变量时，下面哪一种情况不可能出现【 】 a 参数估计量无偏 c 参数估计量有偏 b 参数估计量渐进无偏 d 随机误差项自相关，但仍可用 dw 检验4、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】 a 与所替代的随机解释变量高度相关 c 与模型中的其他解释变量不相关 b 与随机误差项不相关 d 与被解释变量存在因果关系5、对随机解释变量问题而言，它违背了下面的哪一个基本假设【 】 a e(
i )=0，var(
，i=1，2，，n2b cov(
j )=0 ，i≠j，i，j=1，2，，n c 随机误差项与解释变量之间不相关 d 随机误差项服从正态分布 6、随机解释变量 x，与随机误差项 u 线性相关时，寻找的工具变量 z，正确的是【 】 a z 与 x 高度相关，同时也跟 u 高度相关 c z 与 x 不相关，同时跟 u 高度相关 b z 与 x 高度相关，但与 u 不相关 d z 与 x 不相关，同时跟 u 不相关7、对于部分调整模型 yt
ut ，若 u t 不存在自相关，则估计模型参数可使用 【 】 b 加权最小二乘法 c 广义差分法 d 一阶差分法a 普通最小二乘法二、判断题1、含有随机解释变量的线性回归模型，其普通最小二乘估计量都是有偏的。 2、用滞后的被解释变量作解释变量，模型必然具有随机误差项的自相关性。35（ （） ）3、工具变量替代随机解释变量后，实际上是工具变量变为了解释变量。（）4 、当随机解释变量与随机误差项同期相关时，如果仍用最小二乘法估计，则估计量有偏且非一致。 （ ）三、名词解释1、随机解释变量 2、工具变量四、简述1、产生随机解释变量的原因是什么随机解释变量会造成哪些后果 2、什么是工具变量法为什么说它是克服随机解释变量的有效方法简述工具变量法的步骤以及工具变 量法存在的缺陷。 3、工具变量需要满足什么条件五、计算与分析题1、下表是国内生产总值 gdp、消费 cs、投资 iv 的样本观测值，试以投资 iv 作为国内生产总值 gdp 的 工具变量，估计消费 cs 关于国内生产总值 gdp 的函数：cs t
t 。序号 1 2 3 4 5 6 7 8 gdp 2.1 84.0 66.0 80.4 cs 3.0 1.2 56.5 45.9 iv 6.0 2.0 5.0 5.0 序号 9 10 11 12 13 14 15 gdp 00.6 10.5 94.3 79853.3 cs 82.1 35.0 79.4 46405.9 iv 98.0 77.0 57.6 30396.02、某国的政府税收 t（百万美元） 、国内生产总值 gdp（10 亿美元）和汽车数量 z（百万辆）的观测数据 如下表所示： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t 3 2 5 6 4 5 7 9 8 gdp 4 1 7 8 5 7 8 11 10 z 5 2 6 7 5 6 6 7 7试以汽车数量作为国内生产总值 gdp 的工具变量，估计税收函数tt =
0 + 1 gdpt + u t 。3、现有国民经济系统消费 ct 、投资 i t 、政府支出 gt 和国民收入 yt 的资料如下：36年份 82 85 88 91 94 97 it1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 1.8 1.7 1.9 1.8 2.0 1.9 2.0 2.0gt0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8ct15.30 19.91 20.76 19.66 21.32 18.33 19.59 21.30 20.93 21.64 21.90 20.50 22.85 23.49 24.20 23.05 24.01 25.83 25.15 25.06yt17.30 21.91 22.96 21.86 23.72 20.73 22.19 23.90 23.73 24.44 24.90 23.50 26.05 26.69 27.60 26.45 27.61 29.43 28.95 28.86试估计消费函数： ct
ut ，其中，消费 ct 和收入 yt 都受观测误差的影响。 由于 yt ＝ ct ＋ i t ＋ gt ，所以 i t 和 gt 都与 yt 高度相关，但均独立于 u t 。分别用 i t 和 gt 作为工具变
a g ，以此作工具变量，估计消费函数。 量，估计消费函数；计算 y t 0 1 t 2 t第五章 经典单方程计量 经济学模型：专门问题一、单项选择题1、某商品需求函数为 yi
ui ，其中 y 为需求量，x 为价格。为了考虑“地区” （农村、城市） 和“季节” （春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 】 a2 b4 c5 d6 =100.50+55.35 d +0.45 x ，其中 c 为消费，x 为收入，虚拟变 2、根据样本资料建立某消费函数如下： c t t t量 d＝ 1 城镇家庭 ，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为【 】 0 农村家庭 =155.85+0.45 x a c t t =100.50+0.45 x b c t t =100.50+55.35 x c c t t =100.95+55.35 x d c t t3、假设某需求函数为 yi
ui ，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态） ， 引入 4 个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的【 】 a 参数估计量将达到最大精度 c 参数估计量是非一致估计量 b 参数估计量是有偏估计量 d 参数将无法估计374、对于模型 yi
ui ，为了考虑“地区”因素（北方、南方） ，引入 2 个虚拟变量形式形成截 距变动模型，则会产生【 】 a 序列的完全相关 5、虚拟变量【 】 a 主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 b 只能代表质的因素 c 只能代表数量因素 d 只能代表季节影响因素 b 序列不完全相关 c 完全多重共线性 d 不完全多重共线性6、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会【 】 a 增加 1 个 b 减少 1 个 c 增加 2 个 d 减少 2 个7、设个人消费函数 yi
ui 中，消费支出 y 不仅同收入 x 有关，而且与消费 者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则 考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为【 】 a1个 b2个 c3个 d4个8、消费函数 yi
ui ，其中虚拟变量 d=
下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为【 】 a α 1=0, β 1=0 b α 1=0, β 1≠0 c α 1≠0, β 1=01 城镇家庭 ，当统计检验表明 0 农村家庭d α 1≠0, β 1≠09、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归 模型中应引入虚拟变量的个数为【 】 a 1个 b 2个 c 3个 d 4个10、模型 yi
ui ，其中 d 为虚拟变量。当统计检验表明下列哪项成立时， 原模型为截距变动模型【 】 a α 0=0 b α 1=0 c β 0=0 d β 1=0二、名词解释1、虚拟变量 2、滞后变量 3、设定误差三、简述1、什么是虚拟变量它在模型中有什么作用 2、引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么它们各适用于什么情况第六章 联立方程模型的理论与方法一、单项选择题1、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【 】 a 虚拟变量 b 控制变量 c 政策变量 d 滞后变量2、随机方程不包括【 】 a 定义方程 b 技术方程 c 行为方程 d 制度方程 】3、＿＿＿是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。【 a 外生变量 b 内生变量 c 先决变量38d 滞后变量4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用【 】a 外生变量b 先决变量c 内生变量 】d 虚拟变量5、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分为两类，即：【 a 间接最小二乘法和系统估计法 c 单方程估计法和二阶段最小二乘法b 单方程估计法和系统估计法 d 工具变量法和间接最小二乘法 】 d 恰好识别的6、当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是【 a 可识别的 b 不可识别的c 过度识别的7、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是 【 】 b 滞后变量 】的合称。 b 内生变量和外生变量 d 解释变量和被解释变量 c 内生变量 d 外生变量和内生变量a 外生变量 8、先决变量是【a 外生变量和滞后变量 c 外生变量和虚拟变量9、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】 a 恰好识别 b 不可识别 c 不确定 d 恰好识别10、下面说法正确的是【 】 a 内生变量是非随机变量 c 外生变量是随机变量 11、单方程经济计量模型必然是【 】 a 行为方程 b 政策方程 c 制度方程 d 定义方程 b 先决变量是随机变量 d 外生变量是非随机变量12、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为【 】 a 外生变量和内生变量的函数关系 c 滞后变量和随机误差项的函数模型 b 先决变量和随机误差项的函数模型 d 外生变量和随机误差项的函数模型13、在某个结构方程过度识别的条件下，适用的估计方法是【 】 a 间接最小二乘法 c 二阶段最小二乘法 b 工具变量法 d 有限信息极大似然估计法 ct
14、在完备的结构式模型
u 2t 中，外生变量是指【 】
gt a yt b yt 1 c it d gt15、在题（14）所述的联立方程模型中，随机方程是指【 】 a 方程 1 b 方程 2 c 方程 3 d 方程 1 和方程 216、联立方程模型中不属于随机方程的是【 】 a 行为方程 b 技术方程 c 制度方程 d 恒等式17、结构式方程中的系数称为【 】 a 短期影响乘数 b 长期影响乘数 c 结构式参数 d 简化式参数18、简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的【 】 a 直接影响 c 直接影响和间接影响之和 b 间接影响 d 直接影响和间接影响之差3919、在一个结构式模型中，假如有 n 个结构式方程需要识别，其中 r 个是过度识别，s 个是恰好识别，t 个 是不可识别。r&s&t，r+s+t=n，则联立方程模型是【 】 a 过渡识别 b 恰好识别 c 不可识别 d 部分不可识别 c t
20、考察小型宏观计量经济模型
u 2t ，按照秩条件判断各个方程的识别性时，首
i t 先要列出该模型的结构式参数矩阵，然后在此基础上逐个判断各方程的秩的条件情况。上述模型的结构式 参数矩阵应该是【 】yt c t i t
1 1 ct 1 c
1 it 0 1 1yt 1 0
0 yt c t i t 1 0
1 1 c t 1 d
1 it 0 1 1yt 1
0 yt yt 1 a1 0 b1 b2 1 01 a0
0b 恰好识别的yt yt 1
1 0 d 可识别的21、在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构式方程是【 】 a 不可识别的 c 过度识别的22、下面关于简化式模型的概念，不正确的是【 】 a 简化式方程的解释变量都是先决变量 b 在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样 c 如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部先决变量， 这个结构式方程就等同于简化式 方程 d 简化式参数是结构式参数的线性函数 23、当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数【 】 a 与被排除在外的先决变量个数正好相等 c 大于被排除在外的先决变量个数 b 小于被排除在外的先决变量个数 d 以上三种情况都有可能发生24、下面关于内生变量的表述，错误 的是【 】 ．． a 内生变量都是随机变量 b 内生变量受模型中其它内生变量的影响，同时又影响其它内生变量 c 在结构式方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是内生变量 d 滞后内生变量与内生变量具有相同性质 25、在结构式模型中，其解释变量【 】 a 都是先决变量 c 可以既有内生变量又有先决变量 b 都是内生变量 d 都是外生变量q d
26、某农产品的供求模型如： q s
d40其中 qs 为供应量，qd 为需求量，p 为价格，y 为消费者收入水平，r 为天气条件。模型中的外生变量是： 【 】a qs 和 qdb qs、qd 和 p c p、y 和 r d y和r (定义方程 ) yt
27、下列模型
u t (消费函数 ) 中消费函数方程的类型为【 】 i
u (投资函数 ) 0 1 t 1 2 t t
t a 技术方程式 b 制度方程式 c 恒等式 d 行为方程式二、多项选择题1、联立方程模型中的随机方程包括【 a 行为方程 b 技术方程 】 d 平衡方程 e 定义方程 c 制度方程 c t
2、小型宏观计量经济模型
u 2t 中，第一个方程是【
gt a 结构式方程 d 线性方程 b 随机方程 c 行为方程】e 包含有随机解释变量的方程 】 c 虚拟变量 e 滞后外生变量 】 c 恰好识别 d 过度识别 】 d 平衡方程 】 e 定义方程 e 完全识别3、结构式方程中的解释变量可以是【 a 外生变量 b 滞后内生变量d 模型中其他结构式方程的被解释变量 4、结构式方程的识别情况可能是【 a 不可识别 b 部分不可识别5、结构式模型中，需要进行识别的方程是【 a 行为方程 b 技术方程 c 制度方程6、可以用来估计恰好识别方程的单方程估计方法有【 a 间接最小二乘法 d 普通最小二乘法 b 工具变量法 e 一次差分法c 二阶段最小二乘法qd
u 2t 中，先决变量有【
q s a pt b it c rt d pt 1】e qd 和 qsqd
u 2t 中，外生变量有【
q s a pt b it c rt d pt 1 】 c 制度方程 d 平衡方程】e qd 和 qs9、以下选项中属于非随机方程的有【 a 行为方程 b 定义方程e 经验方程10 、 经 济 计 量 研 究 中 ， 有 时 引 入 滞 后 内 生 变 量 作 为 解 释 变 量 ， 作 为 解 释 变 量 的 滞 后 内 生 变 量 是 【 】41a 非随机变量b 随机变量
c 先决变量d 内生变量e 外生变量 )11、小型宏观经济计量模型
2 t 中，内生变量是：(yt
1ta ctb ytc itd yt-1e gt三、名词解释1、内生变量 6、过度识别 2、外生变量 7、结构式参数 3、结构式模型 8、简化式参数 4、简化式模型 5、恰好识别 9、间接最小二乘法（ils）四、简述1、联立方程模型的变量和方程式有哪些类型 2、模型的识别有几种类型试解释各自的含义，阐述模型识别的条件及步骤。 3、试说明间接最小二乘法、工具变量法与二阶段最小二乘法的原理和步骤，并比较三者之间的关系。五、计算与分析题1、设市场供求模型为qtd
qt其中： qtd 为需求量， qts 为供给量， qt 为成交量， pt 为价格，t 为时间， yt 为收入。 请回答以下问题： （1） （2） 指出模型中的内生变量、外生变量。 求出该模型的简化式。2、对于递归模型y1
u3假定随机项斜方差作如下规定
试说明该模型是可识别的。如果对随机项协方差不做任何限制将怎样 3、考虑下面的双方程模型：y1t
u2t其中，y 是内生变量，x 是外生变量，u 是随机误差项。 （1） （2） 求简化式形式的回归方程 判定哪个方程是可以识别的42（3） （4）对可识别方程，你将用那种方法进行估计，为什么 假定，先验的知道 a3 =0，那么你将如何回答上述问题，为什么4、设市场供求平衡结构模型为： 需求函数： qt
u1t 供给函数： qt
u 2t 其中： qt 为供求平衡量或成交量， pt 为价格， t 为时间， yt 为收入， u1t 与 u 2t 为随机项且满足 e( u1t )=e( u 2t )=0。 请回答以下问题： （1） （2） （3） 判别模型的可识别性。 将结构方程模型化为简化式模型。 试讨论收入 yt 对供需平衡量和价格 pt 的影响。5、下表给出了
年美国宏观经济指标（除利率外，数据单位为 10 亿美元） ： 年份 79 82 85 88 91 考虑模型 国内产值 y 2.7 8.0 9.6 7.2 8.6 0.0 2.2 5677.5 货币供给 m 8.7 9.5 1.9 4.3 1.1 1.1 9.0 3439.8 私人国内投资 i 358.3 434.0 480.2 467.6 558.0 503.4 546.7 718.9 714.5 717.6 749.3 793.6 832.3 799.5 721.1 利率 r(%) 5.510 7.572 10.017 11.374 13.776 11.084 8.750 9.800 7.660 6.030 6.050 6.920 8.040 7.470 5.490rt
u2t请回答以下问题： （1） （2） 判别此方程是否可识别。 利用表中的数据，估计可识别方程的方程系数。6、设简单国民经济模型为 c=
0 + 1 y+ u 1 i=
0 + 1 п + u 2 y=c+i+g43其中：c=消费 y=国民收入 i=投资 п =利润 g=政府支出 请回答以下问题： （1） （2） 试判断该模型是否可识别 根据下表的数据，用 ols 法和 2sls 法估计模型中的消费函数，并比较两种方法 所得结果。 年份 1(8) 3(0) 5(2) 7(4) 9(6) 7、设模型 y 462 502 524 576 590 644 680 748 794 878 c 296 320 340 362 375 408 432 458 490 548 i 70 74 72 82 85 96 112 126 102 130 п 26 28 27 30 32 38 48 52 48 50 g 90 98 110 122 134 136 146 158 180 202rt
u2t其中： m t 和 i t 为外生变量。 请判别方程组的可识别性。 8、设有国民经济的一个简单宏观模型为：式中 y、c、i 分别为国民收入、消费和投资，其中投资 i 为外生变量。现根据该国民经济系统近 9 年 的统计资料已计算得出：,,,,试用间接最小二乘法估计该模型。 9、考虑下面的模型：rt
u2t其中，y=收入（用 gdp 度量） ，r=利率（用 6 月期国债利率，%） ，m=货币供给（用 m2 度量） 。假定 m 外生给定。 （1） （2） （3） 该模型之后的经济原理是什么 上述模型可识别吗 利用下表的数据，估计可识别方程的参数。 美国宏观经济数据 年份 72 75 78 81 84 87 90 93 gdp 1 035.600 1 125.400 1 237.300 1 382.600 1 496.900 1 630.600 1 819.000 2 026.900 2 291.400 2 557.500 2 784.200 3 115.900 3 242.100 3 514.500 3 902.400 4 180.700 4 422.200 4 692.300 5 049.600 5 438.700 5 743.800 5 916.700 5 244.400 6 550.200 gdpi 150.200 0 176.000 0 205.600 0 242.900 0 245.600 0 225.400 0 286.600 0 356.600 0 430.800 0 480.900 0 465.900 0 556.200 0 501.100 0 547.100 0 715.600 0 722.500 0 747.200 0 773.900 0 829.200 0 799.700 0 736.200 0 790.400 0 871.100 0
government 115.900 0 117.100 0 125.100 0 128.200 0 139.900 0 154.500 0 162.700 0 178.400 0 194.400 0 215.000 0 248.400 0 284.100 0 313.200 0 344.500 0 372.600 0 410.100 0 435.200 0 455.700 0 457.300 0 477.200 0 503.600 0 522.600 0 528.000 0 522.100 0 m2 628.100 712.700 805.200 561.000 908.500 1 023.700 1 163.700 1 286.500 1 388.600 1 496.900 1 629.300 1 793.300 1 953.200 2 187.700 2 378.400 2 576.000 2 820.300 2 922.300 3 083.500 3 243.000 3 356.000 3 457.900 3 515.300 3 583.600 tb 6.562 4.511 4.466 7.178 7.926 6.122 5.266 5.510 7.572 10.017 11.374 13.776 11.084 8.750 9.800 7.660 6.030 6.050 6.920 8.040 7.470 5.490 3.570 3.14010、考虑下面的模型：rt
u2ti 为增加的变量，代表投资（用国内私人总投资来度量） 。假定 m 和 i 外生给定。 （1） （2） 上述方程哪一个是可识别的 利用上表给出的数据，估计可识别方程的参数。你对这两题的结果有什么看法 11、考虑下面的模型45y1t
u2t其中，y 是内生变量，x 是外生变量，u 是随机误差项。根据这个模型，得到简化形式的回归模型如下：y1t
8 x 1t y2t
12x 1t（1） （2） 从这些简化方程中，你能估计出那些结构参数 如果，先验的知道（a） a2 =0 (b) a1 =0，你的答案将作何修改第七章 经典计量经济学应用模型一、单项选择题1、下列生产函数中，要素的替代弹性为 1 的是【 a 线性生产函数 b 投入产出生产函数 】 c c—d 生产函数 】 c c—d 生产函数 】 c c—d 生产函数 】 c c—d 生产函数 d ces 生产函数 d ces 生产函数 d ces 生产函数 d ces 生产函数2、下列生产函数中，要素的替代弹性为∞的是【 a 线性生产函数 b 投入产出生产函数3、下列生产函数中，要素的替代弹性为 0 的是【 a 线性生产函数 b 投入产出生产函数4、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 a 线性生产函数 b 投入产出生产函数 】5、当需求完全无弹性时，【a 价格与需求量之间存在完全线性关系 c 无论价格如何变动，需求量都不变 6、c－d生产函数 y
al k 中【 】 a α 和β 是弹性 7、生产函数是【 a 恒等式 】 b 制度方程式 b a和α 是弹性 b 价格上升数度与需求下降速度相等 d 价格上升，需求量也上升c a和β 是弹性d a是弹性c 技术方程d 定义方程8、根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和【 】 a 中长期模型 b 年度模型 c 结构分析模型 】 d 国家间模型9、关于生产函数的边际替代率的含义，正确的表述是【a 增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一要素的投入数量 b 减少一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一要素的投入数量 c 边际替代率即各个生产要素的产出弹性 d 边际替代率即替代弹性 10、ces生产函数为，若
=-1，m＝1,则ces生产函数转化为【 】 a 线性生产函数 b c－d生产函数 】 c0 】 d -1 c 投入产出生产函数 d 其他11、c—d生产函数的替代弹性为【 a1 b ∞12、关于替代弹性，下列说法正确的是【a 替代弹性反映要素投入比与边际替代率之比46b 替代弹性越大，越容易替代，越小则越难替代 c 替代弹性反映当要素价格比发生变化时，要素之间替代能力的大小 d ces生产函数替代弹性恒为1 13、在c—d生产函数 y
ak l ，y关于k的弹性定义为【 a 】 。 dy kby / k yb 规模报酬递减c △y/k ky k / y k】 。 d 规模报酬无法确定 】 。14、如果 c-d 生产函数的对数估计式为 lny=2.1+0.7lnk+0.4lnl,则该生产函数【 a 规模报酬不变 c 规模报酬递增15、如果 c—d 函数的估计式为 y =3.5k0.6l0.3,则 k 关于 l 的替代弹性σ 取值应是【 a σ =0 b 无穷大 c σ &1 】 d η ij&1 】 d η ij=-1 d σ =116、设η ij 为录音机和磁带的交叉价格弹性，则应有【 a η ij&0 b η ij&0 c η ij&-117、设η ij 为肥皂和洗衣料的交叉价格弹性，则应有【 a η ij=0 b η ij&0 c η ij&-118、当某商品的价格下降时，如果其需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度，则该商品的需求【 a 缺乏弹性 b 富有弹性 c