光大公告：
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　　记者从中国光大银行了解到，在云缴费平台的基础上，该行创新性推出“金融+党建”企事业单位服务解决方案——光大云缴费&党务云。目前...
　　日前，中国光大银行广州分行举行了系统内首家劳模创新工作室——“慕桦劳模创新工作室”授牌仪式。光大银行总行副行长武健、中国金融工...
　　5月17日，中国光大集团与中国旅游集团有限公司（简称“中国旅游集团”）在中国旅游集团总部签署战略合作协议，充分发挥双方资源和品...
　　5月15日，全国政协“健全系统性金融风险防范体系”专题协商会在北京召开，全国政协委员、中国光大集团党委书记、董事长李晓鹏在会上...
　　5月16日，中国光大集团董事长李晓鹏在香港与招商局集团董事长李建红进行工作会谈，并共同见证中国光大控股有限公司（“光大控股”）...
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证券资产管理业务投资系统虚拟账户的设计与实现
　　原标题：证券资产管理业务投资系统虚拟账户的设计与实现
：１０４２２：Ｚ０９４８０４３０７２０８◎厶紊只孥硕士学位论文ＳｈａｎｄｏｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＭａｓｔｅｒ’ＳＴｈｅｓｉｓ论文题目：证券资产管理业务投资系统虚拟账户的设计与实现Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓａｓｓｅｔｓｍａｎａｇｅｍｅｎｔｂｕｓｉｎｅｓｓｓｙｓｔｅｍｓｄｅｓｉｇｎａｎｄｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆｖｉｒｔｕａｌａｃｃｏｕｎｔ作专；‘业软件工程，导∥＇●‘●合作导师２０１１年４月１０日≥＿Ｐ√原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明．的法律责任由本人承担。论文作者签名：睁！童，Ｅｌ期：丝！！：！穆关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。（保密论文在解密后应遵守此规定）论文作者签名：兰：至圭＝导师签名：日期：趁坐：！呈、山东大学硕士学位论文目录摘要．．ＩＩＩ●ｉ？０，｛Ｌ■Ｉ＝ｒＡＢＳＴＲＡＣＴ……………………。第１章绪论………………………。１．１系统开发背景…………………………………………………………………一１１．２国内外同类系统的发展现状和趋势…………………………………………．．２１．３本文解决的问题和主要工作…………………………………………………．２１．４本系统的意义…………………………………………………………………．３１．５论文所使用的相关技术………………………………………………………．４１．５．１ＯｒａｃｌｅＴｕｘｅｄｏ中间件技术………………………………………………．．４１．５．２三层结构应用体系………………………………………………………５１．６论文的组织结构………………………………………………………………。７第２章系统需求分析２．１证券资产管理业务投资系统虚拟子账户的概述……………………………。８２．１．１资产管理业务整体解决方案………………………………………………８２．１．２虚拟子账户的概述及所要实现目标……………………………………一９２．２重要业务考核要素的定义……………………………………………………１０２．３重要考核参数的计算公式……………………………………………………１０２．４虚拟子账户系统需求分析……………………………………………………１ｌ２．４．１系统的功能需求…………………………………………………………．．１１２．４．２系统的非功能需求………………………………………………………．１５第３章系统总体架构设计３．１１７资产管理投资业务流程……………………………………………………．１７３．２系统设计目标和原则…………………………………………………………１８３．３虚拟子账户的总体结构………………………………………………………１９３．３．１虚拟子账户的账户结构…………………………………………………１９３．３．２虚拟子账户的系统结构…………………………………………………２ｌ山东大学硕士学位论文３．４子账户前台系统模块功能设计………………………………………………２２３．５子账户中间层模块功能设计…………………………………………………２３第４章系统详细设计………………………４．１虚拟子账户下的详细业务流程………………………………………………２５４．２系统建模………………………………………………………………………２６４．２．１系统静态结构图…………………………………………………………２６４．２．２动态结构图………………………………………………………………．．２９４．３数据库设计……………………………………………………………………３１４．３．１数据表设计原则…………………………………………………………３ｌ４．３．２数据库表的设计…………………………………………………………．３２第５章系统实现与测试………………………………………………………………………３８５．１连接中间件及访问数据的实现………………………………………………３８５．２虚拟子账户主要功能模块……………………………………………………４０５．２．１所用到的重要数据结构…………………………………………………４０５．２．２子账户资金划转…………………………………………………………．４３５．２．３子账户股份划转…………………………………………．．．．……………４４５．２．４资金一致性检查…………………………………………………………４６５．２．５股份一致性检查…………………………………………………………４６５．２．６未拆分资金处理…………………………………………………………４７５．２．７未拆分股份处理……………………………………………………………４８５．３系统测试………………………………………………………………………４９第６章结论．参考文献……………．致谢．５２………５３山东大学硕士学位论文ＣｏＮＴＥＮＴＳＣｈｉｎｅｓｅａｂｓｔｒａｃｔ…………………………………………………………………………………………………．ＩＡｂｓｔｒａｃｔ……………………………………………………………………………………………………………．ＩＩＣｈａｐｔｅｒｌ１．１１．２１．３１．４Ｐｒｅｆａｃｅ………………………………………………………………………………………………１ＳｙｓｔｅｍＢａｃｋｇｒｏｕｎｄ…………………………．…………．………………一…．…．……………………１Ｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｄｏｍｅｓｔｉｃａｎｄｆｏｒｅｉｇｎ．．…．…．．．．．．……．．…．．…．…………．．…．………．．．．２ＴｈｅｍａｊｏｒＴｈｅｗｏｒｋｐｒｏｂｌｅｍｓ．．．．……．…………．．…．．…．…．……．…．．．．．．．……．．…．．．．……．……．．…．．２ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅｏｆｔｈｉｓｓｙｓｔｅｍ……………………．…．…………．…………………………………３１．５Ｒｅｌａｔｅｄｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓｕｓｅｄｉｎｐａｐｅｒ．．…．……………．…．．…．．…．．．．．．………．．……．．．．…．．．．．．．……．４１．５．１ＯｒａｃｌｅＴｕｘｅｄｏＭｉｄｄｌｅｗａｒｅ．……．…………．．．…．．．．．．．…………………．．．．．．．…．．．．．．………………４１．５．２Ｔｈｒｅｅ－ｔｉｅｒａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍ．……………………………………………………．．５１．６ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎａｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｔｈｅｐａｐｅｒ……………………………．．ｊ………………………………．：７Ｃｈａｐｔｅｒ２ＳｙｓｔｅｍＲｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓＡｎａｌｙｓｉｓ……………………………………………………………８２．１Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓａｓｓｅｔｓｍａｎａｇｅｍｅｎｔｂｕｓｉｎｅｓｓｓｙｓｔｅｍ，ａｎｏｖｅｒｖｉｅｗｏｆｔｈｅｖｉｒｔｕａｌｓｕｂ．ａｃｃｏｕｎｔｓ．．……………………………………………………．………．………………一……………………．．．８２．１．１Ｔｈｅａｓｓｅｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔｂｕｓｉｎｅｓｓａｓａｗｈｏｌｅｓｏｌｕｔｉｏｎ．．．……………………………………一８２．１．２Ｏｖｅｒｖｉｅｗｏｆｔｈｅｖｉｒｔｕａｌｓｕｂ－ａｃｃｏｕｎｔｓａｎｄｔｈｅｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓｔｏｂｅａｃｈｉｅｖｅｄ…………９勉．．￡猃鱼ｎｎｊ她．猷．．ｔｌ！曼』ｍＰＱ照孕照．止ｍ曼ｎ照～Ｑ￡．』ｂ般ｉｎ曼齄～曼齄曼斡ｍ曼ｎｌ…………………………一１０２．３Ｔｈｅｆｏｒｍｕｌａｆｏｒｃａｌｃｕｌａｔｉｎｇｔｈｅｃｒｉｔｉｃａｌｅｖａｌｕａｔｉｏｎｐａｒａｍｅｔｅｒ．．…．．．．……．．．．……．．．………１０２．４Ａｎａｌｙｓｉｓｏｆｖｉｒｔｕａｌｓｕｂ．ａｃｃｏｕｎｔｓｙｓｔｅｍｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ．．……………．…．．…．．…．．…．．．．．．．…．．１１２．４．１ＳｙｓｔｅｍＦｕｎｃｔｉｏｎａｌＲｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ…．．…．……．………………………．………………．．…．．…．．１１２．４．２Ｎｏｎ．ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓｏｆｔｈｅｓｙｓｔｅｍ．……………………………………………．………．１５Ｃｈａｐｔｅｒ３，ｔｈｅｏｖｅｒａｌｌｓｙｓｔｅｍａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ．…．……………………………………………………．．１７３．１Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔａｓｓｅｔｍａｎａｇｅｍｅｎｔｂｕｓｉｎｅｓｓｐｒｏｃｅｓｓｅｓ………………………………………………１７３．２３．３ＴｈｅＴｈｅｄｅｓｉｇｎｏｖｅｒａｌｌｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓａｎｄｓｔｒｕｃｔｕｒｅｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ………………………………………………．………………．．１８ｏｆｔｈｅｖｉｒｔｕａｌｓｕｂ―ａｃｃｏｕｎｔｓ．…．．．．．．．……．……………．．．．．．……………．．１９ａｃｃｏｕｎｔｓ………………………………………………．．１９３．３．ＩＳｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｔｈｅｖｉｒｔｕａｌｓｕｂ－ａｃｃｏｕｎｔｓ山东大学硕士学位论文３．３．２Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｔｈｅｖｉｒｔｕａｌｓｕｂ－－ａｃｃｏｕｎｔｓｙｓｔｅｍ………．…………．……………．…………………２１：；．４Ｓｕｂ―ａｃｃｏｕｎｔｓｙｓｔｅｍｍｏｄｕｌｅｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｄｅｓｉｇｎｆｒｏｎｔ…………………………………………．．２２３．５Ｓｕｂ―ａｃｃｏｕｎｔｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｍｉｄｄｌｅｌａｙｅｒｍｏｄｕｌｅｄｅｓｉｇｎ．．…．．…．．．．．．．．．………．．．．……．．一２３Ｃｈａｐｔｅｒ４，ｔｈｅｄｅｔａｉｌｅｄｄｅｓｉｇｎｏｆｔｈｅｓｙｓｔｅｍ………………………………………………………．．２５４．１Ｄｅｔａｉｌｓ４．２Ｓｙｓｔｅｍｏｆｖｉｒｔｕａｌｓｕｂ―ａｃｃｏｕｎｔｕｎｄｅｒｔｈｅｂｕｓｉｎｅｓｓｐｒｏｃｅｓｓ……………………………一２５Ｍｏｄｅｌｉｎｇ．．．…．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．……．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２６４．２．１Ｓｔａｔｉｃｓｔｒｕｃｔｕｒｅ．．…．．．………………．．．．．…．………．…．．．．．…．．……．．．．．…．…．．．．………．．…．．．．．…．…．．２６４．２．２Ｄｙｎａｍｉｃｓｔｒｕｃｔｕｒｅ．．…．．．…．……………．．…………………．．…．．．．．………………．…………………．．２９４．３ＤａｔａｂａｓｅＤｅｓｉｇｎ．．．．…………．…．………………．…．．………．…．．．．．．．．…．．．…．．…．．．．．．…．．…．…．…．．３１４．３．１４．３．２ＤｅｓｉｇｎＤｅｓｉｇｎｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓｔａｂｌｅ．………．．…．．………………．．………………．……．．．……………．…．．．．．．…．３１ｏｆｔｈｅｄａｔａｂａｓｅｔａｂｌｅ．……．．……………………．．．．…．．．……………．．…．．．．………．…．．．．．．３２Ｃｈａｐｔｅｒ５ＳｙｓｔｅｍＩｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎａｎｄＴｅｓｔｉｎｇ…………………………………………………．３８５．１Ｃｏｎｎｅｃｔｔｈｅｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆｍｉｄｄｌｅｗａｒｅａｎｄｄａｔａａｃｃｅｓｓ………………………３８５．２Ｔｈｅｍａｉｎｆｕｎｃｔｉｏｎｍｏｄｕｌｅｓｏｆｔｈｅｖｉｒｔｕａｌｓｕｂ－ａｃｃｏｕｎｔ．…………………………………．．４０５．２．１Ｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｄａｔａ５．２．２ｓｔｒ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软件工程开发流程，在现有的软件、硬件环境中实现本方案，节约了大量的时间成本、人力成本和财力成本。但是本方案不利的一面是，由于是在现有交易系统环境中开发，必须与现有环境在数据格式、数据交换、通信时序等方面做出一些兼容性的考虑，特别是因为做二次处理清算数据，会导致交易速度下降，因此不太适合大规模资金（百亿以上资金）的运作。１．４本系统的意义１９９９年中国证监会第１４号文件，将证券资产管理列入综合类证券公司可从事的业务之一。当时从事证券资产管理业务的券商少，利润高，监管要求不严格，资产管理业务还未成券商的支柱产业。但是随着我国资本市场的发展，相关法律法规制度不断完善，传统的经纪业务已经成为一个充分竞争的行业，其贡献的利润比例不断下降，为了优化收入结构，实现盈利模式多元化，在此情况下证券资产管理得到了前所未有的重视。当前券商的证券资产管理业务竞争异常激烈，监管机构为保护客户利益对资产管理业务施加诸多限制。客户在做出投资选择时，资产管理计划的单位净值是其考虑的最重要的因素。同一个计划的多个投资经理的投资业绩直接体现在计划单位净值上，但却无法区分每个人对单位净值的贡献程度，因此缺乏对个人独立考核的投资系统已不能满足业务的需要。完善的信息系统建设已经成为券商证券资产管理业务的核心竞争力之一。如何建立一个符合券商自身特色的、更有效的服务于资管业务的投资系统已成为各券商面临的极具挑战性的课题。概括的讲本系统最大的意义在于，在一个总账户下实现了多个虚拟账户独立投资交易，独立考核的功能，这既符合了中国证监会对券商资产管理业务的监管山东大学硕士学位论文要求，又充分考虑到对投资过程中的投资经理独立考核的实际问题，可以充分调动投资经理的积极性，使之更加勤勉尽责，更好的承担起客户资产保值增值的职责。本文所提出的投资系统虚拟子账户的思想正式基于以上考虑。１．５论文所使用的相关技术１．５．１ＯｒａｃｌｅＴｕｘｅｄｏ中间件技术Ｔｕｘｅｄｏ中间件产品是一个基于消息类型的中间件产品，在１９８４年由ＯｒａｃｌｅＡＴ＆＆Ｔ的贝尔实验室开发完成的。ＴＵＸＥＤＯ是在企业、Ｉｎｔｅｍｅｔ这样的分布式运算环境中开发和管理三层结构的客户／服务器型关键任务应用系统的强有力工具。它具备分布式事务处理和应用通信功能，并提供完善的各种服务来建立、运行和管理关键任务应用系统。开发人员能够用它建立跨多个硬件平台、数据库和操作系统的可互操作的应用系统【１７１。ＴＵＸＥＤＯ中间件的工作原理如图１．１所示：图１．１ＴＵＸＥＤＯ工作原理图Ｃｌｉｅｎｔ向Ｓｙｓｔｅｍ／Ｔ发出查询请求，以找到Ｓｅｒｖｅｒ消息队列的地址；Ｃｌｉｅｎｔ根据找到的入口地址将请求发送到Ｓｅｒｖｅｒ的消息队列中；４山东大学硕士学位论文Ｓｅｒｖｅｒ处理请求，并将结果返回给Ｃｌｉｅｎｔ的消息队列。Ｓｙｓｔｅｍ／Ｔ是Ｔｕｘｅｄｏ系统的核心，它实现了Ｔｕｘｅｄｏ的所有功能和特征，如Ｃ／Ｓ数据流管理、服务请求的负载均衡、全局事务管理以保证交易的完整性、同步／异步服务请求、两阶段提交以确保消息的发送等。Ｓｙｓｔｅｍ／Ｔ提供了一个类似公告栏的服务，用以发布Ｃ／Ｓ计算机环境中所有服务器、服务和客户机的信息，供其它分布式计算的参与者使用【１３】。图１．２为Ｔｕｘｅｄｏ的核心部分的组成结构。图１．２Ｔｕｘｅｄｏ的核心结构ＯｒａｃｌｅＴｕｘｅｄｏ作为最优秀的中间件产品之一，在我国的很多行业中广泛使用，因为相比其他中间件它具有应用分布式交易管理、高可用性、系统并行化、动态负载均衡、安全性高等诸多明显的特点【１９１。１．５．２三层结构应用体系１．５．２．１什么是三层结构应用体系传统的管理信息系统（ＭＩＳ）开发采用客户／服务器（ＣＬＩＥＮＴ／ＳＥＲｖＥＲ）模式，从体系结构上讲，一般采用两层结构，即应用（客户层）和数据服务层。客户端（应用层）提供用户操作界面，接受数据输入，向数据服务层发出数据请求并接受返回的数据结果，根据业务逻辑进行相关的运算，向客户显示相关信息；数据服务层接受客户端的数据请求，做相关数据处理，并将数据集或数据处理返回客５山东大学硕士学位论文户端。在现在一些系统中，由于客户机较多，访问量和数据传输量都较大。为解决相应的瓶颈以及出于安全因素等方面的考虑，往往采用中间件组成三层（多层）结构应用体系。三层结构应用体系将业务逻辑放在应用服务层，应用服务层接受客户机的业务请求，根据请求访问数据库，做相关处理，将处理结果返回客户机。应用服务层从物理上和逻辑上都可以独立出来，客户机（层）不直接访问数据库服务器（层），而是访问应用服务器（层）。客户层发出的不再是数据请求而是业务（事务）请求【８】８。１．５．２．２三层结构应用体系优点●１．’两层体系结构在实际应用中已暴露出一些问题。如：客户机直接（或通过存储过程）访问数据库，所有客户机均访问数据库，不利于安全控制，难以防止黑客的恶意攻击。同时，网络流量很大，易形成网络瓶颈。还会造成数据库访问瓶颈及数据库连接数过多，影响数据库的响应速度，降低系统性能。另外，两层应用体系结构还有维护、扩展方面的问题。相比之下，三层应用体系结构显示以下优点。进程管理：通过对服务进程的管理，使得在正常情况下，能用尽量少的服务进程处理尽量多的请求，减少进程的启动／终止次数。在峰值情况下，控制服务进程的总数，使得服务器在设定的负载下工作，不被压跨。总之，通过中间件对服务进程的有效管理，可以使系统在额定的功率下稳定工作，当请求服务的数量超过了服务器的处理速度时，中间件会把请求排队进行缓冲。保持和复用数据库连接：服务进程访问数据库都要和数据库建立连接，如打开和关闭数据库等。中间件通过采用长驻服务进程的手段，使得与数据库的连接被保持和复用，从而大大减少与数据库连接的次数和时间。业务（事务）级权限管理：三层结构应用中可划分出业务（事务）级权限，一种业务一个服务程序（Ｓｅｒｖｉｃｅ），利用中间件的安全管理对其进行访问控制。数据库的权限只分为对表（或表中的列）的插入（Ｉｎｓｅｒｔ）、删除（Ｄｅｌｅｔｅ）、修改（Ｕｐｄａｔｅ）、查询（Ｓｅｌｅｃｔ）权限，它属于数据库表级的权限，而实际应用中往往以业务（事务）为主线，也就要求对业务（事务）实现权限控制，三层结构应用’６山东大学硕士学位论文可以方便地对客户端实现事务权限管理控制。业务（事务）级权限控制的引入丰富和方便了权限控制与管理‘１引。综上所述，三层应用体系结构使应用系统的性能、安全性、扩展性有了很大的提高，也方便了系统的维护和管理。１．６论文的组织结构本论文主要分为六章，主要章节结构大致安排如下：第１章绪论，主要介绍了证券公司证券资产管理业务投资系统的发展现状，并结合投资过程的实际情况，提出了一套切实可行的虚拟子账户方案以实现投资经理的独立考核功能。本章并对开发该系统所需的相关的技术做了初步的介绍。第２章系统的需求分析，主要介绍了该系统的产生原因，终端客户对系统功能的详细需求，并进行了可行性的研究，做出方案规划，以及系统的功能和性能方面的需求以及系统用例图。第３章系统的整体设计，结合具体的要求对系统的业务流程进行了分析，介绍了系统的目标和架构。第４章系统的功能模块详细设计与实现，对系统中的各个模块及其功能进行了阐述，并对相关的主要的代码做了解释。第５章系统的测试，制定了测试测试方案，执行测试用例后，对出现的问题进行分析和评估。以确保开发的产品适合需求。第６章论文进行了总结和展望，对全文做了总结，介绍了开发整个系统的心得体会并对系统所存在的问题和以后的改进做了展望。７山东大学硕士学位论文第２章系统需求分析在软件系统开发的过程中，首先我们必须对用户的需要有一个全面的了解，即要知道所设计的系统究竟是要干什么，要解决哪些问题，要完成哪些任务，要实现什么功能。软件工程理论认为，在软件生命周期中，需求分析（ＲｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓＡｎａｌｙｓｉｓ）是最重要的一个阶段。软件需求分析的质量对软件开发的影响是深远的、全局性的，高质量需求对软件开发往往起到事半功倍的效果，所谓“磨刀不误砍柴功”。项目的需求分析如果做得好，那项目就相当于做完了一半，好的需求分析会为项目的顺利开发奠定基础，减少大量开发成本，减小开发风险。否则后续改正需求分析阶段产生的错误将付出高昂的代价。２．１证券资产管理业务投资系统虚拟子账户的概述２．１．１资产管理业务整体解决方案．为了更好的理解虚拟子账户系统的设计目的，我们需对完整的资产管理业务有一个概要的了解。资产管理业务流程复杂，牵扯到诸多方面，如产品设计、发行销售、客户维护和投资管理等，为了提高工作效率和效果，规范内部资产管理流程，都需要相关信息系统来支持这类业务的开展。齐鲁证券采用在金融行业具有丰富经验、强大的研发实力软件供应商提供的系统。投资管理系统在完整的流程占据重要的地位【１２１。如图２．１所示图２．１资管业务整体示意图８山东大学硕士学位论文简单的来说是由证券公司原有代销系统和银行代销系统以及其他代销机构销售集合资产管理计划给客户，通过中登ＴＡ系统和证券公司分ＴＡ系统完成登记过户，募集所得的资金由投资管理系统进行有效的投资管理，日终根据会计准则通过估值系统估算出净值，由绩效评估与风险管理系统进行整个投资环节的风险控制以及投资后的绩效评估。同时由资产管理客服子系统提供集合理财产品的网上查询、对账单等客户服务［４１。其中的投资管理系统包含前台、中台、后台三个部分，具有良好的统一性和可扩展性。业务前台：主要是用户各类投资和资产管理业务的实施。包含客户管理、账户管理、产品管理、项目管理、资金管理、持仓管理、权限管理、工作流管理、策略交易、算法交易（ＥＴＦ套利、股指期货套利）、衍生品管理。风控中台：主要是用户“事前、事中、事后＂的合规风控管理。包含：事前的交易控制、交易提示、事中的风险监控报警和事后的风险报表分析等。包含集合设置、交易控制、交易提示、风险报警、消息通知、风险分析、风险报告。核算后台：主要是前台所有业务的数据集中、资产核算，以及各类数据接口等。后台完整精确的资产核算是中台合规风控的基础。包含数据同步、日终清算、资产核算（资金组核算、项目核算）、数据接口。２．１．２虚拟子账户的概述及所要实现目标证券资产管理业务投资系统虚拟子账户系统，是在齐鲁证券现有的资产管理投资系统之上，根据资产管理的业务逻辑和业务流程，进行二次开发增加新的虚拟子账户功能模块，重新设计了指令下达、指令拆分、委托交易、成交回报、风险控制、委托申报＼回报等重要的子功能，形成一套安全、有效，支持中等资产管理规模，且具备对各个投资经理独立考核的功能，能够稳定运行的完整系统。ｌ、虚拟子账户系统是转变盈利模式的需要。经纪业务是券商的传统业务，一直是最重要的利润来源。随着经纪业务竞争加剧，佣金水平几乎跌至成本价，所产生的利润急剧降低。证券资产管理业务对于券商实现盈利模式多元化，优化收入结构有这极其重要的意义，这也是近年来券商集中精力发展的一项创新业务。２、虚拟子账户系统是科学有效的投资需要。投资经理依据宏观经济形势，行９山东大学硕士学位论文业前景，公司特点等做出符合委托人利益的投资决策，然而由于投资经验、学识水平、决策依据的不同，以及证券市场本身固有的不确定性风险，某项投资决策可能导致亏损，违背了初衷。为了促进投资决策的科学性有效性，使投资经理能够以理性的态度谨慎地做出每一项投资决策，这就需要一种对投资效果进行准确的反馈，科学合理的评估考核。目前我国都是电子化的交易系统，所以我们必须有一种以一定技术手段为支持的方法，去完成对投资效果的反馈和评估。２．２重要业务考核要素的定义通过对投资经理的需求的确认，定义了投资业绩考核参数的计算方法，统一了考核参数的计算口径㈣。证券投资考核构成要素有三：即收益、风险和时间。（１）证券投资收益，系指从事证券投资的投资收益。主要有长期投资的股利和债息以及短期投资的买卖价差收益。它包括当前收益（如股息）和证券价格的增值（或贬值）所带来的资本利得（或损失）两部分，可根据不同的计算方法形成不同的收益率；（２）证券投资风险，系指由各种因素影响，导致证券行市暴跌，使投资人可能蒙受损失的可能性。证券投资的风险主要有：公司经营风险、公司信用风险、市场利率风险、货币购买力风险以及证券价格风险等。前两种风险，是证券投资的局部性风险，即在证券市场中所有的证券投资者须面临的风险，亦称系统性风险；（３）证券投资时间，系指投资者作出投资决策并进行投资的时间。在证券市场上，证券买卖时间的选择是交易成功与否的关键，争取在最有利的时机买进或卖出证券，是证券投资者投资成功的要诀。２．３重要考核参数的计算公式根据２．２节中的定义，考虑这三类因素制定如下的参数计算公式：对从事短期运作的股票投机者来说，他们仅以买卖价差获利，而不考虑股息或红利的多少，因而其持有期收益率的计算公式可为：股票持有期收益率＝（卖价一买价）／持有年数／买价Ｘ１００％ｌＯ山东大学硕士学位论文债券持有期收率＝（年利息＋（出售价格一购买价格）／持有期间）／购买价格Ｘ１００％债券到期收益率（最终收益率），－－，－（年利息＋（票面金额一购买价格）／剩余年数）／购买价格×１００％期间投资收益＝（期末总资产一期初总资产）／期初总资产：业绩比较基准＝集合资产管理计划比较基准为：沪深３００指数收益率×６５％＋上证国债指数收益率Ｘ３０％＋一年定期存款利率×５％。移动平均成本＝占用资金＋实现盈亏；移动平均成本价（均价）＝（占用资金＋实现盈亏）／持股数量；新持仓成本＝原持仓成本＋买入数量枣买入价格＋费用。新持仓成本＝（原持仓成本／原持仓数量）木（原持仓数量一卖出数量）新实现盈亏＝原实现盈亏＋卖出资金一（原持仓成本／原持仓数量）木卖出数量资产总额，表示查询终止日期结束时该资金帐号的资产总额＝现金余额＋证券市值＋未到期回购＋其他资产（申购冻结＋配股冻结＋其他应收一其他应付）总体盈亏，表示截止到终止日期结束时该资金帐号的总体盈亏＝累计盈亏＋浮动盈亏收益率，表示截止到终止日期结束时该资金帐号的收益率＝总体盈亏÷（已转成本投资＋资金占用）２．４虚拟子账户系统需求分析作者充分研读证监会与资产管理业务相关的政策法规，通过与齐鲁证券资产管理分公司各相关工作人员的座谈，分析现有业务内容、管理模式和运作流程，整理出证券投资管理系统虚拟子账户的详细需求。该系统主要面向一线从事证券资产管理业务的人员，公司合规部门、风险控制部的相关人员，以及业务领导。２．４．１系统的功能需求根据业务流程，系统主要分为可以分为系统管理、投资指令、统计考核、指山东大学硕士学位论文令拆分、委托下单、委托回报、风险监控等七大系统。每个系统具体内容可能有所不同。系统的每个子功能可以用一个单独的包图表示，如图２．２所示：邑邑邑自邑邑图２－２系统功能模块系统的总体用例图如图２．３所示。图２．３系统总体用例图１．系统管理的需求。２山东大学硕士学位论文此功能面向该系统的系统管理员。系统管理员既要具有最高的系统权限，又出于防范风险的目的，严格实现不同岗位的权限隔离，严厉禁止用系统管理员账号从事投资交易业务活动。在此原则下，系统管理的功能可以分为三大类：基础参数设置。主要包括系统前后台网络通信参数、基础交易参数、总资金账户和总证券账户的建立和维护等。特殊业务操作。系统管理员可进行的操作都是非投资交易类业务，如场外交易流水录入、子账户的划分，资金、证券的划拨，初始资金额度的分配，导入证券行情等。这类业务的主要目的是保证虚拟子账户子系统能够正确运行。人员权限的管理。根据用户的书面，经主管领导签字后，为申请者建立系统账号、建立虚拟子账户，按最小权限原则为其赋予相应权限。要求权限设置能够实现任何一个投资经理只能隶属于一个资产管理计划（总账户），即一对一的关系。而交易主管和交易员与账户的关系比较复杂，一个交易主管／交易员可交易多个账户下的指令，并且一条指令也可以被多个交易主管／交易员执行。即与总账户之间是之间是多对多的关系。２．投资指令的需求。此功能面向具有投资权限的投资经理，这是虚拟子账户的重要功能之一。虚拟子账户的存在对投资经理是透明的。他们无须知道子账户的存在，使用时无需考虑同一个总账户下其他投资经理的投资行为，在投资经理看来就如同在使用一个独立的总账户一样方便。具体有三个方面的要求：下达指令的功能。用户下达投资指令，指令中必须指定交易品种、交易方向、交易价格和交易数量。指令的下达路径。投资经理可以指定本指令是否要经过审批，可以指定要发给哪一个交易主管，但不能越过交易主管直接给交易员。指令合法性的检验。主要是指指令的所涉及的交易金额、证券数量是否在他的虚拟子账户范围内，用户的所有指令仅在自己的虚拟子账户范围内有效。同时还校验如果本指令全部成交后，持仓占比是否会超过风险控制制度限制。３．指令拆分的需求。此功能面向交易主管使用，功能需求比较简单。当交易主管接到投资指令时，１３山东大学硕士学位论文如果数量较大，可以根据各交易员的工作量和能力，可将拆分指令形成数量较小的交易任务，分配给不同的交易员。是一个人工交易量负载平衡的过程，由于指令量的分配不仅牵扯到交易员个人的交易经验、能力，还与标的证券的当前行情有关，故设计为人工分配较为合理。交易主管可以接受来自多个投资经理的指令，无论这些投资经理是否隶属于同一个资产管理计划。４．委托下单的需求。。此功能面向交易主管和交易员使用，这是一个交易指令的最后环节，也是一个’非常重要的环节。一个优秀的交易员加上设计合理的下单工具，可以在一定程度上降低成本。交易主管往往由经验丰富的交易员来担当，本身也是交易员，可以●将指令拆分给自己。具体的需求有两点：有限制条件的委托下单功能。交易员接到交易主管拆分来的指令后，只能严格的按照指令要求，在限价、限量的条件下，根据当时标的证券的市场行情来下单委托，完成指令。并且有对指令未完成的提醒。准确及时的行情信息。这是委托下单是一个不可或缺的功能，与下单界面密切的集成在一起。行情界面上需要显示分时线、成交量，委托队列（五档），最新成交价格等重要信息。５．统计考核。此功能面向统计员和投资经理，这是虚拟子账户系统的主要功能之一。可以细分为以下几个需求：持仓分布的查询。每个投资经理有且仅有查询自己的持仓分布的权利，准确的知道自己所持仓的证券种类、数量、成本。这是最基本的统计功能。数据统计。投资经理不仅需要知道目前的持仓，对他的考核更重要的指标是个股盈亏、总收益率的统计。投资经理还需要知道大账户的收益率统计信息，同时也要计算业绩比较基准，可以使之清楚自己的投资操作对整体来说是正收益还是负收益。此处所计算的统计数据皆根据２．３节中关于各个考核参数的计算公式计算。历史数据查询。统计员和投资经理都可以查询子账户相应的历史委托记录、历史成交记录和历史资金流水。历史数据均来自对清算数据的二次处理，将相应的记录归入不同的子账户。这是实现数据统计功能前提。’１４山东大学硕士学位论文６．风险监控的需求。此需求主要面向系统中的风险控制员，其中包括事前检查、事中监控和事后审查。主要的要求有：指标ｌ，对总账户所持证券市值不得超过总资产的１０％，投资于关联方的证券不得超过５％。指标２，投资于一家的公司发行的证券，总数量不得超过总股本的１０％。止盈的比例为１５０％，止损的比例为．２０％。当有如上重要指标接近阈值，如果是事前检查，则应禁止下达该指令；如果是事中监控指标应及时停止该交易；如果是事后监控指标，系统给予报警。７．区分不同子账户的委托申报、回报的需求。此需求非常单一，却是本方案中最关键的一步，此需求由系统的中间层来实现。由于虚拟子账户系统投资是建立在券商集中交易系统之上应用系统，所有的投资指令都要经过集中交易系统方可到达交易所，集中交易系统是所有指令的一个公共出口。不同资产管理计划（总账户）由不同的证券账号和资金账号区分，而同一总账户下的虚拟子账户，在集中交易系统看来都是完全一样的，如果不加特殊处理是无法正确识别某条指令所属的虚拟子账户。构造特殊的数据标识，将委托向集中交易系统报送，并从集中交易系统取得交易回报。对回报数据做二次清算处理，以正确区分交易回报所对应的子账户。２．４．２系统的非功能需求１．界面设计。界面布局尽量使之符合投资经理和交易员的个人习惯。当鼠标位于各个界面元素之上时，都出现体现其功能的提示性文字。对于常见的输入错误也做了提前预防，例如只允许输入数字或者文字等等措施。２．指令下达速度。简化指令检查时间，采用异步通信方式，保证指令尽快地从投资经理到达交易主管。３响应时间：分指令类、日常查询类、批量历史数据查询类，分别考虑。指令类和日常查询类应具有较快的响应速度。４用户数：该系统用户一共分为７种角色，分别为系统管理员、总经理、投资经理、投资助理、交易主管、交易员和风控员，每种角色可有多名人员。系统作。期交易笔数开放，电信国债登记结务器，还有统硬盘空间能，方便今山东大学硕士学位论文第３章系统总体架构设计３．１资产管理投资业务流程通过前述内容，对资产管理业务的总体框架有了一个概括的了解之后，我们将投资业务单独提出来，进行抽象概括，如图３―１所示。交易所回报图３－１投资流程图从上图中我们可以看到，一条完整的投资流程主要包含一下几个步骤：１．投资建议。行业研究员通过调研上市公司，撰写研究报告，构建股票池。向投资经理提出投资建议，包括标的证券、推荐数量、买入时机、卖出时机等。２．构建投资组合。投资经理汇总审阅各个研究员所提的投资建议，结合工作１７山东大学硕士学位论文经验，从中优选出合适的投资证券，组建投资组合，并对组合风险作出评估。３．下达指令。投资经理根据构建的投资组合，于他自己虚拟子账户中，在指令管理一下达指令界面，逐个下达指令给交易主管。指令风险检测。对投资经理的下达的指令经行风险分析检测。如有风险，则转第Ｘ步风险处理。拆分指令。如果指令通过了风险分析检测，则交易主管会接收到指令。交易主管根据交易员的工作量、交易经验分配经拆分后的交易任务。交易风险监测。在拆分后的指令到达交易员前，也就是在最终被委托下单前经行交易风险分析检测。如有风险，则转第Ｘ步风险处理。如果指令通过了风险分析检测，则交易员会接收到指令。交易员根据当时的市场行情，在允许的价格范围内，本着降低交易成本的原则，择机进行委托下单。委托进入券商的集中交易系统，立刻会被报送至交易所的交易系统。交易所的交易系统对委托进行配对撮合成交，并将回报发送给委托人。其中的回报可能是成交回报，也可能是人工／自动撤单回报。风险处理。对于涉及到２．４．１小节，风险监控需求的指标ｌ，指标２，则严格禁止操作。对于其他风险，如权限问题、指令审批、有潜在风险指令则暂停操作，待投资经理做出详细说明后，根据评估结果做出最后的裁定。３．２系统设计目标和原则目前证券公司的资产管理投资模式下，某只资产管理计划都配有多名投资经理，每名投资经理都有权利独立做出投资决策。根据中国证券监督管理委员会的监管要求，券商资产管理计划必须使用专用证券账户、专用席位进行交易，每只资产管理计划只能使用一个证券账户，一个证券账户也只能供给一个资产管理计划使用，即账户和资产管理计划是一对一的关系。当前券商资产管理业务竞争激烈，缺乏对个人独立考核的投资系统已不能满足需要。完善的信息系统建设，已经成为券商证券资产管理业务的核心竞争力之一。如何建立一个符合券商自身特色的、更有效的服务于资管业务的投资系统已成为各券商面临的极具挑战性的课１８山东大学硕士学位论文题。本文所提出的投资系统子账户的目标就是着手解决目前投资系统缺乏投资经理独立考核功能。投资系统子账户是一个在唯一的证券账户下建立的虚拟账户。每个投资经理都有自己的虚拟子账户，按照某种约定的规则将可用的初始资金分配给每个投资经理，即各自的子账户中。投资经理只对自己的子账户有操作权限，可以在子账户中申购、买卖在交易所可交易的各种证券。从使用者的角度看，与使用独立的证券账户几乎没有什么却别。在此基础上，根据二次处理后的清算数据和特殊的标识，计算每个子账户的盈亏情况，从而实现对投资经理的独立考核评估。３．３虚拟子账户的总体结构３．３．１虚拟子账户的账户结构首先需要对虚拟子账户做一个详细说明，对于每只资产管理计划开立的上海和深圳证券账户，在资产管理人的集中交易系统中都需要设立一个资金账户，证券账户与资金账户一一对应。此资金账户是资产管理计划托管于银行业的银行账户的一个台账，并无实际的资金。在虚拟子账户系统下，根据投资经理不同，分设不同的虚拟子账户对应于一个资金账户，共享使用集中交易系统中的资金账号的股东账号、资金、股份进行交易。虚拟子账户是资产管理投资系统内部的基本的交易、管理单元，可以对虚拟子账户的资金、股份、成本、资产等进行核算和统计。也可对虚拟子账户设置相应的风控参数。在系统中设置多个虚拟子账户与同一个集中交易系统的资金账户对应起来，对于资金账户中的资金、股份遵循的原则为各虚拟子账户的资金可用数相加等于营业部资金账户资金可用额，各虚拟账户股份相加等于资金账户股份总额。其结构如图３．２所示。１９山东大学硕士学位论文图３．２虚拟子账户与资金账户的逻辑关系图一个资产管理计划会有很多客户参与，一个资产管理计划只能使用一个证券账户。我们在证券账户下设立虚拟子账户，并为每个投资经理分配自己的虚拟子账户。各个投资经理独立地运作资产管理计划，不会相互发生干扰，可以独立考核。所产生的收益汇总体现为大账户的净资产的盈亏。如图３－３所示。：虚拟子账户系统：图３－３虚拟子账户结构图山东大学硕士学位论文３．３．２虚拟子账户的系统结构从虚拟子账户的系统结构图中我们可以清楚地了解到，整个系统是一个三层结构应用体系。分别为前台客户端，中间层和后台数据管理层。虚拟子账户的系统分为两个大的部分，分别为在客户端实现的前台部分和在中间业务逻辑层中实现的后台部分。三层结构的核心概念是利用交易中间件将应用的业务逻辑、表示逻辑和数据分为三个不同的处理层，从而使其应用系统不但具备了大型机系统稳定、安全和处理能力高等特性，同时拥有开放式系统成本低、可扩展性强、开发周期短等优点。而业务逻辑中间件作为构造三层结构应用系统的基础平台，提供一个实现业务逻辑的平台。数据访问中间件用以提供客户机与数据库服务器之间的连接服务，这些服务具有标准的程序接口和协议。针对不同的操作系统和硬件平台，中间件能提供符合接口和协议规范的多种实现方式。由于标准接口对于可移植性和标准协议对于互操作性的重要性，中间件已成为许多标准化工作的主要部分。交易中间件使我们的开发不需要从零做起，大大缩短了应用开发的时间，提高了应用开发的成功率∞，。从图３―４中可以看到，整体系统分为三大部分，分别为：ｌ、客户应用层。这一层包含子账户系统的前台实现，主要是各个模块的ＵＩ实现，子账户的划分在这一层实现，主要是子账户股份的划分、资金的划分、股份资金的调拨调配，以及子账户下的统计考核功能。２、外围接入层、业务逻辑层。这一层包含券商的核心信息系统，比如集中交易系统、报盘中间件、行情中间件等。其中左侧的交易中间件、委托回报中间件，其中子账户系统的后台实现主要是在这两个中间件上实现的。３、数据管理层。由于投资交易需要及时的行情信息，所有的投资指令都要及时地保存到数据库中。对数据库的访问，最大的访问量来自于委托和成交回报进程，高峰期需要频繁的访问后台数据库，访问频率大约为２０００次／秒。即使在使用聚簇和索引的情况下，如果不使用ｔｕｘｅｄｏ中间件，将会造成性能瓶颈，甚至延误交易时机。２１山东大学硕士学位论文一资金管理一一外围接入层一业务逻辑一一数据管理层一图３－４虚拟子账户系统结构图３．４子账户前台系统模块功能设计如图３―５所示，子账户前台系统的主要功能模块由系统管理、下达指令、拆托、统计考核和风险监控构成。前台系统中，最重要的改进在于账户管理。委托申报回报功能模块由中间层实现，所以并未出现山东大学硕士学位论文图３．５功能模块结构３．５子账户中间层模块功能设计子账户的中间层主要是对委托申报、回报中间件的改进。为了准确的识别某个子账户的指令，必须从指令下单开始就对子账户的指令开始标示，然后是委托申报，直到交易所将成交回报发回来，整个过程中都必须将不同的子账户的指令、委托和回报区别开来。指令的识别可以通过子账户的ＩＤ识别。但是委托却无法通山东大学硕士学位论文过子账户ＩＤ识别，因为当委托下到集中交易系统中后，由于集中交易系统的特性，只存在总账户的标示，不存在子账户的标示。成交回报同样存在这个问题，而且还需要根据回报进行清算的问题。解决这些问题之前必须对证券公司的三级清算有个初步的认识。目前我国证券市场可以交易的股票都托管在中国证券登记结算公司。资金帐户由证券公司管理，股东帐户由登记公司管理，柜台系统里的数据只是登记公司数据的一个拷贝。每日交易时间内交易产生的帐户上余额的变化信息只是一个临时的通知，这些资金和股份归属权的变动必须在晚上登记结算公司做完清算以后才有效。登记结算公司首先会与证券公司做一级清算，然后证券公司总部与各营业部做二级清算，最后由营业部与客户做三级清算。对于资产管理业务来说，每个资产管理计划就相当于一个客户，因此获取三级清算的数据是至关重要的。三级清算的数据在每日下１８时左右，已经由数据访问层中间件从集中交易系统得到，并写入投资系统的数据库中。我们必须在这些清算数据中加入对子账户的标示，因此这里我们充分利用交易所的委托回报接口、登记结算公司的清算接口中的保留字段、扩展字段，在这些字段中加入特殊的标示，这样就可以准确将委托、成交回报归入相应的子账户中。此时从集中交易系统中来的成交回报已经是经过初步处理的资金股份流水的清算文件，已经按照股东账号进行了归类处理。我们需要做的是根据保留字段中的值进行识别，从新计算流水，得到每个子账户的资金流水，进而就可以实现子账户的独立考核统计。山东大学硕士学位论文第４章系统详细设计系统的详细设计是对系统架构的细化，主要是在系统的需求分析和架构设计的基础上对系统用例中使用的类和对象进行进一步的精细，确定类的属性和方法，确定系统执行的时序和对象之间的协作关系。本章将采用面向对象的方法，自项向下，逐步求精的方式对系统详细设计进行了比较详细的阐述。４．１虚拟子账户下的详细业务流程证券资产管理的投资运作是证券资产管理业务链上的一个核心环节。这个环节中主要的参与的角色包含投资经理、交易主管、交易员和风控合规员，另有系统管理员位于后台，为投资系统提供技术支持和运维工作。投资经理下达的指令首先经过实时风险监控功能模块的合法性检查。这里的合法性检查主要是指投资的标的证券是否在证券池内，如果本指令成交后证券持仓会不会超过比例限制等内容。此模块与风控合规员功能模块构成完整的风险管理功能。各个角色之间需交互的数据有很高的实时性要求，市场行情瞬万变，否则很容易错过交易机会。详细的虚拟子账户下的业务流程如图４―１所示：山东大学硕士学位论文市场行?唐变动信息反馈投姿经理实时风险控制指Ｉ指令Ｉ令下Ｉ修，－１Ｌ指令监督指令反馈风控合规人员１．交易管理２．资金监控３．交易监控对敲对倒Ｉ巨额投资交易主管高买低卖Ｉ１．接收指令石苓夏ｉ戛］３于旨令监督和反馈｝２．分发、确认和记录指令垂Ｉ蓁Ｉ蓁反Ｉ调ｌ授馈Ｉ拨ｌ权交易员１．指令接收２于旨令执行指纵馈／／／…一一厶譬今苦博交易手段１船台交易２寺旨数化交易３．批量交易３于旨令执行情况跟踪４．市场行情信息反溃４公平交易５．批量交易５．交易记录和交易建议图４．１详细业务流程图４．２系统建模对于系统的建模，这部分采用统一建模语言（ＵＭＬ）来描述的。主要通过类图对系统的静态结构进行描述，而使用顺序图对系统的动态结构进行描述，这样可以使程序的开发人员可以通过系统的静态结构图和动态结构图了解相关的业务并快速、准确的编写出程序。ＵＭＬ有助于表述与设计软件系统，特别是采用面向对象方法构造的软件系统。在设计过程中一个最大的优势就是类之间的继承性，可以逐步精化原来的分析和设计成果。４．２．１系统静态结构图静态结构是对应用领域中的概念以及与系统实现有关的内部概念建模。具体到虚拟子账户系统设计中，就是通过系统中复杂的对象进行抽象、分析，得出他们之间的关系，并确定这些对象的属性和他们自身的行为（包括作用在对象本身山东大学硕士学位论文的行为和作用在其他对象上的行为）通过类图展示出来。投资指令类图如下图４．２所示：行悟信息ｐｒｒⅥａｔｅｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ证券信息ｐｒｉｖａｔｅｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ．证券代码．证券名称．交易市场．证券种类－、证券状态．总股本一流通股本一行业信息－ｔｌ；ｔ务信患．公司名称ｐｂｕｌｉｃｏｐｅｒａｔｉｏｎ―昨日收盘价．今日开盘价．最近成交价．今日最高价．今日最低价．今日涨幅一当前成交量．今日累计量．当前成交金额．累计成交金额一委买队列１．委卖队列１ｐｂｕＩＩｃ：０ｐｅｒａｔｉｏｎ持仓信息ｐｒｉｖａｔｅｐｒｏｐｅｒ＇ｄｅｓ．持仓查调（）一盈亏查询（）一持仓变动（）―持仓比例预警（）．最新成交价（）．当前成交量（）．累计成交量（）一委买五档队列（）．委买五档队列（）１，．ｎ．证券代码．证秀名称．持仓数量―持仓Ｊ戎本．证券状态．证券种类―浮动盈亏买现盈亏．占净资产比例．占股本比例ｐｂｕｌｉｃｏｐｅｒａｔｉｏｎ１ｌｎ茄仓查询（）风控参数ｐｒｉｖａｔｅｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ．盈亏查调（）投资指令ｐｒｉｖａｔｅｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ黄仓变动（）．某证券占净资产比例．某证莠占总股本比例．止盈比例．止损Ｅｂ例．资金限额将仓比例预警（）１．ｎ．指令类型．指令代码．指令内码．总账户代码．子账户代码．股东代码艇理代码．交易类别．交易方向．证券代码．证秀数置．指定价格．下’达时间．交易主管ｐｂｕｌｉｃ‘ｏｐｅｒａｔｉｏｎ．下达指令（）．指令查调（）．指令敏销（）．敏指令教委托（）．合法性检查（）图禾２投资经理指令类图投资经理下达指令指令时，需参考欲投资的标的证券当前的市场行情，最新成交价格和当前成交量是必须参考的指标。同时还需考虑，目前该证券的持仓情况，如持仓的数量、持仓成本和盈亏等情况，然后在风控参数的限制之下下达投山东大学硕士学位论文资指令给交易主管。这个过程牵扯到证券信息、行情信息、证券持仓类。系统管理中定义了资产管理计划类、日志类、用户类、角色类、功能权限类以及数据权限类几个类，其中，资产管理计划类中有代码、计划规模以及存续期等重要属性，有计划成立以及计划终止的方法，一个计划可以对应零到多个系统用户，用户是单位的人员、有编号、名称、描述、登陆密码、所属机构、所属部门、角色以及数据权限等属性，有增加、删除用户、设置密码、角色以及设置数据权限等操作。一个用户可以有零到多个角色，角色有角色编号、描述以及类型等属性，有增加、删除角色以及设置功能权限等操作，每个角色对应功能权限，每个角色对应着相应的功能权限，功能权限也是一个类，每个权限有编号、描述、类型以及开发人员的属性，对于权限又可以有增加以及删除的操作。用户又与数据权限相关联，数据权限作为一个类，有编号、描述以及类型等属性，可以对其进行增加删除数列表的操作，一个用户也是可以对应零个或者是多个数据权限。如图４．３所示。角色ｐｒｉｖａｔｅｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ用户ｐｒｉｖａｔｅｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ．角色编号．角色权限．角色籀述一所属父节点．角色类型ｐ１３ｕｌｌｃｏｐｅｒａ，ｏｎ．增加角色（）．翩除角色（）．设置角色权限（）．修改角色权限（）．用户编号．用户名称．用户描述．所属胡‘．】．用户角色．功能权限．数据权限ｐｂｕｌＩｃｏｐｅｒａ，ｏｎｐｎｖ－ａｔｅｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ．增加用户（）．删除用户（）．调整用户属性（）ｊ昏阵用户（）．计划代码一计划名称．计划规模．计划ｉ手续期．计划成立日．当前息资产．计划类型一管理＾一托管人一代销机构ｐｂｕｌｉｃｏｐｅｒａｂｏｎ．计划成立（）．计划终止（）．计划展期（）一分红（）塑功能权隈ｐｒｒ＊ａｔｅｐｒｏｐｅｍｅｓｐｒｉｖａｔｅ：ｐｒｏｐｅｒｔＳｅｓ数据权限ｐｒｒｖａｔｅ‘ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ．功能ｔＴＪ３Ｅ－编号．功能挪昆描述．功能棂限级别ｐｕｂｈｃｏｐｅｒａＵｏｎ．功能日志一业务日志．系统日志．日志保护级别ｐｂＵｌｌＣｏｐｅｒａ，ｏｎ一蔽据棂限编号．数据权限描述．数据权限级别ｐｕｂｌｍｃｏｐｅｒａｂｏｎ．增加祝隰（）．删除棂限（）．更改权限（）．增加日志（）越查日志（）．设置日志参数（’．增加权限（）．删除权限（）．更改杈限（）．ｆａ＝ｂｌｕｅ图４－３系统管理类图山东大学硕士学位论文系统中其他的类的设计思路和方法和上面提及的类类似，因为篇幅限制就不在此做详细介绍了。４．２．２动态结构图系统动态结构图即交互式图描述了执行系统功能的各个角色之间相互传递消息的顺序关系。类元是对在系统内交互关系中起特定作用的一个对象的描述，这使它区别于同类的其他对象。交互视图显示了跨越多个对象的系统控制流程。交互视图可用两种图来表示：时序图和协作图，在本文中采取时序图的方式进行描述。时序图表示了对象之间传送消息的时间顺序。每一个类元角色用一条生命线来表示一即用垂直线代表整个交互过程中对象的生命期。生命线之间的箭头连线代表消息。时序图可以用来进行一个场景说明一即一个事务的历史过程。时序的一个用途是用来表示用例中的行为顺序。当执行一个用例行为时，时序图中的每条消息对应了一个类操作或状态机中引起转换的触发事件。投资经理首先查询标的证券的当前行情，如果价格的因素满足预期则可以进行投资。然后再查询目前该证券的持仓情况，看是否持有该证券，数量、成本盈亏等情况如何，此类信息可以对投资数量可以起一个参考作用。下一步下达指令，所下达的指令会经过实时风控模块的风险测算。如果风险在可以承受，则进一步生成指令。如指令管理时序图４４所示山东大学硕士学位论文图４４指令管理时序图交易员根据交易主管拆分后的指令下单委托，执行指令的时序图如图４．５所不：山东大学硕士学位论文天匡至习囤图４－５指令执行时序图４．３数据库设计４．３．１数据表设计原则数据库设计原则：数据库设计是在一个给定的应用环境下，构造最优的数据模式、建立起数据库，使之能有效地存储数据，同时构造出应用系统以支持各种应用的信息处理需求。在设计时应遵循以下原则例【‘４】：（１）合理冗余原则允许部分数据重复。在提高系统处理效率和能保证数据同步更新的前提下，允许部分数据重复存储。（２）完整性、一致性和正确性原则数据的完整性是指数据库系统能够完整的反映整个管理信息系统的全部信息：数据的一致性是指各系统的关联数据在进行处理时（如并发处理）可保证数据间的一致性：正确性是指存储的数据和处理的结果是正确的。（３）结构化、规范化和标准化原则数据库的建立要统一的分类和编码，以支持内外信息交换和资源共享。（４）数据安全保密性原则山东大学硕士学位论文数据库能提供安全保密措施和自动排除故障的恢复功能，以保证数据库数据的正确性、有效性和可靠性。（５）独立性和可扩展性原则数据相对于程序具有一定的独立性，同时数据的结构能适应需求的变化。４．３．２数据库表的设计虚拟子账户中的指令需要发往集中交易系统，然后由集中交易系统报往交易所。成交回报按照相同的路线返回到我们的系统中。因此关键的数据表设计上要考虑与集中交易系统的对接。集中交易系统符合中国证券登记结算有限责任公司的《开放式基金登记结算系统数据接口规范》、上海交易所的《新一代交易系统市场参与者接口规格说明书》以及深圳交易所的《深圳证券交易所数据接口规范（４．５６）》。其中特别重要的是行情接口ｓｈｏｗ２００３．ｄｂｆ、申报接口ｏｒｄｗｔｈ．ｄｂｆ、申报确认接口ｏｒｄｗｔｈ２．ｄｂｆ、成交回报接口ｃｊｈｂ．ｄｂｆ，直接关系到所委托的单子是否能被接受。虚拟子账户系统完整的数据库共有４８个表，分为前台部分和中间层部分。前台部分所用到的数据库表主要有三个：委托表、成交表、投资经理指令表。中间层部分所用到的表主要有：委托接口表和回报接口表。一、系统前台部分的数据库表详细设计如下：１．成交表（ｃｊｂ）该表存储了委托的成交信息。如表ｌ所示：表ｌ成交表≤，ｊ字段名，ｊ－，，ｊｌｘｈｆｓｒｑ，７类墅ｎｕｍｅｒｉｃｃｈａｒｃｈａｒｉｎｔｖａｒｃｈａｒｖａｒｃｈａｒｖａｒｃｈａｒｃｈａｒｃｈａｒｖａｒｃｈａｒｍｏｎｅｙ长度９８８８８８２０ｌ允许为空ｎＯ。一备注，≥ｊ。嚣建立序号发生日期发生时间ｎＯｆｓｓｊｔｚｊｌｚｌｂｈｚｚｈｄｍｆｚｈｄｍｎＯｎＯ投资经理编号子账户账号父账户账号资金帐号ｎ０ｎ０ｎ０ｎＯｎｂｚｊｚｈｓｃｌｙ市场来源交易所代码股东代码ｊｙｓｄｍｇｄｄｍ１１０８９ｎ０ｎＯｃｊｓｌｃｊＪｇｎＯｎＯ成交数量成交价格ｄｅｃｉｍａｌ３２山东大学硕士学位论文表１成交表字段名ｚｑｄｍｚｑｍｃ（续表）允许为空ｎＯ类型ｖａｒｃｈａｒ长度８８ｌ备注。证券代码证券名称证券类别交易类型ｖａｒｃｈａｒｔｉｎｙｉｎｔｃｈａｒｃｈａｒｍｏｎｅｙｍｏｎｅｙｎＯｚｑｌｂｎＯｊｙｌｘｍｍｌｂｑｓｊｅｃｊＪｅ２ｌ８８１ｎＯｎＯ买卖类别清算金额成交金额ｎ０ｎＯｊｓｆｓｄｍｃｈａｒｙｅｓ结算方式代码２．委托表（ｗｔｂ）该表的存储今日委托申报的相关信息。其中重要的字段有ｔｚｊｌｚｌｂｈ、ｚｚｈｄｍ、ｆｚｈｄｍ，分别表示投资经理编号、子账户账号、父账户账号。如表２所示：表２委托表ｉ，字段名ｊｌｘｈｆｓｒｑ类登ｎｕｍｅｒｉｃ９长度允许为空ｎＯ备注瓮建立序号发生日期发生时间投资经理编号子账户账号父账户账号ｃｈａｒｃｈａｒｉｎｔ８８８８８４ｎＯｆｓｓｊｔｚｊｌｚｌｂｈｚｚｈｄｍｆｚｈｄｍｎＯｎＯｖａｒｃｈａｒｖａｒｃｈａｒｎＯｎ０ｎＯｎＯｚｈｗｔｈｘｍｄｍｉｎｔｖａｒｃｈａｒｖａｒｃｈａｒｃｈａｒｖａｒｃｈａｒｃｈａｒ委托号项目代码资金帐号交易所代码股东代码撤单标志：Ｔ撤单Ｆ委托２０２０ｌｎｂｚｊｚｈｊｙｓｄｍｇｄｄｍｃｘｑｑｎＯｎＯ１０ｌｎＯｎＯｍｍｌｂｚｑｄｍｚｑｍｃｃｈａｒｖａｒｃｈａｒｖａｒｃｈａｒｔｉｎｙｉｎｔ１ｎＯ买卖类别证券代码证券名称证券类别交易类型委托数量申报数量８８１ｎＯｎ０ｚｑｌｂｎＯｊｙｌｘｗｔｓｌｓｂｓｌｓｔａｔｕｓｃｈａｒｍｏｎｅｙｍｏｎｅｙ２８８ｌ４９ｎ０ｎＯｎＯｎ０ｃｈａｒｉｎｔ委托状态申报序号委托价格ｓｂｘｈｙｅｓｎＯｗｔｊｇｄｅｃｉｍａｌ山东大学硕士学位论文黢嚣滋篪嬲缓篷戮篪翳露魇怒黝磁嚣表２委托表续表）ｗｔｊｅｍｏｎｅｙ８８１ｎＯｎＯ委托金额资金发生数发送标志０未发送１已发送ｚｊｆｓｓｆｓｂｚｍｏｎｅｙｃｈａｒｎＯｓｂｓｊｃｄｓｊｈｆｂｚｖａｒｃｈａｒｖａｒｃｈａｒｃｈａｒ８８ｌｎＯ申报时间ｎＯ撤单时间合法标志０非法１合法ｎＯ３．投资经理指令表（ｔｚｊＩｚｌｂ）存储当日投资经理指令，如表３表３投资经理指令表字段名ｆｓｒｑ类型ＣｈａｒＣｈａｒｉｎｔｖａｒｃｈａｒｖａｒｃｈａｒＶａｒｃｈａｒＳｍａｌｉｉｎｔ８８８８８长度允许为空ＮｏＮｏｎＯ备注发生日期发生时间投资经理编号子账户账号ＦｓｓｊｔｚｊｉｚｌｂｈＺｚｈｄｍｎＯｆｚｈｄｍｎ０父账户账号资金账号资金分配方式（ｍｍｌｂ＝’Ｂ’）或股份分配方式（ｍｍｌｂ＝’Ｓ’）ｎｂｚｊｚｈＦｐｆｓ２０ＮｏＮｏＭｍｌｂＧｄｄｍＴｚｚｈｌｘＣｈａｒＶａｒｃｈａｒＶａｒｃｈａｒＩｎｔＣｈａｒＶａｒｃｈａｒＶａｒｃｈａｒＴｉｎｙｉｎｔＣｈａｒＤｅｃｉｍａｌＭｏｎｅｙＭｏｎｅｙ１ＮｏＮｏＮｏ买卖类别股东代码ｌＯ２投资组合类型交易编号（套利编号）资产负债类别证券代码证券简称证券类别ＪｙｂｈＺｃｆｚｉｂＺｑｄｍＺｑｍｃＮｏ１ＮｏＮｏＮｏ６８ＺｑｌｂＮｏ２ＮｏＮｏＪｙｌｘｍｂｗｔｊｇｍｂｗｔｓｌＣｆｗｔｓｌ交易类型目标委托价格上限或下限目标数量拆分委托总量拆分委托均价有效委托总量（１０，４）ＮｏＮｏＮｏＣｆｗｔｊｇｙｘｗｔｓｌＦｌｏａｔＭｏｎｅｙＮｏ３４山东大学硕士学位论文表３投资经理指令表字段名ｙｘｗｔＪｇｙｘｗｔｊｅ（续表）备注类型Ｍｏｎｅｙ长度允许为空ＮｏＮｏ有效委托均价ＭｏｎｅｙＣｈａｒＣｈａＶａｒｃｈａｒ４有效委托总额交易主管代码交易主管阅读时间交易主管执行的备注交易员代码ｗｔｚｌ―ｌｅｖｅｌ＝２时表示交易员申请指令ＪｙｚｇｄｍＪｙｚｇｒｄｓｊＪｙｚｇｂｚｘｘＪｙｙｄｍＮｏＮｏＹｅｓ８４０４ＣｈａｒＮｏＣｄｓｊＯｓｒｑＶａｒｃｈａｒＣｈａｒＣｈａｒＣｈａｒＶａｒｃｈａｒ８８８８６ＮｏＮｏ撤单时间起始日期截ＩＬ日期截止时间交易员代码ＪｚｒｑＪｚｓｊＪｙｚｄｍＮｏＮｏＮｏ另外有子账户的股份表和资金表也是重要的数据库表，分别用于记录当前子账户的持仓和资金变化情况。这两个表的建立，均是在上述三个的表的基础上，且与未增加子账户前相比较变化不大，故此处未列出。中间层部分所用到的表主要有委托接口表和回报接口表，它们的设计完全符合交易所和登记结算公司格式要求，不可有一点偏差。其详细设计如下：表４委托接口表序号ｌＷＴＨＴＸＨ字段名字段描述类型ＣＣＣＮＮＣＣ长度２２６１０９，０９，３２６１２１备注合同序号证券代码２３４５ＷＴＺＱＤＭＷＦＧＤＤＭ证券账户委托数量委托价格业务类别委托写入时间处理标志备用字段备用标志数字字符串盯耵ＳＬ耵耵ＪＧＷＴＹＷＬＢ６７８９１０ＷＴｗＴＳＪＨＨＭＭＳＳ耵ＣＬＢＺＷＴＭＡＲＫＷＴＢＹＢＺＣＣＣ保留券商系统自用对其重要的字段简单说明如下：（１）ＷＴＨＴＸＨ（字段１：合同序号）左六位为表示席位代码的数字串。其后８位为委托日期（ＣＣＹＹＭＭＤＤ）。右８位为委托流水号。委托流水号中最左两位（即合同序号ＷＴＨＴＸＨ的第１５、１６位）可为英文字母或阿拉伯数字，其余六位为阿３５山东大学硕士学位论文拉伯数字。对实施会员集中报盘的证券营业部，委托流水号的前两位（即合同序号ＷＴＨＴＸＨ的第１５、１６位）即为同一证券公司属下的证券营业部识别码。从事资产管理业务的部门即相当于一个营业部。（２）当ＷＴＹＷＬＢ（字段６：业务类别）业务类别主要是指买入、卖出交易方向。（３）ＷＴＣＬＢＺ（字段８：处理标志）将表明本委托记录的处理状态。ＷＴＢＹＢＺ为券商系统自用字段。对于委托中我设为一个特定标示来唯一确认一个虚拟子账户，当交易所成交后会在对应的成交回报上返回这个特定的标示。回报接口表包含的是交易所将成交信息返回给客户的信息，是委托的最终结果。其详细设计如下：表５回报接口表序号１字段名字段描述类塑ＣＣＣＣＮＮ长度８６２２１０９，０９，３６１０８８２２２１备注ＨＢＣＪ－ｍＩＨＢＺＱＤＭＨＢＨＴＸＨＨＢＧＤＤＭ成交号码数字字符串２３４５６７８９１０１ｌ１２１３１４证券代码合同序号证券账户成交数量成交价格数字字符串ＨＢＣＪＳＬＨＢＣＪＪＧＨＢＤＦＸＷＨＢＤＦＧＤ对方席位对方股东成交时间成交日期ＣＣＣＤＣＣＣＣ数字字符串数字字符串ＨＨ删ＳＳＣＣＨＢＣＪＳＪＨＢＣＪＲＱＨＢＹＷＬＢＣＣＹ啪Ｄ保留业务类别撤单原因备用字段备用标志ＨＢＣＤＹＹＨＢＭＡＲＫＨＢＢＹＢＺ券商系统白用其中重要的字段说明如下：（１）ＨＢＣＪＨＭ（字段ｌ：成交号码）是本所交易主机当日产生的成交流水号。唯一标示一条成交流水。（２）ＨＢＣＪＳＬ＜０表示成功撤单的回报（ＩＨＢＣＪＳＬｌ是被撤单的股数）；ＨＢＣＪＳＬ＝Ｏ则表示撤单不成功的回报。（３）ＨＢＣＤＹＹ（字段１２：撤单原因）为本所交易主机对委托自动撤单的原因代号。山东大学硕士学位论文（４）ＨＢＢＹＢＺ字段与委托接口表中的ＷＴＢＹＢＺ相对应的。委托接口表中的ＷＴＢＹＢＺ填写的什么标示，ＨＢＢＹＢＺ返回的是同样的标示。我们在ＷＴＢＹＢＺ填写的内容如果能唯一标示一个虚拟子账户，那么返回的成交流水中ＨＢＢＹＢＺ字段就含有这个标示，因而我们可以确认每条成交回报应该归到那个子账户中。３７山东大学硕士学位论文第５章系统实现与测试依据论文第三章和第四章对系统体系结构、业务模块和数据库的详细设计，分别对各个功能模块进行了具体的实现，对数据库进行的设计后的实际实施，将业务逻辑映射为系统操作，进而完成设计与代码之间的映射工作。开发工具微软公司的ＶｉｓｕａｌＳｔｕｄｉｏ２００８，通过中间件ＯｒａｃｌｅＴｕｘｅｄｏ与后台数据库ｏｒａｃｌｅ９ｉ连接。本系统共设计实现了有数十个功能窗体，因篇幅所限，下面仅就几个重要的功能模块分别进行介绍。５．１连接中间件及访问数据的实现我们采用三层结构模式，客户端不直接访问数据库，而是改为调用中间件ＴＵＸＥＤＯ服务端上的服务，由ＴＵＸＥＤＯ服务端访问数据库，并把结果返回给客户端。为降低测试成本，我们将ＴＵＸＥＤＯ服务端和ＯＲＡＣＬＥ数据库安装在同一台服务器上，通过ＴＵＸＥＤＯ提供ＸＡ接口互连。互联之前需要做的工作有主要有ｏｒａｃｌｅ的配置，建立ｉｎｔｅｒｎａｌ用户、授权等工作。其次是ＴＵＸＥＤＯ的配置，修改ｕｄａｔａｏｂｊ目录下的ｒｍ文件，建立ｔｍｓ文件，配置ｕｂｂｃｏｎｆｉｇ，创建ｔｌｏｇ文件等。其中创建ｔｍｓ文件时，需明确指定所用通讯协议：ｂｕｉｌｄｔｍｓ一０Ｃ：＼ｂｅａ＼ｔｕｘｅｄ０９．１＼ｂｉｎ＼ＴＭＳ＿ＯＲＡＩＯｇ―ｒＯｒａｃｌｅ＿ＸＡ。这一点需要特别之处，其他设置不再详述。本小节以用户登录功能为例，界面如下：零用户留鹞图５．１登陆界面山东大学硕士学位论文用户登录时将会校验用户身份合法性。首先由ＴＵＸＥＤＯ客户端程序ＬｏｇｉｎＣｌｌｅｎｔ．Ｃ将用户名密码传至ＴＵＸＥＤＯ服务端程序ＬｏｇｉｎＳｅｒｖｅｒ．Ｃ，然后服务端程序去访问后台ｏｒａｃｌｅ数据库，取回必要数据，将结果返回给客户端，对用户密码进行验证，进而拒绝登陆或者允许登录。本部分的实现逻辑简单，可以突出体现出ＴＵＸＥＤＯ的基本使用方法和访问ＯＲＡＣＬＥ的方式。１．服务端程序ＬｏｇｉｎＳｅｒｖｅｒ．Ｃ部分核心代码如下：２．客户端程序ＬｏｇｉｎＣｌｉｅｎｔ．Ｃ部分核心代码如下：３９山东大学硕士学位论文山东大学硕士学位论文根据业务需要，对股票类抽象定义如下：４１山东大学硕士学位论文山东大学硕士学位论文５．２．２子账户资金划转初始状态下，所有的资金都在总资金账户里。要使用子账户功能，第一步所应该做的是通过菜单系统参数一总分账户一致性检查一子账户资金划转，进入下图５．１所示界面ａｌ车嚏●●；疗●１■ｔ３ｔ●＿Ｈ●＇●ｔ’●，ａｈ，啼ｍ‘ＡＩｌ■一ｊ●ｔ●●●●曩●＾ｊ黼●●童ｒ１鱼ｏ．篁２。’兰：”一’、．?ｆ缸一图５－１子账户资金划转然后从右键菜单中可以找到增加子账户资金划转，进入子账户资金划转界面，如图５．２所示。我们的总资金账户为“３０００００资产管理部默认项目＂，在此总资金账户下所设立的第一个子账户将获得总资金账户中的全部资金。当后续我们建立多个子账户后，可以在多个子账户间根据需要划拨资金。我们在转出资金账户中选择“６８０００７投资组合７”这个子账户，划转金额中输入需划转资金数量，此处划拨出１００００００００元的资金。在转入资金账户中选择“６８０００８投资组合８’’这个子账户作为资金接收账户。划转过程中，系统会计算此次划转的合法性，即计算各各子账户的资金和总账户的资金，确保正确划转。如果是非法划转，将给客户４３山东大学硕士学位论文弹出提示对话框。划拨资金的操作有系统管理根据投资决策会所形成的会议决议经行，禁止擅自调整资金。诸如此类重要的操作都将记入于日志文件中。图５．２资金划转５．２．３子账户股份划转子账户间股份的划转要比资金的划转复杂许多。主要原因是股份的划转会牵扯到成本价格的重新计算。而计算新的成本价格则需要历史资金股份流水。因此划转股份时，会自动将股份对应的资金股份流水明细一同划转到目标子账户中。如果初始运作是在一个大的总账户下开始的，现在要分离出不同的子账户必须靠人工划转，或者出现特殊情况系统无法正确分离流水时，必须采用人工划转。如果初始运作时已经开始使用带虚拟子账户的投资系统，则可以自动分理出股份和对应的资金股份流水。图５―３所示为子账户股份划转的界面（人工划转）。此时我们从６８０００７子账户划转１００００股深发展股票到６８０００８子账户中，同时后台进行本次划转的合法性检查。山东大学硕士学位论文驾》瓤觞嗡巍如渤獭黝懒懒俐嗍嗍猁糊黝嬲嗍黼懒獭懒懒辐藏函项Ｉｊ代码乒０００００资产管理部默认项目转出资金账户１６８０００７授瓷组台７划转成本ｌ石ＯＯＯＯｔ深发展Ａ划转成本ｌ划转敦煞１１００００转入资金蹶Ｐ习一……图５－３股份划转部分实现代码如下：ＢｏｏＬＣＳｕｂＡｃｃｏｕｎｔ：：ＳｔｏｃｋＴｒａｎｓ（ＣＳｔｏｃｋｔｒａｎｓｔｏｃｋ，ｉｎｔｔｒａｎｓｍｏｕｎｔ，ｄｏｕｂｌｅｃｏｓｔ。ｉｎｔｓｒｃＡｃｃｏｕｎｔ，ｉｎｔｄｅｓＡｃｃｏｕｎｔ）｛ｉｎｔｓｔｏｃｋｎｏ＝ｔｒａｎｓｔｏｃｋ．ＧｅｔＳｔｏｃｋＩｎｆｏ（）．ＧｅｔＮｏ（）：ＯＰＲＥ