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某投资组合投资于证券A、证券B、证券C，权重分别为WA、WB、WC，证券A的标准差为σA，预期收益率
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某投资组合投资于证券A、证券B、证券C，权重分别为WA、WB、WC，证券A的标准差为σA，预期收益率为EA，证券B的标准差为σB，预期收益率为EB，证券C的标准差为σC，预期收益率为EC，证券A和证券B之间的相关系数为ρAB，证券A和证券C之间的相关系数为ρAC，证券B和证券C之间的相关系数为ρBC，那么该投资组合的预期收益率和方差分别是多少？
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匿名网友&&&&
该投资组合的预期收益率是：WAEA+WBEB+WCEC该投资组合的方差是:WA2σA2+ WB2σB2+ WC2σC2+2WAWBρABσAσB+2WAWCρACσAσC+2WBWCρBCσBσC
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某投资组合包含证券A和证券B，其方差分别为36%和100%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（）
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提问人：匿名网友
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某投资组合包含证券A和证券B，其方差分别为36%和100%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（）。A.若两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为8%B.若两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2%C.若两种证券的相关系数小于1，则该组合的风险小于其中任何一种证券D.若两种证券的相关系数为0．8，则证券A、B的协方差为48%此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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1下列关于期权市场的说法中，错误的是（　　）。A.证券交易所是期权市场的组成部分B.期权市场中的期权合约都是标准化的C.场外交易是指金融机构和大公司双方直接进行的期权交易D.期货合约也可以成为上市期权的标的资产2下列关于期权的表述中，错误的是（　　）。A.期权赋予持有人享有做某件事的权利，但他不承担相应的义务B.期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行C.期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割D.权利购买人真的想购买标的资产3下列关于时机选择期权的说法，错误的是（　　）。A.从时间选择来看，任何投资项目都具有期权的性质B.如果一个项目在时间上不能延迟，只能立即投资或者永远放弃，那么它就是马上到期的看涨期权C.如果一个项目在时间上可以延迟，那么它就是未到期的看涨期权D.项目具有正的净现值，就应当立即开始(执行)4如果已知期权的价值为5元，期权的内在价值为4元，则该期权的时间溢价为（　　）元。A.0B.9C.1D.-1
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股票投资组合
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股票投资组合，是指在进行时，根据各种的风险程度、等方面的因素，按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配以降低的一种方法。其理论依据就是内各类股票的涨跌一般不是同步的，总是有涨有跌，此起彼伏。因此，当在一种上的可能因其的暂时跌落而不能时，还可以在另外一些有涨势的股票上获得一定的，从而可以达到的目的。应当明确的是，这一种方法只适用于资金投入量较大的投资者。
股票投资组合股票投资组合的目的
股票投资管理是的重要组成部分之一。股票投资组合管理的目标就是实现效用最大化，即使股票投资组合的风险和收益特征能够给带来最大的满足。因此，构建股票投资组合的原因有二：一是为降低；二是为实现证券投资收益最大化。
组合管理是一种区别于个别资产管理的投资管理理念。组合管理理论最早由马柯威茨于1952年系统地提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。目前，在西方国家大约有1/3的投资管理者利用进行组合管理。构建投资组合并分析其特性是职业投资组合经理的基本活动。在构建投资组合过程中，就是要通过证券的多样化，使由少量证券造成的不利影响最小化。
股票与其他任何一样，都是有的。所谓风险就是指预期投资收益的。我们常常会用篮子装鸡蛋的例子来说明的重要性。如果我们把鸡蛋放在一个篮子里，万一这个篮子不小心掉在地上，那么所有的鸡蛋都可能被摔碎；而如果我们把鸡蛋分散在不同的篮子里，那么一个篮子掉了不会影响其他篮子里的鸡蛋。表明，的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低。
我们一般用的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的和股票之间的两部分组成，组合的是各股票的的加权平均。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的将小于各股票标准差的加权平均。当组合中的股票数目N增加时，单只股票的投资比例减少，方差项对组合资产风险的影响下降；当N趋向无穷大时，方差项将档近0，组合资产的风险仅由各股票之间的协方差所决定。也就是说，通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险()，而只承担影响所有的因素所产生的风险()。
二、实现收益最大化
股票投资组合管理的目标之一就是在投资者可接受的风险水平内，通过多样化的使投资者获得最大收益。从市场经验来看，单只股票受行业政策和的影响较大，相应的收益波动往往也很大。在公司业绩快速增长时期可能给带来可观的收益，但是如果因未观察到的而导致大幅下跌，则可能给投资者造成很大的损失。因此，在给定的风险水平下，通过多样化的股票选择，可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动，从而在一个较长的时期内获得最大收益。
股票投资组合基本原则
1．在风险水平基本相同的情况下，应当选择相对较高的股票。
2，在利润率水平基本相同的情况下，应当选择相对风险较低的股票。
3．在选择股票组合时，应当使股票可能造成的损失尽可能减小到最低限度。我们可以用数学公式表示为：
n表示所选股票的总个数
i表示所选股票中的第i种股票
Fi表示第i种股票的风险概率
Gi表示第i种股票在发生风险时可能造成的损失
当然，在考虑减小损失的同时，也应当考虑要使股票带来的利润尽可能地大，用数学公式表示即为：
n表示所选股票的总个数
i表示所选股票中的第i种股票
Hi表示第i种股票的获利概率
Li表示第i种股票在市场条件有利时可能获得的利润
股票投资组合股票投资组合要注意的问题
1．在购买股票时，应注意不要购买同一或的股票，即使该企业经营有方、业绩优良时也要将资金留出一部分投入到其他种类的股票上去。这样做可以使投资者不会因某一种股票的突然性暴跌而造成惨重的损失。
2．股票投资组合时，应选择两个或两个以上不同行业的股票进行，即不要只购买同一行业或同一板块中的不同股票。这样做可以使投资者避免在碰到行业性不景气，所有同行业股票全部跌落时，可能产生的风险。
3．投资时要注意尽量不购买同一地区的股票。同样，这类股票同涨同跌的可能性较大一些。因此，如果购买同一地区的股票就无法起到躲避风险的作用。
4．购买股票时，应当购买具有不同题材的股票。这样可以使投资者避免在某一种遇到时所产生的风险。
5．对购进股票的时间上要注意合理安排，不要集中在同一时期将所有的投资全部投入中，要留有一定的后续力量。有时，投资者认为某一股票已跌至极限而放心买入，却不想该股票的价格继续下跌，而此时投资者手中若留有一部分资金，还可以进行低价补进，以摊平成本的操作；否则，只有无可奈何地等待该股票涨潮期的到来，这就可能使投入的资金积压很长一段时间，从而减缓了资金的周转速度。
股票投资组合股票投资组合的几种方式
1．保守型投资组合。采用这种类型的投资组合方式，其资金的分配情况应当是，将80%或全部的资金用于购买不同的具有中、长期投资价值的股票，而只将约20%或20%以下的少量资金用于对短线股票的炒作。这种投资组合方式需要投资者选择那些有较高的股票作为，这可以使投资者在经济呈现稳定增长的情形下，从那些经营情况良好、投资回报安全稳定的公司的股票中，获取较为满意的。
但是，采用这种保守型的投资组合方式，也要求投资者时刻注意公司的经营情况的变化和国家有关的政策动向，因为任何一种股票都绝对不可能永葆青春，常胜不衰，它完全有可能在国家方针政策转向、、市场环境变化等因素的影响下由盛转衰，由盈转亏。所以，保守型投资组合虽然可以较大限度地降低，但也并不是说就能够完全消除风险。
2．投机型投资组合。这种投资组合方式正好与保守型投资组合方式相反；是将大部分或全部的都用于投机性股票炒作的一种资金组合方式。采用这种方式的盈利情况，基本上取决于投资者对各种股票涨跌形势的准确判断。如果投资者有较强的分析判断能力、充裕的时间以及敏锐的，则采用这种投资组合方式往往能够获得比其他形式的资金组合方式更为可观的和，但同时它也比其他的资金组合方式有着更大的风险性。
3．随机应变型投资组合。这是投资者根据市场的具体情况来决定采用何种投资组合方式的一种投资方法。这种方法认为，在股市不太活跃的情况下，应采用保守型投资组合，即将资金投入到长线昅中，以获取较为稳定的；而在股市十分活跃的情况下，应采用投机型投资组合，以便能从各种股票的跌涨差价中获取更大的收益。这一投资组合方式因能够较好地适应的变化，而被多数投资者所采用，采用这一方法的关键一点，是投资者要有能力对的大势有一个比较准确的形势判断。
4．市场分散型投资组合。这是投资者根据不同的市场情况采用不同投资组合方式的一种投资方法。这种方法认为，在有新股上市时，即将资金投入到上进行炒作；在大势上涨时，即将资金投入到上进行炒作；在无、大势下跌的情况下，即将资金投入到上进行炒作。这样，分散市场投资的组合型式，已被实践证明是可行的，而且已被好多投资者所采用。
清除历史记录关闭投资组合中的协方差问题？ - 知乎8被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="分享邀请回答17 条评论分享收藏感谢收起0添加评论分享收藏感谢收起写回答> 问题详情
某投资组合A的期末期望财富20元的概率为0.5,效用为23单位,期望财富8元的概率为0.5,效用15个单位,
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某投资组合A的期末期望财富20元的概率为0.5,效用为23单位,期望财富8元的概率为0.5,效用15个单位,则此投资组合期末财富期望值为()元.A．8B．10C．14D．19请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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1在其他条件不变的情况下，债券到期期限越长，市场利率变动所导致的价格波动幅度(　　)。A．越大B．不变C．越小D．不一定2对于陈蕾一家的保险规划，理财规划师不宜作出的建议是(　　)。A．陈蕾夫妇双方在中年阶段承担孩子的大学和出国费用的担子非常重，老年阶段更须防范疾病风险，因此，为陈蕾夫妇投保显得尤为重要B．孩子是独生子女，为此应将孩子作为保障的重点，为其购买死亡保险C．建议陈蕾夫妇42～50岁阶段，应对夫妻双方购买重大疾病保险及意外伤害保险D．建议陈蕾夫妇51岁～终身阶段，继续持有重大疾病保险3(　　)属于我国《继承法》规定的第一顺序法定继承人。A．丧偶儿媳B．养子女对其生父母C．未建立抚养关系的继子女对其生父母D．孙子女对祖父母4依据(　　)的不同，可将保险公司分为商业性保险公司和政策性保险公司。A．经营方式B．经营目的C．经营范围D．基本业务
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