如何场外买入中证500是什么意思

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-05-18 07:22 标签： 沪深300是什么意思
买ETF基金妙招：什么时候该买沪深300，什么时候该买中证500
& & & & 什么是二八驱动：相信大家在证券新闻上经常会看到这个词，我百度了下也没有找到比较权威的解释。大概意思是指股票市场上大盘股和小盘股经常会出现风格轮动，一个涨一个跌。&二&指市场上20%左右的大盘股和权重股；&八&指市场上80%左右的小盘股。模型中作者使用沪深300指数来代替大盘股，中证500指数来代替小盘股，而且用相应的ETF基金来进行操作，去捕捉其中的投资时机。
& & & &&看模型，学起来很简单！我先说他最早研究的1.0版本，这里面不包括择时因素。
& & & &&1.0模型------每周五(或者本周的最后一个交易日)临近收盘时，将沪深300指数和中证500指数切换到周线状态，分别查看两者过去四周的累计涨幅。哪个过去四周涨幅大，那么就在收盘前买入对应的ETF持有一周，直至下一次的切换。考虑到A股从来习惯出现大牛大熊的疯狂走势，择时绝对是有必要的。所以，作者对模型进行了升级，以下是考虑择时因素的2.0版本：2.0模型------每周五(或者本周的最后一个交易日)临近收盘时，将沪深300指数和中证500指数切换到周线状态，分别查看两者过去四周的累计涨幅。如果过去四周涨幅大的那个指数在四周中能够获得正回报，那么就在收盘前买入对应的ETF持有一周，直至下一次的切换；但是如果过去四周涨幅大的那个指数在四周中依然是亏损的，那么就选择空仓，直至下一次切换。
& & & &&看回测，数据说明一切！在不考虑切换成本的情况下，作者对历史数据（日到日）进行了回测，1.0模型累计涨幅是829%，2.0模型累计涨幅是1311%，都远远跑赢同期沪深300指数和中证500指数的涨幅。
& & & &&下图是二八轮动模型的走势图：蓝色是1.0模型；红色是2.0模型。
& & & &&回测数据很可观啊。明天就周五了，我打算利用这个模型去买ETF了。哈哈，感兴趣的小伙伴们赶紧来学习，投资技能get！
& & & &&原理的确有些绕口，我拿真金白银给大家来个实战帖吧，也来检验下这个模型是否好用。
第一步：计算指数四周涨幅
我利用今天中午11:30的收盘数据来计算：
1.我们平常看到的K线图是日K线，即每一只K线代表一天的涨跌情况。切换周K线图的方法是：在日K线图下，鼠标点击右键---分析周期---选周线。
2.涨幅数据是拿今天的临近收盘价和四周前的收盘价比较，如果为负数说明指数没涨反跌，是负回报。比如沪深300涨跌幅=（3.71）/.23%。
第二步：较涨幅数据
由于二八轮动模型2.0考虑了择时因素，历史回测数据更好，所以我也采用2.0版本来实战。二者比较不外乎以下三种情况：
（1）沪深300＞中证500，且沪深300涨幅为正：买入沪深300对应的ETF
（2）中证500＞沪深300，且中证500涨幅为正：买入中证500对应的ETF
（3）沪深300和中证500涨幅都为负：无论谁跌的更少，都空仓
所以，根据目前的指数表现，如果下午盘面变动不大的话，我今天打算买入中证500ETF。
第三步：ETF基金
首先来个科普：ETF基金的全称是交易型开放式指数基金，它和普通指数基金最大的区别是在交易所上市了。上市之后，大家就可以通过股票账户像买卖股票一样来买卖ETF，是以实时价格进行买卖的，没有印花税，交易起来非常方便。
当然，你不想在交易所买的话，也可以通过基金公司来购买，这个时候买到的一般是ETF联接基金，是以净值为成本计算的。其它更深入的知识就不就在这里铝耍刀嗔舜蠹矣值迷瘟恕
市场上两个指数对应的ETF虽然不多，但是也有一定的选择空间。比如：
沪深300对应的ETF基金有：
嘉实300ETF（代码：159919）
南方300ETF（代码：159925）
鹏华300ETF（代码：159927）
中证500对应的ETF基金有：
嘉实中证500ETF（代码：159922）
南方中证500ETF（代码：510500）
大成中证500ETF（代码：159932）
由于它们跟踪的指数是一样的，所以互相差距很小。从我目前的了解和基金的规模这个角度，我暂时选择的是嘉实300ETF和南方中证500ETF作为我的交易标的。
好了，就这样了，写成这样大家应该理解了吧。等交易结束，我来贴上我的持仓，看看真金白银的实践到底效果如何！
看如下实盘操作图：我是13点30分左右买入了1000份，因为后面有事情就提前下单了。
加上手续费，我的成本价大概是1.598，坐等下周行情了！
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中证500指数成分股数据
加载中......161725基金 是属于中证500吗_百度知道
161725基金 是属于中证500吗
我有更好的答案
161725是招商中证白酒指数分级基金，是行业型指数基金。行业型指数基金是指投资某一特定行业的基金，就如161725主要投白酒行业为主，影响因素相对单一，风险集中。综合型指数基金是指投资于各行各业的基金，如你所说到的中证500指数基金，追踪的是500只成分股的指数，覆盖面比较广，风险集中度比较低。所以相对行业型指数基金，推荐综合型的指数基金。当然，一定要选行业指数基金的话，就选择那些受经济影响比较低的行业。
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作者：来源：天天基金网 20:07
　　年初以来，以沪深300和上证50为代表的大盘蓝筹股走出了一波牛市行情，值得注意的是，6月以来，中证500也开始了一波反弹行情。不同于沪深300在行业配置上非常倚重金融业，中证500在样本上剔除了沪深300的成分股，所以金融权重大大降低，是一只均衡指数。中证500虽然估值相对沪深300偏高，但其长期历史收益远超沪深300，其原因在于均衡的行业分布。那么，如此我们就能断定中证500比沪深300更有投资价值吗？
　　今天主要聊聊沪深300、中证500和创业板指数这三只指数粉的最爱，它们分别代表了A股大盘、中盘和成长风格。下图为三者的收益走势对比图，结果非常直观，创业板指数的收益最高，其次是中证500和沪深300，这也是创业板指数基金非常受欢迎的原因。
(黄线-创业板；红线-中证500；紫线-沪深300)
　　沪深300指数数样本选自沪深两个证券市场，由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，都是大市值蓝筹股于日正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300在行业配置上都非常倚重金融行业，银行、证券、保险三大金融行业所占的权重非常高。
　　中证500由于在指数样本选择上剔除了市值最大的300只股票以及沪深300的成分股，所以指数中的金融行业权重大大降低，成为了一只真正意义上的均衡指数。我们很容易发现，中证500的编制真的很牛，它所反映的中等市值的公司，这是目前A股市场的主力军。
　　创业板指数是从创业板股票中选取100只组成样本股，以反映创业板市场层次的运行情况。在创业板市场上市的公司大多从事高科技业务，具有较高的成长性，但往往成立时间较短规模较小，业绩也不突出，但有很大的成长空间。创业板市场最大的特点就是低门槛进入，严要求运作，有助于有潜力的中小企业获得融资机会，促进企业的发展壮大。
　　下面是晴空君统计的三者的利润情况：
　　数据显示，在过去的2014年、2015年和2016年，创业板每年都能实现超过20%的利润增长，而17年一季报、二季报已经显然比不过中证500和沪深300。这也说明了创业板中一些股票业绩被证伪，代表性的权重股和明星股业绩增速进一步下滑，拖累了创业板整体的业绩。
　　创业板一季报和中报业绩的陨落使得中证500指数17年的业绩显得格外瞩目；同时沪深300依旧保持平稳增长，这也是支撑沪深300今年走强的基本面因素。
　　我们再来看一下他们的市盈率情况
　　单看市盈率，沪深300要比中证500和创业板便宜很多，但是股票投资不能只看估值，还要看净利润增长能力。使用PEG指标， 我们可以对指数的投资价值做个估算。
(截止日期：日)
　　PEG的值越小， 越具有投资潜力。 从上图， 晴空君的结论是中证500和沪深300的投资潜力要大于创业板。
　　因此不考虑其他因素的话，暂时可以得出中证500更加适合投资者追求长期回报率。一个企业生命周期往往经历初创期、成长期、成熟期、衰退期这几个阶段。在过往的经验中看到，往往企业在成长期阶段，企业的增长速度是很快的。而中证500指数利用指数的编制方法天然地给投资者提供了一个捕捉成长性的视角。
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