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第一章 期权基础知识
一、知识点
1. 什么是期权？
期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约,其中一方有权向
另一方在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券。
2.什么是期权的买方与卖方？他们分别有哪些权利和义务？
在期权交易中，购买期权的一方称作买方，出售期权的一方称作
卖方。买方是权利的持有方，通过向期权的卖方支付一定的费用（期
权费或权利金），获得权利，有权向卖方在约定的时间以约定的价格
买入或卖出约定数量的标的证券，因此买方也称作权利方。
期权的卖方没有权利，承担义务。一旦买方行使权力，卖方必须
按照约定的时间以约定的价格卖出或买入约定数量的标的证券，因此
卖方也被称为义务方。其承担的义务包括（1）接受行权的义务：如
果期权买方行使权利（行权），卖方就有义务按约定的价格卖出或买
入标的资产。如果买方行使权利，认购期权的开仓方有义务按照合约
约定的价格卖出标的资产；认沽期权的开仓方有义务按照合约约定的
价格买入标的资产。（2）缴纳保证金的义务：在期权被行权时，卖方
承担买入或卖出标的资产的义务，因此必须按照一定规则每日缴纳保
证金，作为其履行期权合约的财力担保。
在境外市场，买方通常也被称为长仓方（Long Position），卖方
通常也被称为短仓方（Short Position）。
3.期权可以交易的标的资产有哪些？
标的资产是期权合约对应的资产，期权买卖双方约定买入或卖出
的对象。合约作为买权或卖权所对应的资产。按照标的资产类型的不
同，期权主要有两大类:金融期权和商品期权。金融期权包括股票期
权、ETF 期权、股指期权、利率期权及外汇期权等种类。
目前，上交所推出的个股期权合约标的为在上交所上市交易的单
只股票和 ETF。
4.什么是认购期权？
认购期权是期权的买方有权在约定的时间以约定的价格向期权
的卖方买入约定数量的标的证券的期权。
例如，进才买入一张行权价格为 15 元的招宝公司股票认购期权，
当合约到期时，无论该股票市场价格是多少，可以按照每股 15 元的
价格买入该股票。当然，如果合约到期时该股票的市场价格跌到 15
元每股以下，那可以选择，不买进该股票。
5.什么是认沽期权？
认购期权是期权的买方有权在约定的时间以约定的价格向期权
的卖方卖出约定数量的标的证券的期权。
例如，进才买入一张行权价格为 15 元的招宝公司股票认沽期权，
当合约到期时，无论该股票市场价格是多少，可以按照每股 15 元的
价格卖出该股票。当然，如果合约到期时该股票的市场价格涨到 15
元每股以上，那可以选择，不卖出该股票。
6.什么是合约单位？
合约单位是一张期权合约对应的标的资产数量，即买卖双方在约
定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的数量。
例如，进才持有一张行权价格为 12 元的招宝公司股票认购期权，
其合约单位为 1000，即他有权在约定的时间以 12 元的价格向期权的
卖方买入 1000 股该股票。
7.什么是行权价？
行权价，也称为执行价格、敲定价格、履约价格，是期权合约规
定的、在期权买方行权时标的证券的交易价格。该价格确定后，在期
权有效期内，无论标的资产的市场价格上涨或下跌到什么水平，只要
期权买方要求执行期权，期权卖方都必须以此价格履行交易。
对于认购期权，买方有权利以行权价格从期权的卖方买入标的证
券。对于认沽期权，买方有权利以行权价格卖出标的证券给卖方。
8.什么是合约面值？
合约面值是一张期权合约对应的合约标的的名义价值。
合约面值=行权价格×合约单位
9.什么是到期月份？
期权合约通常按月到期，也有部分交易所推出每周到期的周期权，
以及存续期超过一年的长期期权。
上交所期权合约到期月份为当月、下月及最近的两个季月（下季
月与隔季月）, 共四个月份，同时挂牌交易。季月是指 3 月、6 月、
9 月、12 月。
10.什么是到期日？
到期日是合约有效期截止的日期，也是期权买方可行使权利的最
后日期。合约到期后自动失效，期权买方不再享有权利，期权卖方不
再承担义务。
上交所的期权合约到期日也是最后交易日，为每个合约到期月份
的第四个星期三（遇法定节假日顺延），但另有规定的除外。
11.什么是行权？
行权指期权买方在期权规定的时间行使权利，以约定的价格买入
或卖出约定数量的标的资产。期权被行权后，头寸将消失。
12.什么是行权日和行权交收日？
行权日是指期权买方可以提出行使权利的日期。上交所的期权合
约行权日也是最后交易日，但另有规定的除外。
行权交收日是指期权买方提出行权后，资金或标的资产交收的日
期。上交所的期权合约行权交收日为行权日的下一个交易日。
13.什么是欧式期权？
欧式期权是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。上交
所期权的履约方式为欧式。
14.什么是美式期权
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我要评价：
价格：10积分VIP价：8积分期权是公平的，对于卖方来说权利金就代表了你所需要承担的风险，每一分权利金都相应有一分风险，无法回避，只能勇于承担！
一，用垂直价差，比例价差或时间价差之类的降低风险
各种价差策略只是降低极端情况的风险，在降低风险的同时也减少了利润，还增加了滑点成本和手续费支出。
二，实值了就向下月移仓
这是回避问题，当月亏了就是亏了，下月是另一个合约了！标的有可能反弹也有可能继续跌。
那么怎样减少风险？
少卖，虚卖，止损，无它！
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
余额不足，
支付即为同意
- 喂喂，我是姜军长，请你务必在坚持最后五分钟，最后五分钟
不知不觉，居然做了96张期权单子了，为了凑100，我卖了4张0.0002，一共得了8块钱，押金是7000多，6天，这么算算，和理财也差不多？
似乎没啥风险吧？呵呵
我查了下，2.334，要涨到2.55，就是6天Etf涨9个多点，如果真这样，我会乐死，这4张亏了就亏吧。
卖4张0.0002的手续费是多少
- 喂喂，我是姜军长，请你务必在坚持最后五分钟，最后五分钟
时间是最好的发现问题的好伙伴。
我发现2300的价值是2.338，今天价格是2.334，是不是这么理解，因为1个月，有利息，所以加了0.038。还有另有说辞？请楼主解惑。呵呵
此外，假定2300行权，买入价是2.3，手续费是否免？
- “纵使是大多数机会的错过也并不会给我们带来一丁点的蚀本,而那些一旦被我们靠耐心和毅力而抓住的确切的深度价值机会,很有可能成为一生的经典！”
的确是，有国家队在，作为卖方太爽了！
- 快乐就好
卖方不交手续费
- 80后啃老族
有国家队在，买购就够了
移仓是法宝啊，过去一年几次行情巨变我都是靠移仓最终实现盈利的。时间对卖方是优势不是劣势。事实上，移仓可以帮助期权卖方最大限度脱离行情影响
- 我是建淞
楼主兄好！
看得出来，楼主是本论坛里的期权交易爱好者，总能提出一些感兴趣的话题。
如果不介意搞一些头脑风暴的话，请允许我发表一些个人观点供争鸣。
1：从纯理论角度看，有些观点都是正确的，价差可以降低风险，其实同样可以降低成本，所以牛市看涨类的垂直价差组合一直是最受市场欢迎的期权组合。
2：为何这样简单易行的垂直价差组合在集思录乏人问津？最主要的问题在于这里的网友诸君极端厌恶风险，总是试图0风险0亏损状态下进行投资。而垂直价差当月结算，就是赌输赢，看对股价获利，看错了接受亏损，回旋余地较小，不符合集思录风格。同样也正是因为这个组合的天生弱点导致相当多的人形成思维定式，期权组合不可能包赚不赔。
3：如果你有了几年的交易经验，同时接受到一些真正的国外期权大师里的一些见解，然后你的观念就会发生根本转折了。最简单的例子就可以推翻陈旧的观点，水平价差（日历价差）如果不是以套利为目的而构建的，就可能实现包赚不赔。当然，这里用词有点极端，标准的说法是风险可控。
下面说实战
4：假设你拥有一个1/2月期权组合，就是你发帖导致我跟随形成的反向比率组合。事实就已经证明，在看错股价的时候，尤其是大错特错的时候，这个策略反而可能获利，这就是明显的例子。
5：当然，你可以反驳，这是因为判断大错特错，如果是小错误就不同了，亏损是必然的。这个的确是事实，是静态的事实。问题在于，2月合约未到期，你非要充当许三多在1月25日平仓吗？
6：按照主贴观点，无论判断对错，都应该顺应构建思路结束交易。换言之，平仓确认亏损很简单。随后面对2月，你还要重新谋划，还要判断，重新构建组合，有啥理由证明你1月错了，2月就一定会正确？万一再次错误，继续止损？
7：真实世界里，许三多不是这样处理的，他选择了不抛弃不放弃！假如1月组合里有亏损头寸，不抛弃，针对这个错误头寸，制订新的组合完善改进之，这样就自动完成了2月组合的策略，这叫将错就错。
8：上述这个做法在国内叫不抛弃不放弃，在国外专业术语里就叫“移仓”。
以下是题外话：
早在去年，我就和楼主兄争论过这类问题，我给出的评价是：兄台理论水平还行，就是欠缺实战经验，或者说理论和实践脱节。现在，期权交易两年了，这个论坛里很多网友都在提高并且获利，兄台继续在书本里打转，我看的着急了，上述发言如有冒犯望见谅！
- 低分险投资爱好者
我喜欢你们讨论期权。换个思路，为什么等到亏损或者不利局面出现才想到移仓？而不是近月远月双管齐下
- 我是建淞
集思录讨论风格里有一个不好的现象就是针对小概率发难。
如果投资者面对一个可控风险，其实就足以支持自己下单了。
我明白，很快就会用网友质疑移仓失效的地方：假如暴涨、暴跌导致新合约没有同价格可以移仓怎么办？
是的，天一定会塌的。
- 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆
关于移仓我想说：亏了就是亏了，次月移仓就是止损开下个月的仓了，除非大幅反弹在本月交割日前下月合约盈利覆盖本月合约亏损，否则本月就是亏损没什么好说的，下月盈利是下月的事情。
眼珠子指不上还指得上眼眶？
- 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆
还想着移仓的请参考去年一月份上证50行情，以及去年10月份以后的黄金GLD行情，想象一下你们怎么移仓，恐怕你想移仓都没有这个合约了！
顺便说一下，我前面5月开始交易50期权，去年5月开始交易盈透期权，期间都有在集思录发过截图，讨论过策略。自己用EXCEL做过模拟盈亏，当然这不算什么实战经验，但实战时间还是够多的。
义和团出来的朋友相信自己刀枪不入。呵。
亏损？没关系。判断大错特错？没关系。移仓就是。呵。
- 我是建淞
果不其然，越看发言越觉得楼主兄大概是基金经理，排名压力太大，所以才会高度关注没有现金流损失的亏损。
抱歉，抱歉。
- 我是建淞
自己在论坛做了一个非常高明的双重日历期权组合的文明守望兄居然生活在19世纪？
这里在演穿越剧？
- 我是建淞
行了，快过年了，大家也别嘴炮了。
期权交易的四个方向头寸，在国外专家眼里，每一个都有挽救方法。
去看看麦克米伦的书吧，明明白白告诉你怎样处理的。
很遗憾LS的行为和清朝时义和团的团勇一样。唉。
- 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆
双重日历价差我在去年四月份有过尝试，大概就是卖近月宽跨，买远月宽跨。四月以后隐含波动率持续下跌导致亏损退出。
其实这种策略可以用更简单的卖近月宽跨代替，只是那几个月没有那么多价位的合约可以卖。
- 时间就是金钱
卖出的期权到期日归零，重新卖出下月的合约，其实也是一种移仓，目的是继续吃掉期权的时间价值。
同样的推理，卖出的期权没有归零，平仓后卖出下月相同执行价格的合约，目的也是吃掉下月的时间价值。
最大的风险是暴涨暴跌后，下月没有对应的合约。相对次点的是，ETF大幅波动后，对应的合约没有多少时间价值了。另外平仓开仓的间隙，50ETF价格出现剧烈变动导致的移仓成本增加。
因为近月合约时间价值损耗快，远月的损耗相对慢。所以飞行意外险，按次买的远比按年买的贵。
- 低风险投资
投资，首先要控制好仓位。控制好仓位，期货，期权就是个工具，不存在风险比股票大之说
- 我是建淞
文明守望的双重日历价差由于在年底50ETF处于年内高点，所以完全是个赚大钱的组合，可是他自己没有更新坚持，估计就是在用什么近月到期一齐平仓的理念处理的。否则不应该说出上述这些义和团的词句的。
大家是否准备去玩商品期权？50ETF玩得没劲了。呵。
- 时间就是金钱
当然我的理解非常初级和皮毛。
相对时间价值的损耗，50ETF价格的波动导致的期权亏损更大。或者说伽马比西塔影响程度更剧烈。
移仓虽然能吃到时间损耗，但同时要继续面对剧烈的价格波动风险。
俺得日历套利结果是这样：成本。
50沽9月1950
50购9月2250
盈亏：6795.10
总体盈亏：3793元。
4个合约全部到期结算。其中前面3个的价值为0，最后一个价值0.076元。
- 我是建淞
兄，总结得非常好！
这里的移仓在实战中包括两种，1是裸仓，当然在错误的情况下风险急剧增加，2是指对冲组合中的移仓，其实就是死扛，但风险可控。
本论坛很多网友开口闭口卖跨，就是在裸仓赌，所以在暴涨暴跌后移仓艰难。如果是严格的期权组合投资，不会出现移仓困难的情况。
或许我现在明白了，我在和赌徒交流。当然，这里用词无贬义。
- 我是建淞
兄好，实盘成绩很优秀呀，恭喜！
这不就证明了我早就给你下的定义了吗？你的组合不会亏，而且可以成为低风险高收益的典范，事实不就如此吗？
这个组合并不成功，时间长，盈利少。保证金高。日历套利是低风险低收益的。
也是可能亏损的，如果近月不平仓，到12月ETF收于2.25以下，就亏损了。
移仓作为调整手段，并非楼主想像的那么不堪，大多数情况下能够扭亏为盈。
交易期权容易陷入两个误区
1.不看底层证券，只在期权的希腊字母里打转。
2. 只看底层证券，不看ＩＶ,ＨＶ,和希腊字母。
- 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆
我也用过移仓，也有过扭亏为赢比如去年九月的GLD，但也有加大亏损比如去年11月的GLD。
一般认为跌多了要涨，涨多了要跌，这就是移仓的理论基础。
而且即使到期是虚值也要开新仓这也是一种移仓。
但是当月亏损了就是亏损了，移仓给人的感觉就是现金没减少，好像没亏还赚了，这个还是要小心。老觉得现金没少就不算亏小心有一天现金都不够付保证金的。
- 我是建淞
交易期权容易陷入的两个误区
1：明明是一个低风险跨期组合，非要在远月到期前确认浮动亏损。
2：明明是一个赌博性质的裸卖期权行为，非要质疑移仓的合理性。
- 先为己之不可胜，后为敌之可胜
所谓移仓就是将前期的组合进行止损或止盈了结，同时建立下期的期权策略。
卖出期权的移仓有好处，就是移一年的总和时间价值很高，如果未来波动不大还行，但遇到暴涨的牛市和暴跌的熊市那就亏大了。
我从A股期权开始就做，大部分做的是备兑卖出看涨，总交易量有上万张了，没见过没有风险的期权策略。
- 先为己之不可胜，后为敌之可胜
你建任何期权策略仓位都有个交易对手，如果你的期权策略或移仓没有风险，那你的交易对手就是注定亏着跟你玩？
别被某些认为期权加移仓无风险的人误导。
- 我是建淞
看网友发言是一种享受！
新名词叫：涨姿势？！
不过说集思录藏龙卧虎名不虚传。我还不知道有黄金期权可以交易，真的井底之蛙，不知天外有天哟！
- 先为己之不可胜，后为敌之可胜
做期权一要预测清楚现货波动方向，二要预测清楚现货波动大小，三要预测清楚波动的时间区间。
不像现货，只预测对上涨才赚钱。
在期权，你预测对现货上涨会赚钱；你预测对现货下跌会赚钱；你预测对现货不涨不跌会赚钱；
你预测对现货不大涨也会赚钱；你预测对现货不大跌也会赚钱。
关键就是要预测对。期权会给你各种策略组合来实现你的预测。
- 先为己之不可胜，后为敌之可胜
在期权，一个时间段内，你预测错了现货上涨会赔钱；你预测错了现货下跌会赔钱；你预测错了现货不涨不跌会赔钱；你预测错了现货不大涨也会赔钱；你预测错了现货不大跌也会赔钱。
这，就是风险。
- 我是建淞
我说理论要联系实际真的不是要教训谁，真的是在说一种不好的习惯性思维哟。
有一种策略叫看错了尤其是大错特错也赚钱的，没听说过？太孤陋寡闻了吧。
- 喂喂，我是姜军长，请你务必在坚持最后五分钟，最后五分钟
纯小白，总结8个大字
风险可控，弹性十足。
如果把各类投资当成各色女子，这女子，我要，要，要。
- 先为己之不可胜，后为敌之可胜
有人把卖出期权的收入也当成现金流，我也是醉了，殊不知你得到现金的同时也买进了风险。
逆向大波动时，你这现金流会亏得哭爹喊娘。
- 先为己之不可胜，后为敌之可胜
虽然我一直在备兑卖出上证50看涨期权收取权利金，但我心里知道，一旦牛市来了，上证大幅上涨，我的期权部分就会大幅亏损。
- 我是建淞
由于您的注册名后面引用了孙子兵法，我就一直采用虚虚实实的交流方法和您切磋。但是，看了您上述两段发言，我知道我错了。真对不起。
您看您的兵法，我该去学菜谱了。
期权确实有很多操作策略可以选择。因为玩分级b的时间长了，所以我索性把期权当做更高杠杆的分级b来操作。
如果单纯从保值和对冲风险而言，期权非常适合集思录的低风险投资者。没有赌性的投资者或许更适合期权。
- 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆
原来台湾的股指期权有个漏洞，日历价差买近卖远也能减免保证金，有个人就利用这一点不停的卖，每次取得的权利金超过保证金，提现走人。不过最后被抓回来了。
- 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆
说到学菜谱，其实做饭呢和做期权也有相通之处。
做饭可以很简单，把食材切割成适当的大小，加热弄熟（煮是传热最快最省事的方式了，烤和微波也可以），加适量的盐（每人每天6克，自己分配），完毕。
也可以很复杂，比如炸了再煮，炸了再蒸，炸了再炒，只是改变了口味，本质上蛋白质还是蛋白质，脂肪还是脂肪，没有变化，或者还有额外损失。
现在人们追求健康饮食和简单生活，都在琢磨怎么减少烹饪的程序和时间，减少营养的损失。
- 我是建淞
感谢楼主开贴讨论期权这个有趣的话题，这样，投桃报李，给出一套计划供诸君参考：
假设路人甲卖出1月认沽期权，收取了权利金，在到期结算前只能称为权利金收入，无法确定为利润的。
模拟一个最惨的情况：跌跌不休。
不管移仓还是平仓，账面损失难免，不是吗？
可是，路人甲思路不是这样的，他是许三多，认准了6个字，不抛弃不放弃。于是采用最笨的方法：行权，支出更多资金，获得正股。这样的话，到期后他的逻辑是用低价获得正股，权利金是收入，没有产生亏损，账面的浮动对于股票投资者而言根本不是个事。
接下来他干啥？备兑！继续获得权利金，这个立马就是收入，对吧！备兑成功，确认盈亏，这个可以有。接下来继续卖认沽收入，重新开始。备兑不成功，那么继续有收入，OK？
由于股价大跌，造成账面严重亏损，备兑初始保本价根本不可能了，难道束手待毙？就如同大家所言，止损？NO ！
本论坛上前日出现了一篇《期权解套大法》的帖子，教你如何降低损失，尽快扭亏。其中用了一个策略：认购期权的比率组合。
在路人甲的努力坚持下，最终这个初始判断出现严重错误的投资被一点点追回来，直到反败为胜。最厉害的一点是，整个过程几乎可以不追加新的资金！
这就是期权！
学会投资套路话，包你走遍天下也不怕。
套路话1：高抛低吸。
放之四海皆准，没有之一。
套路话2：追涨杀跌
此乃趋势投资比杀机。
套路话3：浮亏不是亏，我们是长线的价值投资者！
此乃价值投资比杀机。
套路话4：套利变低价接货，我们改变下逻辑就能接受了。
本人能力有限，这个实在无法评价了。
当年因为这个雷曼迷你债都接了货的可以发表下意见。
其实期权卖方的常见误区，也是最危险的错误，就是收入一直很稳定，净值曲线平滑上涨，回撤很小。以此以为找到了交易圣杯。当黑天鹅来临的时候，他人是伤痕累累，期权卖方是直接被送太平间。
- 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆
上证50收盘在2350附近，下月期权下周该开仓了，都太便宜了，2300以上风险又太大了。。。
- 先为己之不可胜，后为敌之可胜
卖出期权是卖出波动，最不利的是波动加大。
如果在股灾前期卖出看沽期权，随后不停的移仓的话，现在估计倒亏10倍不止。
同理，如果在14年末牛市前卖出看涨期权，，随后不停的移仓的话，估计从2000点到5000点他也会倒亏10倍不止。
- 如来，不许你欺侮孙悟空
股灾前卖沽，不断移仓，在不加杠杆的情况下，会比单纯持有50正股少赔很多，甚至不亏，因为每月不少于1%的减亏，1年超过12%以上。
- 先为己之不可胜，后为敌之可胜
楼上，牛市一年涨幅150%，熊市两个月腰斩，少亏年化12%有什么用？
盈亏关键还是在于行情判断。
- 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆
我去年六月的两个帖子
关于零成本认沽认购组合以及双日历价差两个策略的反思。
关于反复卖出备兑在暴跌中能否盈利的计算，最后一个网友的问题我没法量化的回答。
- 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆
喜欢研究期权永动机的朋友，我去年六月就推出个年化18％的策略，感兴趣可以试试。
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