中金所实施严格管控措施 今起期指限仓10手-中新网
中金所实施严格管控措施 今起期指限仓10手
日 08:47　来源：上海证券报 　
　　⊙记者 董铮铮 ○编辑 于勇
　　限制措施步步趋紧，股指期货市场迎来最为严格的管控措施。
　　9月2日晚间，中金所[微博]公布一系列股指期货严格管控措施，将期指非套保持仓保证金提高至40%，平仓手续费提高至万分之二十三，单个产品单日开仓交易量超过10手认定为异常交易行为，旨在进一步抑制市场过度投机，促进股指期货市场规范平稳运行。
　　一是调整股指期货日内开仓限制标准。中金所决定，自日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。日内开仓交易量是指客户单日在单个产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易的开仓数量不受此限制。
　　二是提高股指期货各合约持仓交易保证金标准。为切实防范市场风险，通过降低资金杠杆抑制市场投机力量，自日结算时起，将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准由目前的30%提高至40%，将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约套期保值持仓交易保证金标准由目前的10%提高至20%。
　　三是大幅提高股指期货平今仓手续费标准。为进一步抑制日内过度投机交易，结合当前市场状况，自日起，将股指期货当日开仓又平仓的平仓交易手续费标准，由目前按平仓成交金额的万分之一点一五收取，提高至按平仓成交金额的万分之二十三收取。
　　四是加强股指期货市场长期未交易账户管理。为严格落实投资者适当性制度，强化实际控制关系账户监管，中金所要求会员单位进一步加强客户管理。对于长期未交易的金融期货客户，会员单位应切实做好风险提示，加强验证与核查客户真实身份。
　　按照新规，以沪深300主力合约IF1509为例，目前价格为2965.80元，合约乘数为300元，按40%的保证金计算，交易一手所需35.6万元。
　　7月以来，中金所采取了包括调高交易保证金、提高手续费、调低日内开仓量限制标准等一系列严格管控措施。措施实施以来，股指期货成交量已经有所下降，此次严格的新规或将进一步抑制投机期指的成交。
　　“中金所再次严格异常交易监管，大幅提高日内平今的手续费标准，能够大幅增加日内投机成本，有效挤出多余的投机力量，迅速有效地控制日内投机”，上海中期副总经理蔡洛益[微博]表示，随着这些措施的落地，预计期指的成交持仓比将大幅缩小，趋向并接近于国际成熟市场水平。在市场参与各方的密切配合下，抑制市场过度投机的目标将基本得到实现。这些举措的有效实施，是未来期指市场进一步健康发展的重要保障和关键一步。
　　恒泰期货首席经济学家江明德认为，中金所此次大幅提高非套保持仓保证金至40%，有利于股指期货市场的整体风险防范。近期，期指市场波动依然较大，对于期货公司风控来说压力较大，提高保证金可以缓解压力，增加市场安全边际。另外，将非套保持仓标准提至40%，相当于降低资金杠杆至3倍以下，能有效抑制市场投机力量。同时，进一步严格异常交易标准至单日10手，能够立竿见影地抑制日内交易，大幅降低成交持仓比。对于高频交易、程序化交易的抑制作用将极为明显。
　　值得注意的是，套期保值的开仓数量不受此限制，期指的避险功能依然能发挥。下一步投资者对于期指的操作，应更多趋向于隔日、长期的趋势判断，而不是超短线博涨跌。
　　“目前来看，这些措施较为严格。站在整个市场发展的角度看，只有整个行业一起努力，真正做好当下抑制过度投机这项重要工作，期指市场才迎来更长远的发展”，江明德表示。
【编辑:程春雨】
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一张图告诉你参与期权需要知道些什么
来源：1财网&&&
作者：佚名&&&
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&&&&2月9日，也就是下周一，上证50ETF期权正式上市交易，A股将迎来新的投资品种和做空工具。对于不少投资者而言，如何参与到期权交易之中，似乎还比较陌生，且听小编为您娓娓道来。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 />&&&&第一步，&&&&要想参与期权交易，得先到证券公司营业部开立账户，但开户条件可谓苛刻，不少投资者可能要被拒之门外。概括而言，开户条件为“五有一无”。&&&&一有资产。投资者在开户机构所持有的证券市值与资金账户可用余额合计不低于50万元。&&&&二有经验。投资者需在开户前需要有6个月的融资融券或金融期货交易经验。&&&&三有知识。要开户，先考试，内容为期权基础知识，全程监控，不得替考，80分及格。题目自上证所数千道的题库中随机抽取，例如：期权由于未到到期日而具有的价值，称之为(A)内在价值(B)时间价值&正价值(D)负价值。&&&&四有模拟交易经历。投资者在进入实战前需在模拟交易中练手，熟悉期权的交易结算规则等。&&&&五有风险承受能力。对于风险承受能力的标准，不同机构描述各异，如华泰证券要求风险测评结果为“高风险承受能力”，东莞证券则要求“风险偏好为成长型、积极型”，但均要求投资者适当性评估得分为90以上。&&&&“一无”即无不良记录。投资者参与期权交易需信用良好，此外，法律、法规、规章及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形，也使部分业内人士与期权无缘。&&&&第二步，&&&&开立账户之后，接来下需要了解的是能交易什么合约品种。尽管欧美包括香港等境外市场的期权合约品种纷繁复杂，但2月9日开始在A股市场上市的期权合约品种很是简洁明了，因为只有一个品种，即上证50ETF期权。目前尚无单只股票的期权及其他ETF期权。&&&&上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。&&&&上证50ETF期权合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。认购期权亦称看涨期权， 认沽期权亦称看跌期权，属于做空工具。&&&&上证50ETF期权以张为计量单位，每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。也就是说，投资者买入和卖出的份额以“张”计算。市场上，上证50ETF期权合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。&&&&此外还需了解的是合约编码、交易代码和合约简称。合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从起按顺序对挂牌合约进行编排。&&&&合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位，具体组成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9位表示到期年份的后两位数字；第10、11位表示到期月份；第12位期初设为“M”，并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更，如变更为“A”表示期权合约发生首次调整，变更为“B”表示期权合约发生第二次调整，依此类推；第13至17位表示行权价格，单位为0.001元。&&&&合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”(合约标的简称)、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位(期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”，第二次调整时显示为“B”，依此类推)。&&&&第三步，&&&&知道可以买什么之后，下一步就是花钱了。投资者可以通过账户，使用普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型，进行买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓等类型的交易。申报单位为“张”，最小变动价格为0.0001元.&&&&接下来就等着行权了。上证50ETF期权属于到期日行权的欧式期权，到期日即行权日为到期月份的第四个星期三，如1503合约到期日为日。&&&&对于行权价格，首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格，以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。&&&&“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。&&&&行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为：3元或以下为0.05元，3元至5元(含)为0.1元，5元至10元(含)为0.25元，10元至20元(含)为0.5元，20元至50元(含)为1元，50元至100元(含)为2.5元，100元以上为5元。&&&&第四步，&&&&投资者参与期权交易，不可不明晰其中的杠杆风险。&&&&首先，期权的杠杆并非简单的2倍、5倍，而是随着行权价与标的物市价间的对比而变化。假设苹果(AAPL)在到期日以100美元开盘，两只看涨期权的行权价分别为0和100美元。根据期权定价理论，行权价为0的期权其价值等同于苹果的股价，期权走势和股价走势也应一致，买入期权和买入股票此时并无区别，杠杆为1。而行权价为100美元的期权开盘价1美元，此后如果苹果股价收盘上涨5%至105美元，期权价格将涨至5美元，涨幅400%，杠杆率80倍；股价上涨10%至110美元，期权价格将涨至10美元，涨幅900%，杠杆率又变成了90倍。&&&&期权的杠杆特性除遵循“越是价内，杠杆越小；越是价外，杠杆越大”的规律外，“以小博大”的真正效果则到最终时刻才能揭晓。&&&&其次，期权100%的亏损下限也与众不同。股票价格归零的例子虽有，毕竟是少数。但期权价格归零却是再常见不过：同一个标的物的看涨期权和看跌期权赌的是不同方向，到期日来临必有一个价格归零。上述苹果期权的例子中，投资者如买入的是行权价100美元的看跌期权，则不管苹果股票涨至105美元还是110美元，手中的期权都将成为一张废纸。&&&&附表：&&&&上证50ETF期权合约基本条款合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金(“50ETF”)合约类型认购期权和认沽期权合约单位10000份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格5个(1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约)行权价格间距3元或以下为0.05元，3元至5元(含)为0.1元，5元至10元(含)为0.25元，10元至20元(含)为0.5元，20元至50元(含)为1元，50元至100元(含)为2.5元，100元以上为5元行权方式到期日行权(欧式)交割方式实物交割(业务规则另有规定的除外)到期日到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)行权日同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30交收日行权日次一交易日交易时间上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00委托类型普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型买卖类型买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型最小报价单位0.0001元申报单位1张或其整数倍涨跌幅限制认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [，合约标的前收盘价]×10%｝认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10%认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [，合约标的前收盘价]×10%｝认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10%熔断机制连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段开仓保证金最低标准认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max] ×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max，行权价格] ×合约单位维持保证金最低标准认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 +Max，行权价格]×合约单位
责任编辑：cnfol001
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上证50ETF持仓限额再调整
　　来自上海证券交易所的消息说，为有效发挥期权产品的市场功能，保障期权市场平稳运行，决定自日起，进一步调整上证50ETF期权持仓限额管理，将单日开仓限额调整为单日买入开仓限额。　　根据上交所相关通知，自8月8日起，将上证50ETF期权单日开仓限额调整为单日买入开仓限额。单日买入开仓限额为总持仓限额的2倍，最大不超过1万张。　　期权经营机构将投资者权利仓持仓限额提高到2000张以上（不含2000张）的，应当在调整的前一交易日填报《股票期权持仓限额报备表》，向上交所进行备案。　　作为内地股市首个股票期权品种，上证50ETF期权合约于日在上交所挂牌。产品上市初期，单个投资者权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，单日买入开仓限额为100张。　　同年5月4日，上交所首次调整上证50ETF持仓限额，规定合约账户开立满1个月且期权合约成交量达到100张的投资者，权利仓持仓限额为1000张。　　同年9月8日，上交所再次调整上证50ETF期权持仓限额管理，将单日开仓买入限额调整为单日开仓限额，对投资者单日买入开仓与卖出开仓实施合并限额管理。其中，投资者总持仓限额为50张的，单日开仓限额不超过100张；投资者总持仓限额为50张以上至2500张的，单日开仓限额不超过总持仓限额的2倍；投资者总持仓限额为2500张以上的，单日开仓限额不超过5000张。
（责任编辑： HN666）
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【 时间： 】0Z开仓！如何选股？
0Z开仓！如何选股？
　　在经历了2016年开年以来两周的连续下挫之后，0Z指数在日终于迎来了开仓信号！见图1：
　　如图1所示，0Z指数在日给出了清仓离场信号，成功的为大家避免了2016年股市的首场下跌，在日0Z指数终于又出现了开仓信号，提示大家目前可以重新进场买股票了！
　　“真的可以吗？”相信会有人还在疑虑，因为从大盘的K线来看，大盘的操盘策略尚未出现开仓信号，那么0Z真的可以相信吗？为什么我们不看大盘要看0Z了呢？因为上证综合指数是通过加权平均计算所得。所以流通盘大的股票对大盘的影响就很大，尤其是进入全流通时代之后，一些超级大盘股比如农业银行、工商银行、中国石油、中国石化、中国平安、中国联通等，他们的一举一动都会造成大盘的波动。而在0Z指数的设计中，我们将权重股与非权重股一视同仁，从而削弱了权重股对指数的影响，这样也就还原给散户一个真实的市场。换言之，0Z指数开仓代表的是市场中多数个股已经到了可以操作的时期。
　　而在上一篇文章《凭什么说现在是底部？》中，我们也详细比较了历史与现在，明确的指出当前位置已经是市场的底部区域，下跌已经接近尾声。所以越来越多的证据指明，下跌即将过去，一轮春季的赚钱行情或将展开。于是一个问题来了，就是在下跌末期我们应该如果去选股，才能在春季行情中快速的跑赢市场呢？
　　或许有人认为，既然目前是市场底部，那么随便买就是了，市场转暖了所有的个股都可以赚钱。这个说法也没有什么错误，但需要注意的是，个股之间的差异还是很明显的，如果随便买入的话，也许您能买到后期涨的很好的股票，但同样您也有可能买到后期涨的很慢的个股。虽然都会涨，但赚到的多少可是不一样的。所以我们需要一种方法，来找到那些后期能够涨得更多一点的个股。即便是有些朋友现在已经是满仓被套的状态，您也可以用这个方法来比较一下，如果手中的股票相对较弱，那么在趁着市场处于低位的时候，您也可以把它们换成更好的股票。
　　那么在大盘下跌的末期，我们要选择什么样的股票进行重点跟踪对象呢？一般来说，在大盘的下跌过程中，尤其是在下跌的末期，我们往往会看到很多个股的跌幅要远高于大盘的跌幅。而目前大盘连续出现的是超跌慧眼，表明大盘已经整体进入了超跌状态，如果个股的跌幅要再远高于大盘的跌幅，那么这样的个股自然是处于更加严重的超跌状态。而俗话说：“物极必反”，现在下跌的越狠，以后一旦资金出现回流，其反弹的力度也就会越大，所以在下跌末期寻找严重超跌股一直是很多投资者共同的做法。
　　可是通过什么办法去找超跌个股呢？在指南针的老指标中有一个非常有名的指标叫做CYS13，它所监测的就是股票中投资者近13天以来的市场盈亏，如果该指标的数值低于-20，则表明该股票中的投资者近13天以来的平均亏损超过了20%，股票已经严重超跌，一旦市场出现企稳，资金回流，则股价有望快速反弹。
　　所以，当前我们可以把这些CYS13数值小于-20的股票都找出来，形成一个超跌股票池。那么找出来以后要不要马上就买呢？其实大可不必着急，因为前面我们说了，大盘还在寻底的过程之中，虽然已经是下跌末期，但我们无法预知具体哪个点位才是最低点位；同时即使是超跌的个股，要反弹也需要资金的配合。而一些后期表现强势的个股往往是先于大盘出现资金回流，所以对选出的个股大家要密切注意它们的资金动向，如果出现底部有资金连续逆势加仓的动作，我们则可跟随资金逐步建仓。 见图2：
　　如图2所示，这是在2015年8月下旬随大盘快速下跌的一只个股，股价由74元直落至39元附近，CYS13在9月初时低于了-20，表明该股已经严重超跌，随后该股止跌企稳，出现横盘震荡，这时尽管股价并没有大幅飙升，但从5日多空资金来看，已经有资金开始在底部持续吸筹。那么作为投资者来说，这种股票就可以去捡。其后该股走势如何呢？见图2：
　　如图3所示，该股之后在资金的连续介入下，逐步盘出底部，随后开始扬升，且扬升速度越来越快，到2015年11月中旬时，该股股价已涨至160多元！相比在9月初时资金连续低位进场的40多元来说，两个月内涨幅接近300%！您说这种股的含金量是不是很高呢？
　　综上所述，大跌之后是机会，但是如果没有事先的准备，即便大盘转强，我们跟着买票，也很难做到从容进场，而这恰恰是散户不赚钱的关键所在。好的将领从来不打无准备之仗，在股市中也同样如此，成熟的投资者在机会来临的时候必是早已有了目标个股，只不过是按按键盘，下个买入指令而已。所以在大盘连续出现慧眼之际，大家就要先准备好股票池，缩小选股范围，等到0Z指数出现开仓，多数个股进入可操作期时，咱们就盯紧股票池中的这些个股，谁先出现资金连续加仓咱就买入谁！这样在后市跑赢大盘的可能性就会大大增加。
　　不过这种方法也存在一定的缺点，就是在下跌末期CYS13小于-20的股票可能会比较多，如果我们手工去找，盘中再人工去盯其实也是件很辛苦的事情。那么在软件中有没有更加智能的方法呢？下篇文章中我们将为您继续介绍，敬请期待
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创业板下跌性质为调整 最大隐患在大盘
3.12复盘日志：创业板下跌性质为调整 最大隐患在大盘1、投资理念：客观遵守交易信号，大盘不好不开仓。盘后冷静复盘，杜绝在盘中武断决策。坚持计划、严守纪律、稳健盈利、快乐投资。2、大势解读：①大盘：由周四复盘计算可知，周五关键位在区间。股指若在此区间不出现顶背离，短期上涨还会恢复；如果出现了顶背离，则主跌浪来临。周五早盘低开后上涨，最高涨到3221点，进入了关键区间后下跌，但当日无一周期出现顶背离，大盘无力上涨，也无力发动下跌。由周五最高点3221点往下计算可知，其最大回调位为3200点，5浪下跌区间为点；哪一个关键位将成为下周一低点？届时只需看MACD在1分钟或5分钟上是否出现底背离。后市想要上攻，需要在30分钟构建底背离。②创业板：由周四复盘计算可知，创业板指周五的关键位为1946点、区间。周五创业板开盘上涨，刚涨过下跌趋势线后出现急跌，急跌到1945点出现底背离，缓涨至1945点接力计算的反弹区间出现顶背离，尾盘再现急跌。周五创业板指没有借助周四5分钟MACD底背离反攻，而且出现“急跌缓涨再急跌”，这会让指数调整的幅度扩大。由最高点1977点接力计算可知，13浪最大回调位为1934点，21浪下跌区间为点；由周四的1965点计算可知，其下跌区间为点，这与1977点的最大回调位1934点出现重叠。到底哪个关键位会发生作用？不同提前猜测，等股指跌到那里看MACD信号即可。③总结：由于创业板指日线未涨到关键位，且出现“急涨缩量缓跌”，MACD仅15分钟出现过顶背离，但已经被消化，故，创业板的下跌定性为回调。15分钟显示，MACD出现顶背离后，一直是震荡缓跌，且下跌通道已经演化为横盘箱体，若后市股指跌破1945点略创新低后，再急涨回箱体，这样会引发该周期的MACD底背离，可以视为调整结束。目前最大的隐患在于大盘。3月3日其跳空下跌后反弹了4日，计算告诉我们，这4个交易日的走势是：5浪上涨-3浪回调-5浪上涨，这是弱势13浪反弹。强势的13浪反弹应该是涨到接力计算的最大反弹位，而大盘没有，走完弱势13浪反弹后，在周四再度出现跳空下跌，周五反弹时仅走完一个完整的上涨浪就熄火，若后市大盘跌破3200点不回头，很容易引发主跌浪，这回拖累创业板指调整扩大化。所以，现在是看着大盘炒创业板个股。热门解析+龙虎解读+股票池追踪+每日一股，详见下文。
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