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　　证券时报记者 赵黎昀
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文章来源：七雄Q传&&&&发布时间：日 18:31&&【字号：&&&&&&】
　投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理上海证券交易所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。因为肌肉的速度、耐力和力量在这个时间段处于最佳状态，但是，如果影响工作或学习，其他时间也是可以的。例一:假定T日基金的A类基金份额净值为1230元,某投资者(非养老金客户)三笔申购金额分别为1,00000元、50万元、200万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:申购1申购2申购3申购金额(元,a)1,002,000,00000适用前端申购费率(b)08%06%04%净申购金额(c=a/(1+b))891,992,03187前端申购费(d=a-c),96813该类基金份额净值(e)申购份额(=c/e)591,619,53811若该投资者申购金额为500万元,则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:申购4申购金额(元,a)5,000,00000前端申购费(b)1,00000净申购金额(c=a-b)4,999,00000该类基金份额净值(d)1230申购份额(e=c/d)4,064,22764例二:假定T日基金的C类基金份额净值为1200元,某投资者申购金额为10万元,则申购获得的基金份额计算如下:申购份额=100,=83,33333份(2)赎回金额的计算54华夏双债增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要①当投资者赎回A类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:赎回总金额=赎回份额×T日A类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率赎回金额=赎回总金额-赎回费用②当投资者赎回C类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:赎回总金额=赎回份额×T日C类基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率赎回金额=赎回总金额-赎回费用③上述计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。当前，这款酷比魔方MIXPLUS在京东超值2499元。　而有亮点的地方是，小米平板3搭载了后置1300万像素摄像头，拥有f22光圈，支持1080P视频录制，再加上提供十余种照片编辑模式，算是玩出了创意。不过从价格上来看，小米似乎并没有将这种差异化控制的很完美，因为这世界上还有一款产品叫“平板”，而且小米它也有。　　中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。这样做的设计初衷，就是为了扬声器开口，这个斜面，基本上可以让扬声器的方向向前，上下各一个，面对着用户，这可以令用户在音效的体验上更加身临其境。
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（责任编辑：oul）大A股也能玩儿期权？懂期权，才知未来 : 经理人分享
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日，中国内地股市首款市场化风险转移工具高调亮相上海证券交易所,上证50ETF期权合约正式挂牌上市。这标志着股票期权这一金融衍生工具正式进入了中国资本市场。
虽说在我国，股票ETF期权是一个全新的产品，但是在国际资本市场上，它已经是一个成熟的衍生工具。期权交易最早起始于十八世纪后期的美国和欧洲市场，直到日芝加哥期权交易所（CBOE）成立，才能够进行统一化和标准化的期权合约买卖。迄今，全美所有交易所内有2500多只股票和60余种股票指数开设相应的期权交易。1983年1月，芝加哥商业交易所提出了S&P500股票指数期权，纽约期货交易所也推出了纽约股票交易所股票指数期货期权交易。目前，期权交易所现在已经遍布全世界，其中芝加哥期权交易所（CBOE）是世界上最大的期权交易所。
简单来说，期权（Option），是一种选择权，指是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定股票或者商品的权利。期权的持有者可以在该项期权规定的时间内选择买或不买、卖或不卖的权利，他可以实施该权利，也可以放弃该权利，而期权的出卖者则只负有期权合约规定的义务。
看到这儿，很多第一次听说期权，或者对期权不太了解的朋友们可能都会有个疑问：我对股票已经比较熟悉了，也研究了一段时间，为什么要花时间来学习和研究期权知识？
原因很简单，期权在世界金融市场中应用非常的广泛，而期权交易在国内于2015年年初刚推出，目前只有上证50ETF期权一个品种，可以说肉少狼也少，其中的机会不言而喻。因此，尽管期权投资需要花费一定的时间才能完全掌握，但如果仅仅因为不了解而错失就太可惜了，毕竟期权是一种强大的投资工具，可以为投资者带来许多好处，是投资者投资、套利、风险管理甚至是投机的利器。具体的好处有哪些？我们来一一列举：
1、期权能提供杠杆，提高资金使用效率
提供杠杆是期权吸引投资者的一个重要原因，投资者只需要付出少量的权利金，就能以小搏大标的资产价格变动带来的收益，但同时风险也将被放大。2012年末，金融大鳄索罗斯旗下的量子基金动用了大约3000万美元，买入了大量行权价格在90-95的虚值向上敲出外汇期权，获利10亿美元，相当于资金翻了30多倍，体现了期权的杠杆性，同时风险也是相当大，这对投资人方向的判断要求非常高；再举个例子，比如苹果股票现价118，对应行权价120，到期日一周后的看涨期权价格为1.47，假设一周之后苹果股票价格涨到了130，这比期权交易的利润回报：（10-1.47）/1.47=533%，翻了5倍多。期权的杠杆比率也可以通过买卖不同价格的期权来进行调整，例如，如果想用低一点的杠杆比率，可以买入深度价内(In the money)的期权，如果想要高一点的杠杆比率可以买入价外期权(Out of the money)。
2、对冲市场风险
很多投资者喜欢长线持有一些股票，但害怕股价下跌，这时投资者可买入认沽期权（Put）来对冲市场下行风险。例如投资者持有1000股苹果公司的股票，股价为118元，以权利金每股1.50元买入股票行权价115元的10张认沽期权，用以对冲股价下跌造成的损失。如果到期日股票价格下跌至100元，则期权部位获利（15-1.5）*10*100=13500元抵补了部分标的股票的亏损18000，使得亏损从15.2%降低到3.8%，这种策略又称为保护性卖权策略（protective put）。
3、锁定盈利
投资者持有标的股票且已累积了一定的盈利，如果对后市看法不明朗，担心股价下跌，但卖出股票又担心股价继续上涨失去获得更高收益的机会，此时投资者有两种应对措施：（1）如果投资者需要兑现手中股票，可以卖出股票，同时买入平值认购期权；（2）如果持仓量很大，卖出股票冲击成本高，可以对手中的股票买入认沽期权，锁定盈利。
4、增加收益
虽然卖出认购和认沽期权是高风险策略，但在特定情况下卖出期权可以起到增加收入的效果。例如在持有标的股票的情况下，如果股价高位盘整，而投资者对标的未来走势的看法是中性或者少许看多的，且愿意在股价上涨到一定水平时减持股票则可以卖出认购期权增加收益，这种策略又称为持保看涨期权（covered call）。
5、以低于市价的价格买入目标股票
投资者想要买入股票，但认为当前股价较高，想要等候股价跌至心目中的低位时再买入，就可以卖出行权价格在目标买入价附近的认沽期权。再以苹果的股票为例，目前价格118，如果苹果价格跌到115以下投资人是乐意买入的。假如投资人卖出一个月后到期，行权价为115的put，可以得权利金1块钱。如果到期时股价高于行权价格，期权作废，期权卖方获得权利金；假设到期时估价低于行权价格115，期权卖方将以115的价格从期权买方手里获得股票，再加上之前卖出权利金所得1块钱，平均下来买入苹果股票正股的成本只有114。
6、最小化风险
对于期权买方来说，期权提供了有限的风险，即限制了最大亏损，也就是购买期权付出的权利金。假设苹果股票118，买入正股100股，总支出11800元，假设苹果公司破产，将亏损11800元。如果我们用看涨期权来代替持有正股，假设一个月后到期，行权价为120的看涨期权售价1块钱，我们买入1手，相当于100股正股。当股票上涨，我们持有看涨期权会享受股票上涨带来的收益，即使苹果公司破产，我们最大亏损也就是买入看涨期权付出的权利金100元。
7、期权能创造出在任何市场状况下都能盈利的投资组合
对于单纯买卖股票的投资者而言，通常只有在股票上涨或下跌时才有盈利机会。而且直接卖空股票可能会面临无限的风险，这让股票投资者的获利途径只能依靠股价上涨。碰上盘整或双向巨幅波动等市场状况，股票投资者能做的只能是退场观望了。借助于期权，则无论股票上涨、下跌、不上不下、双向巨幅波动等，均能构造出相应的期权组合，让投资者可以在任何市场状况下能都有盈利的机会，这时真正需要的是投资者对市场状况的判断力。
我自己也已经在期权领域摸爬滚打了几年，最早接触期权是从2010年来美国读书开始的，当时有一个课程专门学习金融衍生产品，里面包含期权、期货等其他金融衍生产品。接触一年后，从2011年起，开始交易美股和期权，算下来也有超过五年的经验了。我的朋友，也就是本训练营的另一位作者，是一位具有超过20年的期权交易经验的“老司机”。我们有通过做多单只个股看涨期权获得超过50倍利润的时候，也有卖单只期权看涨期权亏损超过一倍的时候，更有通过期权策略可以达到稳定年化收益率20%的时候。在投资期权的过程中，我们见过通过买期权两年内获得了近30倍收益的个人投资者，也见过年化收益率超过60%，资产规模从30亿美金三年内增长到60亿美金的专业机构投资者。当然，在过去的四年里，很多期权交易新手也吃了很多亏，因为做多期权而爆仓的屡见不鲜。
思考和筹备了许久，我们打算推出期权策略与实战应用一系列文章，希望大家能够对期权有个深入的了解。本系列文章首先简单讲讲期权的重要性，再引申到交易、实战等方面。熟练的操作期权可以让你在变化的市场面前从被动转为主动，在波动市场里更好的抓住方向来放大收益，在隐含波动率极端的情况下通过期权组合保护你的头寸不受极端影响，在方向不明确的市场里（比如现在）通过各种操作主动赚取权益金，获得稳定收入。同时，熟练的掌握期权可以让你在这个游戏上始终处于胜率更高的有利方，而不是被动的等待市场创造机会。我们会尽量广而深的涵盖从期权的基本概念，各家券商关于期权操作的优劣和比较，Greeks，隐含/历史波动率的理论和实际操作意义，基本的标的物和期权的组合策略，各种组合(Vertical, Butterfly, Calendar, Back, Ratio, Collar, Iron condor)，等等的角度介绍，也会根据实例，对很多情况做实战思想的讲解。
希望大家在读完我们的文章后，能对期权概念有一个基本的了解，也能够熟练运用期权这个金融衍生工具为自己的投资策略更好的服务，最后希望大家早日实现财富自由，投资是一辈子的事情，我们希望在投资的道路上伴你同行。
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今天已经是第三周最后一个交易日了，下周就将是最后的争夺战，目前的前三名更是信心满满等着大家来挑战，就看下周有没有爆发的小伙伴了，另外说一下第一名的股票因为停牌和复牌的关系昨天与今天的收益率差距比较大。周末愉快，下周开盘见：）
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作者：佚名
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