短期利率期货的应用报价应该怎么读

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-12-31 05:16 标签： 利率期货报价
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利率期货的报价与交割
摘要美国利率期货的报价与交割：美国短期利率期货合约报价采用指数式报价，即用“100减去不带百分号的贴现率或利率”进行报价。短期利率期货合约的交割一般采用现金交割方式。
美国利率的报价与：美国短期利率报价采用指数式报价，即用&100减去不带百分号的贴现率或利率&进行报价。短期利率期货合约的交割一般采用现金交割方式。
1．美国13周国债期贷的报价与交割：
(1)报价方式。美国13周国债通常是按照贴现方式发行，到期按照面值兑付。短期国债价格与贴现率之间具有反向关系，即价格越高，贴现率越低，也即收益率越低。芝加哥商业交易所的13周报价采用&100减去不带百分号的标的国债年贴现率&的形式。
(2)交割方式。芝加哥商业交易所的13周合约采用现金交割方式(最初曾采用实物交割方式)，交割结算价以最后交易日(合约月份第3个星期三)现货市场上91天期国债拍卖的最高贴现率为基础，所有到期未合约都按照交割结算价格进行差价交割结算。
2．欧洲美元利率期货的报价与交割：
(1)报价方式。欧洲美元期货合约的报价采用芝加哥商业交易所IMM3个月欧洲美元伦敦拆放利率指数，或100减去按360天计算的不带百分号的年利率形式。芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约的标的是本金为1000000美元、期限为3个月的欧洲美元定期存单。
当3个月欧洲美元期货合约的成交价格为98．580时，意味着到期交割时合约的买方将获得一张本金为1000000美元、年利率为(100-98．580)&100％=1．42％、3个月利率为(100－98．580)&100％／4=0．355％的存单。3个月欧洲美元期货成交价格越高，意味着买方获得的存单的存款利率越低；3个月欧洲美元期货成交价格越低，意味着买方获得的存单的存款利率越高。相应地，市场利率上升，3个月欧洲美元一般会走低；反之，市场利率下跌，价格一般会走高。
(2)交割方式。由于3个月欧洲美元定期存款存单实际很难转让，因而3个月欧洲美元期货合约采用现金交割。芝加哥商业交易所规定，欧洲美元期货合约的交割结算价以最后交易日伦敦时间上午11：00的伦敦银行间拆放利率(Libor)抽样平均利率为基准，所有到期未平仓合约都按照交割结算价格进行差价交割结算。
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利率期货又称外汇期货，就是以外币为标的物的期货，这种外币可不是任意货币，它必须能具有世界货币的职能或者在局部经济区域内具有世界货币的职能。以下我通过具体事例来阐述一下他的操作原理。
例如，人民币对美元的汇率是1：8（只是为了便于计算），如果你认为在1年内人民币要升值，你用100000美元买了价值800000元的人民币期货，一年后如果人民币果然升值，汇率由1：8变为1：4，那么其他因素都正常的话，你用100000美元就可以兑换出800000元的人民币，接着你可以在兑换成美元，但这时你得到的将是200000美元，因为，一年前你要获得一美元的话你要付出8元人民币，而现在你只要付出4元人民币就可以获得1美元，到这里你应该很清楚为什么你最终得到200000美元了吧？
这种属于看涨期货，你也可以买卖美元期货，如果汇率变化情况如上的话，那就是看跌期货。
无论什么期货，原理都是一样的，关键是要充分了解影响标的物的各种因素以及他们之间的关系。
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