主流量化平台在量化策略风险控制中提供的风险模型一般有哪些?

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trump2cash 是基于 Trump 推文的股票自动交易机器人。该项目代码由 Python 写成,并在 Google Compute Engine 示例上运行。当特朗普发送推文时,它使用 Twitter Streaming API 来获得通知,实体检测和情绪分析使用 Goog...
2个月前 (10-08)
做实战的就知道,加仓是一切交易的核心问题,如果不会加仓,做得再好,也进入不了成功交易员的门槛。
先来设想一个随机漫步的价格波动。假设B0(自己画下图形)是起始点,对应的价格是10元。在B0点以10元的价格开仓。开仓后,价格有50%的概率从10元上涨到11元(到达U1...
4个月前 (09-07)
本文首发于微信公众号:优矿量化实验室。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
本文将向大家介绍四种常见的CTA策略(Dual Thrust、R-Breaker、菲阿里四价、空中花园),实现各策略并以Dual Thrust为例进行参数优化及止盈止损分...
4个月前 (08-21)
之前的一篇专栏文章《每一个宽客都应该收藏的量化“利器”》对量化相关的开源项目做过详细整理。这些都是值得关注的项目!
交易和回测
介绍:TA-Lib的简称是Technical Analysis Library,主要功能是计算价格的技术分析指标。 是技术分析者和量化...
4个月前 (08-21)
作者:BigQuant
链接:/question//answer/
来源:知乎
著作权归作者所有,转载请联系作者获得授权。
之前的一篇专栏文章《每一个宽客都应该收藏的量化“利器”》对量化相关的开源项目做过...
4个月前 (08-21)
基本面数据批量滚动统计 – 混沌
极简方法获取真实的日线、周线、月线或其他周期数据 – wjlec
基于日K线的大周期采样(标准周K,月K,季K, 年K) – 混沌
MACD函数【回测专用】 – JoinQuant-PM
获取一段...
5个月前 (07-13)
作者:胖子
链接:/question//answer/
来源:知乎
著作权归作者所有,转载请联系作者获得授权。
想知道开源包使用的多不多
现在工作需要,在python原型阶段大量依赖sklearn。如果算...
6个月前 (06-19)
C# .net开源量化平台,采用VS2015编译,但未编译通过。之后问题解决再上传解决方法。
QLNet C# library official repository. QLNet is a financial library written in C#...
7个月前 (06-05)
QuantLib: the free/open-source library for quantitative finance
1.QuantLib是什么?
QuantLib是一个金融计算的C++库。
首先,它的用途是进行金融计算。利用它,你能方便地计算许多常用和不常用的金融模型...
7个月前 (06-05)
不清楚开放性回测平台的成交撮合机制。
我个人对那些回测平台是不太信任的。所以,自己开发了几套回测平台。全部集中在国内的A股市场。
我写啰嗦点,也算是对自己这几年来在这方面工作的一个回顾吧。
第一个回测平台:
当年写这个平台的时候,规模在千万级别,持股数量在20到50的范围,等权重...
7个月前 (05-21)
交易的真相之一:交易和行情分析的关系不大!
很多人都喜欢分析行情,特别论坛中有很多喜欢画线的,喜欢分析行情,特别一些老手喜欢把自己分析的结果公布在论坛中。我的观点是:长期来看,你画的图用途不大。因为真正的交易者的交易依据都是差不多的,也就是交易的开仓预期是一致的!
02交易的真...
7个月前 (05-21)
交易策略源代码下载
策略,也可以称作为方法,是我们从事操作交易所必须依据的东西。策略,必须结合起来才能发挥其神奇的效果。对于一笔完整的操作,就是多个策略结合起来运用的结果。单个策略即便使用,也无法发挥其功效。多个策略结...
8个月前 (04-18)
有些新手会问量化投资为什么这么多模型,,为什么不找一个收益率最高的做?为什么不找一个夏普比率最高的做?我今天来分享一下为什么量化投资必须要多个模型。
首先看几个概念:收益和波动,赔率和概率,优化和过度拟合
收益和波动
“Outperforming
the market with...
8个月前 (04-18)
作者:BigQuant
链接:/question//answer/
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
量化交易起源于国外,在国外已经至少有长达几十...
8个月前 (04-18)
在量化程序设计中,一般需要码代码来构建整个模型策略,对于没有接受过相关程序设计训练或学习的朋友来说,掌握一门语言是需要时间和努力的,而视像策略制作器不需要大家码代码,只需要以拖放控件的形式就可以完成一个策略的构建。例如下面将要列举的VisualJforex和FxProQuant,...
9个月前 (03-25)
cAlgo提供强大的、快速的、可靠的,容易使用的自动交易,为开发和测试你自己的自动装置和自定义指示器提供了编码友好的环境。
下载cTrader和cAlgo
cAlgo让你使用C语言建立交易自动装置和自定义技术指示器。cAglo还包括通过开发商网络下载、分享和讨论...
9个月前 (03-25)
和Python计算环境中的tushare包一样,在R中我们使用quantmod包接入第三方数据源,实现自定义量化分析平台的构建。
本文打算以陌陌的股票分析为背景,介绍如何...
9个月前 (03-13)
最近研究量化交易,看了几个回测的框架,最后盯上PyAlgoTrade这个项目。感觉很不错,支持
策略回测和实盘交易,提供全面的技术分析接口,算是python的量化交易框架里比较出色的作品。所以...
9个月前 (03-13)
/n/540393/?utm_source=tuicool&utm_medium=referral
近日,日本人工智能初创公司 Alpaca 宣布获得 100 万美元投资,而他们打算用这笔钱来建立一个金融交易平...
10个月前 (02-14)
作为昨天这篇文章的呼应: /article/3730.html 讲过了抽象的想法,再简略描述一下实现一个自动化(程序化)交易程序的思路。
程序化交易程序主要可以作为一个沙盘,用于测试你的策略。这个程序我写下前面这篇文章的前天下午就实现了...
10个月前 (02-14)

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