期权期货股票的投资成果可观吗？_百度知道
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期权期货股票的投资成果可观吗？
我有更好的答案
收益当然非常可观，但同样的 风险也是非常高的 如果你真的有兴趣 那我们可以交流一下
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可管，但是不建议做期权，投资有风险，入市需谨慎
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腾讯股票财报期权的十种玩法
路透称，腾讯控股公司的热门手游《王者荣耀》的日活跃用户数已达8000万，相当于整个德国人口，预计这将推动该公司的季度营收飙升近50%这家中国科技巨头将于周三发布二季度财报。根据汤森路透调查，该公司二季度营收将达529.8亿元（约合79亿美元），较去年同期增长48%。智能手机游戏收入预计将首次超过PC游戏，占到该公司总营收的近30%。分析师还预计，腾讯二季度盈利将增长31.8%，至141.5亿元。腾讯控股期权报价根据彭博综合预测数字，腾讯第二季收入526亿元人民幣，按年上升47%；通用会计准则盈利135亿元人民幣，按年上升26%。另外，內地消息指出，腾讯将与台湾第二大金融控股公司富邦金控合作，拟透过腾讯旗下微信钱包在內地销售富邦內地子公司的保险產品，惟有关服务推出仍有待监管机构审批与发牌。有传腾讯拟透过微信钱包提供保险產品网上销售服务。腾讯是內地首家互联网保险公司眾安保险的股东之一，惟內地互联网保险服务仍是以财产险类为主打。那么当一家公司的财报发布之后，我们要如何玩转股票财报期权？财报的特性是高volatility并且含在期权价格中，预先知道的特定公司事件比如开会、收购、某日FDA批准等等也有相同特征。财报前隐含波动率IV很高，而财报后IV crush导致期权价格暴跌。一般来说财报前后IV下跌约在20%-50%，相应期权则直接废纸。不论原因，什么eps rev guidance本文不讲，只看结果。财报结果简单分三种，涨、跌、不变。变化幅度通用判定是straddle价格，也就是mm包含在价内的变化值。经由正股、末日期权、远期1-2月期权的组合，就有了花样赚(作)钱(死)的机会。几大通用要点：1、控制仓位。虽然是废话，但是正派修炼必须放在第一位。期权是高杠杆衍生品，满仓爆赚是大神，爆仓是傻逼，无脑翻倍是模拟盘。2、任何组合都是为了财报后可能去的点位服务，合理控制风险、最大化利润必须估算财报后可能点位和庄家意图。3、玩期权不要忘了正股，正股才是王道，王道，王道。4、末日是用来卖的，不是用来买的。尽量不要买单向或者straddle末日，MM杀末日那是溜得一逼。网上有专门做期权卖方的帖子值得一看。5、慎重使用multi-leg复杂期权组合，比如butterfly、ironcondor这样的。复杂组合spread较高，手续费更高，需要更好的把握点位。6、pre-er run和after-er run的利润高于er。说起来废话，就是做不到。高手提前一周埋伏，花街提前一月埋伏。老李就提前一天装逼，求别打脸。7、cash accout和tax account如TFSA IRA都不能short和naked sell，养老金账户和各种mutual fund也不能short。一些人炒了多年美股连这个都不知道。你们怎么赚的钱，能带上我吗。10种财报股票期权组合套路1、纯正股long/short stock期权装逼最终境界是返璞归真，正股才是王道。盘后平仓立刻止盈止损是巨大的优势念三遍。闪一下之后猪回去或者倒跌回去的各种花招只有正股能治。正股缺点硬亏损，设定盘后limit相当重要。做正股要有很高把握，因为占用资金量大，被暴跌天雷劈中必死，因为美股多在高位，正股做空不容易输太多。deep itm期权可以一定程度上代替正股，优点锁定最大亏损，但是少了盘后卖出的优势。一些傻逼券商不能直接借到股票short，尤其是热门做空股TSLA这种，但是可以经由卖itm期权获得。2、单向long put/call无套裸奔流。赌中了无限翻倍，猪了反了都废纸。实战中略itm的期权盈利能力最强。避免末日，使用下个Weekly或者monthly都可以。赌运气的otm价格便宜可以当做买lotto。有一招很少用的装逼绝学：盘后反向正股，利用盘后瞬间波动锁定利润。LNKD例子，购买120atm call需10块钱，也就是超过130才有赚。盘后140挂单short100股，一旦成交就能锁定130-140之间的10元利润。这样不论是MM杀期权回120或者继续飙升到160，10元利润都是锁定的。没有此操作的话，第二天开盘跌到125，开盘call即剩70%，再犹豫一天变废纸。这个技术主要利用了大多财报盘后瞬间波动大于第二天开盘后波动，防猪非常有效。纯期权的话卖出机会一般在开盘后几分钟，财报如果中涨中跌开盘普遍回调（爆量大涨大跌则延续原方向加深，after er run考较财报阅读功力），并且保留相当的premium，果断跑路。开盘涨10%收盘变红这种并不罕见。3、正股+sell covered call（或者short正股sell put）赌猪或小涨，方向正确的前提下收割IV基础。缺点是盘后难以跑正股，因为会变naked short option第二天或许二度拉升，另外对暴跌没有保护。保护力度取决于卖出期权的strike，但是itm越深max gain越低。因为有正股所以方向必须对，赶上暴跌卖多少covered call都没用。老夫渡劫被天雷击中曾经连卖四个call再加上买put才保住delta neutral，最后掏的手续费比亏的钱还多，还不如直接平仓止损。属于正派入门基本功，长持正股的都会卖call收钱，这也是美股庄家和A股庄家最大区别。计算合理的strike是正派绝学，需要具体分析。4、(a) 正股+protective put（及+covered call）看似锁定最大亏损，实则期待暴涨，因为反了猪了必定亏损put premium且并不便宜。优点盘后一旦赌对随时跑路，尤其是赢回保护费后跑路。因为两个long position，重要的优点是易于退出，两个分开买卖，做好pre-er run和after-er run。即便是财报当天也可看准趋势先后买入。另一常见的组合是正股+买put+卖call，过于稳健，方向对了收益也很低，也没有盘后操作空间。protective put组合最好在底部股票，基本面恶化、被花街始乱终弃的股票往往是砸完再砸，但是弹起来又可能弹很多。试图抄底赌反弹的话要在重要技术位进行保护。4. (b)long正股+sell put两个多头仓位。敢这么做得都是真神，可以说对股票有相当把握而且不差钱。反正老李看见几个这么玩的全都满仓爆赚。不要管什么风险，看见有人这么玩只管跟上就对了。5、naked sell call/put认为财报后不可能突破某一重要支撑或阻力位。末日IV超过150%，或者两倍以上HV的适合。一般选取末日otm能够最快变废纸回笼。有把握可以卖atm甚至itm赌反向（不论赌对或是猪了都赚）。当然被爆菊的风险很大，裸卖要有信心在strike接盘。当股价突破变成itm时可能需要盘后紧急short正股锁定亏损，或者加仓捞底备反弹，都是高难度动作。期权卖家的想法和买家相反。卖otm的直接变废纸很爽，但是atm附近还剩一些就非常难熬。没把握就平仓，不要勉强憋到过期，周五爆菊大反击什么的，废纸一天翻十倍之类的，中了才知道多痛苦。警惕保证金天雷，因为卖otm期权时margin计算会扣掉otm的部分。所以股价移动后，即便实际上没到strike但是margin不足也会被强平（都是血淋淋的学费啊操蛋）。无论何时，必须保证margin足够直接购买每手100股正股。一些股票会区分initial margin和maintenance margin保证后者即可。多数情况下，裸卖call更安全。美股高位，股票狂飞的可能性小，就算被爆菊拿住卖put多数能逐渐扛回来。简单卖法选取是双倍atm premium之外、重要技术位、或delta 0.25外，收益风险相对平衡。再远otm卖lotto收益太低，耗费margin。更安全的做法是sell vertical避免风险和高保证金需求。6、vertical spread最常见的赌单边，有方向又不容易被IV crush干死，老外都爱用（不像国人很多喜欢赌一边）。选取atm附近（delta 0.3-0.5左右）赌对了一般翻倍。重点是估算目标价格调整spread区间。卖otm过多的期权意义不大，因为实际割裂成两个期权不能有效对冲IV。反向vertical赌猪很常见，比naked sell安全系数高得多。重复一遍是老外最爱用的战术，风险控制也合理。不用看盘后走势等开盘就好。专业券商都能一笔交易形式完成组合，不用两笔交易费（然而老夫竟然交了很多钱才知道）。不能的话就换券商。7、long straddle/strangle末日100个里面99个是送死的。事实上，long straddle策略并不是错误。绝学是跑pre-er run，在ER前平仓而不是到ER再赌。提前两周到两个月进场，依赖IV支撑跑赢theta衰减，这样delta倾斜后itm那一边盈利比otm一边的损失大，财报前平仓。注意和赌猪相反，扩大delta倾斜是反向。例如现价100,买105 straddle是期望股价跌到95而不是升到105。反之margin足够则是sell straddle。这种策略ER前有赚一定要跑。打算强行度过ER的话选取ER后一个月以上的时间点。部分连贯暴涨/跌情况，一条腿升入itm境界之后耐受IV crush，能够享受股价继续向同方向移动。不过ER前会对冲赚钱的一边锁定利润。8、short straddle/strangle能做到这种的一身功力已经比得上花街MM了，修炼这么深，财报随心所欲不逾矩信手拈来，无需老夫废话。9、long/short back ratio非常少见的招数。卖一个近的，用卖掉的premium买两个更远的期权，或者反过来买一个近的，卖两个远的。相当于Vertical+single的组合。优点是开场premium很低，多使用的一个期权可能完全cover。缺点是需要精确的计算和技术分析，毕竟卖两个的话，多卖掉的一个期权相当于半裸（vertical只能补贴部分）。另外margin要求并不少。10、calendar spread时间是期权的精髓，时间近了要吃iv crush，远了享受不到delta变化的收益。复杂计算是机构quant和risk干得，不是散户赌财报干得，已经超越了装逼的范畴。calendar算是最简易常用的赌猪做法（仍然是long vega），做长线（一两个月之后价格变动）一般都会卖出近期期权减低premium和抵抗theta损失。赚钱关键是算准财报后strike。计算时容易高估IV衰减后的价格，所以事实上容错空间比预期要小。比如100块股价，赌100calendar当然猪在100盈利最多，软件可能预测95打平，然而实际上是97打平，95就亏了。还有一种常见的是double calendar，也就是同时在涨跌方向上建立两个calendar spread，这样容错空间大很多。缺点是暂时没有exchange可以直接执行，spread要差很多，另外效果可能不如ironcondor，这方面做得不是很多。
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纪翔老弟来了，超级高手啊！
兄弟，现在能开模拟户的很少，大部分都是证券公司员工在做测试的，都是习惯性的做多，做空的少，所以涨幅才这么惊人，你可以向你开户的营业部了解一下再说，等你真懂了再说也可以。&&&&&&&&&&&&&&原帖由纪翔在&19:50发表&&&&&&&不懂别乱喊&没有对手盘&筹码那来的?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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2014年4月就过了&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&760)this.width=760" onclick="self.open(this.src);" class="lazy" src="placeHolder.png"
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进才可以买入执行价格为55&元的认购期权，买入一个执行价格为65&元的认购期
从机会的角度来看，主要有两方面。第一，低风险套利机会，也就是在期权推出的初期，因为高杠杆的特征，相当部分的投资者仍然会简单地利用期权进行方向性选择，由此造成的价格偏离将带来平价套利机会&&&&&&&二，波动率押注。目前市场波动率变化剧烈，期权推出给予我们直接做多或者做空波动率的机会，认同波动率未来将上升(下降)的投资者，可以通过构造跨式或者蝶式期权组合下注波动率的变化。
股票期权将于2月9日正式上市。据了解，要参与期权交易，除金融资产超过50万元以外，投资者还需满足其他各种条件。业内人士表示，综合而言，上交所期权投资者的门槛可以说是各类证券产品中最高的，预计初期参与人数不会太多。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&“有成绩、有测试、有资产、有信用、有风险承受能力和无不良记录。”沪上某券商期权业务负责人说，上交所期权投资者的门槛可以总结为‘五有一无’，但要满足这六大条件并不简单。&&&&&&&&&&&&&&测试是成为期权投资者入门的必过门槛。根据上交所下发的投资者适当性管理指引，期权投资者需通过知识测试。测试共分三级，个人投资者需逐级参与知识测试。券商人士介绍，“只有通过第一级测试的，才能参与第二级测试，考试通过成为二级投资人后，才有资格参与三级考试”。据悉，一级投资者只能在持有现货的基础上备兑开仓，即实现套保交易；二级投资者在一级投资者的基础上，可以购买认购和认沽期权，即持有权利仓；三级投资者又增加了卖出认购和认沽期权的权限，即持有义务仓。&&&&&&&&&&&&&&&“与两融、
投资者需通过测试不同的是，期权考试的题量更大，并且是从上交所的几千道题库里随机抽取。上交所要求做到专区、专人、专机。”上述券商期权业务负责人介绍，营业部需在安装摄像设备的区域，由专门的期权工作人员组织客户自行考试。上交所会在其后的现场检查中随机抽取影像资料，一旦发现替考等作弊现象，营业部会受到相应的处罚。&&&&&&&&&&&&&&目前，各家证券公司除全力以赴准备各项测试外，营业部已开始摸底客户。有业内人士称，大型综合类证券公司已储备了足够的客户资源。据悉，的模拟交易客户数量最多，超过4万名。华泰、广发、招商等的客户也达到2万名左右。
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【期货和个股期权交易的联系】
个股期权与期货一样，都是在交易所交易的标准化产品，可以作为投资者风险管理的手段，用于风险对冲、套利、方向交易和组合策略交易等。
【期货和个股期权交易的区别】
当事人的权利义务不同
个股期权合约是非对称性的合约，期权的买方只享有权利而不承担义务，卖方只承担义务而不享有权利。在期权合约到期时，期权合约买方有权选择按照约定价格买入或卖出标的证券；期货合约当事人双方的权利与义务是对等的，在期货合约到期时，持有人必须按照约定价格买入或卖出标的物（或进行现金结算）
2收益与风险的对称程度不同
期权买方的收益随市场价格的变化而波动，是不固定的，其亏损则只限于购买期权的权利金；卖方的收益只是出售期权的权利金，其亏损则是不固定的。期货的交易双方承担的盈亏风险则是对称的。
3保证金制度不同
在个股期权交易中，买方不需交纳履约保证金，只要求卖方交纳履约保证金，以表明他具有相应的履行期权合约的财力。
期货合约的买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金作为担保。
4套期保值与盈利性的权衡不同
投资者利用个股期权进行套期保值的操作中，在锁定管理风险的同时，还预留进一步盈利的空间，即标的股票价格往不利方向运动时可及时锁定风险，往有利方向运动时又可以获取盈利；投资者利用期货进行套期保值不是对期货而是对期货合约的标的金融工具的实物(现货)进行保值，由于期货和现货价格的运动方向会最终趋同，故套期保值能收到保护现货价格和边际利润的效果。
【期货方面的知识，欢迎与我联系，联系方式如下签名】
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弘业期货公司 是：
――中国期货业协会理事单位！（连续六届都是）
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更新时间： 20:00
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弘业期货刘经理为您免费办理期货开户，联系电话：，咨询QQ：，免费办理商品期货开户，股指期货开户，免费培训指导！
城市：上海&&
积分：12215&&
你好，期货是指买卖双方约定在未来某一特定时间按照约定的价格在交易所进行交收标的物的合约。..期权是一种可交易的合约，它给予合约的买方在双方约定期限以约定价格购买或者出售约定数量合约指定资产的权利。简单而言，它是一种“未来”可以选择执行与否的“权利”。________________________________期权与期货都是标准化合约，它们之间主要有以下几点不同：（1）买卖双方的权利和义务不同。期权是单向合约，买卖双方的权利与义务不对等，。买方有以合约规定的价格买入或卖出标的资产的权利，而卖方则被动履行义务。期货合约是双向的，双方都要承担期货合约到期交割的义务。（2）履约保证不同。在期权交易中，买方最大的亏损为已经支付的权利金，所以不需要支付履约保证金。而卖方面临较大风险，可能亏损无限，因而必须缴纳保证金作为担保履行义务。而在期货交易中，期货合约的买卖双方都要交纳一定比例的保证金。（3）保证金的计算方式不同。由于期权是非线性产品，因而保证金非比例调整。对于期货合约，由于是线性的，保证金按比例收取。（4）清算交割方式不同。当期权合约被持有至行权日，期权买方可以选择行权或者放弃权利，期权的卖方则只能被行权。而在期货合约的到期日，标的物自动交割。（5）合约价值不同。期权合约本身有价值，即权利金。而期货合约本身无价值，只是跟踪标的价格。（6）盈亏特点不同。期权合约的买方收益随市场价格的变化而波动，但其最大亏损只为购买期权的权利金。卖方的收益只是出售期权的权利金，亏损则是不固定的。在期货交易中，买卖双方都面临着无限的盈利与亏损。
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期货和个股期权基本上是不想管的两种东西
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你好，一个是期货合约，一个是一个权利，祝投资顺利，账户长红。
更新时间： 14:21
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